Hebel cfd`s?

      Original von daywalker
      Wie gibt man am besten bei Marketpro von CMC Market eine StopLoss Order ein?

      Beispiel: Kurs steht bei 6900
      Ich will long gehen und eine Stopp von 10 haben, also bei 6890 ausgestoppt werden. Wie genau mache ich das?


      Orderfenster-->Sell-->Order Type Stop-->Trigger eingeben (6890)-->Stückzahl-->Gültigkeit-->finito
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      RE: CFD vs Hebelzerti - richtig gerechnet

      @ Roti

      Die Zertis enthalten ja auch die Fikos, vielleicht nicht zu CMC-Zinsen, vielleicht sogar zu noch mehr.

      Ich habe vor einem halben Jahr mal intraday versucht die Preisstellung eines Zertis nachzuvollziehen, da war aber zuviel Willkür bei, so daß die Berechnung wahrscheinlich stark vom Emittenten und vom zufälligen Kaufzeitpunkt abhängt. Der zugrunde gelegte Zinssatz ist ja selten leicht zu finden. Die hochgradig unregelmäßige Preisstellung des zufällig ausgewählten Zertis muß aber nicht repräsentativ sein, obwohl ich es eher befürchte als ausschließe.

      RE: CFD vs Hebelzerti - richtig gerechnet

      Möglicherweise sollten die 6001 6901 sein.

      Das wirtschaftliche Ergebnis von CFD und Knock-Out-Scheinen muß bis auf geringe Abweichungen gleich sein, da die Instrumente bis auf die technische Handhabung des Null-Durchgangs des Assets, das gleiche machen - den Handel des Underlying auf Kredit.

      CFD vs Hebelzerti - richtig gerechnet

      Hallo daywalker,

      gehe es mal ganz anders an, Kollege onassis vom aktienboard.com rechnet es so (hoffe es passt):

      CFDs benutze ich für:
      a) intradayhandel
      b) Positionstrading 1-14 Tage


      Die Hebelzertifikate verwende ich für längere Aktionen.
      Aktuell habe ich unter anderem folgendes laufen:

      Hebelzertifikat
      WKN: DB7892 (Hebel lag damals bei ca. 5)
      Einkauf am: 09.10.2006
      Kaufkurs: 13,05 €
      Kurs per heute 21.2.07: 20,81 €
      Gewinn: +59% innerhalb 4 Monate und 12 Tagen.
      ___________________
      Im Vergleich dazu CFDs:
      DAX am 9.10.06: 6.084,40
      DAX am 21.2.07: 6.941,66

      Berechnet mit Kapital:
      Einlage: 1.200 EUR
      getradet wird: 1 CFD zum Kaufkurs von 60,84 EUR. (entspricht dann einen Hebel von ca.5)
      getradetes Gesamtkapital: 6084,4 EUR

      Endkapital ohne Finkos = 1.200 + (6941,66-6084,4) = 2.057,26 EUR.
      Das wäre ein Gesamtgewinn von 71,44% (ohne Finkos)

      Wenn ich nun 6% Finkos auf den Durchschnittbetrag von 6.513,03 rechne
      und das ganze für 4 Monate und 12 Tage komme ich auf Finkos von 143,29 EUR.

      Gesamtgewinn:
      6941,66 - 6084,4 = 857,26

      abzgl. Finkos:
      857,26 - 143,29 = 713,97

      Eingesetztes Kapital: 1.200
      Gesamtgewinn nach Kosten: 713,97

      Gesamtgewinn: 59,5%

      Damit sieht Du an einem realen Beispiel,
      das das Ergebnis zu 100% identisch ausfällt.

      Bei Hebelzertifikaten gibt es einen knock out,
      bei CFDs die Nachschußpflicht.

      ***********

      vielleicht hilft es dir ja dabei, der Vergleich mit dem Hebelzerti gefällt mir :P

      Beste Grüße

      Roti :)
      Beste Grüße

      Roti :)
      ich müsste, wenn ich pro Punkt im Dax 2% auf mein eingesetztes Kapital haben will, dann muss ich 2 CFDs kaufen. Richtig?


      soweit ich mich noch zurückerinnern kann galt meine aussage dem obigen zitat.

      ein dax punkt von 6900 auf 6001 gleich 2% kapitalgewinn so habe ich deine aussage verstanen.

      gruss

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Trader1984“ ()

      Original von Trader1984
      Original von daywalker
      sorry, dass ich nachhacke, aber ich habe es einfach noch nicht gerafft mit dem Hebel und CFDs. ist für mich auch neu.

      Beispiel:
      Depot: 1000€
      Ich möchte den Dax handeln, sodass gilt: 1 Punkt anstieg im Dax soll 2% Anstieg für mein eingesetztes Kapital bedeuten.
      Wie viel CFDs muss ich kaufen? Und wie berechnet sich das.
      Ich versuchs mal selbst:
      ich müsste, wenn ich pro Punkt im Dax 2% auf mein eingesetztes Kapital haben will, dann muss ich 2 CFDs kaufen. Richtig?
      Beispiel:
      Dax steht bei 6900 Punkten:
      Ich kaufe 2 CFDs, was eine Margin (vorausgesetzt 1% wie bei cmc) von 6900*1%=69€ machen würde.


      Danke für eure Hife.



      und nach 48 punkten verlust +2 punkte spread sind deine 1000 euro futsch.

      kaufe dir leiber ein paar optionen wenn man das mit 1000 euro schon kann.

      ansonsten sind dann noch optionsscheine die bessere wahl.

      aber passe gut auf indices unterliegen sessionnalitäten. oft geht es im märz/mai ordentlich nach unten.


      gruss


      wieso bin ich dann pleite?
      48*2=96 da bleiben mir also noch 904 € bis ich pleite bin. oder wo ist hier der denkfehler?

      dass 1 daxpunkt 1€ bedeutet steht fest oder? und daran kann ich auch nichts ändern, richtig?
      @ daywalker

      M.E. hast du einen Denkfehler: Die Margin ist eine Sicherheitsleistung, die der Broker verlangt, um eventuelle Verluste durch einen Trade abzusichern.

      Der Verlust, denn du aber tatsächlich in Kauf nimmst, ist nicht durch die Margin, sondern durch deinen Stopp Loss bestimmt.

      In deinem Beispiel also:

      Entry: 6063
      SL: 6040

      = 23 Punkte mal 13 Stück = EUR 299 maximal möglicher Verlust (von slippage abgesehen).

      Bezogen auf eine Kontogröße von EUR 9196 (und nur darauf macht es Sinn Gewinne und Verluste zu berechnen; alles andere ist Unsinn) sind dies eben 3,25%.
      habe mal einen newsletter herausgesucht:
      ---FDax 60min NEU---
      Status: long
      Entry: zu 6063 am 05.05.06 um 10:00
      TradeNr: 20
      Stückzahl: 13
      Stoppkurs: 6040
      BE-Schwelle: 6106
      Profit Target: 6124
      Risiko: 3,25 %
      Margin: 788,19 €
      Kommentar:
      Gleich zu Handelsbeginn führt uns der ungebrochene Aufwärtstrend im FDax über den alten Abwärtstrend vom 27.04. Trotz des relativ späten Einstiegs und der Tatsache, dass um 6100 der nächste starke Widerstand auf uns lauert sind wir bereit dieses Risiko einzugehen und eröffnen eine weitere Longposition im FDax.

      Depotstand: 9195,71 € ( -8,04% seit 21.04.2006 )

      wenn mein depotstand ca. 9000€ ist und ich 788€ margin habe, dann setzte ich doch viel mehr als 3% meines kapitals ein. wieso ist das risiko dann 3,25%. kapier ich nicht.
      "Also ist mein Gewinn wenn ich jetzt verkaufen würde 14%. Stimmt das so ?"

      Kannst du so sehen, wenn du willst. Ich würde es nicht so sehen.

      1.) Margin ist Margin.

      2.) Hebel ist Hebel.

      Punkt 1 betrifft Futures u. CFDs. Punkt 2 betrifft Optionen u. Optionsscheine.

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Xenia“ ()

      Die Margin steigt von 68 € auf 68,10 €, da diese beim DAX bei CMC 1% des Underlyings beträgt somit sind bezogen auf Margin 0,15 % Gewinn

      Die Margin gibt nur die hinterlegte Sicherheitszahlung an, hat nix mit deinem tatsächlichen Gewinn zu tun

      Bei einem Gesamtkapitalbestand von 1.000 € sind die 10 € Gewinn = 1%

      bei zweitens steigt der DAX auf 1010 Punkte, somit beträgt die Margin 10,10 € der Gewinn auf die Margin also 1 %

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Rene001“ ()

      wenn ich bei cmc 1 Dax-CFD kaufe, dann zahle ich bei 6800 Punkten 68€ Margin.
      jetzt steigt der Dax 10 Punkte, die Margin steigt auf 78€, weil 1PUnkt=1€ gilt.
      78/68=1.14 also ist mein Gewinn wenn ich jetzt verkaufen würde 14%
      stimmt das so?


      noch etwas anders:
      wenn der dax bei 1000Punkten steht kostet 1 CFD 10€ Margin. Jetzt steigt der Dax um 10 Punkte. Die Margin steigt jetzt auf 20€. Sind das jetzt 100% Gewinn?
      Falls ja richtet sich der Hebel ja einfach nur nach dem Underlying. Da kann ich doch nichts selbst bestimmen.

      bitte um ausführliche erläuterung und ganz konkret was hier in diesen aussagen stimmt und was nicht. danke.
      Original von daywalker
      danke für den langen Beitrag. Dazu noch eine Frage. Gilt das mit dem strukturell angenehmer (heißt das mehr Trends?) auch intraday?
      Der Chart des S&P500 bei cmc für die letzten Tage auf 10min sieht schrecklich aus. Da gibts ja gart keinen Trend.


      Wenn Du den kurzfristigen Trend handeln willst bist Du beim Russel2000 auf jeden Fall besser aufgehoben als beim S&P500

      Gruß
      Niederrheiner
      "- Es gibt alte Trader und es gibt schlechte Trader, aber es gibt keine alten, schlechten Trader -"

      www.myknifes.de
      @ daywalker

      Ich handle Indices im Moment nur sporadisch im Future, weil die Post mit Ansagen eher in den Renten-Futures abgeht. Ich habe aber die S&P500- und NASDAQ-Futures immer gerne gehandelt und kann mich nur beim DAX-Future an (selbstverschuldete) Trading-Katastrophen erinnern.

      Wenn in einem Zeithorizont kein Trend ist, nimm einen anderen Zeithorizont. Eine gerade Linie wird in dem Chart ja nicht gerade sein.
      ich würde mich zunächt im dailychart interessante chartvormationen rauspicken und dann im intraddaychart nach einen passablen einstiegsmöglichkeit suchen.


      eine andere möglichkeit wäre einzusteigen wenn der dax ein neues high gemacht hat und daraufhin korrigiert und dann konsolidiert.

      gruss