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wenn zu den zentralen herleitungen diesers ansatzes gehört, dass 90% aller schlusskurse am nächsten tag nochmals erreicht werden, frage ich schon, wie logisch dann noch die vorverlegung des referenzkurses auf 16:30 ist. schluss im kassahandel des dax ist 17:30 mez (schlussauktion aussen vor), daran ändert auch eine temporäre zeitverschiebung zu den us-handelszeiten nix. aber was zählt schon die herleitung, wenn der erfolg stimmt....

bereits das simple einstellen von targets dürfte die ergebnisse erheblich verbessern..

@nolto die gap-strategie wird nur bis 14:30 gehandelt, die von dir erwähnte 3.aktionszone long wurde aber erst deutlich später erreicht, insofern finde ich es eher lobenswert, dass hier keine großartigen gewinne ausgestellt wurden, die das eigene regelwerk nicht zulässt. @phantom den zweiten teil von nolto's anmerkung hingegen finde ich von allergrößtem interesse, und damit meine ich nicht den regelbruch (handel bei tagesrange fdax > 120 erst ab 2. aktionszone, konnte man hier mit verweis auf sm…

trading lohnt sich wohl nicht mehr, da schreibt einer jetzt gleich 'ne ganze "fachroman"-serie.... der-haendler.com

da bleibt nur noch die frage: wo war heute das gap in der gap-strategie? [zudem: eröffnung fdax (der echte) heute 4401,5, low 4379, als gerade mal 22,5 pt drunter: fällt das unter die großzügige auslegung der 'kaufzonen-regel?] ansonsten: anerkennung für diesen stark verbesserten thread.

Zitat von Dittsche: „ Daytrading nur Erfindung der Tradingindustrie? “ das ist jetzt aber wirklich hübsch! können wir diesen roman noch etwas fortschreiben? goso, hintman, cocoriegel und alle anderen, die hier vorgeben erfolgreich zu sein, in wirklichkeit von der tradingindustrie bezahlt, um das candletalk-publikum bei laune und hoffnung auf eigene gewinne zu halten, während market maker und ausrüster ihnen ihr geld abknüpfen.

ich plädiere für das ergebnis nach max. 120 min, also das reguläre spiel ohne eventuelles elfmeterschießen.

godmode-trader.de/premium/pimpmytrading/

Zitat von itsmie: „ es wäre daher wünschenswert, wenn gerade für diesen thread nicht nur die neue 'emotionsklausel' angewendet würde, sondern auch die regel für lesersysteme bzgl. papertrading vs. realmoney “ @ hintman danke schön

unabhängig davon, ob bollinger nun früher etwas anderes behauptet hat oder nicht, bleibt wohl festzustellen, dass microtrading als intergraler bestandteil einer an parametern größerer timeframes orientierten strategie zumindest befremdlich ist, erst recht, wenn dieses microtrading einer nachvollziehbarkeit entzogen wird, gleichzeitig aber als behauptung für erzielte gewinne herhalten muss, um ggf. verluste der hauptstrategie zu kompensieren bzw. diese erst richtig profitabel zu machen. es wäre d…

@ bollinger gibt es auch noch einen bericht über den verlauf der dax pivot strategie am gestrigen abend? nach meinem bisherigen verständnis des vorgehens müsste da ein hässlicher verlust angefallen sein. gruß itsmie

na, das kann ja heiter werden... das nächste wiederangemeldete mitglied ist dann bestimmt eddie

@ Mr. Future hmm, das hab ich doch schon irgendwo mal gelesen.... hatte mich schon gewundert hier garnichts mehr von dir zu lesen gibst du gelegentlich auch mal wieder einblicke in deine neuesten strategien? @ sayula es gehört zum merkmal bestimmter krankheiten, dass eine schmerzhafte reaktion auch weit unter unterhalb einer "natürlichen" gefahr erfolgen kann (z.b. bei allergien oder burn out-symptomen). in diesem sinne kann eine psychische schmerzgrenze beim traden auch weit unterhalb eines tat…

wo lag denn dein ursprünglicher stopp beim entry? das TT bildete sich ja erst im anschluß aus, so dass dies dann wohl eher eine stoppanpassung war, denn ein klarer IS. gruß itsmie

zum thema kurszielbestimmung/teilverkäufe: exakte kurszielbestimmungen kannst du dir sparen, wenn du als ziel einfach multiple des IR setzt, dann musst du lediglich feststellen, ob ein entry überhaupt sinn macht, oder das erreichen des angestrebten ziels eher unrealistisch ist. ich fahre mit dieser methode auch mit jahrelanger tradingerfahrung immer noch besser, als wenn ich bei jedem trade aufs neue anfange nach einem ziel ausschau zu halten (meine auswertungen zeigen mir dies). die volatilät k…

ist wie beim fußball - mancher geht drüber, mancher geht vorbei und einige hält der torwart, aber die meisten gehen rein. mit vernünftigem riskmanagement lohnt es sich in der summe schon, die elfmeter auszuführen. im übrigen sieht sicherlich nicht jeder in coco's elfmeterchart das gleiche, reine trendfolger würden da garantiert nicht short gehen.

Zitat von Harley: „ Hoffentlich überhebt sich da Microsoft nicht - ist ja eine Menge Geld. “ hoffentlich doch - hätte da wahrlich kein mitleid

Zitat von DickT: „ Deutlich verbessert habe ich meine Einschätzungen nachdem ich dazu übergegangen bin, ein Underlying nicht nur in einem, sondern in 2 TFs gleichzeitig zu beobachten. Der Abgleich zwischen beiden hilft ungemein. “ das kann ich nur unterstreichen! ist zwar auch einfacher zu realisieren, wenn man (wie ich) nur ein ul kurzfristig handelt, aber bei mir läuft der fdax in 5 unterschiedlichen einstellungen (tick, 1, 2, 5 u. 30 min). diese form der visualisierung hilft u.u. ungemein.

ich war beim lesen auch gerade sehr überrascht, das du eine gebrochene fibo-unterstützung (eben das 38er im 4h-chart) anschließend auch als widerstand definierst. das habe ich bisher noch nirgends gesehen (und -zugegebenermaßen- auch noch nie beachtet). klär und doch mal auf bitte. gruß itsmie

Zitat: „ Heute ist übrigens zweifels ohne DIENSTAG, das können auch die Herren Wormmeier und Schäferstall nicht anders sehen ;)“ nun ja, die können dir aber erklären, das es egal ist, ob heute dienstag oder freitag ist, hauptsache die woche hat sieben tage. und das du das am besten mithilfe eines erfahrenen coaches begreifen kannst