Börsenbücher

      Cerberus24 schrieb:

      Hier bin ich mal abweichender Meinung: Grundübungen in Kombinatorik für Doofe!
      Aber nur meine eigene Meinung. Und Taleb vermarket erfolgreich Bücher und managed erfolglos Fonds, beides "angeblich".
      MFG

      Cerberus24
      Versteh ich jetzt nicht ganz die Kritik, v.a. die Statistik Kapitel und die Abschnitte über den Data Mining Bias fand ich recht gut aufbereitet und verständlich geschrieben, ich fand das schon recht brauchbar. Alles gefällt mir auch nicht an dem Buch (z.b. könnte man den Inhalt locker auf der Hälfte der Seiten unterbringen und einge Kapitel hätte er sich sparen können, oder wie er die diskretionären Händer und die 'klassische' TA herunterputzt). Andererseits bin ich kein Systementwickler und lese diese Bücher nur aus Interesse.

      P.S. Stridsman ist meines Wissens auch ein Trockenschwimmer, so wie die meisten Tradingbücher Autoren

      Purri schrieb:


      janson schrieb:

      Ich möchte in das Thema Testen von Handelssystemen einsteigen und suche dazu ein Buch, PDF oder Webseite das die Basics (Walk-Forward usw.) gut erklärt. Ein How-To-Leitfaden wäre auch nicht schlecht.
      Evidence Based Technical Analysis (David Aronson)

      Der Titel ist ein bischen irreführend, es geht gar nicht um klassische TA wie Chart-Muster, Trendlinien und dergleichen, es geht darum wie man ein Handelssystem statistisch gesehen korrekt testet und bewertet. Es werden die gängigsten Trugschlüsse beim Backtesting beschrieben (Data Mining/Snooping Bias, Optimierung, etc.) und die wichtigsten Methoden wie man diese vermeidet bzw. erkennen kann, zusammen mit dem notwendigen statistischen Wissen (Out-Of-Sample Tests, Bootstrap, MonteCarlo Permutationen, etc.). Ein praktischer Leitfaden und Lösungsansätze zu den Themen die in "Fooled by Randomness" beschrieben werden (auch ein super Buch). Nach der Lektüre ist einem jedenfalls klar, dass ein gutes Backtest-Resultat alleine bei weiten noch nicht genug ist.
      Hier bin ich mal abweichender Meinung: Grundübungen in Kombinatorik für Doofe!
      Aber nur meine eigene Meinung. Und Taleb vermarket erfolgreich Bücher und managed erfolglos Fonds, beides "angeblich".
      MFG

      Cerberus24

      janson schrieb:

      thx goso :) ansonsten bin ich noch auf folgende (englischsprachige) bücher gestossen die vom inhaltsverzeichnis her interessant scheinen:

      The Evaluation and Optimization of Trading Strategies (Wiley Trading)
      amazon.de/Evaluation-Optimizat…-de&qid=1212927773&sr=1-1

      Design, Testing, and Optimization of Trading Systems (Wiley Trader's Advantage)
      amazon.de/Testing-Optimization…-de&qid=1212880762&sr=8-1

      Kennt die jemand?
      Jou, beide TOP!

      MFG

      Cerberus24

      janson schrieb:

      Ich möchte in das Thema Testen von Handelssystemen einsteigen und suche dazu ein Buch, PDF oder Webseite das die Basics (Walk-Forward usw.) gut erklärt. Ein How-To-Leitfaden wäre auch nicht schlecht.
      Evidence Based Technical Analysis (David Aronson)

      Der Titel ist ein bischen irreführend, es geht gar nicht um klassische TA wie Chart-Muster, Trendlinien und dergleichen, es geht darum wie man ein Handelssystem statistisch gesehen korrekt testet und bewertet. Es werden die gängigsten Trugschlüsse beim Backtesting beschrieben (Data Mining/Snooping Bias, Optimierung, etc.) und die wichtigsten Methoden wie man diese vermeidet bzw. erkennen kann, zusammen mit dem notwendigen statistischen Wissen (Out-Of-Sample Tests, Bootstrap, MonteCarlo Permutationen, etc.). Ein praktischer Leitfaden und Lösungsansätze zu den Themen die in "Fooled by Randomness" beschrieben werden (auch ein super Buch). Nach der Lektüre ist einem jedenfalls klar, dass ein gutes Backtest-Resultat alleine bei weiten noch nicht genug ist.

      thx goso :) ansonsten bin ich noch auf folgende (englischsprachige) bücher gestossen die vom inhaltsverzeichnis her interessant scheinen:

      The Evaluation and Optimization of Trading Strategies (Wiley Trading)
      amazon.de/Evaluation-Optimizat…-de&qid=1212927773&sr=1-1

      Design, Testing, and Optimization of Trading Systems (Wiley Trader's Advantage)
      amazon.de/Testing-Optimization…-de&qid=1212880762&sr=8-1

      Kennt die jemand?

      RE: Stellt Voigt die richtigen Fragen?

      wolli schrieb:

      Nachdem sich viele sehr positiv über Michael Voigt: "Das große Buch der Markttechnik" geäußert haben, will ich mich mal etwas kritischer äußern.

      Vorab: Auch ich halte dieses Buch für eines der Besten am Markt. Allerdings scheint mir einiges irreführend. Die Grafik am Umschlag suggeriert einen "Paradigmawechsel" von der Frage: "Wo geht der Markt hin?" zur Frage: "Wo kann Bewegung entstehen?"

      Wenn ich das für bare Münze nehme, dann würde dies m.E. bedeuten, man sucht nach Konstellationen, wo "Bewegung entsteht", also die Volatilität ansteigt, die Richtung aber aussen vor bleibt. Ist diese Einschätzung richtig, dann müsste das Buch voll von Optionstrategien oder Ähnlichem sein, wo von steigender Volatilität profitiert wird. Dem ist aber mitnichten so. Handelt man nach Voigt, so handelt man eindeutig eine Trendfolgestrategie, bei der es wesentlich auf die prognostizierte Richtung der Kursbewegung ankommt.

      Bin ich der Einzige, der darin einen gewissen Widerspruch sieht? Oder habe ich das Buch falsch verstanden? Nochmals: Dem Wert des Buches tut dies meiner Meinung nach keinen Abbruch, aber einen gewissen "Etikettenschwindel" vermeine ich doch zu erkennen.
      Ich denke man darf Volatilität nicht mit Bewegung gleichsetzen. Vola (also Standardabweichung) bemisst die durchschnittliche Abweichung vom Durchschnitt. Allerdins ist an der Börse damit kein durchschnittlicher Kurs gemeint, sondern eine durchschnittliche Rendite. Genau genommen schwanken bei einer hohen Vola die Tagesrenditen, nicht die Kurse. Wenn also ein Wertpapier über zehn Tage jeden Tag 10 % zulegt, dann hast du für einen 10-Tageszeitraum eine sehr niedrige Vola. Bewegung ist aber durchaus vorhanden.

      Auch um eine Prognose komm ich beim Trading ja nicht gänzlich drumherum. Spätestens wenn ich den long- (oder short) button drücke habe eine Prognose gemacht dass die Kurse steigen (fallen). Allerdins arbeitet Voigt meinem Verständnis nach eher mit Szenarien. Er sagt ja, WENN der Kurs über Punkt 2 steigt, DANN steigt er weiter. Hier sieht man auch dass manchmal die Grenzen sehr schwammig sind.

      Die Techniken habe ich bisher noch nicht angewendet, da ich bisher nur EOD getradet habe. Dazu kann ich also nichts sagen....
      Ein Trade ist wie ein Linienbus: Man sollte Ihnen niemals hinterherlaufen, der nächste kommt bestimmt!

      Perfect Trader schrieb:

      Ich habe mich mit M. Voigt über unsere Handelstile unterhalten und die sind intraday eher alternativ.


      Eine Alternative zu Voigt im Sinne von: "Alternative (aus frz. alternative von alterne abwechselnd, wechselweise) bezeichnet eine von zwei sich gegenseitig ausschließenden Möglichkeiten." Quelle Wikipedia
      wäre sicherlich für viele User im Forum interessant! Schreibst Du ein Buch? Wenn nicht könntest Du dieses Forum (im Sinne von: "ein realer oder virtueller Ort, wo Meinungen untereinander ausgetauscht werden können, Fragen gestellt und beantwortet werden können." Quelle wie oben) ja als Plattform für die Voigt'sche Alternative nutzen und Dein Handelsstil darstellen.

      Ohne Spaß! Wäre wirklich nicht uninteressant!
      "Erfahrung ist das, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du willst." Randy Pausch

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Fisch“ ()