Natürlich gibt es erfolgreiche Handelssysteme. Das System von Michael Hinterleitner ist ja z.B. ganz ansprechend. Auch gibt es langjährig erfolgreiche Systeme die asl CTA angeboten werden wie z.B. Winton Capital oder AHL (Man)oder Transtrend BV.

Am 11. September war der e-mini SP noch etwas offen ging nach dem 2. Flugzeug zu. US Futures und Börsen blieben dann einige Tage geschlossen, DAX und andere Europäische Märkt blieben die ganze Zeit offen, es gab einige wenige (ich mag mich nicht mehr erinnern aber war glaub ich fernost Hong Kong oder so) die auch zumachten.
Hab auf jeden Fall devinitiv am 1.. Sept im Dax Future gehandelt , FX blieb natürlich auch offen ist ja ein absolut internationaler Markt.
Übrigens im FX kann es natürlich ein Risko keiner Preise und somit Gap übers Wochenende geben, Stop dann natürlich nicht garantiert.

Kann es ein erfolgreiches Handelssystem überhaupt geben? Und wenn ja – warum nicht?

Sie merken an dieser paradoxen Formulierung: Eigentlich stehe ich Handelssystemen etwas kritisch gegenüber. Und zwar genau denen, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Auf Dauer können die gar nicht funktionieren, sonst würde ja jeder damit reich werden können Und so funktioniert unsere Welt nun einmal nicht. (Und warum werden solche Handelssysteme eigentlich öffentlich vermarktet, wenn sie doch so gut funktionieren?)

Etwas anderes ist es mit Handelssystemen, die nur einem eng begrenztem Kreis zugänglich sind. Ich setze da unverändert einige Hoffnung in Andreas, einen Informatik-Börsenfreak-Bekannten, der parallel zu seiner Promotion seit einigen Jahren an einem Handelssystem bastelt.

Übrigens "trocken", also ohne eigenen Einsatz. Mit hoher Trefferquote und höchster fachlicher Kompetenz. Und typisch akademisch: Erst wenn das "Backtesting" mit Datenmassen für mehrere Jahre erfolgreich abgeschnitten habe, würde er mir sein System gerne vorstellen.

Also: Wenn es um Handelssysteme geht, dann höre ich lieber auf sympathische Informatik/Statistik/Börsen-"Freaks" (wie Andreas oder auch Adam Lass, ein ebenfalls sehr sympathischer Zeitgenosse) – am liebsten im lockeren Gespräch mit einem Bier in der Hand – als auf aalglatte Investmentbanker oder marktschreierisch auftretende "Gurus".


Also ich bin i.M. zufrieden.

also Tageskerzen gab es. Nur der Emihandel war ausgesetzt. Und Im F-Dax ging anscheinend auch nicht viel bzw. Stopps wurden nicht ausgelöst und man hatte keinen Einfluß etwas zu ändern auch nicht über Telefon. Ich glaub da habe ich war verwechselt mit den 4 Tagen. Das war dann, wie von Dir erwähnt, nur bei den Amis so.

du meinst also, dass aktien gehandelt wurden, ohne dass indizes darauf berechnet wurden?

....aber keine Indizes. Aktien sind mir wurscht.

Original von Dragon
Nein, US-Handel und Dax-Handel war komplett für 2 oder gar 4 Tage ausgesetzt. So hab ichs in Erinnerung. Aktienhandel wahrscheinlich auch.

ich habe am 11.9.2001 den ganzen nachmittag und auch an den folgenden tagen nemax- und dax-aktien gehandelt, definitiv.

Forexsignale für 15,- bei
nostsignale.com/roscschaubild_2.htm#ROSCKMM
nostsignale.com/freischaltung.htm

eine Top-Adresse...

Original von itsmie

Original von Dragon
Mich würde an dieser Stelle interessieren, ob damals am 11. Sept. der Handel über Refco und Forex allgemein möglich war. Der Handel an den Leitbörsen war ja überall ausgesetzt.

über fx-handel weiß zwar nichts, in den usa wurde der börsenhandel für vier tage ausgesetzt, in ganz europa (wenn ich mich nicht täusche) und definitiv in deutschland wurde jedoch durchgehend weitergehandelt. wer hier schnell genug war, konnte an diesem tag mit short-engagements prächtig verdienen.

gruß itsmie

Nein, US-Handel undDax-Handel war komplett für 2 oder gar 4 Tage ausgesetzt. So hab ichs in Erinnerung. Aktienhandel wahrscheinlich auch. Das ist ja der springende Punkt, warum Forex so toll ist. Aber der WT-Center war ja auch ein Extremfall.

Besten Dank Dir :). Ein Grund mehr, Forex zu handeln. Weißt Du, wie es beim Options-/Terminmarkt war? Anbei ein Auszug vom 11. beim EUR/USD. Die Schwankungsbreite war normal-leicht erhöht. Aber sonst i.O.

Original von Dragon
Mich würde an dieser Stelle interessieren, ob damals am 11. Sept. der Handel über Refco und Forex allgemein möglich war. Der Handel an den Leitbörsen war ja überall ausgesetzt.

über fx-handel weiß zwar nichts, in den usa wurde der börsenhandel für vier tage ausgesetzt, in ganz europa (wenn ich mich nicht täusche) und definitiv in deutschland wurde jedoch durchgehend weitergehandelt. wer hier schnell genug war, konnte an diesem tag mit short-engagements prächtig verdienen.

gruß itsmie

@ Dragon

Zum 11. September hatte sich goso mal geäußert. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, lief es nach einer kurzen Pause problemlos weiter, weil u.a. die Veränderungen am Devisenmarkt nicht so groß waren wie bei den Aktien.

Gruß
Bo10a

soviel ich weiß hedgt sich Oanda nicht ab wohl aber Refco. Bei den geringen Spread bleibt Oanda nicht viel vom Kuchen übrig, weil sie sich selber im Interbankenmarkt zu 1-2 Pips einkaufen. Deshalb hat man auch öfters im realen Handel erheblich Slippage. Das dürfte aber meist nur bei größeren Beträgen der Fall sein oder wenn man Pech hat. Bei Refco bekommt man immer! 1 zu 1 den Kurs den man gerade klickt - auch in hektischen Phasen wie Zahlen. So sind die Unterschiede. Da zahl ich lieber 1 Pip Spread mehr, dafür bekomme Preisgarantie.

>> Ja genau wie und ob sie hedgen, thats the point. <<

Mein Verständnis von Forex war bisher, daß es da ein elektronisches Handelssystem gibt (im Prinzip von der Funktion her ne Börse), wo alle Partner und ggf. MMs ihre Orders/Angebote/Nachfragen reinstellen (Siehe fxtrade.oanda.com/about/about_fxtrade.shtml) und die Broker das dann ggü den Kunden neu quotieren.

Das wär dann auf den Dax-Future übertragen, als ob die Broker sagen würden "Handel ohne Gebühren", aber beim Bid und Ask jeweils nen halben Punkt drauflegen.

Außer sie können die Order von Inhouse bedienen (also grad von nem anderen Kunden), dann kassieren sie sogar den ganzen Spread (und nicht nur die Differenz zum Markt).

Ich kann mir nur schwer vorstellen, daß Sie das Risiko der Kundenposi übernehmen. Bei kleinen dürfte sich's nicht lohnen (das wg. kleinen Lotzahlen zu entscheiden) und bei großen dürft's zu gefährlich sein.

(Wobei das mit dem ursprünglichen Thema nicht mehr viel zu tun hat).

Gruß


Markus

Deshalb soll man ja auch nur mit einem Teil der Einlage spekulieren. Ansonsten kann es irgendwann mal passieren, daß man ins Gras beist.

Mich würde an dieser Stelle interessieren, ob damals am 11. Sept. der Handel über Refco und Forex allgemein möglich war. Der Handel an den Leitbörsen war ja überall ausgesetzt.

Original von Dragon

Original von Cerberus24
Automatisch geschlossen wird überall. ABer die Slippage.......

Stopp meint ja nur den Kurs, zu dem der Auftrag an den Markt geht. Wenn aber 50000 CMC Kunden gleichzeitig verkaufen wollen, aber nur eine Bank trotz 3 gleichzeitiger OSAMA Ereignisse (6 Sigma) Dollars haben will, .......

Der Kurs, zu dem dann, wenn Dein Auftrag an der Reihe ist, abgewickelt wird, kann sehr wohl noch eine Nachschusspflicht bewirken.

Cerberus24

I.d.R. wird nach Ablauf der Margin automatisch geschlossen. Manche Broker schließen sogar noch etwas früher z.B. bei Erreichung der 1/4 Margin. Bei Refco gibt es keine Probleme mit Slippage. Bei kleineren Brokern habe ich schon oft gehört, die schreiben zwar keine Slippage, aber die Realität sieht meist anders aus.

Einverstanden, aber selbst wenn das Schliessen bei Verlust von 95 % der Margin beginnt, bis geschöossen ist, können die Preise so stark verfallen sein..... . Das ist doch die Slippage, die tödlich sein kann.

Cerberus24

Original von Shimodax
>> Die Broker verdienen dabei sehr gut <<

Ich glaub daß es Brokern egal ist, bzw. die mehr verdienen wenn jemand länger im Markt bleibt. Die verdienen ja nicht an den Verlusten des Kunden sondern an den Spreaddifferenzen der Halfturns zwischen wie die kaufen/verkaufen und selbst einkaufen bzw. hedgen.



Markus

Ja genau wie und ob sie hedgen, thats the point.

Original von Cerberus24
Automatisch geschlossen wird überall. ABer die Slippage.......

Stopp meint ja nur den Kurs, zu dem der Auftrag an den Markt geht. Wenn aber 50000 CMC Kunden gleichzeitig verkaufen wollen, aber nur eine Bank trotz 3 gleichzeitiger OSAMA Ereignisse (6 Sigma) Dollars haben will, .......

Der Kurs, zu dem dann, wenn Dein Auftrag an der Reihe ist, abgewickelt wird, kann sehr wohl noch eine Nachschusspflicht bewirken.

Cerberus24

I.d.R. wird nach Ablauf der Margin automatisch geschlossen. Manche Broker schließen sogar noch etwas früher z.B. bei Erreichung der 1/4 Margin. Bei Refco gibt es keine Probleme mit Slippage. Bei kleineren Brokern habe ich schon oft gehört, die schreiben zwar keine Slippage, aber die Realität sieht meist anders aus.

Original von Dragon


Seit wann gibts bei Minifutures keine Nachschußpflicht? Welche meinst Du. Gibts beim Dax auch Minis? Forex hat keine Nachschußpflicht. Da wird autom. geschlossen.

1. ich dachte immer, MiniFuts seien ohne Nachschuss, weiss es aber nicht definitiv, da ich sie nie gehandelt habe.

2. Auf den Dax gibts sicher MiniFuts (oder??), aber aufjedenfall ETFs nebst zugehörigen FUts und Optionen.

MfG

Cerberus24

>> Die Broker verdienen dabei sehr gut <<

Ich glaub daß es Brokern egal ist, bzw. die mehr verdienen wenn jemand länger im Markt bleibt. Die verdienen ja nicht an den Verlusten des Kunden sondern an den Spreaddifferenzen der Halfturns zwischen wie die kaufen/verkaufen und selbst einkaufen bzw. hedgen.



Markus