Es ist soweit!

      @ hellmann

      Wie Michael unter Knowledge Base geschrieben hat:

      Centurio unterscheidet sich von seinen Vorgängern primär durch die neue Positionsgrößenbestimmung und flexiblere und viel engere Stopps als bisher.

      D.h. es hat sich im Backtest herausgestellt, die Verwendung von weiteren Stopps zusammen mit einer hohen Trefferquote schlechtere Ergebnisse liefert, als enge Stopps und einer daraus resultierenden schlechteren Trefferquote. Hängt mit dem Positionsmanagement zusammen, da durch enge Stopps eine höhere Anzahl von CFD's gekauft werden kann. Gehts in die falsche Richtung, wird man gleich ausgestoppt. Läuft jedoch ein Trade, in die richtige Richtung, ist man mit einer hohen Anzahl von CFD's (eben durch geringen Stopp) gleich voll dabei.

      grüsse

      c18

      Original von Kai
      Also tut mir leid, aber ich bin diesmal drin geblieben.
      Wollte mich nicht 90 Sekunden vor Schluss wieder ausstoppen lassen...
      Die Stopps sind doch irgendwie sehr eng gesetzt...


      und schon haben wir ein schönes beispiel dafür, warum das nachhandeln eines musterdepots so schwer ist....

      ich behaupte mal, wer das gut hin kriegt kann vermutlich auch alleine erfolgreich handeln...

      Also tut mir leid, aber ich bin diesmal drin geblieben.
      Wollte mich nicht 90 Sekunden vor Schluss wieder ausstoppen lassen...
      Die Stopps sind doch irgendwie sehr eng gesetzt...

      PS: Kleiner Nachrtrag:
      Möchte natürlich keinen dazu verleiten. Am Ende fährt man meistens besser, wenn man sich streng an die Regeln hält. Ich hatte dieses mal nur einfach nicht die Kraft dazu :)

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Kai“ ()

      Hallo Hintmann,

      erst einmal Danke dafür, dass du hier so offen und transparent arbeitest und alle Fragen geduldig beantwortest.

      Trotzdem bin ich irritiert, dass du schreibst Centurio hätte nur 40% Trefferquote. Das System, das du zum Jahreswechsel vorgestellt hast hatte 75% Trefferquote und wenn ich mich richtig erinnere hatte es auch etwas weitere Stops. Ist Centurio nicht mehr das System, das du damals präsentiert hast? Ist es im grunde ein ganz anderes Konzept mit dem gleichen Namen? Ich weiß, dass ihr bestimmte Sachen nicht offenlegen wollt, aber eine Performance-Kurve des veränderten systems würde mich schon mal interessieren.

      Und noch eine Frage: wenn der TS aktiviert ist und er um 7,5 Punkte nachgezogen wird, was bedeutet das? Liegt er dann 7,5 Punkte höher als der IS oder liegt er 7,5 Punkte unter dem jeweiligen letzten Hoch?

      MfG hellmann

      @chatterhand

      so soll es auch sein, für jeden ne kleine Anregung ;)

      @garte1

      im Dow nie mehr als 10-15%.

      ad FDax:
      tja, das ist Schicksal. Wir rechnen im FDax mit einer Trefferquote von 40%, da kommen schon mal Fehlsignale zusammen. Wobei 2 von den 6 unnötig waren, deshalb ja die Tests in der Praxis.

      Ob es der Verfallstag am Freitag besser oder schlechter macht ihn zu traden, ist auch fraglich. Deshalb halten wir uns einfach an die backgetesteten Ergebnisse und konzentrieren uns auf die konsequente Umsetzung anstatt bei jedem Fehlsignal zu verzweifeln.

      Wie auch auf der HP steht: Centurio ist nicht interessiert an der Trefferquote. Wir setzen die Stopps eng, dadurch ergeben sich hohe Stückzahlen. Macht viele kleine Verlierer, und einige große Gewinner.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Nicht schlecht, wenn Ihr diese vernünftige Herangehensweise in das automatische System mit einfließen lassen konntet. Das finde ich gut, wenn schon durch das System Hoch, Tiefs und Boxranges berücksichtigt werden.

      Habe jetzt schon einen wichtigen Teil des automatischen Systems herausgekitzelt. ;)

      Einen wunderschönen guten Morgen,

      in der Tat liest sich das eher diskretionär, ist es aber nicht wirklich. Es ist nicht schwer zu automatisieren, dass ein System erst wieder über Hochs bzw. unter den letzten Tiefs aktiv werden soll. Zusätzlich haben wir ja eh bekannt gegeben, dass wir die Signale noch diskretionär überwachen. Und hier würde ich es natürlich genau so machen, dass die Boxranges erst verlassen werden müssen :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      @ Hintman;

      wenn ich die Kommentare der mails lese, kommt mir vieles diskretionär vor.

      Fast so, wie beim Candletrading. Hat mir übrigens damals schon gut gefallen und auch jetzt wieder, hätte es aber nicht erwartet, da es sich um ein automatisches System handelt. :rolleyes:

      Original von garte1
      Der Dow Future/YM hat ja nur 1Pkt. Spread normalerweise, im Moment sind da allerdings komische Differenzen bis zu 3-5Pkt. Bid/Ask drinn wahrscheinlich wegen Verfallstag.


      die amis switchen offensichtlich deutlich früher (als im fdax der fall) auf den folgenden kontrakt. die umsätze sind bereits deutlich in den YM-september-kontrakt verlagert.

      @garte1

      nun, da wurde zwar schon einige Male erklärt, aber ganz kurz sei gesagt: die flexible Stückelung der CFDs je nach Bedarf ist für mich der unschätzbarste Vorteil. So kann ich die Positionsgröße exakt an meinen Stopp und das Risiko anpassen.

      Bei Futures kann ich zwar auch 1,2,3 oder mehr Kontrakte in beliebiger Stückzahl kaufen, jedoch bedeutet hier 1 Kontrakt = 25€ pro FDaxpunkt.

      Sprich, man kann den effektiven Hebel nur in 25er Schritten führen, wobei die CFDs in 1er Schritten arbeitne.

      Daraus folgt, wenn man sich die Flexibilität auch bei den Futures erhalten möchte, und gleichzeitig mehrere Underlyings handelt, ist Minimumvoraussetzung ein 6-stelliges Konto zu haben, und nicht das kleinste.

      Sicher werden wir auch mal bei den Futures landen, aber wir gehen den Weg der kleinen Schritte, mit dem angenehmen Nebeneffekt dass die CFDs ein Instrument für wirklich alle Leser sind.

      Die Overnightgaps werden von den Kursen gemacht, und hängen nicht davon ab ob man Futures oder CFDs handelt. Das lässt sich nicht vermeiden, außer man handelt CFDs auf US-Indizes und lässt den Stopp 24h laufen. Wie sehr man in der Nacht aber den Gefahren des Stopp-Fishings ausgeliefert ist, kann ich dir nicht fundiert sagen. Denn diese Praxis wird von uns nicht verfolgt.
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      @Hintmann

      Ich muß nochmal fragen, Vorteil (welche) von CFD-Handel zu Future-Handel, kannste nochmal was dazu sagen? Ich meine speziell jetzt Overnight-Risiko, am nächsten Tag kann doch der Stop in beiden Fällen bei Gaps überollt werden oder sehe ich das falsch? :rolleyes:

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „garte1“ ()

      Das freut mich natürlich zu hören, ich hab auch erst sehr wenige Stopps dazu notieren müssen :)
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      Moin Moin

      Bei CFDs ist "Kundenaufträge matchen" m.E. nicht der richtige Begriff. Ein CFD Dealer (aka "CFD Broker") stellt Bid/Ask Kurse, zu denen die Kunden OTC Geschäfte abschliessen können. Die Gegenpartei ist rechtlich gesehen immer der CFD Dealer (und nicht ein anderer Kunde). Die Kunden werden nur solange Geschäfte dort tätigen, wie ihnen die Sache "fair" erscheint. Börsenrgeln o.ä. gibt es dabei nicht zu beachten.

      ( Was ganz anderes ist dagegen der Handel an einer Börse. Dort gibt es Regeln und man kann rechtlich vorgehen, wenn die Regeln nicht eingehalten werden. Als Privat-Kunde eines Brokers hat man wegen Börsenregeln o.ä. einen Anspruch darauf, dass der Auftrag zur Börse gesendet wird und ggf. eine Ausführung auch dort stattfindet. )

      :)

      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „Xenia“ ()