Candles, Chart Patterns, BB & Fibos

      blaues Auge

      da hatte ich wohl nochmal Glück. Inzwischen flat.

      @amazon
      Mit dem Widerstand bezog ich mich auf die 100% des retracements und den MA. Ich nehme Deine Anregung aber sehr gerne an und werde in Zukunft darauf achten. Auch Deine Hinweise bezüglich der Bestandteile der BBD sind sehr hilfreich.

      Nun Feierabend.

      american
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      RE: sp500

      @ american

      So eine BBD-Konstellation mit dem oberen, sich seitwärts anschickenden Band kann man für eine Reentry nutzen. Man sollte sich aber klar sein, daß das nur die zweitbeste Konstellation hierfür ist. Die Stdv ist in einem solchen Fall nämlich schon deutlich am Zurückgehen; die ursprüngliche Bewegung, in die hinein der ReEntry erfolgen soll, wird vor allem vom MA getragen. D.h. das obere Band kann sehr schnell nach unten abknicken schon durch eine kleine Bewegung nach unten.

      Nicht zuletzt deshalb sollte man wirklich auf eine Horizontalunterstützung achten, die ich in dem Chart nicht sehe. Der MA wäre das nicht für mich per se. Das sollte vom Kurs schon selbst markiert werden.


      P.S. Im übrigen bin ich mir nicht sicher, ob man die Grundeinstellungen des BBD so ohne weiteres auf die US-Indices übertragen kann, die ja eine deutlich kürzere Handelszeit haben als zB der FDax.

      gruß amazon

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      RE: hallo bollinger fan´s

      @ american

      Ich war bei exlibris s&p Beispiel auch erst etwas irritiert über das Verhalten der BBD. So etwas kommt so häufig auch nicht vor.

      Die Erklärung erhält man aber, wenn man die Bestandteioe der BBD mal auseinandernimmt. Und dann sieht man wiederum wie die BBD ein starkes Momentum an dieser Stelle anzeigen.

      Die Kursbewegung an dieser Stelle erfolgt nach einer längeren Seitwärtsbewegung, allerdings auf durchaus höherem Schwankungsniveau,

      Dadurch ist die Stdv vor der Abwärtsbewegung relativ hoch, während der MA praktisch waagerecht verläuft und eine Null-Steigung hat.

      Die einsetzende kräftige Abwärtsbewegung schlägt von daher erst einmal stärker auf den MA als auf die Stdv durch. Dieses verhältnismäßig stärkere Gefälle des MAs führt nun dazu, daß das obere Band optisch nicht so stark aufzuklappen scheint, da -bedenkt man, daß die Stdv nach oben und unten auf den MA auf- bzw abgetragen wird - der MA das obere Band im Verhältnis zum unteren optisch hinunterzuziehen scheint.

      Sieht man nun auf die Einzelteile des BBD, sieht man das beide Teile eine kräftige Steigung bzw Neigung entwickeln und so das Kursgeschehen adäquat abbilden.

      Deshalb habe ich übrigens in meinem Chart die beiden Teile der Stdv und des MAs als Tangentialfunktion noch einmal gesondert mitlaufen.

      Das sind jetzt aber schon die 'tieferen Geheimnisse' des BBD.

      gruß amazon
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      RE: hallo bollinger fan´s

      @monopoly
      :] ich freue mich auf regen Austausch.
      Zur Bedeutung des MA: Richtungsindikation gibt der MA nicht in jeder Phase. Wenn die BBD seitwärts laufen, ist auch der MA seitwärts gerichtet. Dennoch gehen die Kurse zwischen BBD+ und BBD- hin und her, im Chart so Ende August bis Ende September. Das hat mit der mathematischen Konstruktion des BBDMA zu tun, einfach ein SMA, der den Durchschnitt der vergangenen Kurse angibt. Wenn die BBD seitwärts laufen, ändert sich am Durchschnitt nichts, sehr wohl aber am absoluten Kurs. Die letzte Aufwärtsbewegung kam ja auch bei fallendem BBDMA.
      In der Ausbruchsphase dient der MA als Richtungsindikator, da stimme ich Dir zu. Allerdings mit Verzögerung. Und ein Knick nach unten ist kein sicheres Signal für short.

      @all
      exlibris (glücklicherweise wieder aktiv) hat einen interessanten spx Chart eingestellt. 161 erreicht. Wenn ich mir die BBD im ES ansehe, sticht mir das BBD+ ins Auge, das sich weiter seitwärts bewegt, während das BBD- nach unten dreht. Im 5 min wäre alles gemeinsam für mich eine Indikation, daß diese Bewegung ein fake sein könnte. Soweit man bei 70 Pkt davon sprechen kann. Zumindest sollten sich beide äußeren BBD bei einem Ausbruch aufbiegen, was hier nicht der Fall ist. Die candles sprechen jedoch noch keine deutliche Umkehrsprache (was ja zunächst nur seitwärts wäre).

      einen schönen Tag
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      BBD Widerstand?

      @ american

      Nee nee, das geht schon in die richtige Richtung.
      Die Wirkung als Widerstand bei weitestgehend waagerecht verlaufenen Bändern kann man daher begründen, daß sich der Raum, innerhalb dessen Kurse mit einer Wahrscheinlichkeit erwartet werden können, durch die jeweilige Kursbewegung dann NICHT verändert.

      Analog ergibt sich auch die Widerstandswirkung bei aufgehenden Bändern - da ist sie nämlich deutlich geringer (entsprechend dem Steigungsgrad); bei zusammengehenden Bänder ist sie im Grunde noch stärker.

      gruß amazon

      Berührung

      @mh
      Die Wirkung der BBD als Widerstand oder Unterstützung ist meiner Meinung nach davon abhängig, in welcher Phase sie sich gerade befinden.
      ich finde in amazons chart sieht man, daß die Berührungen der Bänder unter anderem dann getradet werden, wenn sich diese in Neutralstellung befinden, d.h. parallel laufen. Quasi Ping Pong zwischen den Bändern. In dieser Phase ist das BBDMA, so meine ich beobachtet zu haben, auch kein rechter Widerstand/Unterstützung.
      Mal ein paar theoretische Überlegungen zu BBD:
      In ihrer Standardeinstellung von 2 Standardabweichungen finden etwa 95% der Kursbewegungen innerhalb der äußeren BBD statt. Sie geben an, innerhalb welcher Spannen 95% der Schwankungen um den Durchschnittskurs erfolgen, d.h. die mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% zu erwartenden Kurse. Kurse außerhalb der BBD besitzen eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 5%. Solche Ereignisse sind unwahrscheinlich, ihr Auftreten besonders signifikant. Der Markt ist an einem unwahrscheinlichen Extrempunkt und versucht, wieder zu einem wahrscheinlicherem Gleichgewicht zu kommen, d.h. in die BBD zurückzukehren.
      Letzteres gilt insbesondere bei parallel laufenden Bändern. Die Wahrscheinlichkeit, daß der Kurs sich aus die Bänder bewegt, ist gering, daher die Wirkung als Unterstützung/Widerstand. Das Aufbiegen der BBD während eines Ausbruchs zeigt, daß wesentlich extremere Kurse wahrscheinlich sind, denn die Bänder umschließen immer noch 95% aller Kurse.
      Offensichtlich kann ein nach unten gebogenes BBD auch nicht als (visuelle) Unterstützung dienen.

      Hoffe nicht völlig konfuses Zeug

      american

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      RE: Korrektur zum BBDMA

      @ american,itsmie

      Ich habe mal - vor einigen Monaten - eine idealtypische Bollinger-Blase gepostet. Da war ich ziemlich am Anfang der Analyse:

      Die BBD gehen auseinander, laufen dann synchron in eine Richtung, und gehen wieder aufeinander zu, um manchmal in einen parallelen Verlauf überzugehen; oder es gibt einen neuen Ausbruch, oder es gibt ein nervöses Gezergel.

      In den ersten beiden Phasen trade ich nur in eine Richtung (dh. auch als Reentry), ab der dritten in die Gegenrichtung. (Das jeweils unter bestimmten Gegebenheiten, im wesentlichen unter vorheriger Bildung lokaler Widerstände während Phase 2 ud 3.)

      Das was ich gelöscht habe war sehr viel ungenauer als diese paar Sätze hier.

      americans Beispiel trifft dann eine Besonderheit, nämlich eine optische Asymmetrie der BBD, die hier aber eine Long Indikation vorgibt (also eine schöne ReEntry Gelegenheit deshalb.)

      gruß amazon