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Hallo, ich wolte mal wissen ob jemand von Euch schon mal mit neuronalen Netzen in Handelsstrategien gearbeitet hat. Ich stecke noch in der anfänglichen implementierung meiner ersten ideen, während ich langsam versuche längst vergessene Inhalte aus Informatikvorlesungen wieder in mein aktives Wissen zu überführen. Mein entstehendes Netz soll einmal mögliche Bottoms und Tops indentifizieren. Wäre klasse von anderen interessierten zu höhren... (Bei interesse berichte ich hier auch gern mal über eve…

Herkunft, es mag daran liegen, dass ich etwas übersehen habe, aber ich bin der Meinung, dass es nicht wie beschrieben geht, da die Orderverküpfungen immer eine 1:1 beziehung darstellen müssen. Habe ich Stop-Buy-Entry und Limit-Sell-Target per If-Done verbunden, kann ich keine Stop-Sell Order mehr per If-Done an die Entry Order binden (Fehlermeldung: Order already linked to another order) Selbiges gilt für eine OCO beziehung zwischen Limit und Stop. Wenn das doch irgendwie geht, wäre ich für eine…

Rob, DAX/MDAX Title lassen sich meiner Erfahrung nach problemlos handeln. Ich benutze die allerings selten und Handle meistens NASDAQ Titel. Das verketten von Ordern so wie Du es beschreibst geht leider nicht. Order lassen sich immer nur Paarweise verketten (Linken). Einstoppen lassen mit anschliessender Aktivierung von ProfitTarget und StopLoss geht also nicht. Wenn ich Beispielsweise eine Stop-Buy order in den Markt gebe und diese per IfDone mit einem Stop-Sell absichere kann ich nicht noch ei…

sm, das kann ich verstehen... ich hatte mir auch mal vorgenommen diese ganze Options-Theorie mal richtig zu lernen, aber auch mir steht leider nur endlich viel Zeit zur Verfügung und Inferenzstatistik ist momentan wichtiger (und erfolgsversprechender)... Apropos, hat jemand von euch schon "The Encyclopedia of Trading Strategies" von Jeffrey Katz gelesen? Ich arbeite es momentan durch und bin schwerstens begeistert davon endlich mal ein Trading-Buch zu haben, dass einen wissenschaftlichen Ansatz …

amazon und sm, danke für die schönen Ausführungen, bzw den link. amazon, ich hab nicht vor in näherer Zukunft Optionshandel zu betreiben. Ich finde das einfach nur interessant und versuche darüber etwas zu lernen und das eine oder Andere zu verstehen.

amazon95, danke für die Erklärung. Aus dem, bzw im Geld macht natürlich mehr sinn, sonst müsste man ja noch den inneren Wert kaufen. Wie wirken sich denn die unterschiede von Strangle und Straddle in der Realität aus. Auch beim Strangle könnte ja eine Seite theoretisch ins Geld laufen, oder?

Man müsste sich soetwas doch eigentlich mit Optionen auf den DAX selber zusammen bauen können. Mein leienhaftes Verständnis über echte Optionen sagt mir, das man vielleicht auf einen steigenden VDAX zu setzen kann, indem man einen Put und einen Call jeweils im Geld kauft (?Spread?). Kursgewinne/Verluste würden sich aufheben, aber eine steigende Vola würde den Zeitwert erhöhen. Zu dem erhöhten Zeitwert könnte man die Option dann wieder veräussern. Vielleicht könnte dieses Szenario sogar mit Optio…

ich war leider bei d4f noch nicht erfolgreich genug um eine Rücküberweisung zu tätigen Frag doch mal bei Deiner Bank nach, ob sie dem Überweiser kosten zuschiebt bei eingehenden internationalen Überweisungen. Die Leute bei CMC sind auch immer sehr hilfsbereit...

@covarianz in dem Forumlar zum Geld abheben findet sich folgendes: --- CHAPS Payment to UK Bank: £25.00 Electronic Payments to International Bank: As Per Bank(s) Tariff. BACS three day transfer FREE --- CHAPS is UK Schnellüberweisung (also auf ein UK Konto), BACS ist das gleiche, dauert aber 3 Tage. Relevant für Dich ist wahrscheinlich eh die internationale variante, und da fallen die Gebühren Deiner Bank an. HTH ~Lars

Der Dokumentation nach zu urteilen wurde nur das Chart-Modul erneuert. Jetzt fehlt nur noch Volumen und OI. Wobei es wahrscheinlich nutzlos wäre, wenn CMC ihre Volumen und OI werte anzeigen würden, da müssten dann schon die echten Werte eingespeisst werden PS: Doku für das neue Charting: update.marketmaker.co.uk/html/…5_Charting_User_Guide.pdf

Hui, das Update haut mich ja jetzt erstmal total von den Socken! Nun lässt sich beispielsweise das Candle60 Indikatorgefüge ohne weiters im MarketMaker Nachbauen...

@rodi Short Signal? Du hast Dich verschrieben, oder? Close > EMA5, CCI schneidet fast über SMA, momentum(t) > momentum(t-1). Also ich sehe noch kein anzeichen für einen Short-Trade mit der 10-Uhr Kerze. Mit der kommenden könnte das natürlich anders aussehen, aber das wissen wir erst um 11-Uhr. edit: @herkunft das Momentum fällt erst mit der aktuellen (unfertigen) Kerze. Die schlusskerze gestern hatte MOM=54,11 und die 10-Uhr kerze MOM=71,37. Die Aktuelle Keze zieht es _momentan_ runter, aber das…

Sowohl der CCI/SMA Schnitt als auch das angesprochene abknickende Momentum kommen mit der laufeneden Kerze im Kassa DAX zustande. Für die 10-Uhr Kerze gilt CCI=81,86 und SMA(CCI)=86,12. Damit ist der CCI weiterhin unter seinem gleitenden Durchschnitt. Meiner Meinung nach dürfte es bei einem Stundenschluss über 3800 im Kassa Index interessant werden.

Ist eigentlich im MarketMaker die einzige Möglichkeit den Stop nachzuziehen ein löschen der alten Stop-Order und das anschliessende Anlegen einer neuen Order, bzw das platzieren einer neuen OCO Stop-Order über/unter der alten, welche die alte Order bei auslösung löscht. Funktioniert OCO auch 'kaskadierend'? Wie handhabt Ihr das?

Corrado13, Laut eurex website folgendermassen: Theoretischer Futures-Preis = Basiswert + Finanzierungskosten – Dividendenzahlungen oder ausführlich Futures-Preis = Ct + Ct * rc * (T-t)/360 – d[t,T] Wobei: C[t] = Basiswert, zum Beispiel Indexstand r[code=c] = Geldmarktzinssatz (Prozent; actual/360) t = Valutatag der Kassamarkttransaktionen T = Erfüllungstag des Future T– t = Restlaufzeit des Future d[t,T] = Erwartete Dividendenzahlungen in der Periode t bis T Bedeutet also, dass der Future-Preis …

xenia, Aufgrund der differenz müsste es aber eigentlich weniger sein, oder? Stelle ich mir das folgendermassen richtig vor? Interest rate BID/ASK EUR 1.7000 /2.1000 USD 0.9250 /1.2550 Wenn ich also long in EUR/USD bei 1,2171 für 100000 USD gehe heisst das: ich kaufe 82.162,5275 EUR und ich verkaufe 100.000 USD also zahle ich für die EUR 2,1% -> 1.725,413 EUR p.a -> 4,7272 EUR Overnight und bekomme für die USD 0,925% -> 925,0 USD p.a. -> 2,5342 USD Overnight die 4,7272 EUR sind 5,7538 USD also is…

Beispielrechnung: 10 DAX CFDs long zu 3800 = 38000 EUR exposure Zinsen (LIBOR + 3%) ~ 7,62% p.a. = 2895,6 EUR Overnight Kosten = Zinsen p.a. / 365 = 7,93 EUR 10 DAX CFDs short zu 3800 = 38000 EUR exposure Zinsen (LIBOR - 3%) ~ 1 62% p.a. = 615,6 EUR Overnight Gutschrift = Zinsen p.a. / 365 = 1,69 EUR Weiss jemand wie das bei FX mit TomNext aussieht?

Hi, ein klein wenig OT, aber wo Ihr gerade vom FDAX Handel sprecht, was hat Future Trading im FDAX für Vorteile gegenüber CFDs bei D4F? Ich weiss zu wenig über den praktischen Future Handel, aber ich sehe eigentlich keinen Vorteil darin. Was übersehe ich?

Hi, ich weiss nicht genau ob dass produktiv ist, aber ich mache mir etwas Sorgen darüber wenn hier Inhalte von anderen Websites 1:1 eingestellt werden. Berichtigt mich wenn ich falsch liege, aber soweit ich weiss ist das ohne einwilligung des Autors/Rechteinhabers eigentlich nicht erlaubt (Anbringung eines Quellennachweises/Copyrightvermerkes reicht nicht), bzw. es ist auch nicht besonders nett, da der Autor es ja verfasst hat um seine Publikation/Website damit zu bereichern. Vielleicht wäre es …

Ich konnte meine Personalausweiskopie bei meinem Einwohnermeldeamt in Hamburg beglaubigen lassen. Ob CMC das reicht weiss ich allerdings noch nicht, da ich den Brief gerade erst abgeschickt habe.... werde berichten.