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Zitat von jungfrau: „http://www.kernoel.org/index.php?path=mo?hp&contentid=49“ Sehr interessanter Artikel. Für Futures Handel hätte ich intuitiv noch etwas mehr Startkapital eingeplant... Für Devisen kann es nach meiner Berechnung etwas (aber nicht viel) weniger sein. Der Betrag für die Lebenshaltungskosten kommt mir allerdings relativ hoch vor. Vorausgesetzt man hat ein funktionierendes und getestetes System, dann sollte sich schon in 3-4 Monaten rausstellen ob die Real-Performance an die aus d…

Zitat von Purri: „Hab doch noch ein nettes Snippet in einem anderen Forum bekommen.“ Und was genau macht das Teil?

Zitat von Purri: „Hat wer einen Tip?“ MATLAB enthält mit der Financial Toolbox ein Interface zu financialcalendar.com/. Hab es noch nie benutzt, aber es scheint das zu sein was Du suchst....

Was mir auffällt ist der beständige Wunsch, dass hier Systeme vorgestellt werden. Wenn ich ein System entwickle und trade, und es funktioniert, dann würde ich persönlich den Zeitpunkt reif halten, etwas darüber zu schreiben... oder auch nicht. Meiner Meinung nach erübrigt es sich nämlich über Systeme zu diskutieren, denn jeder muss sein eigenes entwickeln. Um diese Arbeit kommt man nicht drumrum. Ich hab jedenfalls festgestellt, dass nur die Systeme die ich selbst, im Schweiße meines Angesichts …

Zitat von Hintman: „http://www.youtube.com/watch?v=h9ZJcP5EDIQ“ Das Original gefällt mir besser youtube.com/watch?v=BmJUtQeiQzA Obwohl es von den Doktoren auch besseres gibt. Mein absoluter Alltime Favorit: youtube.com/watch?v=A4tIKV0Z-VI

Zitat von EF.EM60: „Nach wie vor beschäftigt mich die Frage nach dem Sinn von Tageszielen. Läßt man es laufen oder hört man generell nach einem TZ auf?“ Als Trendfolger stelle ich mir das mit Tageszielen schwierig vor. Kannst ja froh sein wenn Du mal einen guten Trend erwischst, nachdem Du zig mal im Minus ausgestoppt worden bist. Wenn Du mal einen erwischst, dann musst Du ihn voll ausreiten um Deine Verluste wieder reinzuholen und darüber hinaus noch Gewinn zu machen.

Faithless ist schon seit Jahren einer meiner Top Favoriten. Live waren die klasse... Auch sehr schöner Titel: youtube.com/watch?v=r2y2GZHuukw Oder unschlagbar auch mit Dido: youtube.com/watch?v=NzXFWmwmt4g&feature=related

Zitat von cranberries18: „was meinst mit rendite und vola?“ Volatilität ("Vola") ist die Schwankung des respektiven Underlying, oder allgemein der Zeitreihe. Mit Rendite (Return) hab ich hier die prozentuale Veränderung über einen bestimmten Investmenthorizont gemeint. Eine Möglchkeit die ROR zu berechnen ist ln(C(i+1)/C(i))/(t(i+1)-t(i)), Wobei C eine Zeitreihe der Schlusskurse ist und t die dazugehörigen Zeiten. Prinzipiell sind beides gebräuchliche Maße für die Schwankung eines Underlying und…

Zitat von cranberries18: „a. vom Low zum High Strecke mind. 400 Punkte b. die strecke sollte möglichst rasch hingelegt werden (Hausnummer 30 Stäbe) c. diese Strecke muss ohne größere Korrekturen von 100 Punkten zu stande kommen. (bringt ja nix, wenn SL zieht) c1. die korrekturen dürfen länger dauern, aber natürlich nicht die 100 Punkte unterschreiten.“ Die Bedingungen sind ziemlich hart angesetzt, finde ich... Nicht jeder Trend hat Bewegungen von x Punkten, oder geht insgesamt y. Und die zeitlic…

Zitat von cranberries18: „Würdet ihr anders vorgehen? wie könnte alternativ vorgehen?“ Ich glaube der Schlüssel liegt in der Vola, bzw. den Renditen. In der Bewegung eines Trends wird man verhältnismäßig große Renditen in kurzen Zeitabständen haben, während Korrekturen sich durch relativ kleine Renditen in beide Richtungen und über längere Zeiträume äußern sollten. Das ist was Rene Rose mit "1 rot 1 grün ... usw." bezeichnet. Also müsste man in der Zeitreihenanalyse Bereiche hoher Renditen in Tr…

Zitat von Perfect Trader: „Nachtrag: Da war plasmapelz schneller, auch wenn das auf den ersten Blick für die Aufgabe etwas umfangreich aussieht, aber Hauptsache es tut.“ Naja, diese Lösung ist mehr darauf ausgelegt, Tickdatensätze der Größenordnung >=30 Mio zu verarbeiten und die dann in MATLAB auch gleich weiterzuverwenden, z.B. für Monte Carlo Simulationen, VaR Berechnungen, Portfolio Optimierungen usw.. Das stell ich mir in Excel schwierig vor. Für weniger Daten tut es natürlich auch...

Zitat von EndlessTry: „Guten Abend, ich stehe vor dem Problem, wie man am Besten mit Hilfe von Excel Tickdaten in Minutendaten (OHLC) umwandeln könnte.“ Es ist nicht Excel, aber ich habe vor Längerem mal eine Funktion für MATLAB geschrieben, die mir da sehr dienlich ist. Mit etwas Glück läuft sie auch in Octave, hab ich aber nicht ausprobiert. Die konvertierten Daten können dann ganz einfach mit xlswrite() in Excel importiert werden. Da hier keine .m oder .c Dateien als Anhang zugelassen sind un…

Zitat von Rene Rose: „Erstens ist es nicht möglich, den visuell wahrgenommenen Trend, perfekt in irgend eine Programnmierung zu pressen. Zweitens wird es keinen Vorteil für das weitere Regelwerk bringen. Egal, welchen Indikator oder welche Indikatoren in Kombination oder welche statistischen Berechnungen oder markttechnischen Betrachtungen Ihr zu Rate zieht, es wird am Ende nur eine grobe Peilung herauskommen.“ Mir geht es darum, Trends die in der Vergangenheit liegen in Bewegung und Korrektur e…

Zitat von Perfect Trader: „plasmapelz hingegen hätte, nachdem er in einem Posting kurz vorher über seine Programmier-Fähigkeiten schrieb, durchaus verstehen können, daß er die Aufgabe wohl etwas überhöht angesetzt hatte“ Ich hab Dir in Posting 149156 geantwortet ;).

So, nachdem ich nicht weiß wo ich die Antwort auf Postings 149143 und 149150 hinräumen soll, hier mal der Versuch ein neues Thema zu erstellen. Zitat von Perfect Trader: „Das ist wieder so ein typischer Fall von Vermischung trivialer Programmierung (Dow: höhere/tiefere Hochs/Tiefs benutzt keine statistischen Begriffe) und inhaltlicher Fragen. Auch wenn sich "Mustererkennung" total raffiniert anhört, ist es nur eine Folge simpler Zahlenvergleiche mit '>' und '<' jeweils zuzuglich eines Umgebungsb…

Zitat von goso: „Die Leute, die es wissen, sicher nicht, aber ob das ALLE wissen? Es gibt immer wieder Retailmarketmaker, die das Geld, das die Kunden bei der Kontoeröffnung überweisen, als ihr Eigentum betrachten und daher die Leute einfach abzocken.“ Es werden mit Sicherheit nicht alle wissen... und von den Leuten die es wissen, werden es (a) nicht alle glauben, (b) selbst die, die es glauben werden es in vollem Umfang nicht richtig verstehen und (c) selbst unter denen die es glauben und verst…

Zitat von Perfect Trader: „Möglicherweise steht es eher um die Klarheit und praktische Nützlichkeit der Begriffsbildungen schlecht und weil man das nicht wahrhaben will (Dow ist ja einer der "Väter" der technischen Analyse), ist dann angeblich die Programmierung so kompliziert, was sie aber nicht ist, wie man am "Dreizeiler" ja selbst sehen kann, wenn man ihn denn mal aufschriebe.“ Wenn das so ist dann bist Du mir diesen Dreizeiler noch schuldig. Bis jetzt hab ich nur abstrakte Fachbegriffe von …

Zitat von Perfect Trader: „Also den Trend-Begriff nach Dow umzusetzen, ist ja wohl eine Fingerübung fürs den Informatik-Kurs am Gymnasium.“ So einfach ist das nicht. Die Bewegungen und Korrekturen sehen ja nicht immer gleich aus, oder gehen gleich weit - so dass man das ohne weiteres automatisieren könnte. Wenn das so wäre, dann wäre ja das Traden an sich eine Fingerübung für jeden von uns :D. Das ist eine typische Mustererkennungsaufgabe, die nicht jeder Gymnasiast ohne weiteres hinkriegt. Da b…

Zitat von Perfect Trader: „ S. FX Trades & Talk 25964 Zum händisch zählen bemerkte ich aber eben anderswo: Händisch zählen ist für Leute, die keine ordentliche Software haben und Indikatoren nicht einigermaßen vernünftig mit der Sache, die sie eigentlich beschreiben sollen, in Verbindung bringen können, durchaus auch eine Alternative. Wer das nur einmal macht und sich dabei auf die Charts konzentriert, kann mit der analogen Arbeitsweise mit einem Lineal bestimmt sogar schneller sein als jemand, …

Zitat von Perfect Trader: „EF.EM60's Wahl des 30 min TF scheint mir recht lange, da der FX-Markt abgesehen von langfristigen volkswirtschaftlichen Ungleichgewichten ein deutlich kürzeres Gedächtnis hat als z. B. Aktien-Märkte. Die langfristigen Ungleichgewichte werden mit dem 30 min TF noch lange nicht adressiert“ Das hab ich auch festgestellt. Die besten Trends bilden sich im M5 und halten dann u.U. auch mal einen Tag lang. Je höher der gewählte Zeitraster, umso mehr Seitwärtsbewegungen gibt es…