@all
Hat jemand die backtest Ergebnisse nach den Hintman'schen Regeln für den Zeitraum 1.1.04 - 31.07.04 durchgeführt?
Ich hab's mit dem Excel Tool von Hintman probiert, aber kann es nach dem download nicht unter neuen Namen abspeichern und deshalb nicht verwenden.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip?

tx

4 Faktoren sind wahrscheinlich die Obergrenze, was das Gehirn in einer Entscheidungssituation bewältigen kann.

Für mich ersetzt die Benutzung des PTP im Rahmen Candletrading den EMA5 Filter.

gruß amazon95

Das ist sehr nett, daß du das Positive des gestrigen LongSignals unterstreichst. Dummerweise hielt es nicht nur nicht den Tag über, sondern keine 10 Minuten!
Aber die Abwärtstrendlinie war ja auch heute wieder zu stark.

Der PTP ist für mich übrigens immer nur zusammen mit Deinen Candletrading Regeln von Belang. Als reine SAR Punkte für sich betrachtet überzeugt mich das auch nicht.

Beim €/$ Daily bin ich übrigens am Dienstag bei 1,2335 aufgrund des PTP Switches kurz zuvor und des CCI-MOM Setup sowie der Kerzenformation, die sowas wie ein unreiner Evening Star gewesen ist, short gegangen. Aber der PTP Switch war es eben auch.

Soviel zur PTP Werbung. Ich kann mir schon vorstellen, daß du einen Haufen 'Verbesserungsanregungen' hast.
Und ich weiß, man muß auch aufpassen, daß man nicht verschlimmbessert!


gruß amazon95

Hallo Michael,

hier meine Einstellungen des PTP:

für Dax60,FDax60,Dax Daily,FDax Daily: 0,08/0,04/1

(Für €-$ Daily: 0,01/0,02/1).

Auch wenn Du das wahrscheinlich weißst: Der PTP switcht, wenn der Wert der Vorperiode erreicht ist. (Ohne das zu bedenken, würde man ja sonst überhaupt nicht backtesten aber auch nicht vorausplanen können.)

Ich benutze den PTP als Filter für Candle60, das heißt keine Position gegen den jeweils aktuellen Modus des PTP.
(Aber auch umgekehrt: sollte mal der PTP switchen, ohne daß das vom Candle60 System mitgemacht wird, wird das ignoriert: zB gestern nachmittag im FDax mit einer kurzfristigen Spitze nach oben.)

Und ich benutze ihn als Stop Buy Marke in Verbindung mit Candle60. Das heißt, wenn CCI und MOM den entsprechenden Modus vorgeben, dann wird ein switchender PTP Wert zum Trigger, auch wenn die Periode noch nicht zu Ende ist und/oder der EMA5 noch nicht über-/unterschritten wurde.

Das könnte übrigens ein Schritt in Richtung Automatisierung sein.

Meine Erfahrungen sind bisher am ausgeprägtesten beim Dax60.

gruß amazon95


PS Nachtrag zum heutigen Handelstag, der Vorführeffekt!:
Die 15 Uhr Kerze lieferte vom PTP ein Fehlsignal (kommt aber ganz selten vor), switchte auf long, CCI und MOM waren auch im Long-Modus, und nach ein paar Minuten fiel der Dax wieder runter, abgeprallt von Trendlinie.
Mit einer gröberen Einstellung von 0,08/0,035 wäre das Signal ausgeblieben, dafür kommts mit dieser Einstellung ansonsten aber auch später.
(Wenn man in so einer Schieflage drin ist, muß man so schnell wie möglich ohne Rücksicht auf Verluste wieder raus.)

@ hintman:
nein, ein Trailing Stop wurde nicht in die Berechnung mit einbezogen.

@elementleader: kann leider gar nix mailen, da alles per Hand ausgerechnet wurde und in Ermangelung eines Programms keines zum Einsatz kam


Ciao,


Christian

@ sassl

Hey, good work und danke für diese Ergebnisse!
Hättest Du Lust mir die Ergebnisse mal zu mailen, bzw. die Excel-Datei dahinter? Vielleicht kann ich auch noch etwas beitragen, wäre ja quatsch komplett neu anzufangen damit.

So, bin nun endlich durch mit dem Testen zwecks
Moneymanagement.
Getestest wurden die 6 Monate von April 2003 bis einschl. Sept. 2003.
Fünf verschiedene Risikovarianten bezogen auf den Gesamtdepotwert
wurden durchgespielt - Initial Stop --> Risiko von 1, 2, 3, 4 oder 5 %
des Gesamtkapitals. Dieses wurde mit 10.000 € veranschlagt.
Dabei wurde die Stückzahl ständig dem aktuellen Depotwert und
Stop angepasst (Habe Hinweise erst später gelesen, als schon mit dem Testen begonnen war).
Ein Problem bemerkte ich allerdings erst hinterher. Bei ca. 30 Trades
wurde die Position mit grösserem Verlust geschlossen als ich ursprünglich
für meinen Anfangsstop ermittelt hatte. Da ich nun nicht mehr alles nochmal durchrechnen will, gebe ich mich damit zufrieden dass die Ergebnisse wohl etwas besser wären, ausserdem nivelliert sich einiges
evtl. durch schlechtere Ausführung des Stops, Emittentengeschichten usw.
Da alles von Hand vorgenommen wurde, kann ich natürlich nicht für
völlige Richtigkeit garantieren, es mögen einige Zahlenverdreher dabei sein.

So nun zu den Ergebnissen:



Trades ges.: 138

Won: 66

Lost: 72

Quote: 47,8%



Risk: 1%/ 2%/ 3%/ 4%/ 5%/


Ergebnis: 13595,6€ 17649,8€ 23313,2€/ 28583,8€/ 36088€


Gewinn: 35,96%/ 76,5%/ 133,13%/ 185,84%/ 260,88%/



Durchschn. 147,99€/ 335,13€/ 584€/ 863,8€/ 1235,51€
Gewinn:


Verlust: 86,23€/ 198,89€/ 341,76€/ 533,95€/ 760,5€


max. 849,1€/ 2016€/ 3574,8€/ 5333,1€/ 8102,9€
Gewinn:


Max.
Drawdown: 6,14%/ 11,98%/ 17,62%/ 22,96%/ 28,05%

(785,9€/ 1888€/ 3429€/ 5393,2€/ 8047,8€)



Im Vergleich dazu hat die Methode von Hintman in diesem Zeitraum mit konstanten 1000 Zertis 12160€ erzielt (wobei mir nicht ganz klar ist
wieviele Zertis man konstant bei einem Grundkapital von 10000€ einsetzen sollte).


Viele Grüsse,

Ciao,

Christian

@ sassl

ich persönlich würde einmal testen mit abrunden auf "10er" und einmal mit abrunden auf "100er".

@ all

So, ich werde mir mal das Backtestingtool vornehmen und wenn ich im Büro mal Zeit haben sollte, dann schaue ich mal nach was ich machen kann, bzw. inwieweit ich die risikoadjustierte Methode verifizieren kann. Ist wie gesagt eine Zeitsache, aber das sollte drin sein.
Euch allen einen schönen Tag noch, bin flat gegangen heute, keine Lust mir den Tag am Bildschitm zu versauen.

Hallo!

Stimmt, hatte ganz vergessen, dass ich das Backtesting auch online betrachten kann (ohne excel o.ä.).
Nun, wie soll verfahren werden - eine ständige Anpassung (mit Abrunden
bei krummen Werten) oder eine Anpassung die erst ab z.b. 10 % greift
( z.b. bei 3 % und 10000€: 300€ risiko, erst ab 11000€ 330€ risiko) ?

Ciao,

Christian

Hallo wäre auch mal dankbar, wenn da jemand machen würde.
Hätte das schon längst mal getan, aber leider fehlen mir derzeit
noch die technischen Möglichkeiten bzw. Wissen über
Programmieren usw.

Ciao,


Christian

Hi Pro!
Habe Eure Beiträge wohl überlesen, aber sehen wir es einfach so: doppelt hält besser
Jedenfalls weiss ich dass meine Gedanken richtig sind, bzw. ich nicht der einzige bin der auf diese Art und Weise denkt. Ist doch auch etwas schönes, quasi "gemeinsam stark" :8

Take care!

@ elementleader

Du hast das Risiko genau richtig beschrieben in meinen Augen.
Nur muß ich dich enttäuschen denn genau so wie du es geschrieben hast hat Klaa1 und ich es schon vorige Woche im Candle60 Thread beschrieben auf Haar genau gleich somit doch etwas schade um die Arbeit.

Gruß Procash

Hi Michael (und auch alle anderen),
ich arbeite gerade an verschiedenen Möglichkeiten des Moneymanagements, bzw. eine automatische Anpassung der Positionsgrößen an das Risiko das man eingehen will.

Das Risiko definiere ich als Risiko auf das gesamte Equity, da das ja schliesslich die Größe ist die es primär zu schützen gilt. Ich definiere also ein Gesamtrisiko bezogen auf das Kapital welches ich pro Position eingehen will und zwar als als max. Verlust der auftritt wenn ich ausgestoppt werde.
Beispiel:
Mein Equity beträgt z.B. 10000 EUR und ich will pro Trade maximal 3% riskieren. Der Stopkurs des Zertifikates liegt z.B. 25 cent unter dem Kaufpreis, dann wähle ich die Positionsgröße so dass ich maximal 250 EUR an der Position verliere, plus 2 Punkte Slippage und 3 Punkte für Kosten sowie den Spread. Die max. Positionsgröße beträgt hier also 1000 Scheine, da der max Verlust beim Stop = 300EUR = 3% von 10.000 EUR beträgt.

Dadurch variiert die Positionsgröße immer und ist so gesehen "risikoadjustiert", allerdings handel ich keine krummen Stückzahlen wie z.B. 957 Stücke, dabei runde ich meistens eher ab.

Risikomanagement ist nicht nur meines erachtens die wichtigste Komponente beim Trading und auch Oliver Velez stellt in seinem Buch "Tools and Tactics for Master traders" den Schutz des Equity an allererste Stelle.

Ich wäre über Kommentare und Anregungen dankbar und hoffe auch einen Beitrag hier leisten zu können, denn nur wer gibt der darf auch nehmen

In diesem Sinne Euch allen einen erfolgreichen Tag!