Angepinnt CMC Markets Deutschland

      Moin Moin

      Die Demo Version eignet sich nicht als Entscheidungsgrundlage, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und warum sollte L&S den "korrekten" Wert haben ? Kann doch auch falsch liegen, oder nicht ? DAX Future wird bald ohnehin bis 22 Uhr gehandelt (sagt die deutsche Börse).

      :rolleyes:

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Xenia“ ()

      RE: entscheidungsrelevante Kosten

      @kannichdoch
      hast mich da auf was gebracht. Ja, alle Kosten sind relevant. Daher werde ich mir mal durchrechnen, was Zertis wirklich kosten, inkl. entgangener Zins usw. Schließlich will ich auch wissen, ob ich jemandem Geld schenke.

      edit:

      ich möchte nicht besserwisserisch sein oder Dein Wissen anzweifeln! Einfach nur mal zum Vergleich

      200 Zertifikate zu .47€
      Gebühren 19,7€ roundturn
      entgangener Zins des eingesetzten Kapitals <.01€
      Aufgeld .423€
      spread 4€
      summe 20.33€

      2 CFD
      Gebühren 0
      entgangener Zins des eingesetzten Kapitals <.01€
      Overnight 1,52€
      Spread 6€
      summe 7,53€

      1300 Zertifikate
      Gebühr 19.7€
      Zins .04€
      Aufgeld 2,75€
      Spread 26€
      summe 48,49€

      13 CFD
      Gebühren 0
      Zins .04€
      overnight 9.91€
      spread 39€
      summe 48,94€

      Was heißt das nun? Wer nicht pyramidisiert und keine Teilverkäufe macht, der sollte bei Investments länger als 1 Nacht Zertifikate nehmen. Allerdings erst ab 1300 Stück. Also nix für die kleinen Jungs wie mich. Und die großen Jungs, die nehmen ohnehin den Future. Hoffe ich konnte zur Sache beitragen.

      @ktrade
      das wußte ich nicht. Hatte es nicht bei CMC ausprobiert. Daher danke für den Hinweis.

      Gruß
      american

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „american“ ()

      RE: entscheidungsrelevante Kosten

      Original von american
      mal mein nettgemeinter Einsteigersenf: Sind diese Overnight Kapitalkosten wirklich entscheidungsrelevant? Für mich nicht. Ich finde, daß CFD die Zertifikate schlagen, weil sie stinkeinfach sind. Ich weiß genau, wann ich den break even erreicht habe, muß da nicht erst brokergebühren usw. mitrechnen. Der Kurs ist absolut klar. Zudem kann man mit Zertifikaten kein vernünftiges MM betreiben, wenn man nicht dick Kohle hat. Und das halte ich inzwischen für den Schlüssel zum Erfolg. Egal ob ich 1, 10, oder 10000 CFD kaufe, ich kann jedes zu jedem Zeitpunkt mit den selben Kosten kaufen und verkaufen. 0, nur der Spread. Beim Pyramidisieren finde ich das toll. Ob ich nun am Anfang 10 oder 100 CFD kaufe macht überhaupt keinen Unterschied in den Kosten. Und wenn der Trade läuft und man will nachlegen: Keine Kosten. Genauso beim managen der Positionen, man kann ohne groß nachzudenken einen beliebigen Teil der Position auflösen. Man weiß immer woran man ist, auf einen Blick. Na ja, gibt da natürlich das Problem, daß der mitgenomme Teilgewinn die potentiellen Verluste der restlichen Position hedged, aber das ist ein anderes Thema.
      Da sind die 0,016 pro Tag echt egal. Nenn es Komfortprämie.
      Optionsscheine sind viel komplexer und taugen meiner Meinung nach für ganz andere Sachen als reines Punktetrading, z.B. Spreadtrades. Optionsscheine bilden Wahrscheinlichkeiten ab, nicht das underlying! Zertifikate sind ohnehin ein typisch deutsches Übel, die keine Vorteile gegenüber CFD haben.

      Fazit: Für die 1 Punkt = x Euro Trades CFD oder Futures.

      Gruß

      american

      PS kommt jetzt vielleicht wie Gemecker rüber, ist aber nur meine Meinung und auf keinen der poster bezogen.



      RISCHTISCH!
      für jeden Trader bei dem die OVERNIGHT Kapitalkosten relevant sein sollten, sollten sich überlegen, ihr geld lieber aufs Sparbuch zu legen. Dort ist es sicher und man erhält noch mehr Zinsen, als die Overnight Kapitalkosten. Ich kann american nur zustimmen. Etwas einfacheres als CFDS zu handeln gibt es nicht...man kann sogar mit 1 CFD (46 EUR) dabei sein, wer bietet schon solch einen Service?
      Das dieser Service nicht ganz kostenlos ist, muß hier eigentlich jedem klar sein. Schließlich haben diese Personen, die es anbieten, auch Familien zu ernähren.

      Und wer ein gutes System hat, dem kann sowieso nichts passieren...denn wenn man ein System hat, bei dem so geringe Kosten ins Gewicht fallen, dem würde ich aufjedenfall empfehlen, sein System zu überdenken.

      schönen Abend, lg Stadinski :D

      lg Stadinski :D

      RE: Orderarten

      @ameritrade

      Bei Deinem Beispiel ist das Problem, dass CMC für eine Long Position Limit Orders nur unter dem aktuellen Kurs und Stop Order nur über dem aktuellen Kurs annimmt. Bei Short umgekehrt.

      Ich weiss daher nicht, ob es überhaupt möglich ist mit einer OCO Order einen schlechten Einstieg bei davonlaufenden Kursen zu vermeiden.

      Vielleicht hat ja jemand eine bessere Idee

      Gruß
      ktrade

      Original von kannichdoch
      Ich wollte weiter unten das Thema Finanzierungszinsen insbesondere hier im CMC-D Thread eigentlich nur mal als Info gebracht haben, um einen Nachteil gegenüber den anderen Derivaten aufzuzeigen. Ob die Zusatzkosten für den einzelnen ins Gewicht fallen, kann jeder dann selbst beurteilen.
      Im DowJones sind es bei CMC-Deutschland pro Nacht und eingesetztem $ etwa 1,9 Indexpunkte, im DAX pro € 0,7 Punkte Zusatzkosten.
      Ich will hier niemanden zu verbrieften Derivaten bekehren (zu Futures und Optionen aber mit Einschränkungen sehr wohl), dazu sind diese Produkte für ihre Emissionshäuser einfach viel zu erträglich. Doch wenn ein längerfristiges Engagement sogar in diesen Produkten, die sich z.T. richtig anstrengen ihre Finanzierungskosten vor den Kunden zu verbergen, günstiger ist als bei CFDs von CMC, gehen bei mir die Warnlampen an. Im übrigen handle ich CFDs und Spreadbets schon seit etwa 2 Jahren, bin mir der Vorteile dieser Produkte also sehr wohl bewußt. Aber ein Scheuklappenblick, der sich nur auf einen Typ fixiert, ist gerade bei Derivaten verhängnisvoll.


      @kannichdoch
      mein posting war nicht als Angriff gemeint und hat Deine Sachkenntnis nicht in Frage gestellt. Deine Schlußfolgerungen kann ich daher nur bejahen. Für jeden Einsatz das richtige Instrument. Allerdings sollte man auch bei Optionsscheinen SL berücksichtigen. Das kann ja auch sein, daß der Totalverlust des eingesetzten Kapitals dem gewünschten Risiko entspricht, bspw. 3%.

      Ich wollte weiter unten das Thema Finanzierungszinsen insbesondere hier im CMC-D Thread eigentlich nur mal als Info gebracht haben, um einen Nachteil gegenüber den anderen Derivaten aufzuzeigen. Ob die Zusatzkosten für den einzelnen ins Gewicht fallen, kann jeder dann selbst beurteilen.

      Im DowJones sind es bei CMC-Deutschland pro Nacht und eingesetztem $ etwa 1,9 Indexpunkte, im DAX pro € 0,7 Punkte Zusatzkosten.

      Original von Hintman
      Also ich war nie ein Theoretiker, immer nur ein Mann der Tat. Aber wenn ich mich an ein paar Beispiele vom WO-Board erinnere, haben die Zertifikate und Optionsscheine manchmal ziemlich hohes Aufgeld, da scheinen mir 0,016% wenigstens transparent gleichbleibend.

      Sorry, aber kein "Theoretiker" sondern ein "Mann der Tat" zu sein, entschuldigt nicht fehlende Sachkenntnis: Du kannst Aufgeld bei Optionen und Finanzierungskosten nur in einem Fall direkt miteinander vergleichen. Wenn das Aufgeld p.a. niedriger ist als die Finanzierungskosten p.a.! Warum? Weil bei OS das Aufgeld zwischen Kauf und Verkauf im Gegensatz zu den CFDs auch ansteigen und zu Zusatzgewinnen führen kann (Stichworte Vega, Delta). Insofern sagt ein hohes Aufgeld nicht unbedingt etwas über die Preiswürdigkeit des Scheins aus, ein niedriges aber sehr wohl. Denn Aufgeld entsteht durch Finanzierungszins und Volatilität. Ist aber die Summe aus beidem kleiner als der Finanzierungszins allein in einem anderen Derivat (s. Silber-Beispiel w. u.), bekommt man den Riesenvorteil einer Option gegenüber CFDs oder KO-Scheinen, bis Laufzeitende niemals Nachschüsse leisten, S/L ziehen oder einen KO erleiden zu müssen, quasi umsonst dazu.

      Ich will hier niemanden zu verbrieften Derivaten bekehren (zu Futures und Optionen aber mit Einschränkungen sehr wohl), dazu sind diese Produkte für ihre Emissionshäuser einfach viel zu erträglich. Doch wenn ein längerfristiges Engagement sogar in diesen Produkten, die sich z.T. richtig anstrengen ihre Finanzierungskosten vor den Kunden zu verbergen, günstiger ist als bei CFDs von CMC, gehen bei mir die Warnlampen an. Im übrigen handle ich CFDs und Spreadbets schon seit etwa 2 Jahren, bin mir der Vorteile dieser Produkte also sehr wohl bewußt. Aber ein Scheuklappenblick, der sich nur auf einen Typ fixiert, ist gerade bei Derivaten verhängnisvoll.

      RE: Orderarten

      @Hintman

      Original von Hintman
      Jedenfalls lässt sich mit OCO einfach erledigen. Du sagst einfach Long AB xxxx und Long BIS xxxx. So verhinderst du einen zu teuren Einstieg und versicherst dich darauf, dass auch ein Minimumlevel erreicht sein muss. Je nachdem welche Order zuerst ausgeführt wird, wird die andere automatisch gelöscht.


      Klingt logisch. Aber irgendwie hab ich ein Brett vorm Kopf wie ich die Order korrekt aufgeben soll. Ich habs mir mal so zusammengereimt:

      Ich erhalte ein Longsignal z.B. bei einem Schlusskurs von 4570.

      Dann gebe ich folgende OCO-Order auf:
      Stop buy bei 4780
      Limit buy bei 4760

      Aber das würde ja einen zu teuren Einstieg nicht verhindern, wenn der Markt beispielsweise mit einem GAP bei 4790 eröffnen würde. Genausowenig komme ich in obigem Fall auf ein Mindestlevel, da die Limit-Order nach unten nicht verhindert, dass ich noch einsteige wenn der Markt zu tief eröffnet.

      Vielleicht hast Du Zeit mir ein konkretes Beispiel wie oben zu posten wie Du Dir das mit der OCO Order vorstellst, wäre ich sehr dankbar.

      Gruß
      ktrade