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Hi, um ehrlich zu sein, ist das nicht die Kapitalkurve sondern eher die "Pip-Kurve". Sorry, hab mich da falsch ausgedrückt. Die Diskussion kann natürlich gern hier auch laufen, ist ja quasi meine "Heimat". Gruß - Xaron

Ich muss mal ein gutes Bild von mir raussuchen... simpsonizeme.com Gruß - Xaron

Hi goso, ich habe bei Oanda fix 5% Margin als Positionsgröße eingestellt. Daraus resultieren teils auch die recht krummen Werte. Das ergibt bei einer Leverage von 1:50 bei 3.000 Euro eben diese Positionsgröße. Gruß - Xaron

So, wie angekündigt, werde ich das jetzt mal live bei Oanda handeln. Start mit 3.000 Euro. Hier die Orders für die kommende Woche: AUD/JPY Long with 12,389 Units at 98.30; SL: 92.30; TP: 98.75 Short with 12,412 Units at 92.30; SL: 98.30; TP: 91.88 AUD/USD Long with 12,389 Units at 0.8396; SL: 0.8021; TP: 0.8419 Short with 12,412 Units at 0.8021; SL: 0.8396; TP: 0.7999 CAD/JPY Long with 10,786 Units at 112.27; SL: 108.04; TP: 112.70 Short with 10,794 Units at 108.04; SL: 112.27; TP: 107.65 EUR/JP…

Guten morgen! Geschlossene Positionen Trade #22 GBP/USD Short mit 11.000 Units zu 2,0232 am 07.08.07 Buy 5.500 Units am 22.08.07 zu 1,9945 Ergebnis: +116,3522 € Trade #26 EUR/USD Short mit 11.000 Units zu 2,0232 am 13.08.07 Buy 5.500 Units am 22.08.07 zu 1,3557 Ergebnis: +23,9439 € Neue Positionen Trade #32 GBP/USD Long mit 9.000 Units zu 1,9945 am 22.08.07 SL: 1,9644 TP (Hälfte=4.500 Units): 2,0145 gbpusd_240807.png Trade #33 EUR/USD Long mit 13.000 Units zu 1,3557 am 22.08.07 SL: 1,3351 TP (Hä…

Damn! Naja, ich wollte auch mal ein Signalanbieter werden - erwischt. Im Ernst, da bietet sich evtl. die Möglichkeit das ganze mal umfangreicher zu testen/erweitern usw. Hier mal die Ergebnisse aufgeschlüsselt nach den einzelnen Pairs: weeklypips.com/results.html Gruß - Xaron

Ja, da hast Du recht. Wenn ich nur die 4 Yen-Pairs betrachte, komme ich auf 12.735 Pips Gesamtgewinn bei einem beachtlichen Drawdown von 835 Pips. Lasse ich nur den GBP/JPY drin, sind es 20.058 Pips Gesamtgewinn mit einem Drawdown von 741 Pips, ganz ohne Yen-Pairs sind es 14.444 Pips Gesamtgewinn mit einem Drawdown von 866 Pips... Gruß - Xaron

Danke. Leider hab ich noch einen Fehler in meinem Skript gefunden... Dadurch reduziert sich die Performance auf "nur" noch 27.179 Pips (also rund 617 Pips/Monat) bei einem Drawdown von 1.035 Pips. Ist beides trotzdem ok, denke ich. Als TP hab ich jetzt Werte um die 0,4% genommen. Dafür sind jetzt alle Worst-Cases abgedeckt, inklusive dem Erreichen beider Trigger an einem Tag. In so einem Fall gehe ich von einem Verlust aus, auch wenn das Ziel theoretisch erreichbar wäre - ich hab da keine Intrad…

Und hier die Ergebnisse ohne TP. Man ist dabei quasi immer investiert, die Positionen werden nur gedreht. Eins vorweg: Die Trefferquote als auch das Gesamtergebnis sinken stark. Insgesamt wurden "nur" noch 27.640 Pips erzielt bei einem max. DD von 2.700 Pips. Hier wieder die Tagesübersicht als Chart mit den einzelnen Handelstagen (insgesamt 940 Tage): weeklypivot_trades_notp.png Und hier die Equity-Kurve (in Pips, beginnend bei 10.000): weeklypivot_equity_notp.png AUD/JPY Pips gesamt: 2.257 Tref…

Zitat: „Original von Hundsbua Das einzige was mich bisschen stört sind die unterschiedlichen TP. Mich würde das Ergebnis mal ohne TP oder mit gleichem TP für alle Pairs intressieren, auch wenn es fast keine Unterschiede macht, wie Xaron sagt. :)“ Alles klar, mache ich gleich mal. Gruß - Xaron

Hi, ich habe mal in mein erstes Posting das Excel-Skript mit reineditiert - zum downloaden. Vielleicht kann der eine oder andere ja mal reinschauen, wenn Interesse besteht. Sehr interessiert bin ich natürlich an der Aufdeckung möglicher Fehler... Gruß - Xaron

Oh ja, ein guter Punkt. Danke goso! Übrigens ist ein Spread schon in das Ergebnis mit eingerechnet, auch wenn der bei solchen System sicher nicht so die Rolle spielt. Cost of carry dann wohl schon eher. Das dürfte die Performance ganz sicher noch etwas drücken, werden die Trades doch typischerweise 1-3 Wochen gehalten. Gruß - Xaron

Noch ein paar Daten: Wenn man alle 10 Pairs gehandelt hätte, wäre der Max. DD 1.500 Pips gewesen. Insgesamt kommt man auf unglaubliche 42.993 Pips seit Januar 2004 bzw. 9.021 seit Januar 2007. Hier mal die Tagesübersicht als Chart mit den einzelnen Handelstagen (insgesamt 940 Tage): weeklypivot_trades.png Und hier die Equity-Kurve (in Pips, beginnend bei 10.000): weeklypivot_equity.png Ich muss gestehen, das sieht selbst für mich zu gut aus. Nicht vergessen darf man dabei, dass die Positionen zw…

Sagen wir mal so: Ich beobachte es noch. Gruß - Xaron

Zitat: „Original von cosmopolit Wie kommen denn die merkwürdigen TPs zustande? Sieht so aus, als wäre da für die Backtestresultate optimiert worden.“ Ja, die habe ich so halbwegs optimiert. Wenn man die TP's ganz weglässt, ist es fast genauso profitabel. Es spielt (fast) keine Rolle, ob man nun 0,3%; 3% oder gar kein TP verwendet. Ich habe bei einigen Pairs bewusst niedrige TP's verwendet, das steigert die Trefferquote natürlich enorm - gut für die Psyche. Ohne Verwendung eines TP's liegt die Tr…

Stimmt, goso, das sind wichtige Zahlen, sorry dafür. Hier sind die fehlenden Daten. Anzumerken ist noch, dass die Trefferquote natürlich auch mit dem TP steht und fällt. Ich habe bewusst in unterschiedlichen Pairs auch mal hoch und nicht so hohe TP's gewählt... Der max. DD bezieht sich übrigens auf realisierte Verluste. Offene Positionen können zwischenzeitlich schon deutlich weiter im Minus gewesen sein. Beim Cable sind das schon mal 400 Pips Minus, was ich als Maximum ermittelt habe... AUD/JPY…

Hier mal eine Auswertung in Pips, für all jene, die damit mehr anfangen können. Zeitraum: Januar 2004 - August 2007 AUD/JPY TP: 0,5% Pips gesamt: 2.600 davon 2007: 658 AUD/USD TP: 3,0% Pips gesamt: 4.091 davon 2007: 755 CAD/JPY TP: 0,4% Pips gesamt: 2.850 davon 2007: 820 EUR/JPY TP: 2,5% Pips gesamt: 5.011 davon 2007: 1.143 EUR/USD TP: 0,4% Pips gesamt: 3.215 davon 2007: 478 GBP/CHF TP: 4,4% Pips gesamt: 5.260 davon 2007: 770 GBP/JPY TP: 0,3% Pips gesamt: 7.484 davon 2007: 2.685 GBP/USD TP: 0,3%…

Guten morgen! Mal wieder Zeit für ein Update. Viel hat sich nicht getan, aber eine neue Position und ein paar neue Orders sind hinzugekommen. Ausgestoppte Positionen Trade #27 USD/CAD Long mit 16.000 Units zu 1,0710 am 14.08.07 Sell 8.000 Units am 20.08.07 zu 1,0541 Ergebnis: -95,1269 € Trade #28 USD/NOK Long mit 14.000 Units zu 5,9124 am 15.08.07 Sell 7.000 Units am 20.08.07 zu 5,9124 Ergebnis: -0,0124 € Neue Positionen Trade #31 EUR/GBP Long mit 16.000 Units zu 0,6822 am 19.08.07 SL: 0,6741 TP…

Ich werd's mal live testen. Es scheint stabil zu sein und funktioniert bei so ziemlich allen Pairs, wobei sich manche gegenseitig in DD-Phasen ausgleichen. Nett. Gruß - Xaron

Naja, diese Performance von 34% bezieht sich auf einen Drawdown von 5% bei 1 Minilot pro Position. Wenn ich 25% DD zulasse (5 Minilot), sind es schon 170% Performance. Außerdem kann man ja auch reinvestieren. Bei der relativ glatten Equity-Kurve dürfte das auch schöne Ergebnisse bringen. Gruß - Xaron