Meine Sicht der Dinge!

Wir sind vorgestern aus einem Keil nach unten im Stundenchart ausgebrochen, es gibt für mich ein Kurziel Richtung 5620 pkt. Was auch das Monatspivot auf Woche bestätigt. Es wird nach ein paar tänzen hin und her nach unten laufen. So ist meine Vermutung. leider kann man den Markt ja nicht vorherbestimmen, doch warten wir es ab.

in diesem Sinne, laßt euch von dem hin und hergezappel nicht verrückt machen.

lg Stadinski

@ stadinski, all

Das meinst du jetzt aber nicht ernst, so wie es dasteht.

Wenn doch, dann bitte alle, das besser zu überlesen. Man kann über alles unterschiedlicher Meinung sein beim Traden, aber - ohne Stops - Nein, das ist sowas von grob fahrlässig. Das kann man so nicht stehen lassen.

gruß amazon

Hallo u_2,

ich kann dir auf deine Frage keine Antwort geben, weil ich ohne Stopps handele. Ich habe zu Stopps meine eigene Erfahrung und Betrachtungsweise. Ich handele immer ohne Stopps.

die Frage muß dir jemand anderes beantworten,

viele Grüße

Stadinski

Hallo,

eine Frage zur Stopp-Strategie: Werden diese Intraday gehändelt und wenn ja,wurde Slippage vorgesehen? Wenn ein Stopp getriggert wird könnte dies auch per Gap passieren. Das widerum heisst, das man den Stopp schlechter ausgeführt bekommt! Setzt man Stopp-Limit Orders wird der Stopp zum Limit ausgeführt! Die Gefahr ist das wenn der Stopp mittels Gap getriggert wird dieser erst zum Limit ausgelöst wird! Dabei ist es egal ob man immer weiter verliert oder nicht! Sicher ist nur die erste Variante und die erfordert Slippage (Stopp-Modell by IB).Ich weiss nicht wie TS die Stopps berechnet oder welche Möglichkeiten sich bieten aber damit man sich nicht selbst unterläuft ist es empfehlenswert dies genau abzuklären da sonst das komplette System nicht stimmig ist und eine erneute
"Systemfalle" wartet!

Ein Beispiel:

Das heutige Close liegt bei 5000 Punkten im Long Trade. Das Gap des Folgetages beträgt 20 Punkte zum Open bei 4980 Punkten. Der Stopp liegt bei 4990. Wie würde Trade Signal diese Situation berechnen? Wird Stopp per Saldo abgerechnet (4990) oder das Open des Tages(4980)?

Zusätzliche Frage: Wie geht die Software generell mit Gaps auch in Bezug auf Entrys und Exits um? Wird punktgenau abgerechnet oder ein realitätsnaher Wert (Open nach Gap) einbezogen?

Hier die Wochenpivots auf den Tageschart.

lg Dirk

hier mal die bedingungen für long

Tag 1
1. ADX 14 ist gleich oder höher als 30
2. +DI 14 ist höher als -DI 14
3. 3 aufeinander folgende Tiefs oder 2 tiefere Tiefs und 1 Inside Day
Tag 4
4. kaufen 0,12 über dem Hoch von Tag 3
5. stop loss nahe dem Tief von Tag 3 setzen


day 1
1. 14 day ADX = 30 or higher
2. 14 day +DI above 14 day -DI
3. lower lows for 3 days running or 2 lower lows and 1 inside day (consolidation)
day 4
4. stop buy 0,12 above high of day 3
5. stop loss near low of day 3

hi tomi,

danke erst einmal. den Code habe ich auch im TS forum gesehen, was ich dabei nicht verstehe ist die Zeile

Cond1 = adx[ADXPeriod][2]>ADXThreshold


ich denke der adx sollte > 14 sein.

aber ich werde es mal probieren.

lg dirk

hallo dirk
versuchs mal damit

gruß tom


ADXPeriod =14
ADXThreshold=30
Cond1 = adx[ADXPeriod][2]>ADXThreshold
Cond2 = diPlus[ADXPeriod](close[2])>diMinus[ADXPeriod](close[2])
UpDay1 =( low[2]< low[3] and low[1]< low[2]) and(low[0] < low[1])
UpDay2 = (low[2]< low[3] and low[1]< low[2])
DownDay1 =( high[2]>high[3] and high[1]> high[2]) and( high[0] >high[1])
DownDay2 =(high[2]> high[3] and high[1]>high[2])
InsideDay =(low[0]>=low[1] and high[0]<=high[1])




//LongEntry
if cond1 and Cond2 and UpDay1 or UpDay2 and insideday Then
buy 100 shares at high[3] stop
endif

//ShortEntry
if cond1 and Cond2 and DownDay1 or DownDay2 and insideday Then
SellShort 100 shares at low[3]stop

endif

@Hintman

ja leider habe es auch schon bemerkt wie ich schon sagte manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht

werde das ganze nochmal überarbeiten

gruß tom

Original von Hintman
Wenn du genau hinsiehst auf den entsprechenden Chart, wirst du sehen dass die Entrys nicht mal annähernd mit dem Close zu tun haben

Dann frage ich mich, wie man damit ernsthaft Geld verdienen will. Falls es darum überhaupt geht

Original von RS8
Meine Güte, dann kauft halt kurz vor Close

Wenn du genau hinsiehst auf den entsprechenden Chart, wirst du sehen dass die Entrys nicht mal annähernd mit dem Close zu tun haben

Meine Güte, dann kauft halt kurz vor Close

@TOM.R

also es zeigt sich bei einem genauen Blick auf die Entrypoints, warum das (leider) nicht so gut funktionieren wird wie einem die Equity glauben machen möchte: der Code kauft ja intrabar, d.h. es wird in die Zukunft geblickt, da zu diesem Zeitpunkt ja Close, High, Low noch nicht bekannt sind. (auch wieder "leider" gg)

EDIT: ups, nicht gesehen dass der aufmerksame U2 da schon dran war

ist leider falsch

gruß tom

Hallo, habe hier mal den 1234 von Cooper programmiert.

entweder ist ein fehler enthalten, oder aber die short trades funzen nicht richtig. bei long sieht es gut aus, doch bei short nicht.

man hätte es sicher auch einfacher programmieren können, aber so war es mir am Liebsten.

lg Stadinski

1234 Cooper

REM Kauf

indicator1 = ADX[14]
c1 = (indicator1 > 30)

Indicator2 = diplus[14]
Indicator3=diminus[14]
c2=(indicator2 > indicator3)

Indicator4 = low
indicator5 = low[1]
c3 = (indicator4 < indicator5)

indicator6 = low[1]
indicator7 = low[2]
c4 = (indicator6 < indicator7)

indicator8 = low[2]
indicator9 = low[3]
c5 = (indicator8 < indicator9)

Indicator10 = low[1]
indicator11 = low[2]
c6 =(indicator10 < indicator11)

indicator12= low[2]
indicator13 = low[3]
c7 = ( indicator12 < indicator13)

indicator14 = high
indicator15 = high[1]
c8 = (indicator14 < indicator15)

indicator16 = low
indicator17= low[1]
c9 = ( indicator16 > indicator17)

indicator18 = low[2]
indicator19 = low[3]
c10 = (indicator18 > indicator19)

indicator20 =high[2]
indicator21 =high[3]
c11 = (indicator20 < indicator21)

indicator22 = low
indicator23 = low[1]
c12 = (indicator22 < indicator23)

indicator24 = low[1]
indicator25 = low[2]
c13 = (indicator24 < indicator25)

IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 OR c6 AND c7 AND c8 AND c9 OR c10 AND c11 AND c12 AND c13 THEN
buy 100 shares at market thisbaronclose

endif

rem verkauf

indicator26 = ADX[14]
c14 = (indicator26 > 30)

Indicator27 = diminus[14]
Indicator28=diplus[14]
c15=(indicator27 > indicator28)

Indicator29 = high
indicator30 = high[1]
c16 = (indicator29 > indicator30)

indicator31 = high[1]
indicator32 = high[2]
c17 = (indicator31 > indicator32)

indicator33 = high[2]
indicator34 = high[3]
c18 = (indicator33 > indicator34)

Indicator35 = high[1]
indicator36 = high[2]
c19 =(indicator35 > indicator36)

indicator37= high[2]
indicator38 = high[3]
c20 = ( indicator37 > indicator38)

indicator39 = high
indicator40 = high[1]
c21 = (indicator39 < indicator40)

indicator41 = low
indicator42= low[1]
c22 = ( indicator41 > indicator42)

indicator43 = low[2]
indicator44 = low[3]
c23 = (indicator43 > indicator44)

indicator45 =high[2]
indicator46 =high[3]
c24 = (indicator45 < indicator46)

indicator47 = high
indicator48 = high[1]
c25 = (indicator47 > indicator48)

indicator49 =high[1]
indicator50 =high[2]
c26 = (indicator49 >indicator50)

IF c14 AND c15 AND c16 AND c17 AND c18 OR c19 AND c20 AND c21 AND c22 OR c23 AND c24 AND c25 AND c26 THEN
sellshort 100 shares at market thisbaronclose

endif

Original von goso
Das "predige" ich Nicht-Systemtrader hier schon seit Wochen, es gibt keinen Handel bei CLOSETHISBAR, denn das Signal entsteht erst wenn die Periode aus ist, dann kann man aber nicht mehr zu diesem Kurs handeln, speziell bei EOD Systemen ist der Unterschied gravierend, Stichwort Overnightgaps.

@goso

gebe ich dir recht deshalb verwende ich eod market dann habe ich einen kaufkurs zur nächsten eröffnung

gruß tom

Original von U_2
@ Tom

Den letzten Beitrag hatte ich noch nicht gelesen.

man sieht also das die ausführungen der käufe nicht zum close sondern am entrypoint ausgeführt werden

Das könnte der Fehler sein: Man kann nicht Indikatoren die Close zur Berechnung benötigen verwenden und Intraday am gleichen Tag einsteigen!

@U_2

siehste da haben wirs manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht

was die systeme betrifft die ich danach eingestellt habe sollten nur mal so als anregung für die leute sein natürlich sollte man das ganze auch mal genauer testen und sich nicht gleich daraufstürzen

nachfolgend mal zwei equity kurfen die real getradet wurden und nicht nur backtestequitys sind

die erste läuft mit einem system von mir das auf 4 indices im std frame getradet wird und seit 22.06.05 gehandelt wird

das zweite ist ein system das ich seit 17.10.2005 auf nur einem index trade und das auf dem 15er frame

Original von U_2
Da gebe ich dir absolut recht!Ich bin kein Hebelprodukt Experte und kennen die Schwankungen des ausserbörslichen Handels nicht so gut aber
bedingt durch die Berechnungsmuster der Emittenten ist es fast unmöglich,ein professionelles HS zu entwickeln wenn das Underlying bzw. Pricing über Hebelprodukte ( ausser Futures wegen des konstanten Pricings) erfolgt! Selbst wenn man bei Aktien oder Futures zum Close taxt, muss mit einer grösseren Slippage gerechnet werden. Die Höhe der "Pseudo Slippage" kann nur über Erfahrungswerte annähernd getaxt werden und dann besteht noch ein hohes Restrisiko.

Hallo U_2,

das stimmt, ein Handelssystem wird in der Regel auf den Future, Aktie, Forex, Spot Underlying entwickelt und über die Slippage kann dann das Hebelprodukt eingepreist werden, also höhere Slippage nehmen.

Beste Grüße

Roti

@ Tom

Den letzten Beitrag hatte ich noch nicht gelesen.

man sieht also das die ausführungen der käufe nicht zum close sondern am entrypoint ausgeführt werden

Das könnte der Fehler sein: Man kann nicht Indikatoren die Close zur Berechnung benötigen verwenden und Intraday am gleichen Tag einsteigen!

@goso

Da gebe ich dir absolut recht!Ich bin kein Hebelprodukt Experte und kennen die Schwankungen des ausserbörslichen Handels nicht so gut aber
bedingt durch die Berechnungsmuster der Emittenten ist es fast unmöglich,ein professionelles HS zu entwickeln wenn das Underlying bzw. Pricing über Hebelprodukte ( ausser Futures wegen des konstanten Pricings) erfolgt! Selbst wenn man bei Aktien oder Futures zum Close taxt, muss mit einer grösseren Slippage gerechnet werden. Die Höhe der "Pseudo Slippage" kann nur über Erfahrungswerte annähernd getaxt werden und dann besteht noch ein hohes Restrisiko. Steigt man hingegen zum Open Delay 1 ein,hat man gute Karten das Underlying zum gewünschten Preis zu bekommen. Ausgeschlossen sind Produkte, die ständig zum schwachen Umsatz tendieren oder Exoten!

@Tom

Bei dem neuen Code stellen sich die gleichen Fragen wie vorher! Es bringt nicht viel einen Code nach dem anderen zu testen wenn dieser nicht exakt hinterfragt und ausgetestet wird! Man kann hunderte von Papier profitablen Handelssystemen erstellen die man sehr schnell zusammenklicken kann. In der Realität versagen die meisten entweder sofort oder nach kurzer Zeit.Man sollte sich viel Zeit zum testen nehmen und alles bis ins kleinste Detail prüfen. Das Wichtigeste ist, das die Drawdowns nicht über die eigenen Verhältnisse anwachsen denn sonst verliert man das Vertrauen in das System und gibt es wieder auf,bzw. muss es aufgrund von Kapitalmangel aufgeben. Der Zeitraum der gezeigten Kapitalkurve ist Out of Sample oder wurden die Zeiträume bei der Justierung der Pattern oder Regeln nicht unterteilt?