Konstruktiver Thread für Handels(system)ideen

      Hi Sassl,

      ich hatte auch schon paar Versuche (bezogen auf Forex, wo ich das mit MT am leichtesten umsetzen kann) wo das System konstant schlecht performt hat und das einfach umgedreht. Ergebnisse waren da aber aber relativ konstat (genauso schlecht).

      Die Idee mit dem Random-Projekt kam mir, um überhaupt mal Parameter zu finden (SL, TP), mit denen man statistsich glatt liegt. Dazu braucht man dann natürlich noch Auslöser die bißchen besser als 50:50 liegen. Aber andersrum nutzt es natürlich nichts, wenn man gute Auslöser hat, und dann wegen ungünstiger Durchführung dauernd zu früh oder falsch rausfliegt.

      Ich denke aber, daß die SL/TP Einstellungen sehr stark von der Chrakteristik des Underlying abhängen, grad die Währungen reagieren sehr sensibel auf äußere Umstände (News) und haben sehr wackligen und hektischen Kursverlauf.

      Gruß


      Markus

      Hallo Markus,

      nun, das habe ich mir schon gedacht, mit den Währungen

      ist sowas nahezu undenkbar. Wenn ein System konstant

      sehr schlecht performt (also nicht nur wegen der Gebühren scheitert),

      könnte man daran denken, die Regeln einfach umzudrehen.


      Interessante Sache, eines meiner Systeme beruht ebenfalls auf

      auf ATRs, d.h. 0.7 ATR für Stop-Loss und 4 ATR für Take-Profit,

      allerdings mit Einstiegsregeln usw.

      Die Frage ist natürlich immer, ob Einstiegsregeln überhaupt einen Vorteil

      ggü. einem Random-Einstieg ermöglichen, ich meine ja.



      Danke und Ciao,



      Christian
      "Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen."

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Sassl“ ()

      Hi!

      Auf den Währungen funktioniert's jedenfalls nicht. Die bewegen sich zu stark mit überlagernden Kerzen. Und Tagescharts sind wegen des 24h Handels auch nicht klar.

      Ich hab's auch mal mit unterschiedlichen Zielen und Stops versucht, keine Chance.

      Interessanterweise sind die meisten Systeme sogar schlechter als reine Zufallsdinger. Ich hab am Wochenende mal spaßhalber ein randomisiertes System genommen, Einstieg und Richtung rein zufällig, mit fixem Stop-Loss und Take-Profit-Abständen (nur ins Verhältnis zum ATR gesetzt).

      Die besten (ausgeglichensten) Ergebnisse kamen im Schnitt raus, wenn der Stoploss etwa das 2 - 2.5 fache vom ATR war und Take-Profit das 3-4 fache des Stoploss. (Trailing Stops hatte ich auch probiert, die waren aber in den meisten Fällen interessanterweise schlechter).

      Gruß

      Markus

      @ shimodax:

      Danke, das ist super, allerdings hab ich keine Erfahrungen, die

      Währungen betreffend.

      Außerdem habe ich wohl nicht genug weit zurückgeblickt,

      es scheint, dass die TS-Methode so nicht funktioniert.


      Eine andere Idee wäre (es soll ja eigentlich eine dynamische

      Bewegung mitgenommen werden),

      ein Kursziel zu definieren (günstig wäre wohl ein Ziel, das

      im Verhältnis zum Anfangsrisiko den doppelten Gewinn erwirtschaftet).

      Allerdings gibt es recht viele Fehlsignale. Hier bietet sich evtl. an,

      sofort nach dem ersten Tag einen Breakeven-Stop zu setzen.

      Wenn die Position im Minus ist und noch nicht

      ausgestoppt, wird sie geschlossen.

      Dadurch werden zwar nur wenige Signale zu Gewinnern, aber

      die Verluste im Gegensatz auch sehr eng gehalten.


      Weiterhin ist der Einbau zusätzlicher Filter überlegenswert,

      z.b. Trendfilter bzw. Nichttrendfilter oder die Bedingung, dass

      die Volatilität zuvor gering ist bzw. wird.


      Ciao,

      Sassl
      "Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen."

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      Vai-Charts

      weiße Dreiecke: long
      schwarze Dreiecke: short
      Kreuze: SL
      graue Linie: TrailingStop
      Bilder

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      • Vai3.jpg

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      Arbeitsversion System "Vai"

      Hallo!


      Wie schon weiter unten angedeutet, habe ich mich mal daran gemacht,

      eine Idee (Volatilität) etwas näher unter die Lupe zu nehmen bzw. eine

      vorläufige Version eines Handelssystems zu definieren.


      Hier mal die Bedingungen:


      Eigenschaften der Kerze:

      - die Average True Range (ATR(1)) muss mindestens um den

      Faktor 1,2 größer sein als die ATR (10) misst.

      - Candleform: - Docht und Lunte sollten nur gering sein, konkret:

      close - open > 0.75 * (high - low) für long und

      open - close > 0.75 * (high - low) für short


      - speziell der Docht für long und die Lunte für short

      sollten klein sein, konkret

      high - close < 0.2 * (high - low) (long)

      close - low < 0.2 * (high - low) (short)



      Obwohl ich eher ein Freund enger Stops bin, halte ich es hier

      für sinnvoll, den Stop etwas weiter zu wählen, da das System auf den

      Dax (EOD) gehandelt werden soll und ich nicht durch etwaige Ami-Kapriolen

      am Morgen böse Überraschungen erleben soll bzw. ein Ausstoppen am

      Abend und ein Zusehen morgens verhindert werden soll.



      Daher Initial Stop auf ca. die Hälfte der Kerze, will heißen

      close - 0.5 * (close - low) für long und

      close + 0.5 * (high - close) für short


      Der nächste Streich (Trailing Stop) :

      Normalerweise bin ich ATR-Fan,

      allerdings soll hier mal ein Lowest Low und Highest High - Stop

      zum Einsatz kommen, nämlich einfach Stop als Tief/Hoch des letzen Tages

      (Highest High (1), Lowest Low (1)).


      Zwei Sachen sind hier noch ungeklärt:

      - evtl. einen sehr kleinen Puffer einbauen (z.b. 0.2 ATr (10)), da am Tief/Hoch des vorherigen Tages vielleicht Stopfischer aktiv werden.
      Müsste noch geprüft werden.

      - Was ist zu tun, wenn der TS recht eng anliegt und er nachbörslich

      ausgelöst wird, handeln oder evtl. nachbörslich einen etwas weiteren

      TS dulden. Hin und wieder erlebt man ja ab 18.00/20.00 glorreiche

      Wendungen seitens der USA.



      Anbei noch Charts einiger Einstiegssignale, der TS ist grau gestrichelt.


      Interesse, Kritik, Ideen, Anregungen, Mitarbeit sind willkommen, ansonsten

      wird ein so breites Ausbreiten meiner Ideen hier wenig Sinn machen.


      Ciao,

      Sassl
      "Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen."

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Sassl“ ()

      Hallo!

      Da sich diese Abstauber-Taktik gerade auch praktisch bewährt hat,

      mal kurz diese Beobachtung.

      Steigt der Dax über einen SP (in Form einer 100er-Marke) und kommt

      nicht signifikant mehr als 10 Punkte darüber hinaus, dann passiert

      es häufiger, dass er erstmal unter den SP (meistens bis Bereich 90/95,

      manchmal bis um 80) zurückfällt.

      Dieser Ansatz könnte bei kleinem SL durchaus profitabel sein,

      allerdings e wohl eher im FDax-Bereich aufgrund des Spreads und

      Gebühren.

      Mein Beipieltrade vorhin: Entry Fdax 4822, SL 4832, Exit 4807,

      allerdings mit Zertifikaten nur + 12 Punkte bei Risiko 12 Punkte.


      Ciao,

      Sassl
      "Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen."

      Hallo,
      für heute nur ganz kurz. Nicht sofort ausgestoppt heißt dass ich nach dem einstoppen den Katastrophen-SL sofort auf das Low des Signaltags (also Vortag) lege und leider passiert es dann dass man manchmal aber selten bereits einige Stunden nach einstoppen wieder rausfällt. Dafür gibt es auch Tage an denen das Gewinnziel bereits innerhalb eines Tages erreicht wird. Grundregel bei mir: Niemals mehr als 2% des Kapitals pro trade riskieren.
      Ich hatte mal ne Katastrophenserie: 41 Trades, 12 +-0, 6 Gewinner, 23 Verlierer. Depotstand -18%. Da wusste ich dass die Methode nicht schlecht ist. Normalerweise wäre so etwas vernichtend.
      Deine Ideen werde ich mir nochmal in Ruhe ansehen.

      Gruß
      hp

      @american:

      nun, zu hammern auf oder ausserhalb bollinger bändern
      gibts in einem anderen forum (elite trading) schon untersuchungen,
      die allerdings nicht so umwerfende ergebnisse brachten, soweit ich
      mich erinnere.
      ich denke allerdings nicht unbedingt ans systematisieren/programmieren.
      ein zusätzliches kriterium wäre evtl.
      - nach einem intensiven/starken anstieg
      - wenn ein widerstand angelaufen wird

      ad atr:

      nun, nicht unbedingt:

      die volatilität muss zwar vorhanden sein, allerdings auch eine
      klare richtung (sehr kurze dochte!).
      bei Filtern bin ich mir nicht so sicher, fehlausbrüche nach volatilitätsarmer
      zeit sind ja wirklich nicht selten. es sollte schon prinzipiell ein trend
      vorhanden sein DÜRFEN (siehe Dax 08.07./11.07).

      Danke,

      Ciao,

      Sassl
      "Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen."

      shooting star

      @sassl
      itsmie hat da mal was zu Shooting stars und hammern auf bollinger bändern gepostet, ich glaube dax60plus. Dieses Muster sollte sich eigentlich auch Programmieren lassen. Hatte gerade die Tage darüber nachgedacht, daß man vielleicht einen Marketscanner mit diesem Muster laufen läßt, da es im DAX sehr gut funktioniert und daher bei anderen underlyings vielleicht auch. Im Traders war auch mal ne Untersuchung von Dr. Schwarz zu diesen Candles, er verwendete noch MACD zusätzlich. Kann den Artikel mal raussuchen, wenn es Dich interessiert.
      Thema ATR: Das ist doch ein Volabreakout System, ähnlich Bollinger Bänder? Trendfolgend, wenn nach volaarmer Zeit ein Ausbruch erfolgt? Allerdings ist dort eine Voraussetzung, daß die Vola vorher auf einem 6-Monatstief war (im daily). Vielleicht bietet sich so ein Filter auch bei einem ATR Ansatz an.

      Gruß und weiterhin gute Ideen

      american

      Hallo!

      @ hpi: klingt prinzipiell nicht schlecht, allerdings verstehe ich "Falls nicht
      sofort ausgestoppt" nicht ganz.


      Mal ein paar Ideen, die mir so in letzter Zeit gekommen sind:


      - Shooting Star: Wenn man mal recht viele Charts betrachtet und
      etwas auf sich wirken lässt (zumindest gings mir so )
      fällt auf, dass nach einem Aufwärtstrend ein
      sog. Shooting Star scheinbar ein exzellentes Umkehrsignal
      darstelt. Werde mal in Zukunft verstärkt drauf achten
      und evtl. später mal eine Auwertung über die
      Qualität des Signals einstellen.


      - Volatilität: Ein sehr einfacher aber evtl. interessanter Ansatz wäre
      der Einstieg zum Close eines Tages an dem die Handelsspanne
      erhöht war (also z.b. 1,5 ATR (10)) und die Kerze nahezu keine
      Schatten besitzt. Einstieg in Richtung der Kerze .
      Ausstieg nach ein oder zwei Tagen bzw.
      mit sehr engem Trailing Stop nach ein oder zwei Tagen.
      Initial Stop Loss sehr klein. (z.B. 0,15 - 0,25 Atr (10)).
      Sieht rein optisch beim Dax nicht schlecht aus, müsste mal
      getestet werden.


      - Trendlinien: Die grosse Frage ist ja, halten die Widerstände oder ned,
      ist ein Ausbruch nur ein Fake oder ned?
      Mir ist aufgefallen, dass auf- oder abwärtsgerichtete Trendlinien (zumindest die in Trendrichtung) beim ersten Test (also beim dritten Berühren der Linie) erstaunlich oft und genau halten.

      Sofern es die Zeit erlaubt, werde ich mir diese Erkenntnisse (bzw. Vermutungen) mal genauer ansehen und evtl. Ergebnisse einstellen.


      Bitte um Anregungen, Kritik, Mitarbeit!


      Ciao,

      Sassl
      "Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen."

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Sassl“ ()

      RE: Konstruktiver Thread für Handels(system)ideen

      Hallo,
      ich versuchs im Moment ähnlich.
      Einstieg in Trendrichtung per Stopp-Buy-Order zum Hoch/Tief des Signaltags.
      Signalgeber 5er CCI verläßt entgegengesetzte Extremzone (+-100)
      Falls nicht sofort ausgestoppt, Stop auf 2-Tages-Tief/Hoch nachziehen. Wenn Einstand + Gebühren erreicht dann Umsteigen auf 4-Tages Tief/Hoch.
      Wenn Gewinnziel (30%) damit erreicht, dann Umsteigen auf 10-Tages Tief/Hoch.
      Das beste dabei ist die Stopp-Buy-Technik, weil sehr viele Fehltrades damit vermieden werden. Preis ist natürlich ein schlechterer Einstieg.
      Eure Meinungen dazu würden mich interesieren.


      Grüße
      hp

      Original von mercuro
      @ Starmaikäfer
      danke für den tipp, ich werds versuchen.

      @hintman
      wenn ich alles richtig verstanden habe geht es doch beim aktien-/derivathandel um wahrscheinlichkeiten.
      wenn ich also drei sturmerprobte indikatoren übereinanderlege und sie nur in gemeinsamen überkauft/überverkauf (?) bereichen handle muss ich doch theoretisch einen vorteil haben (und ein todsicheres system?).
      das dies dann natürlich noch optimiert werden kann (denkfehler/willkür)
      ist klar.
      das mit dem beweis hast du gut getroffen! wie du merkst geht es mir auch im mom gar nicht darum einen bestimmten profit von "dem" system zu erwarten sondern um die Trefferquote!

      fg


      Ich kann Dir nur wärmstens einige Literatur empfehlen, bevor Du auf den Bauch fällst!! Z.B. van Tharp oder Jack Schwager.

      Wenn es bei Dir nur um die Trefferquote geht hast Du schon verloren, das ist die Komponente die in Erfolgversprechenden Handelssystemen nur ca. 20 % Berücksichtigung findet.

      Gruß
      Niederrheiner
      "- Es gibt alte Trader und es gibt schlechte Trader, aber es gibt keine alten, schlechten Trader -"

      www.myknifes.de

      @ Starmaikäfer
      danke für den tipp, ich werds versuchen.

      @hintman
      wenn ich alles richtig verstanden habe geht es doch beim aktien-/derivathandel um wahrscheinlichkeiten.
      wenn ich also drei sturmerprobte indikatoren übereinanderlege und sie nur in gemeinsamen überkauft/überverkauf (?) bereichen handle muss ich doch theoretisch einen vorteil haben (und ein todsicheres system?).
      das dies dann natürlich noch optimiert werden kann (denkfehler/willkür)
      ist klar.
      das mit dem beweis hast du gut getroffen! wie du merkst geht es mir auch im mom gar nicht darum einen bestimmten profit von "dem" system zu erwarten sondern um die Trefferquote!

      fg

      @mercuro

      es wäre schön, wenn diese Untersuchung sofort den Sinn oder Unsinn der TA aufzeigen würde. Wird es aber nicht :)

      So einfach ist das wirklich nicht machbar, erstens verhält sich jedes Underlying etwas anders, zweitens haben nur Indikatoren noch nie ein langzeitig gutes System ausgemacht (sonst hätte jeder eines), und drittens hast du einen Denkfehler drin:

      Wenn der Stopp 1,5% entfernt liegen soll, und der Trailing Stopp um 1% nachgezogen wird, was gilt dann gleich bei der ersten Kerze? Willst du den TS erst aktivieren wenn ein Gewinn erzielt wurde oder sofort nach Entry?
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!