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Sollte ja nur eine kleine Hilfe sein, bis es wieder okay ist. Gruß Bill

Geht doch oder Du machst was falsch. candletalk.de/attachment/14240/

@Harley kannst mit Strg und Plus-Taste (gleichzeitig) die Schrift vergrößern, mit Strg und Minus-Taste wieder verkleinern und mit Strg und 0 wieder auf ursprüngliche Größe stellen. Gruß Bill

Hi oldschuren, okay, wenn es natürlich auf 2-3 Sekunden ankommt und für das Scalptrading ist dieses Tool ungeeignet, meinte ja auch für den Anfang. Man könnte doch auf Desktop 1 die Platform laufen lassen, auf 2 seine Excel-Tools, auf 3 das Tagebuch, auf 4 Internet usw. Man erspart sich eben das ständige Auf- und Zugeklappe. Gruß Bill

Wem zwei Displays nicht genügen, kann seine Workstation gleich auf bis zu 20 virtuelle Dektops erweitern. Das ganze funktioniert mit Dexpot 1.4 und kostet keinen Cent. Sollte für den Anfang weiter helfen können. Gruß Bill

Danke für die Links Hintman, die kannte ich noch nicht. Ich möchte Kelly dafür verwenden, um die Entfernung zwischen meinem Trading und dem Optimum zu messen. So kann ich sehen, ob noch irgendwo Potenzial verborgen liegt, so dachte ich. @Firebold So fit bin ich in Finanzmathematik nun wieder nicht. Habe mich mit Kelly erst die letzten 3-4 Wochen beschäftigt. Harter Tobak, wenn man den Mechanismus dahinter begreifen will. Zur Zeit favorisiere ich auch die Fixed Risk-Methode gepaart mit der Equity…

@ Firebold das Verluste schwerer wiegen leuchtet ein. Dann riskiere ich doch "clevererweise" gleich nur die 25%, selbst bei einer TQ über 50%. Vielleicht ist das die magische Grenze? Versteh ich nicht... Gruß Bill

Hallo Kai, vielleicht helfen Dir der Market System Analyzer (MSA) oder der Money Management Explorer weiter. Allerdings beides in englisch und keine Freeware. Aber Du kannst Dir jeweils die Demo runter laden und schauen, ob es das Richtige ist. Hier kannst Du verschiedene Positionssizing-Modelle checken. Beim MSA kannst Du auch Trades, anhand Deines Trackrecords simulieren lassen. Beide werden ähnlich eines Trading-Journals geführt. Ich experimentiere zur Zeit mit der Kellyformel hin und her. Hi…

Perfect Trader, besten Dank für die detaillierte Antwort.Zitat: „Statistik-Software wird also eher bei der Erst-Destillation überhaupt nutzbarer Ansätze oder dem Nachadjustieren zeitlich veränderlicher handfester Input-Parameter gute Hilfen leisten, Backtest-Software eher beim Verifizieren der Ansätze auf konkreten Datenreihen. “Darüber war ich mir nicht ganz im Klaren, nun wird es langsam hell. Gruß Bill

Hallo Hintman, Du schreibst, Du hast die Software. Ist das eine speziell für Dich geschriebene Software oder ein frei käuflich zu erwerbendes Produkt? Würden sich solche Analysen bzw. Optimierungen auch mit einer klassischen Statistik-Software wie SPSS realisieren lassen? Danke. Gruß Bill

Perfekt Trader besten Dank! Vielleicht darf ich noch etwas fragen? Also... Die rein prozentuale Rechnung wäre so also richtig? Bis jetzt habe ich so gedacht, eine Datenreihe (100 oder 1000 Werte) von, sagen wir dem 1H-Chart, zu erstellen. Das heißt, der Trend wird nach Bewegung und Korrektur unterteilt. Nun, bleiben wir mal bei der Bewegung, habe ich 100 oder 1000 Charts daraufhin analysiert, dass bei der Bewegung ein Mittelwert (einfacher Durchschnitt) von, sagen wir, 100 Punkten = 100% zu erwa…

@PP und PT schönen Dank für die, sehr ausführlichen, Erklärungen. Ich hätte da noch eine einfache Verständnisfrage. Angenommen, die Wahrscheinlichkeit noch 100 Punkte zu ergattern, beträgt 100 Prozent. Beträgt dann die Wahrscheinlichkeit 50 Punkte zu realisieren 200 Prozent? Könnte man das so rechnen oder bin ich auf dem Holzweg? Ich möchte mir noch ein Tool bauen, wo die durchschnittliche Marktbewegung statistisch festgehalten wird. Dann schaue ich, wo der Markt gerade steht und in die schlaue …

Hi Plasmapelz, unter Backtesting hatte ich immer verstanden, dass man irgendeine Software mit seinen Daten oder Ideen füttert. Dann drückt man auf einen Knopf und diese spuckt dann das Resultat, zB. eines ganzen Jahres, innerhalb weniger Sekunden aus. Zur MonteCarlo-Simulation benutze ich den Trade-Simulator 2.0, also einfach verteilte Zufallszahlen. Ich gebe zu, dass ich mich hierbei noch auf Neuland bewege. Ich mußte erstmal nach den von Dir erwähnten Begriffen googlen (GARCH Modellen, Quartil…

@ Firebold Das wird wohl stimmen. Unbewußt habe ich öfters gegen den Trend, als mit ihm spekuliert, das ist mir jetzt bewußt. @Plasmapelz Habe meine Methodik nicht getestet, weil ich nicht backtesten kann. Ich bin auf meine Aufzeichnungen angewiesen. Die daraus resultierenden Daten verwende ich dann für MonteCarlo-Simulationen. Als MM/RM habe ich, der Einfachheit geschuldet, 1% meines Kontos riskiert. Allerdings habe ich dann auch, nach 5-6-7 Fehltrades in Folge, wider besseren Wissens, mein Ris…

Habe soeben diesen Artikel gefunden. Ja was denn nu? Gruß Bill

Hey Oldschuren, keine Sorge, wer kann sich daran schon gewöhnen. Es war ein Miniaccount mit 500€ drauf, weil ja immer gesagt wird, dass man real üben soll, quasi learning bei doing. Und weh tun soll es. Naja, Schmerzen habe ich keine, aber ärgern tu ich mich schon. Habe immer artig 1% getradet, dann 2 dann 3. Ich ärgere mich über meine Unfähigkeit, diszipliniert zu sein. Auch muß ich aufhören, ständig auf mein Kontostand zu schielen. Besser ist es wohl, in Pip zu rechnen. Ich mach erstmal klein …

Hintman das stimmt natürlich. Allerdings soll aber auch der Output maximiert werden. Dazu muß man Spagat können wie Jean Claude Van Damme. Gruß Bill

Nachdem ich nun mein erstes Konto geschrottet habe, habe ich mich mit dem Thema Risk of Ruin näher beschäftigt. Der Risk of Ruin schwebt ständig, wie ein Damoklesschwert, über unseren Köpfen. Daher ist es wichtig, diesen Wert zu kennen und entsprechend Vorsorge zu treffen. Das Wichtigste Ziel ist es, im Spiel zu bleiben. Das bedeutet, man sollte anhand seiner Trefferquote zB. genau wissen, wieviel Verlusttrades in Folge man durchschnittlich zu erwarten hat. Oder anders: Wie wahrscheinlich ist es…

Damit ich auch schön daran gewöhnt bleibe. Kotzt mich ehrlich gesagt langsam an. candletalk.de/attachment/13953/ Gruß Bill

Daran habe ich mich schon gewöhnt, passiert mir in einer Tour. Muß also noch an meinen Stopps arbeiten. Gruß Bill