[Zitat)

"Denn Candle60 war lange genug völlig durchsichtig, der positive Effekt dabei: Viele Anfänger haben sich mit Candlesticks und Charttechnik beschäftigt.

Die Entrys waren aber auch hier nicht immer völlig klar zum Stundenclose trotz Ankündigung, denn genau wie jetzt kommt es auch auf den Schatten an etc.

Und das beste zum Schluss: für mein eigenes Trading hat es beinahe NICHTS gebracht, denn das wirklich konstruktive Feedback war marginal. Manche wollten sich zwar bemüht einbringen, doch entweder waren die Vorschläge im Backtesting dann nicht nützlich, oder wir haben das schon längst verworfen gehabt. Die wirklich Fortschritte erzielt man nur in der eigenen Entwicklung, oder im Gespräch mit fortgeschrittenen Leuten wie goso, amazon95 & Co."



@ Hintmann and all,
Als Anfänger ist mir "Candletrading" bisher sehr wichtig gewesen. Das Forum hier hat mir einiges an Lehrgeld erspart. Dennoch habe ich reichlich an CMC und TM "gespendet".:(
Ich wäre aber ohne Candletrading schon längst von den Haien gefressen worden.

Respekt und Hochachtung für Hintman, Goso und Co.!!!:]

Auf die Aufschreie "zu hohe Vola" seitens der User hat Michael ja jetzt reagiert - wie man den neuen Mails entnehmen kann.

Lasst das Teil mal 6 Monate laufen! Wäre nur fair gegenüber dem Chef hier. Die Performance wird dann mit Sicherheit überzeugen.

c18

Original von vitho
Mit einem flexibleren trailing-stop-Management wären die Verluste wesentlich geringer ausgefallen.

aber auch die gewinne!

ein TS schmeißt halt schnell auch mal einen trade aus dem rennen, der später noch sein ziel erreicht. da michael sein vorgehen ja ausgiebig backgetestet hat, würde ich ersteinmal davon ausgehen, dass andere varianten schlechter abschneiden.

ich stecke bei der entwicklung von handelsstrategien den großteil meiner arbeit in das testen von exit-varianten und wage zumindest für den fdax (den ich allerdings in kleineren zeitfenstern handele) zu behaupten: ein simpler TS gehört meist zu den schlechtesten varianten.

die probleme bei centurio sehe ich auch weit eher im für den verfolgten ansatz zu hohem risk pro trade (bei niedriger trefferquote sorgt das nun mal für heftige volatilität mitsamt der folgen für die psyche des traders - also entweder TQ durch andere entrys/exits hoch oder risk runter) sowie halt in den entrys (die ich deswegen aber noch lange nicht kamikazehaft nennen würde), die sich halt dadurch auszeichnen, dass sie stark trendfolgend sind UND zudem geradezu manisch am 60min-timeframe festhalten (auch wenn es mir sehr verständlich ist, nicht von etwas lassen zu wollen, mit dem man mal erfolgreich war - kann da selber ein lied singen)

inspiriert durch centurio habe ich mir in den vergangen monaten ein breakoutsystem im 5-min-fdax zusammengebastelt, das bei ähnlichen grundkomponenten (tendfolgend, sehr enger IS, PT der realistisch ist und für ein gutes CRV sorgt) im realen handel sehr ordentlich performt - und dies bei relativ erträglicher equity-volatilität. lediglich längere stagnationsphasen machen mir da (psychologisch) etwas zu schaffen.

soll heißen: vieles an centurio finde ich ausserordentlich gelungen und würdigenswert, ich habe in erster linie das gefühl, das die einzelnen komponenten noch nicht 100% zusammenpassen. könnte mir z.b. vorstellen, das im fdax antizyklische einstiege bei ansonsten unverändertem RM/MM/exits besser abschneiden, als dieses streng trendfolgende.

ob man damit dann noch einen kostenpflichtigen signaldienst betreiben kann, weiß ich nicht, das ist allerdings auch nicht das, was ich an centurio spannend finde.

gruß itsmie

Das Zeitfenster, in dem man handelt, ist doch erst einmal egal. Es gibt in jedem Zeitfenster die typischen Trends und Korrekturen. Wobei in kleinen Zeitfenstern normalerweise die Tradeanzahl und unter Umständen auch der Gewinn steigt, wobei bei sehr hoher Tradeanzahl die Gebühren das Ergebnis unter Umständen sehr stark schmälern können.
Allerdings sollten die Systemparameter (Stopps, PT's usw.) zum Zeitfenster passen, und was meiner Meinung nach noch wichtiger ist, jederzeit an das momentane Marktverhalten angepasst werden.
Ich könnte mir vorstellen, daß dort das Problem liegt, weil die Trades für ein 60 Min.-Fenster manchmal sehr kurz laufen.
Und ob der Cable für dieses Zeitfenster überhaupt geeignet ist Gewinne zu erwirtschaften, müsste man genauer untersuchen. Warum muß überhaupt eine Währung dabei sein?
Hoffentlich macht sich das Team in Bezug auf die Underlyings die richtigen Gedanken!
Wenn dieses große "Geheimnis" der Systemparameter offengelegt würde, kämen bestimmt von einigen Leuten hier im Forum gute Ideen.
Den irgendwann einmal kostenpflichtigen Signaldienst sollte das Team schnellstmöglich vergessen. Der Zug ist meiner Meinung nach schon längst abgefahren.
Habt den Mut für eine gravierende Veränderung!!!!!!!!!

@ thunder, all

Ein Entry ist grundsätzlich alles andere als kamizehaft. Da stimme ich hintman sehr zu, daß jeder Entry erst einmal eine 50:50 Chance hat. Tatsächlich würde ich das jedoch eben nicht in jeder Situation auch so voraussetzen.

Je weiter z.B. (und wie gesagt, ich sehe das aus dem Blickwinkel der kleinen Zeitfenster) eine Bewegung schon gut gelaufen ist, desto größer wird ihre Korrekturanfälligkeit; 61er oder 50er Korrekturen sind nun mal sehr häufig. Die alleine stellen schon ein großes Risiko für Positionen dar, die im größeren Zeitfenster dann häufig am Ende des im kleinen Zeitfenster sichtbaren und längst gelaufenen Impulses eröffnet wurden.
Der Zeitpunkt des Entry ist deshalb nun mal ziemlich wichtig für das tatsächliche, nicht das theoretische Risiko.

Es ist doch so, daß centurio von einer ganz bestimmten Markverfassung abhängig ist: entweder müssen es lange, nur mäßig korrigierte Trends sein,; oder sehr kräftige durchaus abrupt wechselnde Impulse, die jeweils so stark sind, daß sie nach Signalgenerierung genügend Durchzugskraft bis zum PT haben. Und das alles unter der Voraussetzung, daß sich das auch noch im 60min Bereich niederschlägt, daß der Markt also 60min-fähig ist.

Wenn man nun vielleicht einen Ansatz verfolgt, der vor allem über MM funktionieren soll; nach dem Motto Entry wegen grundsätzlicher 50:50 Chance nebensächlich, Hauptsache die Verlustsumme wird insgesamt kleiner gehalten als die Gewinnsumme (wobei auch eine unter 50 % liegende Trefferquote einkalkuliert wird), dann muß man sich eben mit den Zufallsschwankungen der Equitykurve abfinden.
Ob centurio diesen Ansatz verfolgt, weiß ich nicht, ich kanns nur vermuten.

Damit soll es dann aber von meiner Seite auch genug sein.

gruß amazon

Da ich im wesentlichen die Dax-Signale mitverfolge, möchte ich auch nur zu diesem UL Stellung nehmen: M.E. sind die entry-Punkte keineswegs kamikazemäßig gewählt, sondern in der Mehrzahl trendbestätigend. Aber das Stopp.-Management würde ich überarbeiten. Oft lag z.B. eine Long-Position mehr als 30 Punkte im Plus, während auch dann noch der IS beibehalten wurde und die Position schließlich mit über -40 Punkten geschlosssen wurde. Dies war mehrmals der Fall. Mit einem flexibleren trailing-stop-Management wären die Verluste wesentlich geringer ausgefallen.
Nochmals: Es waren die durchaus mutigen entry-Punkte , die auch die big points brachten. Aber die Verluste bei den Fehlsignalen hätten sich durch einen flexibleren TS deutlich minimieren lassen.
Also: Laßt Euch nicht entmutigen!

Zu allererst, weil es mein erstes Posting hier ist, hoffe ich auf wohlwollende Aufnahme.

Wieder ein Obergscheiter, der seinen Senf dazugibt. Ich bin seit einigen Wochen ein immer mehr interessierter Mitleser und vorsichtiger Mittrader. Habe also den letzten steilen Aufstieg und darauffolgenden Niedergang des Intradaydepots mitverfolgt, wenn auch nicht mitgetradet.

Was mich am meisten erstaunt ist die große Risikofreudigkeit. Hier werden ja oft mehrere Prozent des Depotwertes in die Waagschale geworfen. So große Schwankungen würden mir ordentlich Nerven kosten.

Der letzte Fehlausbruch beim Cable war halt sehr meldungsabhängig. Die Meldung hatte zwar null Neuigkeitswert aber leider beeinflußte sie die Aussagekraft der Stundenkerze über die Maßen. Ein rein technischer Trader nimmt anscheinend auf Nachrichten keine Rücksicht.

Ich würde den Trade bei offensichtlicher Schräglage auch nicht zu Ende laufen lassen. Beim FDAX war der Stop schon sehr weit entfernt und der Stimmungsumschwung schon erkennbar. Aber wahrscheinlich entspricht es eurer Philosophie den einmal eingeschlagenen Weg durch dick und dünn zu gehen.

Manche Aussagen weiter unten finde ich ungerechtfertigt hart. Weil Fehlausbrüche gibt´s in kürzeren Zeiteinheiten genauso. Insofern ist jeder Einstieg eine Kamikazeaktion ;).

Als Entscheidungshilfe ist dieser Service für mich sehr wertvoll. Muß ja keiner stur alles nachmachen. Was ich nicht verstehe ist, dass dafür ein Programm benötigt wird. Dem wollte ich mich nicht aussetzen. So wie ich die Mails interpretiere sind die Entscheidungen aber eh weitgehend diskretionär.

Grüße. Thunder.

Nun, ich kann schon verstehen, dass man das Produkt aus knapp 2 Jahren harter Entwicklungsarbeit nicht gerne vorschnell in die Tonne kloppt.

Vielleicht bedarf es ja nur ein paar kleinerer Änderungen (der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail), um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Ob das so ist, kann man von außen schwer beurteilen, da das System nicht offen liegt. Konstruktive Vorschläge zu entwickeln, wird dadurch auch nicht leichter.

Fast jede Kretik diskreditiert auch den Kritiker, das ist IMHO auch der Grund, weshalb sie so selten hier geäußert wird. Wer möchte schon gerne als so genannter "Neider" darstehen?

Kretik wird im allgemeinen nur dann als konstruktiv gewertet, wenn der Schreiber handfeste Alternativen zu bestimmten Punkten aufzeigen kann, das ist aber bei einer BlackBox nicht so ohne weiteres möglich.

Ich habe mich auch etwas falsch ausgedrückt!
Wie mit den "Karteileichen" momentan verfahren wird ist ja nicht falsch.
Die haben schon ihre Berechtigung, weil sie ja vielleicht irgendwann doch noch einmal vorbei schauen (außer den Verstorbenen) und evtl. auch wichtige Berichte geschrieben haben.
Die Aussage von rammstein erweckte nur so ein bischen den Anschein, daß fast 5000 User Centurio beobachten.
Ich habe Centurio anfangs am Rande beobachtet, und inzwischen überfliege ich nur noch die ankommenden Mails.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß dieses System jemand real nachtradet. Alleine schon wegen der Gefahr der evtl. abgebissenen Eier.
Und der Aspekt eines irgendwann einmal kostenpflichtigen Signaldienstes ist doch schon lange hinfällig.
Daher verstehe ich auch nicht die strenge Geheimhaltung der Systemparameter. Vielleicht sollte man sie offenlegen, damit jeder etwas davon lernen kann. Und wenn es auch vielleicht nur den Nutzen bringt, daß man hinterher weiß, wie man es nicht machen sollte.
Das hört sich alles sehr hart an, aber mich stört grundsätzlich das leider überall vorhandene "Schöngequatsche" in unserer heutigen Gesellschaft (Politik).
Wenn etwas "Mist" ist, dann sollte man es auch sagen und sich etwas neues überlegen.
Die Hinderungsgründe sind ja fast immer die gleichen:
Nur ja keine Schwäche zeigen - bloß nicht als "Versager" da stehen - und als Folge mit der Brechstange den falschen Weg weiter verfolgen.
Leider ist die heutige Gesellschaft genau von diesem "Traumtänzertum" sehr stark geprägt. Darum traut sich ja schon keiner mehr Scheiße zu schreien.
Ich hoffe, daß ihr versteht, was ich meine?

@ hintman, all

Ich verfolge centurio ja passiv und beobachtend mit. UNd das aus meinem Blickwinkel der kleinen Zeitfenster (zwischen 2 und 5 min, z.Zt. 2 min), allerdings beschränkt auf FDax und Cable, die ich selbst handele.

Vor einiger Zeit gab es ja mal eine Diskussion hier über die (Un-)Wichtigkeit des Entries, wobei sich die Ansicht eher durchsetzte, daß dieser durchaus zu vernachlässigen wäre; daß es vor allem aufs MM ankäme.

Die Probleme, die sich centurio jedoch bereitet, liegen meiner An- und Einsicht nach vor allem in der Art der Entries (über die Entryzeitpunkte haben ja hier auch schon einige etwas geschrieben).
Daß sich theoretisch nach dem 'Gesetz der großen Zahl' das alles ins Positive rechnet, mag schon hinkommen; aber von plus 65 % in einem Schub ins knapp Negative zu kommen ist eben weder nervensparend noch recht überzeugend.

Die Entries nun (aus der Sicht des kleineren Zeitfensters gut zu sehen) sind zum Teil kamikazemäßig; auf jeden Fall finden sie zu einem Zeitpunkt oft statt, an dem ein sehr hohes Risiko einer nachhaltigen Korrektur oder gar eines Impulswechsels besteht. UNd es passiert ja auch, daß die Entries in der Nähe von lokalen Extrempunkten vorgenommen werden, dort nämlich, wo man im kleinen Zeitfenster schon längst draußen ist oder sich der Exit abzeichnet.
Da centurio zudem auch noch auf Ausbruchsstrategien zu beruhen scheint (das entnehme ich zumindest den Kommentaren, die sich auf das Warten auf jeweils neue Extrema beziehen), ist das Risiko hoch, in Fakes zu geraten als auch in durch neue Extrema gerade provozierte Korrekturen zu laufen (noch ärgerlicher, wenn dann im zweiten Anlauf das Erwartete geschieht). Bleiben die 'sauberen' Ausbrüche, die es dann bringen müssen.

Also ich würde mir jedenfalls mehr Gedanken um die 'un'wichtigen Entrypunkte machen; eine Lösung habe ich selbstverständlich nicht, muß ich aber auch nicht, da ich mich auf die 60min nicht einlasse.

gruß amazon

@ eddie

Zu den Karteileichen;
Man könnte ja alle Mitglieder löschen, die z. B. innerhalb 3 Monaten keinerlei Aktivität mehr gezeigt haben, also weder etwas geschrieben, noch etwas gelesen haben. Es gibt Foren, in denen so vorgegangen wird. Aber das ist Geschmacksache und liegt im Ermessen des jeweiligen Betreibers.

Mir persönlich ist es im Grunde wurscht, da mir schon klar ist, dass die Zahl der registrierten Mitglieder noch nichts über das Interesse an einem Forum aussagt, interessanter ist da schon die Anzahl der täglichen Besucher, selbst wenn auch viele unregistrierte dabei sind.

Da hast du recht Hintman, den CW müsste ich schon offen haben um Pop-ups zu sehen. Wenn ich das Depot traden würde, hätte ich ihn auch offen.
Werde ihn in nächster Zeit mal offen haben und schauen.

Eine Frage kurz noch, habt ihr das mal gemacht? Für den Zeitraum in welchem real gehandelt wurde einen Backtest gemacht und dann mit dem realen Ergebnis verglichen.
Wäre interessant zu sehen, ob es das selbe Resultat bringt. Da Centurio nicht 100% mechanisch ist, weiss ich nicht wie gut das möglich ist. Aber wäre vielleicht ganz interessant.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann man noch nicht sagen, wie sich die Depots weiter entwickeln werden, alles ist möglich... und das in beide Richtungen!

Das Problem ist z. Zt. weniger die Performance, sondern die enorme Volatilität. Das System, wie es sich im Augenblick darstellt ist zum Nachtraden für Hardcorezocker möglicherweise geeignet, nicht jedoch für ernsthafte Trader, die sich durchs Trading dauerhaft und regelmäßig ein verläßliches Einkommen erwirtschaften wollen.

Ich glaube auch nicht, dass Michael mit diesen riesigen Gewinnen und Verlusten in kürzester Zeit wirklich zufrieden ist bzw. sich das so vorgestellt hat. Bin daher recht zuversichtlich, dass es zu einigen gravierenden Änderungen kommen wird, um eine gleichmäßigere Equity Curve zu erreichen. Ob das möglich ist bleibt abzuwarten, die Zeit wird es zeigen.

Backtesting ist das Eine, realer Handel das Andere. Auch sehr lehrreich, das einmal mitzuerleben. Wenn das alles so einfach wäre, wären wir alle reich.

Für die tägliche Arbeit, kann man dem Team nur danken. Glaube, dass viel Mühe und Fleiß dahinter steckt. Wäre schade, wenn der Einsatz am Ende nicht mit Erfolg belohnt würde!

Die Diskussion ist ziemlich lustig!
Da ich ja sehr realistisch und direkt bin, werden die folgenden Sätze bei einigen Mitgliedern vielleicht schlecht ankommen.
Aber man sollte sich einmal mehr mit der Realität befassen.
Ich glaube nämlich nicht, daß die 5000 User die real erreichbare Performance interessiert.
Ich glaube vielmehr, daß wenn man das Forum um die Leichen (evtl. sind einige in der Zwischenzeit ja wirklich schon verstorben) bereinigt, vielleicht noch ein paar hundert Mitglieder übrig bleiben.
Zu Centurio muß man sagen, daß die Arbeit des Teams mit Sicherheit zu würdigen ist.
In der heutigen Zeit zählt aber nur das Ergebnis.
Es geht auch nicht darum, ob etwas kostenlos ist oder nicht, sondern wenn man ehrlich ist, muß man sagen: Centurio ist in der ersten Variante und auch in der zweiten schlicht und einfach nur Mist!
Das Depot ist viel zu volatil, wahrscheinlich aufgrund irgendwelcher Underlyings, die vielleicht unbedingt hinein sollten (mußten)?
Also verwerfen oder ändern! Und nicht blind weiter traden. Fast 70 % Gewinn in ca. einem Monat - und dann wieder auf Null. Das hat mit einem vernünftigen Tradingansatz nichts mehr zu tun - das erinnert mehr an Zockerei!
Und zumindest die männlichen User, die dieses Depot real nachgetradet haben, dürften sich doch inzwischen eines, oder auch beide Eier abgebissen haben?

Wie schon gesagt, es geht hier nicht gegen die bestimmt kaum vorstellbare Arbeit des Teams. Aber man sollte auch die Größe haben und irgendwann sagen, daß man sich vertan hat.
Außerdem war das nur meine unmaßgebliche Meinung.

Das finde ich eine gute Idee, so wie es Cranberries sagt. Jetzt kommt ja meistens eine Ankündigung so ca. 15 Minuten vor dem möglichen Signal. Dann können sich die Leute bereit machen, aber man weiss eben noch nicht, ob das Signal tatsächlich kommt.
Und die Bestätigungsmail kommt dann meistens so ca. 1 bis 3 Minuten nach der vollen Stunde. Das ist zwar schnell, aber in schnellen Märkten kann es "Slippage" geben. Und tendenziell geht die vermutlich in Richtung des Signals.
Weil ich den Candlewatcher meistens nicht offen habe, weiss ich nicht ob der früher angibt als die Mails kommen.

Was man vielleicht machen könnte, wäre so etwas:
- Ankündigung ca. 15 Minuten vorher wie bisher und inkl. Risikofaktor, so dass man schon die Positionsgrösse eingeben kann.
- Dann falls das Signal gültig ist, eine kurzes Pop-up : Signal in FDAX. Das könnte praktisch auf die Sekunde genau kommen, da man keinen Text mit Entry, IS usw. eingeben muss.
- Dann wie bisher darauf folgend die Mails und CW Eintrag mit den Details

Keine Ahnung ob das gut ist und sorry wenn ich wem damit auf die Nerven gehe ich mag es manchmal auch nicht wenn jemand drein redet..

Eric

@ Hintman

Wer das System nachtraded muss sowieso um 5 Minuten vor Stundenclose bereit sein. Meiner Meinung nach reicht da einfach eine Ankündigung des Trades um 10:58, oder 10:59. Dann hat man noch schön Zeit, den Trade einzugeben.

Wird größtenteils eh so gemacht, nur manchmal klappts nicht ganz, derzeit noch!

c18

Hi Rammstein. Für die User ist es schon das Nachvollziehbare das sie interessiert.
Aber ich verstehe auch, wenn die Autoren von einem System keine "verschlechterte" Performance angeben wollen.

Stimmt schon Hintman, dann würde die Performance nicht mehr mit dem angegebenen Entrykurs übereinstimmen, sondern wäre halt um die zeitliche Verzögerung korrigiert. Und wäre dann wiederum relativ zufällig. Vielleicht näher am für die User möglichen, aber dafür weniger klar festzumachen.

Wie gesagt, ich war ziemlich müde gestern, vielleicht war das keine gute Idee, wie auch immer.
Viel Glück für alle, user und Entwickler