@ biender: nicht vorhanden natürlich, da unter MA5 wenn überhaupt
müsste er über 4960 liegen.

sassl

So, die Shortposition wurde um ca 1-2 Punkte ausgestoppt.

Es verbleibt ein Gewinn von

+ 0,7 R,

+ 530,-

Depot 16240,-


Glücklicherweise ist die nichtgehandelte Position

nicht allzuweit gelaufen. Wäre man allerdings mit

weniger Slip reingekommen,wäre man evtl. noch dabei.

Ich behalte mir ja vor, bei großem Slip den Stop schon mal

ein paar Pünktchen näherzuziehen als beim System selbst

(ist ja idealisiert).

Prinzipiell wäre der Gewinn noch höher ausgefallen,

da aufgrund des Slips die Position ja gestern zum

Handelsschluss etwas reduziert hätte werden müssen.

Das ist mir allerdings zuviel der Rechnerei, zumal die genaue

Slippage ja nicht bekannt ist.


Ciao,

Sassl

@ ximon:


richtig, bei der erläuterung des systems weiter unten, steht,

dass ein short-trigger als SL und trigger gleichzeitig fungiert.

gleichzeitig long und short bei einem system geht natürlich nicht.


Also ich habe (TS) als Shorttrigger definitiv 4962 gehabt

(close 4990, high, 5035, low 4980), der stimmt auch .

Ein höherer Trigger wäre ja nur zum Vorteil für Dich gewesen



Ciao,

Sassl

@ biender:

jep die 4

gratulieren aber bitte nicht für die reale Ausführung
Der Tag war eindeutig mein Lehrer


Ciao,

Sassl

Hallo!


So ein Gewinn ist schon gesichert.

Short bei 4952,

SL bei 4933

Eine Überlegung für die Zukunft bietet sich an.

Der Initial Stop von 0,5 ATRwurde von mir damals mehr

oder weniger aus Kompromissgründen gewählt.

Einerseits sollte er möglichst klein sein, andererseits,

da ich ja tagsüber bei einer eingegangenen Position erstmal

wirkliche Kontrolle über den Stop habe, nicht zu klein sein

(Zertifikatehandel)

Es ergäben sich nämlich zu große R-Risiken, wenn der

Kurs scharf gegen mich läuft.

Würde das System aber über CFD oder Future gehandelt,

wo auch If-Done-Orders möglich sind, wäre dieses Risiko ausgeschlossen.

Ein Restrisiko für den Fall, dass ein Einstieg mit grossem Slip erfolgt

und der SL sich weitet, ist natürlich immer noch gegeben aber soviel

Risiko darf m.M.n. sein.

Sollte daher evtl. mal auf CFDs oder gar den Future gewechselt

werden, wird die Stop-Strategie wohl dahingehend geändert werden.

Ein Punkt weshalb ich mit allerdings heftig gegen diese Instrumente

sträube (streube?), ist das im Vgl. zu den Zertis ungleich höhere

Overnight-Risiko.



Ciao,

Sassl

Hallo!

Nun, das ist grausam und hoffentlich lehrreich...

Erstmal zum Positiven:

Die Longposition wurde heute mit letztendlich + 101 Punkten verkauft,

das entspricht 3,5 R Gewinn,


+ 2320,-

Depot: 15710,-


Gleichzeitig short bei 4952, dabei sind 10 Punkte Slip

zum Trigger mit eingerechnet, da ich die Situation nicht beurteilen kann.

Habe nämlich gestern dummerweise völlig vergessen, die Order aufzu-

geben, wurde natülich gleich bestraft.

Allerdingss wird der Short hier schon eingegangen, da die Situation

ja sonnenklar war.

Der Fehler ist natürlich unverzeihlich, hab heute schon eine

Art Order-Kontrollzentrum eingerichtet in Tabellenform,

so dass sowas nicht nochmal vorkommt.


Ciao,

Sassl.

Hallo!

Bald wird über die bestehende Longposition entschieden bzw. gerichtet

werden.

Trailing Stop aufgrund eines Shorttriggers schon bei 4962.


Ciao,

Sassl

-

Hallo goso,


und die Gewinne grundsätzlich R6 dann


Sassl

Hallo!


Irgendwie gefällt mir die Bezeichnung 1R ned so gut,

vl sollte man eine andere finden, z.b. Brötchen oder so


Ciao, Sassl

Hallo Stadinski,

kein Problem, R bedeutet das Risiko, also ist der Stop z.b. 20

Punkte entfernt, so entspricht 1 R = 20 Punkte, bzw. 22 o.a.., wenn

man Bid/Ask mit berücksichtigt.


Mache ich nun einen Trade, der 100 Punkte Gewinn einfährt,

so ist dies hier ein 5-R-Gewinn.

Man hat also sofort eine Relativierung des Ergebnisses.


1 R entspricht wiederum 5% des Depotwertes für dieses Depot.

Hab ich aus dem Buch "Clever traden mit System " von Tharp und
in meinen Augen simplifiziert das die ganze Sache gewaltig, wenn man
so zu denken beginnt.

Ciao,

Sassl, der sich auf Poster freut