Es ist soweit!

Sassl · 2. Juni 2005, 11:14

@ dbalh:

Versteh ich jetzt nicht so ganz.

Wenn das Depot nach ein paar Verlusttrades runtergezogen ist

Hast Du beachtet, dass das eine Depot (5%) nach den Trades erstmal

um einiges stärker runtergezogen wurde als das mit 300,-?

Wie schon gesagt , ist nur eine Idee, die aber theoretisch noch

mathematisch

sauber verifiziert werden müsste.

tradermax · 2. Juni 2005, 10:43

Hallo Leuts,

ich bin seit ein paar Tagen dabei mich hier etwas umzuschauen und finde es sehr interessant hier.

Die Sache mit dem Candlewatcher ebenfalls, super Ansatz !

Diese ganzen Kursangaben allerdings finde ich komplett konfus, ganz ehrlich.
Es wird hier mit DAX, fdax und noch dazu mit irgendwelche Dax-CFD-Kursen hantiert, alles zum selben Trade, das kann doch nur mißverstanden werden.
Hier sollte besser eine Linie gefahren werden, auch im Cnadlewatcher : Überschrift "fdax 60Min" - Kurseangaben aber nicht fdax (was für Kurse sind das ?) und unten wieder Kommentar zum fdax.
Und im vorletzten Posting wird nun über "SL im DAX 4501" gesprochen.

Das solltet Ihr Euch nochmal genau zu Gemüte führen, meiner Meinung nach.

Ansonsten : Weiter so !

Nice Day & Trades

tradermax

Puppeteer · 2. Juni 2005, 09:57

natürlich!

in der eile habe ich leider den falschen wert geschrieben. im fdax läuft (noch) alles zufriedenstellend.

danke für die schnelle korrektur.

Kai · 2. Juni 2005, 09:50

Bei mir (d4f) ist:
a) der DJ bei 10537 ausgestoppt worden
b) der FDax NICHT ausgestoppt (zumindest bei d4f nicht), da die 4501 nicht erreicht wurden, d.h. der ist weiter long mit Stopp 4501.

scalpino · 2. Juni 2005, 09:48

@Puppeteer

" ... da der Stop bei 4501 erreicht wurde

Nein, der SL (im DAX) wurde nicht erreicht, aber anscheind der im Dow. Der Daxtrade ist schön im Plus:

Puppeteer · 2. Juni 2005, 09:35

Hm, da ist wohl ein Fehler im Candlewatcher aufgetreten.. Die Position sollte natürlich schon längst aufgelöst sein, da der Stop bei 4501 erreicht wurde.

Dare wird sich so schnell wie möglichst darum kümmern, wenn er wieder verfügbar ist.

Jetzt muss ich mich aber auch auf die Socken machen..

elvo · 2. Juni 2005, 09:19

@scalpino

gehe mal davon aus, dass sie so 20:45 ausgestoppt wurde

elvo

scalpino · 2. Juni 2005, 09:15

Besteht diese Position noch, bzw. wann war sie ausgestoppt (21:40?) Oder wurden die Gewinne vorher mitgenommen (17:30) ?

Im Kendelwotscher leuchtet sie noch, aber vielleicht mußten die Jungs heute erst zur Uni

dbalh · 2. Juni 2005, 08:43

@sassl
habe mir das auch mal mit Excel angesehen und einige Szenarien durchgespielt. Muß da noch ein wenig weitermachen, allerdings scheint Dein Ansatz nicht immer besser zu sein. Du gehst implizit davon aus, daß auf der Gewinnerseite auch nach 300 EUR oder 5% Schluß ist. Das ist nicht immer so bzw. sollte so nicht sein, da Hintman ohne Profittarget arbeitet.
Wenn das Depot nach ein paar Verlusttrades runtergezogen ist, dann aber wieder Gewinne macht, liegt man nach Deinem Vorschlag mit 300 EUR Risk im Markt statt mit vielleicht 350. Wenn der Trade nun gut läuft, steht man mit 5% besser da.
Freue mich das noch weiter zu diskutieren.

Gruß

tory · 2. Juni 2005, 08:39

Hi Hinti,

da du das Backtesting im Future gemacht hast und scheinbar auch die aktuellen Signale aus dem Future kommen (?!?), wär es Klasse eben diesen Kurs mit aufzuführen (zumindest vorerst für den FDAX), wenn es möglich ist.

Danke.

Tory

Adyandy · 1. Juni 2005, 20:55

Original von Pucon
@Hintman

ich bin wieder mal beeindruckt, wie du auf dieses trommelfeuer aus positiven und negativen kommentaren seit gestern reagierst. nicht nur dass du souverän alle einwände, wünsche und kritiken kommentierst, sondern wie jetzt zu sehen gleich im cw berücksichtigst. andere hätten vielleicht sogar die flinte ins korn geschmissen.
danke für diesen einsatz und diese homepage!!

Du hast vollkommen Recht Pucon, eine tolle Leistung von Michael und seine Team, ich bin auch sehr beeindruckt.

Danke Michael und dein Team.

Hintman · 1. Juni 2005, 20:28

@Kai

ehrlich gesagt glaub ich nicht, dass so viele hier den Futurekurs in Realtime haben und denen dann irgendwie besonders geholfen wäre. Aber wir werden es in etwa so machen

@Sassl

das klingt interessant, da sollte vielleicht wirklich noch ein anderer Mathematiker mitreden

@Pucon

vielen Dank, wir tun was wir können

@all

ich möchte das schon vor der Infomail erwähnen: Das Depot wird, wenn die technischen Mängel und die anderen Fragen geklärt sind, von vorn begonnen. Damit soll maximale Transparenz gewährleistet sein.

Pucon · 1. Juni 2005, 20:25

@Hintman

ich bin wieder mal beeindruckt, wie du auf dieses trommelfeuer aus positiven und negativen kommentaren seit gestern reagierst. nicht nur dass du souverän alle einwände, wünsche und kritiken kommentierst, sondern wie jetzt zu sehen gleich im cw berücksichtigst. andere hätten vielleicht sogar die flinte ins korn geschmissen.
danke für diesen einsatz und diese homepage!!

Kai · 1. Juni 2005, 20:22

Original von Hintman
@kai
Anscheinend bereitet es aber Probleme, den halben Spread entweder abzuziehen (vom bid-Kurs bei Longs) oder dazuzurechnen (vom ask bei Shorts).
Dazu das spezifische Daxproblem: hier wird der CFD nicht nach dem Index getaxt, sondern nach dem Future. Eigentlich versteh ich es nur hier, dass wir auch die Futurekurse angeben sollen.

Zu 1)
Da würde ja eine "Legende" reichen in der man sagt:
Alle Kurse in CFD-Orderkursen angegeben
Dax Kurs = CFD-Kurs - 1,5 Punkt
DJ Kurs = CFD-Kurs - 2 Punkte
Dann wäre ja alles klar und man bräuchte nur einen Wert anzugeben.

Zu 2)
Beim Fdax gibt es zwar auch eine Regel (die Differenz zw. Dax und FDax wird ja linear kleiner bis zum Verfallstag). Da wäre die konkrete Angabe natürlich schon eine starke Erleichterung.

Sassl · 1. Juni 2005, 20:16

@hintman:

Simple Rechnung:

10 Verluste in Folge, 20 Gewinner in Folge:

5% Risk:

10.000 * 0,95exp10 * 1,05 exp 20 ~ 15890

5% Risk und 300,- Risk unter 10.000:

10.000 - 10* 300 + 10 * 300 + (10.000* 1,05exp10 - 10000) ~ 16290

wobei der DD oben das Depot auf ~ 5990 zurückfallen lässt, im unteren

Beispiel dagegen nur auf 7000.

Auch wenn sich nach dem DD erstmal einige Gewinner und Verlierer sich

abwechseln, dürfte das untere Modell die Nase vorn haben

( Bsp: 8000* 1,05exp1 * 0,95exp1 = -20 ; +300 -300 = 0)

Nachteil: der erste Trade wird nicht mit 5% risk sondern mit 3% risk

gefahren.

Mathematiker mögen mich da korrigieren bitte

Dare · 1. Juni 2005, 20:13

@tory und elvo,

Bitte wegen der Schnittstelle Maschnie-Maschine mich direkt anschreiben, das muss hier nicht rein.

Hintman · 1. Juni 2005, 20:08

@Kai

danke, aber wir diskutieren noch wie man das stark verbessern kann.

Folgendes Problem: Eigentlich bilden die CFD-Kurse ja überall das zugrundeliegende Underlying 1:1 ab, mit geringen Abweichungen durch die Taxen des Brokers.

D.h. geh ich long im Dow Jones zu 10.550/10.554, dann liegt der Index genau in der Mitte, also auf 10.552.

Das Gleiche auch im Dax, ein CFD Kurs von 4468/4471 entspricht einem Kassadax von 4469,5

Anscheinend bereitet es aber Probleme, den halben Spread entweder abzuziehen (vom bid-Kurs bei Longs) oder dazuzurechnen (vom ask bei Shorts).

Dazu das spezifische Daxproblem: hier wird der CFD nicht nach dem Index getaxt, sondern nach dem Future. Eigentlich versteh ich es nur hier, dass wir auch die Futurekurse angeben sollen.

Entscheidung darüber muss bis nächste Woche gefallen sein

Kai · 1. Juni 2005, 20:01

@Hintman
Klasse Dokumentation im CW bei den beiden neuen Trades:
IS, TS, CFD und FDAX-Kurs, alle Infos vorhanden die man sich nur wünschen kann

lemy · 1. Juni 2005, 19:58

an alle stinkstiefel

es ist immer und überall das gleiche.

ich kann dazu nur sagen;

einem geschenkten gaul
schaut man nicht ins maul

Hintman · 1. Juni 2005, 19:23

@Sassl

kein uninteressanter Ansatz eines Moneymanagements.
Aber das mit den immer kleiner werdenden Gewinnen bei schrumpfenden Depot darf man eines nicht vergessen: Neigt sich der Drawdown dem Ende zu, profitiert man ja wieder überproportional vom wachsenden Depot. Dadurch ist man dann viel schneller wieder in den Gewinnzone, als wenn man schon viel zu kleine Positionsgrößen traden würde.

Mal schauen, vielleicht krieg ich das mal im Programmcode hin und ich seh mir das im Backtesting an

Es ist soweit!

Verwirrend !

Dow LONG 10551

money management

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