Es ist soweit!

      Nein nein nein, ich hab mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt:
      Der FDax weist schon eine schöne Performance auf im Backtesting, nur halt von allen Underlyings am "unrundesten", sprich am nervenaufreibendsten.

      Würde er der Performance schaden hätten wir ihn natürlich nicht dabei :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      @ Hintman

      Mit anderen Worten fährt man besser, wenn man die Signale des FDAX einfach ignoriert und erhält dadurch eine bessere Gesammtperformance? Ich weiß ja, dass sich natürlich viele hier den FDAX als Underlying gewünscht haben, aber wenn es der Performance schadet, sehe keinen Grund ihn zu traden. Ich weiß natürlich, dass man aus Backtestingergebnissen, nicht 100% auf die Zukunft schließen kann, aber wie ist deine Meinung?

      @bremser

      ich sag mal vorsichig so: wir rechnen in der Praxis mit nur einem Drittel der Performance des Backtestings (auch wenn es immer noch Leute geben wird, die sagen dass ist zu optimistisch). Trotzdem sollten wir nach einem Jahr des Intradaydepots natürlich dreistellig (%) im Gewinn sein, das ist unser Ziel.
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      realistic Case

      Ok, jetzt haben wir über den Worst-Case gesprochen -
      der best case interessiert mich nicht wirklich....

      Verrätst Du uns denn vielleicht auch noch in der Kombination der Underlyings auf was für Ergebnisse Ihr mit ausreichendem Praxis-Abschlag gekommen seit.

      Ich habe ja gelesen, das Du keine zu grosser Erwartungshaltung wecken möchtest, aber .... ;)

      Danke
      Bremser

      Worst Case? Dass das Depot praktisch vernichtet wird. Es gibt kein Level, an dem man sagt "so, jetzt haben wir 40% Drawdown, jetzt stellen wir das Trading ein".

      Im Backtesting haben die einzelnen Werte so zwischen 10 und 15% DD. Nur der FDax muss hier wieder Extrawürste machen mit 25% Drawdown. Sprich, wenn das gleich am Anfang passieren würde, vernichtet alleine der FDax 2.500€ von den 10k.

      Zum Glück lagen die schlechten Phasen der einzelnen Underlyings nie übereinander. Soll heißen, wenn es dem FDax schlecht geht, holt der Dow Jones das Eisen wieder aus dem Feuer etc.

      Das ist keine Garantie, dass es in Zukunft nie passieren kann, aber auf irgendwas muss man seine Methoden ja ausrichten.

      Die Trefferquote lag je nach Underlying zwischen 40 und 65%. Es geht auch mit 80% Trefferquote, aber das ist nicht unser Ziel. Denn darunter leidet dann die absolute Performance, einfach weil man die Trades schneller ausstoppt im Gewinn und auf die Big Points verzichtet. Uns geht es einzig und allein um maximalen Profit bei akzeptablem Drawdown.
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      @Hintmann

      Mal ne andere Frage, ob jetzt Testphase oder Neustart egal, mit welchem Worst Case Szenario bzw. wieviel max.% Drawdown ist denn zu rechnen bei so einem Start wie er jetzt angelaufen ist? Und wie hoch war denn die Trefferquote im Backtesting bei Centurio? Vor allem das Backtesting auf den Dow Jones würde mich dabei interessieren!

      MfG

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „garte1“ ()

      Original von goso
      @Hintman: Brünner Strasse, Arbeitsstrich, € 3,--/Stunde :D


      :D :D daran erkennt man die wahren Wien-Insider lol
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      Also wenn du damit meinst, hergehen und die Charts von CMC händisch umlegen auf unsere Berechnungen....nein danke :)
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      @TOM.R

      gerne, wenn du mir sagst wie ich die CMC-Kurse in TSE rein kriege :)
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      @Dragon

      DJ short bei dir vielleicht, bei uns nicht :)

      Und wenn schon, verschiedene Underlyings sind dazu da, um verschiedene und vor allem unabhängige Signale zu generieren

      @all

      es stimmt, das ist jetzt bei wenigen Trades schon das zweite Mal, dass es besser gewesen wäre um 20:00 alle Stopps zu löschen.
      Besonders der aktuelle Trade ärgert mich, hätte das Potential richtig gut zu werden.

      Jetzt zum Problem an sich:
      Natürlich wurde der FDax nur bis 20:00 getestet. Und ja, die Ergebnisse waren auch so schon gut. Trotzdem, wenn ich ein paar Monate durchscrolle, fällt auf dass die Eröffnung nächsten Morgen sehr oft extrem in das Gegenteil der Bewegung des Vortages fällt. Sprich, nachbörslich wäre vielleicht noch der TS aktiviert und ausgelöst worden, dabei wurde der Trade bei Eröffnung dann sogar im Minus ausgestoppt.

      Jetzt müssen wir uns entscheiden: halten wir uns ans Backtesting und schauen so mal ein paar Wochen, was besser wäre, oder machen wir genau umgekehrt? Eigentlich ist es egal, denn nach Murphy entscheiden wir uns ohnehin für das Falsche ;)
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      Original von Dragon
      Ich konnte gar nicht verstehen wieso long (im FDAX), wenn doch im DJ ein Shortsignal???


      Ich fand das auch erst blöd, aber beim letzen mal hat Hinti in der Kombination schöne Gewinne eingefahren. Der Dax war schnell ausgestoppt und die Gewinne im Dow liefen und überstiegen die des DaxVerlustes.

      Selbst wenn der Dax doch vom Dow abhängig ist, ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass jedes Signal im Dow passt und das DaxSignal dann nicht getradet werden sollte. Naja, und in trendlosen Zeiten können auch beide ausgestoppt werden. Aber nur zu handeln, wenn beide Long oder beide Short sind, ist risikoreicher denke ich.

      Tory

      RE: stop nach 20 uhr

      Letzten Endes geht es ja nur darum, das Centurio die guten Backtesting-Ergebnisse eben mit einem Stopp bis 20 Uhr eingefahren hat.
      Handeln bis 22 Uhr bedeutet also diskretionäres handeln, ausserhalb von Centurio und das scheint sich bisher eben negativ auszuwirken.
      Warten wir einfach mal ab, es kann ja jeder für sich halten wie er möchte...