reale Umsetzung eines Handelssystems auf den DAX (Intraday)

TOM. R · 2. März 2006, 13:31

Original von Stadinski
hi tomi,

gibt es nach oben keine stopps? ich sehe nur stopps nach bei short.

lg dirk

giebts auch hier im bild mit schwarzen pfeilen ersichtlich

gruß tom

Stadinski · 2. März 2006, 13:17

hi tomi,

gibt es nach oben keine stopps? ich sehe nur stopps nach bei short.

lg dirk

TOM. R · 2. März 2006, 12:45

hier noch der indi dazu

upBand=average[50](close)+STD[50](close)*2
dnBand=average[50](close)-STD[50](close)*2
avg50=average[50](close)
atr10=AverageTrueRange[10](close)
keyofday=(high + low +close)/3
buyeasierday =0
selleasierday=0

if (close> keyofday) then
selleasierday =1
endif

if(close<=keyofday)then
buyeasierday =1
endif
avg3Hi=Average[3](high)
avg3Lo=Average[3](low)
if (buyeasierday =1) then
longEntryPoint=open +atr10 *0.5
shortEntryPoint=open-atr10*0.75
endif

if ( selleasierday =1) then
longEntryPoint=open +atr10 *0.75
shortEntryPoint=open-atr10*0.5
endif
longEntryPoint=max(longEntryPoint,avg3lo)
shortEntryPoint=min(shortEntryPoint,avg3hi)

return longEntryPoint as "Long",shortEntryPoint as"Short",upBand as"+BB",dnBand as"-BB",avg50 as "AVG50"

gruß tom

Stadinski · 2. März 2006, 12:27

Original von Stadinski
ich denke ich habe den Fehler

if close <= dnBand then

heißt es nicht downband???

lg dirk

war es auch nicht sind oben so definiert worden

Stadinski · 2. März 2006, 12:26

ich denke ich habe den Fehler

if close <= dnBand then

heißt es nicht downband???

lg dirk

Stadinski · 2. März 2006, 12:23

nö endifs stimmen soweit...mmmmhhh ich suche weiter

lg dirk

Stadinski · 2. März 2006, 12:22

Original von TOM. R
bin hier am schreiben eines hs und hänge fest denn es ist irgend ein fehler
und ich sehe den wald vor lauter bäumen nicht mehr

falls hier jemand wäre mit einblick in die code magie und sich das ganze mal anschauen kann wäre super

falls fragen sind kann man beantworten

hier mal der code und ein ausschnitt von paar signalen

upBand=average[50](close)+STD[50](close)*2
dnBand=average[50](close)-STD[50](close)*2
avg50=average[50](close)
atr10=AverageTrueRange[10](close)
keyofday=(high + low +close)/3
buyeasierday =0
selleasierday=0

if (close> keyofday) then
selleasierday =1
endif

if(close<=keyofday)then
buyeasierday =1
endif
avg3Hi=Average[3](high)
avg3Lo=Average[3](low)
if (buyeasierday =1) then
longEntryPoint=open +atr10 *0.5
shortEntryPoint=open-atr10*0.75
endif

if ( selleasierday =1) then
longEntryPoint=open +atr10 *0.75
shortEntryPoint=open-atr10*0.5
endif
longEntryPoint=max(longEntryPoint,avg3lo)
shortEntryPoint=min(shortEntryPoint,avg3hi)

//LongEntry
if close>= longEntryPoint and not longonmarket then
buy 5 shares at longEntryPoint stop realtime
elsif not longonmarket then
if close>= upBand then
buy 5 shares at market
endif
endif
longliqpoint=entryquote-3*atr10

//LongExit
if close<longliqpoint and longonmarket then
sell at longliqpoint stop realtime
elsif longonmarket and low <=avg50 then
sell at avg50 stop
endif

//ShortEntry
if close<=shortEntryPoint and not Shortonmarket then
sellshort 5 shares at shortEntryPoint stop realtime
elsif not shortonmarket then
if close <= dnBand then
sellshort 5 shares at market
endif
endif
shortliqpoint=entryquote+3*atr10

//ShortExit
if close >=shortliqpoint and Shortonmarket then
exitshort at shortliqpoint stop realtime
elsif shortonmarket and high>= avg50 then
exitshort at avg50 stop
endif

gruß tom

zähle mal deine Endifs durch, ich glaube da fehlt eines.

lg dirk

Stadinski · 2. März 2006, 12:19

hi tomi,

einen keleinen Tipp von mir. Da ja in der Computerbranche Variablen Schall und rauch sind, benutze bitte für sich klärende Variablennamen. Muß ja nicht unbedingt in Neudeutsch sein.

leider kann ich so den fehler nicht finden.

benutze die deutsche Sprache für die Variablen, damit jeder sie verstehen kann, dann findet man den fehler auch schneller.

nur ein tip,
lg dirk

TOM. R · 2. März 2006, 12:14

bin hier am schreiben eines hs und hänge fest denn es ist irgend ein fehler
und ich sehe den wald vor lauter bäumen nicht mehr

falls hier jemand wäre mit einblick in die code magie und sich das ganze mal anschauen kann wäre super

falls fragen sind kann man beantworten :evil:

hier mal der code und ein ausschnitt von paar signalen

upBand=average[50](close)+STD[50](close)*2
dnBand=average[50](close)-STD[50](close)*2
avg50=average[50](close)
atr10=AverageTrueRange[10](close)
keyofday=(high + low +close)/3
buyeasierday =0
selleasierday=0

if (close> keyofday) then
selleasierday =1
endif

if(close<=keyofday)then
buyeasierday =1
endif
avg3Hi=Average[3](high)
avg3Lo=Average[3](low)
if (buyeasierday =1) then
longEntryPoint=open +atr10 *0.5
shortEntryPoint=open-atr10*0.75
endif

if ( selleasierday =1) then
longEntryPoint=open +atr10 *0.75
shortEntryPoint=open-atr10*0.5
endif
longEntryPoint=max(longEntryPoint,avg3lo)
shortEntryPoint=min(shortEntryPoint,avg3hi)

//LongEntry
if close>= longEntryPoint and not longonmarket then
buy 5 shares at longEntryPoint stop realtime
elsif not longonmarket then
if close>= upBand then
buy 5 shares at market
endif
endif
longliqpoint=entryquote-3*atr10

//LongExit
if close<longliqpoint and longonmarket then
sell at longliqpoint stop realtime
elsif longonmarket and low <=avg50 then
sell at avg50 stop
endif

//ShortEntry
if close<=shortEntryPoint and not Shortonmarket then
sellshort 5 shares at shortEntryPoint stop realtime
elsif not shortonmarket then
if close <= dnBand then
sellshort 5 shares at market
endif
endif
shortliqpoint=entryquote+3*atr10

//ShortExit
if close >=shortliqpoint and Shortonmarket then
exitshort at shortliqpoint stop realtime
elsif shortonmarket and high>= avg50 then
exitshort at avg50 stop
endif

gruß tom

Stadinski · 1. März 2006, 14:12

danke dir Tomi!

lg Dirk

TOM. R · 1. März 2006, 14:05

also im daily haben wir

Gesamt Netto Gewinn=22639

Treffer =44,19%

Max draw down =8030

Trades gesammt = 267

gruß tom

Stadinski · 1. März 2006, 13:54

hallo tom,

wie ist der Draw down des Systems? und wieviel % Trefferquote?

lg dirk

TOM. R · 1. März 2006, 13:39

hier ein code mit handelsanweisungen zum Indi siehe

Fehlende Indikatoren bei CMC Markets und deren Programmierung
man sollte sich nur noch eine passende stop und trail oder exit stradegie dazu überlegen

hier der code

value1=(high+low)/2
cond1=value1>high[1] or value1<low[1]
cond2=range[0]>range[1]
if cond1 and cond2 then
rangeLeader=1
else
rangeleader=0
endif
if rangeleader=1 then
plot1=(high)
endif
//Shorttrigger
value1=(high+low)/2
cond1=value1<high[1] or value1>low[1]
cond2=range[0]<range[1]
if cond1 and cond2 then
rangeLeader=1
else
rangeleader=0
endif
if rangeleader=1 then
plot2=(low)
endif

if close crosses over plot1[1] then
buy 5 shares at market thisbaronclose
endif

if close crosses under plot2[1] then
sellshort 5 shares at market thisbaronclose
endif

gruß tom

Stadinski · 1. März 2006, 13:20

Hier mal die Pivots vom Monat auf den Wochenchart für die Langfristanleger!

viele Grüße dirk

ps. Resistance2 liegt bei 6088 punkte auf Wochenchart. ist im Chart leider nicht so schön ersichtlich.
Stadinski hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:

Stadinski · 26. Februar 2006, 23:12

Hi Trader1984,

ja natürlich ist es mir aufgefallen. Das liegt daran, das bei CMC im Chart eine ultra lange Kerze gestellt wurde. Warum das ab und zu bei den Chars vorkommt, kann ich dir nicht erklären, ich versuche es morgen nochmals zu ändern. Bin mir aber nicht sicher, ob die lange Kerze im Chart verschwunden ist.

aber danke für deinen genaue Betrachtungsweise.

viele Grüße Stadinski

Trader1984 · 26. Februar 2006, 21:09

also deine dutsch 25 gewinnkurve finde ich etwas seltsam

ist dir das nicht aufgefallen?

gruss

Stadinski · 26. Februar 2006, 18:53

hier noch der DAX mit 10.000 EUR Anfangskapital. Der funzt nicht, auch nicht mit 20.000 EUR Anfangskapital. Woran das wohl liegt, keine Ahnung!

lg Stadinski

Stadinski · 26. Februar 2006, 18:30

So wie versprochen hier die Ergebnisse auf andere Indizes...ich habe mich wohl getäuscht. Es funzt tatsächlich auf alle, kommt nur auf das Anfangskapital an.

Den Dow mußt man mit 10.000 EUR anfangskapital traden, die anderen mit 5.000. seht selbst. das Ergebnis läßt sich sehen. Leider habe ich den DAX nur mit 5.000 getestet, das Ergebnis sieht ernüchternd aus. Vielleicht klappt es auch mit 10.000 EUR.

schönen Rest Sonntag.

viele Grüße Dirk

Stadinski · 26. Februar 2006, 14:12

Hi Trader1984 und andere

hier kannst du es live verfolgen! Bitte nach unten scrollen!
da kannst du sehen, was die Strategie gebracht hat, p. A.

viele Grüße Stadinski

(Tabelle, RSI in % und Nasdaq in % p.A.)

Period
5-Day RSI Strategy
Nasdaq 100 Index

1997 21.7% 20.6%

1998 12.2% 85.3%

1999 15.1% 102.0%

2000 63.8% -36.8%

2001 14.1% -32.7%

2002 18.8% -37.6%

2003 21.6% 49.1%

2004 3.1% 10.4%

2005 7.9% 1.5%

2006 2.6% 1.7%

GESAMT:1997-2006 384.3% 103.7%

vtoreport.com/rsi.htm

Stadinski · 26. Februar 2006, 14:02

leider kann ich es hier noch nicht reinsetzen, mein cmc gibt mir keine täglichen kurse.

ich werde es nachholen.

viele Grüße Stadinski

reale Umsetzung eines Handelssystems auf den DAX (Intraday)

RE: FRage

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hi

RE: RangeLeader

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Pivots vom Monat Februar auf Wochenchart

Dutch25

RE: Nasdaq

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