Vielen Dank, werde mir die Turtles sofort genauer anschauen.

Der größere Timeframe hat meiner Ansicht nach keine Auswirkungen auf's Traden, ob du die Tickdaten analysierst oder Daten im 5 minütigen Interval macht keinen Unterschied, nur der Maßstab ändert sich, die Muster bleiben dieselben.

Natürlich wirkt sich die Anzahl der Trades (und deren Differenz zwischen Buy/Sell) auf den relativen Anteil der Gebühren pro Trade aus ... und beim langsameren Traden wird die benötigte Zeit für die entsprechenden Transaktionen relativ gesehen kleiner.

Oder sind die Kursbewegungen betrachtet in verschiedenen Zeitfenstern doch unterschiedlich?

Du sprichst von Erfahrung mit ATS, das bedeutet, du hast diese System verwendet? Verwendest diese noch? Wenn nicht, warum?

Guten Tag allerseits!

Wie sich schon anhand des Titels angedeutet hat: Es geht um das
vollautomatisierte Handeln bzw. dessen Klassifizierung nach Kriterien der
Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit (wobei logischerweise beide Merkmale
zwingend voneinander abhängig sind).

Zuvor sei gesagt: Der Autor (das Reden von sich selbst in der dritten Person
kommt wohl eher altertümlichen Adeligen zu, aber in diesem Fall gestattet der
Autor sich eine Ausnahme, die hoffentlich als humorvoller Einwurf aufgefangen
wird) ist mit der eigentlich Materie des kurzzeitigen Handelns nicht vertraut
und kann daher nur auf die Logik und begrenzte volkswirtschaftliches
Annahmen und Modelle zurückgreifen.

Nach diesem (einer gepflegten Diskussion hoffentlich würdigen) Prolog folgt
der Ausbruch einer Rebellion im Sinne der Vereinfachung.

Wie schon erwähnt, bin ich in dem Bereich des Tradings nicht sehr gewandt,
hoffe aber trotzdem auf ernste Reaktionen, daher erscheint es mir sinnvoll,
einen knappen Überblick meiner Bemühungen aufzuzeigen.

Vor ungefähr einem Jahr habe ich mithilfe von datenbanktechnischen
Instrumenten für einen Kunden (‚Auftraggeber’ trifft es eher) ein
Archivierungs- und Analyse Tool für den Aktienmarkt bzw. das Handeln
(Daytrading) einer bestimmten Menge an Aktien programmiert. Der Benutzer
verwendete zuvor schon erfolgreich ein vergleichbares System und wollte
sein Toolset kombinieren und im gewissen Sinne perfektionieren.

Zu dieser Zeit habe ich mir keine weiteren Gedanken über sein Tun gemacht,
da ich von einer hohen Maklerprovision und dementsprechend hohen
Investitionen (die dem Auftraggeber zur Verfügung standen, mir aber nicht)
ausgegangen bin. Durch Zufall stieß ich dann letzte Woche auf einen
Online-Broker und war erstaunt über die geringen Kosten pro Trade, kurze
Zeit später stieß ich dann auf den Forex-Market und war sehr erstaunt über
die extrem niedrigen Trading (2 - 4 Pieps)/Datafeed-Kosten (wobei ich
inzwischen die Vermutung habe, dass die Broker nicht absolut transparent
handeln, wie es auf einen vollkommenen Markt sein sollte, sie scheinen recht
häufig zu tricksen).

Nichts desto trotz erweckten diese geringe Gebühren ein gewisses Interesse
und ich fing letzte Woche mit der theoretischen Umsetzung einer Strategie
und der Implementierung eines Trading-Robots mithilfe der MetaTrader Api
an.

Bei der Entwicklung der Strategie kamen schnell Zweifel auf und es schien, als
wäre die Behauptung es gäbe auch nur Ansätze eines deterministischen
Verhaltens reine Blasphemie (wobei hier Karl Marx als Gott dient). Der Preis
wird durch Nachfrage und Angebot bestimmt, Nachfrage und Angebot sind
zwei unbekannte Größen, folglich ist der Preis unbekannt. Allerdings scheint
diese Folgerung nicht die reine Wahrheit zu sein und dafür gibt es mehrere
Anzeichen: mein damaliger Auftraggeber hat ziemlich gute Erfolge durch
Daytrading erzielt, die Notenbank intervenieren in Extremfällen, auf längere
Sicht müssen die Währungskurse schwanken (einseitige Bewegungen sind
unmöglich), Stop-Loss Orders oder das entsprechende Gegenstück erzeugen
ein vorhersehbares Verhalten in gewissen Maße.

Nach diesem hin und her Überlegungen kam ich nach längeren betrachten der
Line-Charts auf eine simple Idee: durch eine verschachtelte Iteration aller
Tick-Daten und der entsprechenden Bedingung lassen sich die extremen
Kursfälle herausfiltern und nach Größe des ‚Ausschlags’ sortieren. Dieser
Algorithmus wird nun auf n Tage Tickdaten angewandt und der Realtime
Analysator vergleicht die Ausschläge der letzten m Ticks, klassifiziert sie und
entscheidet, ob ein Buy sinnvoll wäre.
Nun basiert dieser simple ‚Indikator’ auf mehrere Annahmen:
- durch das Kaufen im Tiefpunkt eines großen Ausschlags (relativ gesehen zu
den letzten Tagen) ist die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes geringer als die
eines Gewinnes
- es gibt eindeutige Ausschläge bei denen die Amplitude innerhalb des
Ausschlages relativ flach ist (keine extremen Abweichungen von der
durchschnittlichen Steigung)
- die Intensitäten der größten Ausschläge liegen in einem akzeptablen Bereich

Nach der Implementierung dieser Strategie (fürs Backtesting) kamen mir
erneut Zweifel auf, bei exakten Tickdaten (viele Broker schicken nur jeden
n-ten Tick) sind doch extreme Schwankungen zwischen den Ticks erkennbar,
manchmal bis zu 10 Pieps.
Meine Überlegungen basierten auf den Line-Chart und dieses verwendet
bekanntlich nur die Durchschnittswerte innerhalb bestimmter Zeit-Intervalle
für die Positionierung der Datenpunkte, der selbe Verhalt in einer Candle-Stick
Ansicht zeigt leider extreme Schwankungen innerhalb der Kursfälle/anstiege.

Also beschloss ich nach diesem einwöchigen Craskkurs (die Implementierung
der Strategie und des Trade Robots) mir die zahlreichen Robot- und
Signal-Versuche mal genauer anzuschauen und bin dabei glücklicherweise auf
Candletrading.de und einem erfahrenen Publikum gestoßen.

Ich habe inzwischen mehrere vollautomatisierte Versuche im Forum gefunden
(z.B. von mediabroadcast) und würde gerne eure Meinung hören.
Gibt es erfolgreiche Versuche?
Ist eine vollständige Automation möglich?
Gibt es Ansätze die wir in Zusammenarbeit automatisieren könnten?
Machen meine Überlegungen Sinn oder sollte ich eine andere Richtung einschlagen?
Ist es möglich Cerberus entsprechend zu erweitern oder bedarf es immer eines Verstandes?

Ich entschuldige mich für die lange Ausführung, hoffe ihr seid bis hier her
gekommen und bedanke mich im Vorfeld für jegliche Antwort

Cheers