Backtestingtool 1.09 Candle 60min Dax

      um diese Login-Diskussion hiermit zu beenden bzw. an andere Stelle zu verpflanzen:

      Offiziell sollte nur ein 1maliges Einloggen möglich sein, was bei mir auch manchmal zutrifft, viele aber und auch ich heute z.B. wieder haben kein Problem mit mehreren Rechnern gleichzeitig
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      @bascha

      schön dass du helfen möchtest, aber dazu ist gar kein TS-Zugang nötig.

      Es wäre für mich nur hilfreich, wenn jemand MANUELL, nur anhand von 60min Charts, die letzten Signale mal mit den neuen Einstellungen vergleichen könnte, um einen Überblick zu gewinnen, ob die Testergebnisse so zuversichtlich machen oder nicht. :)

      @amazon95

      ich hab nichts anderes von dir erwartet :D

      ad TS&IS:
      ich bin jetzt erstmal bei der selben Verfahrensweise geblieben. Andere Setups, wie prozentuale Stopps usw. möchte ich hier noch nicht berücksichtigen
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      @ hintman

      Erstmal toll, daß du uns hier Optimierungsansätze vorlegst.

      Ich werde das gerne vergleichend überprüfen, wenigstens am Wochenende.

      Die veränderten Indikatoreneinstellungen leuchten mir von vornherein erstmal schon ein.

      Bei den Veränderungen von TS und IS, sowie bei den veränderten Extremzonen bin ich etwas skeptisch. Aber ich laß mich locker vom Gegenteil überzeugen.

      Einen schönen Abend noch,
      amazon95

      brauche Daten zum einloggen bei tradesignal

      hallo,

      ich würde gerne Hintman helfen.

      ich brauche von einen von euch, die daten zum einloggen bei tradesignal, damit ich diese Werte testen kann und somit weiter zum Erfolg beitragen kann.

      Ich möchte mich nicht bei tradesignal anmelden deswegen.

      danke

      Kein Mißbrauch, versprochen

      bascha
      So Leute, ich habe mich in letzter Zeit rar gemacht, weil die Optimierungen und besonders die qualitativen Auswertungen aus diesen Ergebnissen einfach extrem zeitraubend sind.

      Die meisten Tests beschäftigen sich mit neuen Ideen, aber da die letzten Wochen im Dax einfach schlecht zu traden waren, wollte ich mich auch mal wieder hiermit beschäftigen und euch "frisches Blut" vorsetzen können ;)

      Ich habe also mal ein paar Einstellungen durchgespielt (ein paar ist gut gesagt, die Tage fliegen nur so dahin...), und erbitte nun eure Mithilfe.

      Folgende Daten sind auf 1 Jahr optimiert worden, morgen werden nur mal die letzten 3 Monate hergenommen, um einen Vergleich der veränderten Tradingumgebung zu haben.

      Also:
      60min FDax, 3000 Daten.
      Long nur bei grüner Kerze, short nur bei einer roten. Die Entry-Candle muss mindestens die Größe von 4 Punkten haben. Die Candleformationen fließen leider noch nicht in das Programm ein, d.h. das Ergebnis hat nicht viel mit dem gemein, wie ich es in der Praxis handeln würde. Nichts desto Trotz müsste die Optimierung trotzdem die besten Parameterwerte erbringen.

      bestes Universalergebnis (gerundet, ohne CCI Werte von 11,2 zu beachten z.B.)

      CCI = 12
      HigherZone = 75
      LowerZone = -95

      (ein Call wird nur gekauft, wenn der CCI unter 75 weilt, ein Short nur bei Werten über -95)
      SMA auf CCI = 7
      EMA = 7
      MOM = 9


      Initial Stopp wird 1 Punkt unter/über das Low/High der letzten 3 Kerzen gelegt.

      Trailing Stopp = 15 ab einem Gewinn von 15


      Wie man sieht, lehnen sich einige Werte überraschend eng an die bisherige Vorgehnsweise an, was zeigt dass die Einstellungen auch bisher nicht schlecht gewesen sein können.

      Was ich nun von euch brauche:
      Den manuellen Test auf Brauchbarkeit. Mir schweben schon wieder so viele Programmierungen und Tests durch den Kopf, dass ich mich jetzt nicht hinhocken kann, und 2 Charts, einer mit der alten, einer mit der obigen Einstellung, über die letzten Wochen und Monate zurück vergleiche, ob sich das Ergebnis tatsächlich besser gestaltet hätte.

      Ich bitte also alle Interessierten, zumindest stichprobenartig, und besonders in Extremphasen (toller Monat, schlechter Monat), mir eure Meinung dazu mitzuteilen.

      Hoffentlich kann ich hier auf ein paar von euch zählen, ansonsten muss ich wieder ein Wochenende opfern. :P

      Morgen dann mehr zu den kurzfristigen Optimierungen.
      Und um es nocheinmal zu betonen: Das ist nicht das fertige System, da es die Candleformationen beinahe in keinster Weise berücksichtigt, das ist nur das nackte Gerüst :)
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      Danke für deine Beobachtungen.
      Werde selber auch wieder mal mit Tabellen dienen, aus Testgründen ändern die sich aber gerade laufend, deshalb müssen die noch warten :)
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      So nun mit ein paar kleinen Korrekturen und File

      FDAX backtest candle60 Kriterien gem. Hintman mit EMA5 und TS30/20
      brutto, also spread und slipage noch abzuziehen:

      Mai 2004 (30.4. 18:00 - 31.5. 11:00): +128 Punkte (33 Trades)
      Juni 2004 (31.5. 11:00 - 30.6. 20:00): -55 Punkte (36 Trades)
      Juli 2004 (30.6. 20:00 - 30.7. 17:00): +166 Punkte (32 trades)

      Was mir auffällt ist, daß die overnight positionen sehr kritisch sind. Es ist zu empfehlen, wenn man overnight halten will nach 20:00 DJ etc. genau zu beobachten, um evtl. vor 22:00 glatt zu stellen. Hier kann man sicherlich einige Punkte gutmachen. Es macht vielleicht auch Sinn in solchen Phasen nach einer starken Bewegung Punkte mit zu nehmen, da man sonst oft sogar im minus landet. Auffällig sind auch stärkere Bewegungen im FDAX gegenüber dem DAX. TS 30/20 wird deshalb öfter ausgelöst. Handeln auf den DAX bis 17:30 und dann erst switchen zum FDAX dürfte von Vorteil sein.
      Dateien
      Gruß Corrado------- "Um das Geld zu meistern, muß man sich zuerst meistern".

      Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von „Corrado138“ ()

      vielen dank sm.
      schick mir doch mal deine datei, das müßte funktionieren.

      Ich habe gerade den FDAX für Mai durch (30.4 18:00 - 31.5. 11:00).
      Da sieht es schon wesentlich besser aus: +117 Punkte
      Sicherlich durch das Beobachten der amerikanischen Indizes nach 20:00 noch optimierbar, da die eine oder andere overnight position dann nicht gehalten worden wäre, was ca. nochmals 50 Punkte plus ausmacht.
      Da der Monat Mai eher als schwieriger Monat zu sehen ist, sehe ich das Ergebnis als ermutigend an.
      In den nächsten Tagen backteste ich Juni und Juli und werde es hier posten.
      Gruß Corrado------- "Um das Geld zu meistern, muß man sich zuerst meistern".
      danke sm
      ich sehe keine ergänzte Datenreihe 2004 und es funktioniert irgenwie nicht (wie gesagt, selbst das einfache klicken auf den Berechnungsbutton (ohne irgendetwas am Tool zu verändern) funktioniert nicht ;( Ich lasse es erstmal mit Hintmans Tool, da er auch darin sagt man solle keine neuen Daten einspeißen und warte bis ein update kommt. (Ich bin leider kein excel freak :)

      Nach meiner händischen Auswertung vom Mai 2004 (DAX bis 17:30, 30.04 15:00 - 31.05 11:00) komme ich auf -175 Punkte (TS 30/20 verwendet). Das ist natürlich viel zu viel. Allerdings hätte man die dicken minus vom 7.5. auf 8.5 (-90 Pkte) und 14.5. auf 17.5. (-83) sicherlich nicht so in der Realität getradet. Ich versuche nun den gleichen Test mit FDAX Daten für Mai bis Juli hinzukriegen und in einer einfach excel Datei darzustellen.
      Gruß Corrado------- "Um das Geld zu meistern, muß man sich zuerst meistern".
      @ Corrado138
      Ich gehe mal davon aus, dass das Tool mit den „Originaltrades“ funktioniert.
      Wenn ja, liegt der Fehler vielleicht auch in in der ergänzten Datenreihe 2004.
      Das Marko ist so „aufgebaut, dass es dann den Kompilierungsfehler bringt. Je nach Rechnerleistung dauert es 3-10 min bis ein „Fenster abbrechen“ kommt. Anklicken dann lässt sich die Datei unter neuem Namen abspeichern . Allerdings dann den Fehler in der Datenreihe zu suchen ist nervig.
      Versuche zuerst die Trades nachdem, 25.07.04 zu eliminieren. Dann sollte es funktionieren, sofern Deine Datenreihe i.O. ist, weil das Makro-Tool, glaube ich, einen „Datenvorlauf“ von ca. 1 Woche braucht.

      Hilft Dir das weiter?

      Vorschlag, wenn Du die zweite Tabelle (Daten) und dritte Tabelle löscht und mir nur die Tradehistorie zumailst, könnte ich Dir auch weiterhelfen.
      sm
      sm
      ich wollte erst das Tool unter einem neuen Namen abspeichern. Es wird aber nicht als excel datei gespeichert und wenn ich sie dann aufmachen will, funktioniert es nicht.
      Ich kriege auch einen Komplierungsfehler, wenn ich im (Orginal) Tool auf den button berechnen klicke (ohne einen Wert vorher zu verändern).
      Gruß Corrado------- "Um das Geld zu meistern, muß man sich zuerst meistern".

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