trensum am

06.10.2006 11:06 Forum: Team Candletrading

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" Kapitän und Steurmann verlassen rechtzeitig das sinkende Schiff Candletrading. Einige Andere waren aufmerksam und haben auch bereits ihren Platz in den Rettungsbooten eingenommen "

missed the freaking boat to the Amazones old chap ?

@ trensum

Man soll sich ja selber nicht zu ernst nehmen. Du hast auch drei Smilies rangehängt und nach Stadinskis Aufforderung an Alle, im neuen Jahr etwas konstruktiver zu sein, muß man nicht alles negativ sehen.

Trotzdem fällt bei manchen Autoren trotz viel berechtigter und auch erwünschter Kritik (sicher auch an mir) auf, daß da die Polemiken gegenüber Sach-Information/Sach-Fragen ganz schön übergewichtet sind. Aber die Nachmittags-Talk-Shows leben ja von den sich gegenseitig anekelnden Zuschauern. Da könnten Einige schon ein Team bilden.

Die Meisten, die zuweilen starke Sprüche loslassen, haben auch eine ansehnliche Anzahl inhaltsschwerer Beiträge. Vielleicht war der Talkshow-Vergleich noch viel treffender, als ich beim ersten Schreiben dachte.

Original von xyxyber

Leider wird hier in letzter Zeit die Diskussion über Trading viel zu oft auf dem Niveau einer Nachmittags-Talk-Show betrieben,...

...mit Dir als Talkmaster

@ cranberries18

Vielen Dank! Endlich mal wieder mal ein klarer und für jedermann verständlicher Beitrag, in dem elementare Grundprinzipien des Trading nicht durch blanken Unsinn und Show-Effekte ersetzt werden.

Leider wird hier in letzter Zeit die Diskussion über Trading viel zu oft auf dem Niveau einer Nachmittags-Talk-Show betrieben, wo Bewährtes durch Beliebiges ersetzt wird, einfach, weil es viel mehr Beliebiges gibt. Vielleicht ist so ein Spiel auch einfach nur so ähnlich wie die Randale bei Sport-Spielen, wo man einfach mal die Sau rauslassen will.

@ Greg

Original von Greg

Zwischen RM und MM (hier Positionsgröße) kann es keine Präferenz geben. Beide sind eine Einheit. Auch geht MM - im gleichen Kontext - RM nicht voraus.

Ja, das ist richtig und wichtig.

Die Formulierung, daß MM dem RM voraus geht, bezog sich etwas unpräzise allenfalls darauf, daß zeitlich die Tathandlung des Eintrittes in eine Position auf der Grundlage des vorher durchgeführten MM dem durch das (ebenfalls vorher durchgeführten) RM beschränkten Verlust vorausgeht. Da aber auch der Positionsabbau, der einem Gewinn folgt, eine MM-Entscheidung ist, war die Aussage nicht gut formuliert und Deine Darstellung ist besser.

(So ganz im Sinne einer wenig fruchtbaren Diskussion über das Henne-Ei-Problem) ist das mit der Einheit aber doch etwas schwieriger, denn rein technisch, muß zuerst eine potentielle Position unter MM-Gesichtspunkten gewählt und dann unter RM-Gesichtspunkten weiter untersucht werden. Das ergibt Feedback zum MM und Iterationsschritte, wobei algorithmisch das MM zuerst eine provisorische Vorauswahl trifft. Gerade, wenn zum RM aufwendige technische Untersuchungen benutzt werden oder in individuellen Marktnischen gearbeitet wird, erfolgt im fortgeschrittenen Traderleben eine einigermaßen stabile Vorauswahl der präferierten Trading-Instrumente, was dem MM (Wieviel setze ich wovon?) zuzurechnen ist.

Mir gefallen Deine Artikel übrigens zunehmend besser. Du merkst jetzt aber bestimmt auch, daß es ziemlich schwierig ist, selbst einfache Sachverhalte auch nur einigermaßen vollständig und gleichzeitig allgemein-verständlich rüberzubringen und daß das nur zu Teilen am Stil des Schreibers liegt, sondern im auch ganz wesentlich an der Sache.

@ TerminTrader

Die Wikipedia-Definition sollte mal einer verbessern. Da muß man aber einigermaßen lange und gut überlegen, damit was wirklich deutlich besseres rauskommt. Wir könnten ja mal eine bessere Definition hier im Forum oder bei Wikipedia diskutieren, was wegen der zentralen Bedeutung des Begriffes durchaus angemessen ist.

@ TerminTrader

Wie kann man das Game jetzt für Systemtrader, die mit gezieltem Risiko arbeiten und nicht Hopp oder Tropp handeln und auf die Wochenprämie aus sind? Natürlich, ein nettes CRV bei nur 130 Euro (glaube ich) Einsatz, jedoch ich zb. als "vorsichtigerer" Systemtrader, setze nur max. 1,5 %/Trade ein, was durch die schlechteren Ausführungen eh oft dann ein wenig mehr wird, aber in dem Bereich. Um beim Spiel jetzt unter den jetztigen Bedingungen eine reele Chance zu haben, müsste ich schätzungsweise mal 5 %/Trade riskieren um da mithalten zu können. Ich setze jedoch nicht ohne Grund nur 1 - 1,5 % ein, da es ja schöne Drawdowns gibt und die immer kommen können. Das sind dann vielleicht mal 8 Fehltrades hintereinander. Bei 1,5 % = 11 % Verlust = vertretbar. Auch mehr dann noch, aber bei 5 %, aber sogar bei 3 %/Trade ist das nicht mehr umsetzbar für mich. That's the problem...

Der Faktor Glück spielt eine zu große Rolle bei diesem Spiel, somit für reine Systemtrader größtenteils uninteressant. Natürlich für Newbies als Papertrading wiederum höchstinteressant!!! Ist wahrscheinlich auch für diese Zielgruppe aufgesetzt worden.

c18

Als Money Management bezeichnet man eine Wertsicherungsstrategie , die darauf abzielt, das Risiko eines Wertpapier-Portfolios durch Größenbeschränkung der einzelnen Handelspositionen zu begrenzen.

Viele Definitionen bei wikipedia gefallen mir nicht, so auch diese.

Wertsicherung (Kapitalerhalt) erreiche ich durch RM, Optimierung der Ergebnisse durch Positionsgrößenbestimmung (MM) in Abhängigkeit vom Risiko. MM dient nicht der Positionsgrößenbeschränkung sondern der Positionsgrößenbestimmung und führt von Fall zu Fall zur Vergrößerung oder auch Verkleinerung der Position bzw. des Einsatzes in Geld.

Termin-Trader

Bezüglich Tradinggame wird argumentiert:

xyxyber " MM ist kein Feintuning , sondern geht dem RM stets voraus "

ogu " fuer mich ist das RM im bezug zum account wichtiger als MM "

Der Begriff Money Management findet viele Anwendungen bis hin zum
Haushaltsgeld einer Familie.

Im Kontext der Börse definiert Wikipedia trefflich :

Als Money Management bezeichnet man eine Wertsicherungsstrategie , die
darauf abzielt, das Risiko eines Wertpapier-Portfolios durch Größenbeschränkung der einzelnen Handelspositionen zu begrenzen.

Im Tradinggame geht es jedoch in einem wöchentlichen Zeitrahmen um Risk
to Reward einzelner Trades unter Berücksichtigung der Positionsgrößen
( hier Position Sizing = MM gemäß Tharp).

Kalkulation Risk to Reward:

Differenz Entry to Stop = Risk und Differenz Entry to Target = Reward

Entry und Stop können genau identifiziert werden . Wie ist es jedoch mit
Reward? Dieser ergibt sich aus der Charttechnik und Intermarket Analyse.

Vor Entry wartet der erfahrene Trader auf ein zwingendes Trade Setup mit
BESTÄTIGUNG. Abhängig wiederum von eigenem Trading Plan , Strategie ,
Erfolg Ratio, Wahrscheinlichkeit und Opportunitätsfaktor.

Zwischen RM und MM ( hier Positionsgröße ) kann es keine Präferenz geben. Beide sind eine Einheit . Auch geht MM - im gleichen Kontext - RM
nicht voraus.

Zur Veranschaulichung 3 Beispiele anhand einer Aktie und Timing. Feste Risiko Größe = 500 Geldeinheiten und Target 36.

1. Entry nach 5 Minuten Hoch bei 34,46 , Stop bei gestrigem Tief 33,50 =
Reward / Risk Ratio 1,6 , Positionsgröße 521 und Profit if Target 802.

2. Entry nach 5 Minuten Hoch bei 34,46 , Stop bei heutigem Tief 33 ,95 =
Reward / Risk Ratio 3,0 , Positionsgröße 980 und Profit if Target 1509.

3. Entry 1 Minuten Hoch nach Pullback bei 34,08 , Stop unter 1 Minuten Kerze 33,95 = Reward / Risk Ratio 14,8 , Positionsgröße 3846 und Profit if Target 7384 !

What a difference a trade makes.

Dem Zitat von Williams tragen wir durch konsequente Setzung von protective Stops Rechnung. Weitaus wichtiger ist das Gewinn Management . Dazu schreibt auch Mark Douglas in "Trading in the Zone "

....... believe it or not , learning to take profits is probably the most difficult
to master.

Es versteht sich von selbst , das unterkapitalisierte Konten keine vernüftiges MM zulassen.

Eingehen auf fixen Delta Betrag , steigendes Handelskapital und somit Erhöhung der Positionsgrößen würde diesen Rahmen sprengen.

Hintman ist , soweit ersichtlich , der einzige der hier im Forum nachvollziehbar Einstieg , Stop, Target und Positionsgrößen mit seinen
Trades dokumentiert hat. Signalposter kann man zwar Fleiß bescheinigen,
unvollständige Darstellungen sind jedoch für den ernsthaften Betrachter
ohne Nutzen.

Original von Xenia

Dies ist ein Geschäft, bei dem es um Schadensbegrenzung geht.

Setzen wir doch mal folgendes dagegen:

Dies ist ein Game, bei dem man bis zu 3200 Euro gewinnen und 0 Euro verlieren kann.

@xenia,
hast du vollkommen recht - mein spruch von L.W. ist was fuer die realitaet - somit gibt es hier keine schadensbegrenzung

@xyxyber
natuerlich hast du recht, schon wenn man sagt, ich benutze 100% des accounts ist es MM. worauf ich hinweisen wollte ist (s.h. goso), auch ohne MM wissen mit strikter anwendung des RM kann man erfolgreich sein
gruss

ogu

super RANGE heute im DAX...

@ Xenia

Die Fallunterscheidung bringt es auf den Punkt. Bei der aktuellen Ausgestaltung des Trading-Spieles sind die Fälle A) und B) für die meisten Trader inkompatibel.

Da die einzige Chance auf den Gewinn im Eingehen für echtes Trading nicht realistischer Risiken besteht, kann man da auch für's echte Trading nichts lernen, sondern sich allenfalls schlimme Unarten, für deren Abgewöhnung man ggf. Jahre brauchte, wieder einschleifen lassen.

Die Show-Master, die da jetzt ihre Plattform gefunden haben, sollten sich mal fragen, ob es beim Trading auf irgendwelche Plätze in irgendwelchen Rankings ankommt oder auf eine positive Rendite.

Wir könnten sogar einen Wettbwerb ausschliesslich für candletalker durchführen, sofern genügend Interesse besteht und die Kosten irgendwie gedeckt werden Die Anzahl derer die am Ende mehr als Ihr Einstandskapital auf dem Konto haben wird nicht wesentlich über 20% liegen, selbst bei der geballten Kompetenz hier im Forum.

TT ich bin dabei, wer noch?

Bitte hier eintragen für das nächste Game!

Glaubt mir man kann selbst dort noch etwas lernen...hehehe!

Bin gespannt wer mitmacht.

lg Stadinski

Dies ist ein Geschäft, bei dem es um Schadensbegrenzung geht.

Setzen wir doch mal folgendes dagegen:

Dies ist ein Game, bei dem man bis zu 3200 Euro gewinnen und 0 Euro verlieren kann.

Wir brauchen mal wieder eine Fallunterscheidung:

A) Ich will Geld aus dem gut gefüllten Jack Pot ! (*)

B) Ich will brav mein ausgefeiltes Trading System vorstellen !

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(*) Sprich: Platz 1 bis 4 am Freitag einer jeden Woche:

futuresboard.de/xmasgame2006/gewinne.php

MM ist kein Feintuning, sondern geht dem RM stets voraus. Die Entscheidung 100 % in einem einzigen Instrument einzusetzen ist ja bereits die fundamentale MM-Entscheidung.

Obwohl die meisten großen Unternehmer sicher nicht durch Diversifikation sondern durch Konzentration auf ihre Kernkompetenz groß geworden sind und dem Spruch "Lege nicht alle Eier in eine Korb!" "Lege alle Eier in einen Korb und passe sehr gut auf diesen auf!" gegenübersteht, ist das Setzen von 100 % auf ein Instrument nicht optimal.

So können nur weniger Opportunitäten, als der Markt bietet und die man auch gleichzeitig realistisch traden kann, ausgenutzt werden und negative Korrelationseffekte gehen auch verloren. Man muß nicht bis zur Unübersichtlichkeit diversifizieren, aber alles nur mit einem Instrument bewerkstelligen zu wollen, ist in der Regel eine zu große Einschränkung.

Die grundsätzliche Kritik am Handeln der Spiel-Teilnehmer stellte auch nicht isoliert auf den Einsatz des gesamten Kapitals ab, sondern auf maximalen Einsatz bei nur minimalem MM, woraus exorbitante Equity-Schwankungen entstanden. Die Größe der aufgetretenen Tagesverluste ist ohne jede Einschränkung fehlerhaft und kann auch mit übergroßem Verständnis für die Eigenheiten individueller Tradingstile nicht gut geheißen werden.

ogu's Zitat von Larry Williams muß kaum etwas hinzugefügt werden:

Dies ist ein Geschäft, bei dem es um Schadensbegrenzung geht.

@xyxyber

kann mich da goso nur anschliessen.

fuer mich ist das RM im bezug zum account wichtiger als MM. ob ich von account 100 oder von 100000 ein risiko von 1% oder max bei mir 2% nehme, fuer mich relativ gleich und ueberschaubar - das MM ist fuer mich eher das feintuning. worauf ich aber immer!!! achte ist mein risiko, wenn dies nicht stimmt, gehe ich eventuell den trade nicht ein oder habe einen fixen wert - wie schon erwaehnt.
deshalb sehe ich unter beibehaltung eines max. risikos von max 2% vom account pro trade dies auch nicht als zockerein an.

gruss und schoene weihnachten

ogu

ps.:habe da so einen spruch von larry williams in der kopfzeile meiner ausarbeitungen eingefuegt, sodass ich dies ja nieeeee vergesse oder wieder halt zurueckkomme - sehe ich auf jeder seite zuallererst!

"FRAGE: Was ist das Wichtigste, das Sie über die Börse gelernt haben?
LARRY WILLIAMS: Ganz einfach: Begrenze Verluste! Gewinne tun niemand weh. Verluste aber sind kritisch und man muss lernen, sie zu kontrollieren. Dies ist ein Geschäft, bei dem es um Schadensbegrenzung geht. Wenn man das nicht versteht, hat man verloren."

Zur realistischen Gestaltung würde gehören, dass man durch misslungenes Zocken Geld verlieren kann. Das ist hier aber nicht der Fall, sondern die 2 Kandidaten konnten mit Zocken und etwas Glück bis zu 800 Euro gewinnen (bei 0 Euro Einsatz) bzw. maximal sogar 4 mal 800 Euro gewinnen.

Xenia,
um das zu erreichen, braucht man die Spieler einfach nur zum Handel an die Börse schicken ;). Unsere eigene Börse wollen wir allerdings nicht gründen.

Das ursprüngliche Ziel war ja gerade nicht der Gewinn des Trading-Spieles, sondern die Demonstration der angeblich so erfolgreichen Strategien. An diesem Ziel sind fast alle Spieler ohne Einschränkung gescheitert. Anstatt noch minimale brauchbare Elemente aus den gezeigten katastrophalen Fehlleistungen herausdestillieren zu wollen, sollte endlich die sachliche Analyse der unbedingt zu vermeidenden Fehler beginnen. Nur das bringt etwas für die Zuschauer und das zukünftige eigene Trading.

Xyber.
so ist es ! Mir geht es mächtig auf den Senkel, wenn wer auch immer von tollen Systemen oder Signalen spricht und diese für Geld vertickert ohne jemals den Beweis für deren Tauglickeit erbracht zu haben.

Eine tolle backtest-equity zu zaubern dauert nur wenige Minuten. Es soll niemand in die Kritik geraten, der hier oder in anderen Boards hervorragende Arbeit leistet und diese auch noch kostenlos zur Verfügung stellt. (Obwohl ich da auch in vielen Fällen meine Zweifel habe, dass Substanz dahinter steht)

Da ist überhaupt keine Häme gegenüber den Spielern angebracht, die den Mut hatten, in der Öffentlichkeit zu traden. Dem größten Teil der Board-Leser wäre es mit hoher Wahrscheinlichkleit genauso gegangen und die, die heute diese Fehler nicht mehr machen, haben sie größtenteils auch irgendwann gemacht und wahrscheinlich nicht nur in einem Trading-Spiel (mich eingeschlossen).

Auch das sehe ich ebenso.

Natürlich kann man bei einem Spiel nicht die Realität ersetzen sondern nur versuchen, ihr so nahe als möglich zu kommen.
Zweifellos wären die Ergebnisse aussagekräftiger, hätte man sie über einen längeren Zeitraum. Dafür aber ist ein (unser) Spiel wiederum nicht geeignet.
Der einfache Grund: Die Teilnehmer verlieren die Lust sobald sie sich keine Chancen auf die ersten Plätze mehr ausrechnen. Verzichtet man andererseits auf die Gewinne als Anreiz, entstehen keine Emotionen beim Spieler und man bekommt erst gar keine Teilnehmer.
Wenn aber jemand seine Emotionen nicht einmal beim Spiel im Griff hat, wie soill das im realen Handel funktionieren, wo Angst u. Gier um ein Vielfaches intensiver auftreten ?
Wer von den Teilnehmern begriffen hat, dass Handelserfolg nur zum ganz kleinen Teil mit der Qualität von Signalen zusammenhängt, ist auf jeden Fall ein Gewinner unseres Spieles.

Um Strategien einem wirklich aussagekräftigen Test zu unterziehen und Trading zu erlernen, kann man unsere Handelssimulation mieten und so lange üben, bis dauerhaft tragfähige Ergebnisse erzielt werden. Die Erfahrung zeigt aber, dass dies nicht oder kaum gewünscht ist !

Wichtig war mir, den beiden Teilnehmern Socialburn und Stadinski zu zeigen, wo der Unterschied liegt zwischen Tun u. Schreiben.
Mir war absolut klar, dass Stadinski beim Game abstürzen würde und auch, dass Socialburn mit den Fremdsignalen nichts Großes bewegen wird.
(Soweit ich weiss, wurden seine Gewinne NICHT mit diesen Signalen generiert)

Sollte hier ein Signal oder Systemanbieter mitlesen forde ich ihn auf, sich mal einem realtime Test zu stellen. Das muss nicht im Game sein, wir unterziehen Fremdsignale auf Wunsch einem Langzeittest unter Echtzeitbedingungen. Ich behaupte noch einmal: 98% haben die Hosen schon voll beim Gedanken daran !

Unser nächstes Game wird ganz sicher wie auch die Vorangegangenen wieder über einen längeren Zeitraum laufen.
Wir könnten sogar einen Wettbwerb ausschliesslich für candletalker durchführen, sofern genügend Interesse besteht und die Kosten irgendwie gedeckt werden Die Anzahl derer die am Ende mehr als Ihr Einstandskapital auf dem Konto haben wird nicht wesentlich über 20% liegen, selbst bei der geballten Kompetenz hier im Forum.


Grüße an alle und ein frohes Weihnachtsfest,

Termin-Trader

Original von xyxyber
trensum hat Recht, daß man bei außergewöhnlich hoher Disziplin konstante Gewinne signifikanter Höhe erzielen kann. Es kommt nicht so sehr auf die genaue Abgrenzung des ex-ante-Kriteriums für 100 %-ige Zockerei an, die kann man an den ex-post-Resultaten fast aller Spieler erkennen (also weit über Stadinski und Socialburn hinaus, die in der letzten Woche bestimmt nicht am exzessivsten gezockt haben).

Entscheidend ist das Vorliegen und Einhalten einer im Vornhinein festgelegten RM/MM-Strategie!

Daß zum Gewinn eines kurzfristigen Trading-Spieles solche für reales Trading unbrauchbare Strategien bevorteilt werden, läßt uns zur Diskussion über den Sinn und Unsinn von Trading-Spielen und deren realitätsnaher Gestaltung am Anfang des Spieles zurückkommen. Persönlich glaube ich übrigens sogar, daß die Ursache nicht nur am Trading-Spiel liegt und viele der Beteiligten sonst eher weniger real mit sinnvollen Mengen Geldes (also mehr als einem oder weniger CMC-CFD) getradet haben.

Das ursprüngliche Ziel war ja gerade nicht der Gewinn des Trading-Spieles, sondern die Demonstration der angeblich so erfolgreichen Strategien. An diesem Ziel sind fast alle Spieler ohne Einschränkung gescheitert. Anstatt noch minimale brauchbare Elemente aus den gezeigten katastrophalen Fehlleistungen herausdestillieren zu wollen, sollte endlich die sachliche Analyse der unbedingt zu vermeidenden Fehler beginnen. Nur das bringt etwas für die Zuschauer und das zukünftige eigene Trading.

Da ist überhaupt keine Häme gegenüber den Spielern angebracht, die den Mut hatten, in der Öffentlichkeit zu traden. Dem größten Teil der Board-Leser wäre es mit hoher Wahrscheinlichkleit genauso gegangen und die, die heute diese Fehler nicht mehr machen, haben sie größtenteils auch irgendwann gemacht und wahrscheinlich nicht nur in einem Trading-Spiel (mich eingeschlossen).

Solange Kritik als Zeigen mit dem Finger auf die Anderen angesehen wird, ist noch nicht klar, daß in gewissem Maße da nur einige der eigenen Fehler durch andere Trader öffentlich gezeigt wurden und denen Dankbarkeit gebührt, die nun fundierten Stoff zur Diskussion wirklicher Verbesserungsvorschläge zum Trading geliefert haben.

Eine nachträgliche Umdeutung von Fehleistungen in Gewinstrategien bringt aber, bei aller gebührenden Wertschätzung für den Mut der Beteiligten, auch nichts. Gute Trader sind gerade darum gut, weil sie die Fehler der Vergangenheit klar untersuchen, benennen und nicht immer wiederholen.

Mensch xy,
du bist ja heute besonders gut drauf...liegt wohl doch am Licht, welches heute Nacht durch die Nacht geht. Na das läßt mich auf mehr hoffen und das das Licht dir noch das ganze nächste Jahr weiterhin soviel Licht spendet und solche Postings von dir zu erwarten sind.

Frohes Fest xy und allen anderen...gleich ist Bescherung

na vielleicht kommt der Weihnachtsmann ja mit einem neuen Porsche...hehehe! Schauen wir mal.

Daß zum Gewinn eines kurzfristigen Trading-Spieles solche für reales Trading unbrauchbare Strategien bevorteilt werden, läßt uns zur Diskussion über den Sinn und Unsinn von Trading-Spielen und deren realitätsnaher Gestaltung am Anfang des Spieles zurückkommen.

Zur realistischen Gestaltung würde gehören, dass man durch misslungenes Zocken Geld verlieren kann. Das ist hier aber nicht der Fall, sondern die 2 Kandidaten konnten mit Zocken und etwas Glück bis zu 800 Euro gewinnen (bei 0 Euro Einsatz) bzw. maximal sogar 4 mal 800 Euro gewinnen.

trensum hat Recht, daß man bei außergewöhnlich hoher Disziplin konstante Gewinne signifikanter Höhe erzielen kann. Es kommt nicht so sehr auf die genaue Abgrenzung des ex-ante-Kriteriums für 100 %-ige Zockerei an, die kann man an den ex-post-Resultaten fast aller Spieler erkennen (also weit über Stadinski und Socialburn hinaus, die in der letzten Woche bestimmt nicht am exzessivsten gezockt haben).

Entscheidend ist das Vorliegen und Einhalten einer im Vornhinein festgelegten RM/MM-Strategie!

Daß zum Gewinn eines kurzfristigen Trading-Spieles solche für reales Trading unbrauchbare Strategien bevorteilt werden, läßt uns zur Diskussion über den Sinn und Unsinn von Trading-Spielen und deren realitätsnaher Gestaltung am Anfang des Spieles zurückkommen. Persönlich glaube ich übrigens sogar, daß die Ursache nicht nur am Trading-Spiel liegt und viele der Beteiligten sonst eher weniger real mit sinnvollen Mengen Geldes (also mehr als einem oder weniger CMC-CFD) getradet haben.

Das ursprüngliche Ziel war ja gerade nicht der Gewinn des Trading-Spieles, sondern die Demonstration der angeblich so erfolgreichen Strategien. An diesem Ziel sind fast alle Spieler ohne Einschränkung gescheitert. Anstatt noch minimale brauchbare Elemente aus den gezeigten katastrophalen Fehlleistungen herausdestillieren zu wollen, sollte endlich die sachliche Analyse der unbedingt zu vermeidenden Fehler beginnen. Nur das bringt etwas für die Zuschauer und das zukünftige eigene Trading.

Da ist überhaupt keine Häme gegenüber den Spielern angebracht, die den Mut hatten, in der Öffentlichkeit zu traden. Dem größten Teil der Board-Leser wäre es mit hoher Wahrscheinlichkleit genauso gegangen und die, die heute diese Fehler nicht mehr machen, haben sie größtenteils auch irgendwann gemacht und wahrscheinlich nicht nur in einem Trading-Spiel (mich eingeschlossen).

Solange Kritik als Zeigen mit dem Finger auf die Anderen angesehen wird, ist noch nicht klar, daß in gewissem Maße da nur einige der eigenen Fehler durch andere Trader öffentlich gezeigt wurden und denen Dankbarkeit gebührt, die nun fundierten Stoff zur Diskussion wirklicher Verbesserungsvorschläge zum Trading geliefert haben.

Eine nachträgliche Umdeutung von Fehleistungen in Gewinstrategien bringt aber, bei aller gebührenden Wertschätzung für den Mut der Beteiligten, auch nichts. Gute Trader sind gerade darum gut, weil sie die Fehler der Vergangenheit klar untersuchen, benennen und nicht immer wiederholen.

Naja, dazu müsste ich die Höhe der Einzelverluste kennen, wenn der typische Einzelverlust mehr als 3% des Accountsize beträgt, dann ist das Zockerei, ich habe nur geschrieben, dass man von der Zahl der gehandelten Kontrakte nicht auf das MM schliessen kann.