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"Highländer" von Axina liegt derzeit überraschend gut im Trading Game. Interessant war bislang die Aufholjagd von Taurus Investors! Hätte nicht gedacht,das sie es noch so weit und schnell nach oben schaffen!Sie leisten sich kaum Fehltrades!Bislang habe ich seit dem misserablen Start 2 oder 3 gezählt!Es geht in die Endrunde und die Spannung steigt ,denn in den vorherigen Spielen passierte in der letzten Woche noch einiges! Trotz Game-Charakters ist es immer wieder interessant, die Ergebnisse zu v…

@chatterhand Das ist doch ein tolles Berater-Office! Realtime beim Kunden oder Interessenten. Es soll nicht auf die bestehenden Berater hingeweisen werden sondern auf die, meines Erachtens gute technische Lösung! Ich habe es selbst schon gestestet-klappt hervorragend!

@ Bruno,Amazon Dem Orderbook Scalper ist das angesprochene so ziemlich völlig egal! :)) Da haben wir es schon,wieder ein anderer Strategie!Schade das die Diskussion so langsam abstumpft....

@Iceman Zitat: „das ganze sind natürlich wahrscheinlickeiten. ich weiss nicht in welcher kombination die gewinner und verlierer kommen. “ Die Gewinn,- und Verlustserien einer Startegie sind meiner Ansicht sehr wichtig da sie sich ebenfalls als Emotionen niederschlagen und dazu den ein oder anderen Trader zum "Richtungswechsel" zwingen!Das kann passieren wenn man Verlustserien nervlich nicht mehr durchält oder das Konto versiegt!Eine Historie ist keine Granatie für die Zukunft,aber trotzdem hat m…

@goso,xenia,iceman Goso,als diskretinoärer Trader der keine spezielle Software einsetzt hat man das Problem das oftmals nur die Hälfte der Qualität und Quantität einer Strategie beurteilt werden kann!Die Trefferquote ist sehr einfach zu bewerten und deshalb eine beliebte Kennzahl! Zieht man andere,komplexere Kennzahlen hinzu würde sich u.U. die Psyche ,die du angesprochen hast,wieder beruhigen da man erkennt das beispielsweise pro eingesetztem Euro 50c gGwinn bei erträglichen Drawdown erwirtscha…

Fernab aller Mathematik ein paar Fragen: Ein Trade-Tagebuch wird über 3 Jahre Historie soll dahingehend überprüft werden, welches Risiko die bisherige (tatsächlich gehandelte) Strategie beinhaltet und wie das System oder Systematik zu verbessern wäre! Welche Aussage hat euerer Meinung: -die Trefferquote/Monat in Bezug auf Optimierung und Verbesserung für RM/MM und Strategie in diesem Test? -welchen Stellenwert hat der Drawdown im gleichen Betrachtungszeitraum? -wieviel Prioität würdet ihr der Tr…

@KTrade, Naked Trader kannste ohne bedenken anklicken! Das ist ein sehr gute Website mit vielen Infos und ohne Ungeziefer!

@Exlibris Die Folge,wenn ich dich mit den 35-40% Trefferquote (im gleichen Zeitraum) schlagen will ist einen abgewandelte Exit Strategie! Das RM/MM könnte identisch sein!Wir gehen z.B. beide 1% Init-Risk ein und handeln einen Kontrakt ohne später zu sizen!Du verwendets ein Target und ich einen Trailer! Wenn ich 4 Trades /Tag mache und zwei verliere,einer wird auf Break Even ausgestoppt liegt die Trefferquote bei ca. 25-30%! Trotz allen kann der Tag positiv enden wenn der eine Gewinn-Trade 5% erw…

Hallo Xenia, ...wobei es auf die Art und Zusammensetzung des Trailing,-bzw. der Stopp-Strategie ankommt!Wer die Gewinne nicht laufen lassen kann (aus welchem grund auch immer) und mit Target aussteigt hat in einigen Underlyings oft das nachsehen! Beim FDAX braucht man zugegeben schon ein bisschen Überwindung die ständigen DDs und Returns zu verkraften!Hier am besten den Trade eingehen, das automatische Management scharf schalten und nicht mehr hinsehen bis es "klingelt"!

@IM Die Trefferquote ist wie angesprochen eine Variable und in Punto Kennzahlenaussage ziemlich unbedeutend! Im Nachhinein lässt sich ermitteln das man n- Trefferquote hatte! Mit einem simplen Test,indem man Handelszeiträume simulierter oder realer Trades verschiebt, lässt sich dies nachweisen und dokumentieren! @Exlibris Nehmen wir an wir traden beide die gleiche Startegie und setzten beide das gleichen MM/RM ein,nur das du ein Gewinn Target und ich einen Trailingstopp verwende! Bei meinem Tren…

@ Bruno Danke für die Ausführungen!Mit Excel kann man in der Tat einiges testen doch auch als diskretionärer Trader ist die ein oder andere Risikokennzahl aus der realen Historie wichtig!Zudem kann es hilfreich sein, eine Monte Carlo Simulation über die reale!! Trade-Historie laufen zu lassen um den simulierten Verlauf einer Zufallsdatenreihe oder Fraktale der Equity zu testen! Somit kann man einen möglichen Worst Case Drawdown besser abstimmen und ggfls. Überlegungen anstellen diesen zu mindern…

Die Trefferquote ist eine der unbedeutenderen Kennzahlen da sie variabel ist! Man kann mit 35-40% Trefferquote und einem ausgefeilten MM/RM das gleiche Ziel erreichen wie mit 60% Trefferquote! Wenn man Zeiträume variiert wird sich die Trefferquote erheblich verändern so das keine endgültie Aussage zur Qualität des Systems getroffen werden kann! Es besteht die Möglichkeit der Häufigkeitverteilung die annähernd eine Konstante festlegen kann! M.M. gibt es wichtigere Kennzahlen! Eine Frage an Bruno:…

@Bruno Zitat: „Unterstützungen und Widerstände bilden sich ausschliesslich dadurch, dass viele Marktteilnehmer diese Preisniveaus erkennen und dort handeln“ Da müsst ihr aber in die TT Software diesbezüglich eine <Market Edge> Funktion einbauen denn von nichts kommt nichts ...;)

@ Xenia Zitat: „theoretisches Risiko von 40 FDAX Kontrakten in meinem Depot.“ Das kann man so nicht sagen denn bei einer Portfoliostrategie die Einzelwerte der Systeme kumuliert ergeben sich Riskokennzahlen für ein Portfolio,nicht für den Einzelwert!Diese können im Vergleich erheblich abweichen! @ Goso Das ist wohl wahr und auch kaum für otto-Normal Trader finanzierbar!

Abschliesend eine Studie der Quartalsgewinne ,DDs usw. der gezeigten Kapitalkurve! Es existieren auch jede Menge Kennzahlen für das Portfolio aber diese Studie sollte genügen um einen Vorgeschmack zu bekommen, mit welchem Risiko das Portfolio behaftet ist!So lässt sich auch die ca. Kontogrösse ermitteln! Kennzahlen und Studien,am besten von real getradeten Zeiträumen sind meiner Ansicht notwendig, um ein Handelssystem glaubhaft zu machen und die eigene Seriösität zu bewahren!Ein paar Equitys und…

In dieser Grafik wurde das Portfolio sondiert indem ein zweites HS hinzugefügt wurde! Alle Werte des DAX 30 die bei beiden Systemen nichts taugten wurden aussortiert und nur die Werte beibehalten die über die Historie performten!Der Vergleich: addidas vs sondiertes Portfolio! Man kann unschwer erkennen wie sich die Streuung auswirkt. Wenn man im dem Punkt gezielt vorgeht kann man die performance des kontos signifikant steigern. Die Entrys und Stopps wurden beim den Systemen zufällig gewählt! Wen…

In der Grafik sieht man nach welchem Prinzip Axina Systeme funktionieren könnten! Dazu kommt eventuell eine Gewichtung der einzelnen Portfolio Titel z.B. nach dem Beta oder der Dax Gewichtung! Im unteren Teil der Grafik ist die Equtiy von adiddas mit einem zufälligen Test- System abgebildet ! Im Teilchart darüber sieht man die Gesamt Kaptialkurve aller 30 Dax Titel die Signale mit dem gleichen System wie adiddas generieren! So sieht es aus, wenn das System über die 30 DAX Titel gestreut (diversi…

@goso Adrian hatte öffentlich angekündigt das er diesmal eine Multi Strategie testen will!Daher sehe ich den DD nicht so drastisch!

@rAmMsTeIn Sind die Systeme mit Parametern der User Group berechnet oder handelt es sich um eigene Entwicklungen?

@Xenia Das dürfte die eigene reale Performance sein! Die User Group hat im ersten Haljahr nach eigenen Angaben das Depot verdoppelt und anschliessend wieder 30% der diesjährigen Gewinne verloren,was aber keinen aus der Gruppe kümmert da sie jedes Jahr unter dem Strich Gewinne erzielen und ein gezieltes Money,-Risk Management fahren!