Suchergebnisse

Fortsetzung Neuerungen: - MAR Angabe - max. Time to Recover (manuelle Auslesung; die längste Zeitdauer eines Drawdown, NICHT zwingend die Zeitdauer des größten Drawdowns) - IOS und OOS - Verdrehung wurde richtig gestellt 5. Forward Test (Bild6) IOS: 1 Jahr (ca. 10-25 Trades) OOS: 1 Jahr (ca. 10-25 Trades) zu optimierender Wert: ProfitFaktor Trades= 209 (16/Jahr) CAR= 5.92% Max. DD= 36.25% MAR=0.16 Trefferquote= 29.19% SharpeRatio= 0.90 Pips/Trade= 17.97 ProfitFaktor= 1.23 reales CRV (avg.Win/avg…

Amibroker kann es leider nicht. Zumindest finde ich diese Funktion nicht. Ich werde in Zukunft versuchen, die maximale "Time to Recover" manuell auszulesen und anzugeben. Falls ich es schaffe diese Berechnung zu programmieren oder ich ein Script finde, werde ich auch die Durschnittswerte angeben.

EDIT: Ich habe im gesamten vorigen Post IOS und OOS vertauscht. Zur Klarstellung: IOS (InOfSample) ist der Optimierungszeitraum, OOS (OutOfSample) ist der Testzeitraum/Anwendungszeitraum. @goso Also werden bei einem Zeitraum von 10 Jahren z.B. 5Blöcke zu je 2 Jahren gebildet? Erster Test sieht dann wie folgt aus: IOS=1,2,3,4,5,6,7,8 OOS=9,10 Zweiter Test: IOS=1,2,3,4,5,6,9,10 OOS=7,8 ........ Habe ich das richtig Verstaden? Ja, das MAR-Ratio ist sehr wichtig, und ich werde mein Forward-Testing s…

Vor kurzem las ich das Buch "Trading Systems von Urban Jaekle und Emilio Tomasini" und wurde dadurch auf die Stellung des Forward-Testing aufmerksam. Wird es richtig angewendet, kann es äußerst hilfreiche Informationen über die Systemstabilität liefern. Es kann verhindern, dass ein curve fitted System tatsächlich eingesetzt wird. Unter richtiger Anwendung verstehe ich die korrekte Anpassung der Längen der InOfSample und OutOfSample Perioden und auch der dabei zu optimierende Parameter (eventuell…

Zitat von Norbert Gundeler: „@ Christoph123 # 156 Die genannten Ausführungskurse stimmen. Nach der in Purri's Post # 154 genannten Aufteilungszählweise der Transaktionskosten würde die Bewegung des Mittelkurses von 1,30095 + 0,00005 Spread bis 1,3031 - 0,0001 Spread gehen. Die so gemessene Bewegung wäre 21,5 Pips abzüglich 1,5 Pips Spread.“Danke für die Aufklärung. Die Höhe des Spreads unterscheidet sich je nach Chartart, jedoch bleibt das Nettoergebnis immer gleich

Wenn ich einen Bid-Chart habe, und eine StopBuy Order bei 1,3010 (EUR/USD). Der Kurs steht gerade bei 1,3009 und der Spread beträgt 1 Pip. Somit wird meine Order ausgeführt und ich bin Long. Der TakeProfit befindet sich bei 1,3030. Der Kurs steht bei 1,3029 und 2 Pips Spread. Verkaufsorder wird nicht ausgeführt, erst bei 1,3030. Somit wurde meine Position bei 1,3009 Bid eröffnet und bei 1,3030 Bid geschlossen. Eine Bewegung von 21 Pips von welchen ich nur 20 realisiert habe. Der eine Pip ging al…

Für wie sinnvoll haltet ihr eine Einzeloptimierung? Ich verstehe unter diesem Begriff die Optimierung einer Strategie, welche auf mehrere Einzelwerte (EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, aber auch Aktienwerte,.....) angewendet wird, dahingehend, dass nicht das gesamte Portfolio optimiert wird wird, sondern jeder Wert einzeln, und somit für jeden Einzelwert andere Parametereinstellungen die Folge sind. Es ist logisch, dass die einzelwertoptimierung bessere Ergebnisse erzielt, jedoch ist der Grat hin zu Cu…

Ich möchte für diese Frage keinen eigenen Thread aufmachen, und deswegen poste ich sie hier: Gehe ich richtig in der Annahme, dass man bei einem Bid-Chart, bei einer Long-Position den Spread bei der Eröffung bezahlt und bei einer Short-Position erst beim Schließen?

Und siehe da....... es funktioniert Danke Danke für die zusätzliche Information (Die Endung Daily habe ich nur genommen damit ich sie auf meiner Festplatte von den anderen Timeframes unterscheiden kann,da ich jedes mal die Daten neu importieren muss, da ich nur die Gratisversion besitze.)

Ein Problem hab ich aber noch: Ich hab meine Strategie bis jetzt nur auf einzelne Währungspaare getestet, jetzt möchte ich sie aber gerne zusammen testen. Ich habe ein Bild angefügt indem man erkennt, dass mein SL erreicht wurde, und sich der Verlust auf ca. 350GBP beläuft. Wären es USD dann würde alles passen, denn mein Risikobetrag sind 3,5% des Kapitals. Aber da es sich um GBP handelt und der Wechselkurs zu USD zu der Zeit ca. bei 1,6500 lag, entspechen diese 350GBP ca. 580$ .........Also hat…

Danke Trash Deine Lösung ist um etliches einfacher als mein "Lösungsansatz" und funktioniert auch noch

Ich habe gerade ein kleines Problem beim Programmieren mit Amibroker. Ich würde die Positionsgröße gerne über einen Prozentsatz meines jetzigen Kapitals definieren. Ich habe den Code soweit, dass er einigermaßen funktioniert, jedoch tritt immer folgendes Problem auf: drücke ich das erstemal auf Backtest, dann gibt er mir z.B. eine Performance von 7% p.a. zurück, drücke ich dann nochmal dann sind es aufeinmal 10%..........das ganze wiederhole ich, und der Wert pendelt sich dann bei ca. 11,36% ein…

Ich habe gerade das neue Buch von Thomas Vittner, "Das Tradingtagebuch", gelesen. In diesem werden einige von mir im Anfangspost gestellten Fragen beantwortet. Mir gefällt an diesem Buch sehr, dass es nach dem Motto "Wer nichts weiß, muss alles glauben" geschrieben ist. Meiner Meinung nach (und auch des Autors) ist das Buch für den etwas fortgeschritteren Trader geeignet, (ein Anfänger kann es natürlich auch lesen, nur sollte er nebenbei ein "Börsenlexikon" liegen haben) der mit automatisierten …

Ich habe mich lange nicht gemeldet, ab trotzdem jeden Post mitgelesen. Ich wollte euch nur ein Resümee von meinen bisherigen Trades geben, weil ich mich nicht weiter auf diese Strategie konzentrieren möchte. Gründe: - ich handle seit 2014 nur noch gehedget und bekomme dadurch im CAC40 und Dax30 viel zu wenig Signale (insgesamt wurden nur 10 Positionen eingestoppt) - nach einigen Büchern und Recherchen, bin ich der Meinung, dass TP und SL auf Charttechnisch wichtige Punkte gesetzt werden sollten …

Leider wiederum keine Signale für morgen gefunden -.-

Leider keine Signale für morgen.....

Für montag hab ich nur Cap Gemini gefunden schönes Wochenende christoph

Ich habe für heute im CAC40 und Dax30 keine Signale gefunden.... Grüße Christoph

Ich habe für morgen folgende Short Signale gefunden: Allianz Dt. Börse Eon Lufthansa Dt. Post Societe Gen Accor Meine beiden Favouriten habe ich hervorgehoben

Für morgen hätte ich Airbus Group anzubeiten Grüße Christoph