Bei IB gibts für 6 Monate zurück Tickdaten also 1 Sekunden Daten auch für die Forex. Da die Strategie sehr einfach ist, ließe sich das bestimmt backtesten. Es ist ja ein ähnliches Schema wie bei Hans123, jedoch mit anderen Triggern und TP-Zielen. Dafür habe ich ein Backtesting fertig. Sobald ich Zeit habe werde ich mich mal hieran versuchen. Aber das kann noch ein paar Wochen dauern. Von daher werde ich hier erstmal den Livetest beobachten.

Tory

@ goso

Das löschen der Order wird in dem Fall vom Broker durchgeführt! Das heisst,das die Handelsbedingung in 24h (22h-22h am Folgetag) nicht zutraf. Gleichzeitig wird nach neuen Tagesextremen gesucht die widerum eine Regel beinhalten.Verstehe ich das richtig:

If Bedingung=1 (innerhalb 24h zutrifft) then order ab 22h(tagesgültig) else(ansonsten 0=keine Aktion)?

Was passiert, wenn beispielseise eine Long-Order um 22h durch ein Extrema erneut bestätigt wird.Erfolgt die gleiche Order in die gleiche Richtung eventuell mit anderen Breaket Limits?

Wenn kein neues Extrema in 24h zutrifft (weder Long noch short) und keine Order generiert wird soll der Handel um x Tage ausgesetzt werden bis ein neues Signal kommt oder wird per Rückkopplung von LONG zu SHORT geswitchet und analog, egal ob ein gültiges Signal anliegt?

Für die Strategie ist unbedingt notwendig, mit Iday-Daten zu arbeiten da die Time Stamps ab 22:00 Uhr gültig sind und somit um 2 Stunden vom Tageswechsel abweichen. Das kann man EOD nicht abändern und ist zudem davon abhängig,welchen Zeitraum der Datenanbieter für den Tageswechsel bevorzugt-in der Regel sind es 24h Time Stamps! Aber schon allein die Tatsache das LONG und SHORT Orders gleichzeitig abgegeben werden erfordert eine entsprechende Iday Komprimierung,ganz zu schweigen von den Stopps die ebenfalls nur Iday Basis korrekt ermittelt werden können!

Nicht desto trotz wäre es möglich, diese Strategie live zu testen und die Testergebnisse mit ein paar Mausklicks hier zu kopieren!Dazu benötigt man ein live Depot oder Order Routing Modul nebst Trade-Simulator und Iday Daten.Damit könnte man einen kompletten Automatismus herstellen. Ideal wäre ein API-Anbindung an Oanda um gleich mit den real Daten zu arbeiten! Mit diesen Voraussetzungen lässt sich eine 95%ige Annäherung an die Realität schaffen da hochwertige Softwares auch Bid-Ask Kurse berechnen so dass das Restrisiko im Fill liegt. Ein plastischer Spread,was bei Spread Fluktationen nicht einfach ist entfällt,was die Systemergebnisse stabilisiert!

@ Goso

Die Kurse stimmen nicht immer richtig.
Für Tag 2 steht da long 1928 und short 1928 für invers. Da fehlen die 3 Pips.
Für heute stehen die Orders bei short 1919 und long 1916 für invers. Das müsste umgekehrt.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit würde ich vorschlagen, wir streichen die 3 Pip Differenz. Da du sowieso schon um 22 Uhr in den Federn liegst, versaust du mir sowieso die Performance

@goso

Wenn ich das richtig verstanden habe werden die Daten nicht begrenzt sondern auch der Nachthandel berücksichtigt? Für eine HS Regel in System Softwares hat dies keine Auswirkung, da diese aktiv bleibt bis sie zutrifft und nicht wie von der Handelsplattform automatisch gelöscht und erneut aktiviert werden muss!

Das manuell alles sehr mühsam ist kann ich mir gut vorstellen. Ein grosse Erleichterung wäre ein Simulator der ein komplettes Stopp,- und Depot Management beinhaltet. So würde eine vollautomatische Auswertung stattfinden,incl. aller Systemkennzahlen und Grafiken!

@ Tom

habe im markets pro keine 3 jahre zur verfügung man müßte es mal auf tradesignal programmieren da stehen etwas mehr daten zur verfügung

1-2 Jahre könnten für den ersten Eindruck genügen. Hast du die durchdschnittliche 1 Perioden Handelsspanne der 1 Minuten Komprimierung geprüft? Falls der Stopp Spread (Stopp Loss vs Stopp Target) pro Perioden High-Low nicht erreicht wird, könnte man theoretisch mit höherer Komprimierung wie Tick testen!

ich habe da auch noch ein problem mit der orderausführung und zwar muß ich ihm noch sagen das er nur einmal kaufen darf

Das sollte das kleinere Problem sein,kann aber in Bezug auf Programmiersprache deiner Software keinen Tip geben, da ich ein anderes Programm einsetze.

und das die order bis am nächsten tag 22:00 gültig ist

Order streichen ist nicht notwendig da sie so lange aktiv ist bis die Regel zutrifft. Sollte das heute oder morgen nicht der Fall sein,wird so oder so kein Trade generiert! Goso wollte aber nach 0 Uhr keinen Trade mehr eingehen und den Nachthandel auslassen? Kann man bei deiner Software die Handelszeit begrenzen? Begrenzen heisst, das man Start,-und Endzeit für den Datenfluss eingeben kann. Das hat den Vorteil, das der Overnight Handel mit einfachen Mitteln eliminiert werden kann!Weiterhin ist zu beachten, das Entry-Limits nicht per Gap geknackt werden und die Software nicht per Limit abrechnet sondern beispielsweise zum Open,falls Open> Limit ist sonst führt das zu falschen Ergebnissen

das ganze funzt so auch auf tickbasis aber siehe bild zu wenig daten um eine aussage zu treffen

Ist das eine Tick,- oder 1 Minuten Komprimierung?Ich müsste selbst Tickdaten sammeln um eine einigermaßen aussagekräftige Tickdaten Historie zu bekommen da ich in der Regel nur Indice Futures handle!

Original von goso
@ eric: Die Accountgrösse ist von oanda vorgegeben, das MM schreibt dann diese Positionsgrössen vor, wenn man das z.B. mit einem 10.000 Euro Account handelt, dann muss man einfach nur 1/10 der Positionen nehmen.

Alles klar Goso

@U_2

habe im markets pro keine 3 jahre zur verfügung man müßte es mal auf tradesignal programmieren da stehen etwas mehr daten zur verfügung

ich habe da auch noch ein problem mit der orderausführung und zwar muß ich ihm noch sagen das er nur einmal kaufen darf und das die order bis am nächsten tag 22:00 gültig ist
weil so wie es jetzt ist werden orders nur bis 0:00 ausgeführt danach nicht mehr


das ganze funzt so auch auf tickbasis aber siehe bild zu wenig daten um eine aussage zu treffen

gruß tom

@Tom,goso

Bei SL innerhalb einer Periode,egal welcher Time Frame, ist nur im Tick Chart exakt nachvollziehbar,welcher Level zuerst erreicht wurde. Das System müsste demzufolge auf Tick Basis berechnet und programmiert werden!Erstellt man das HS in der gleichen Komprimierung der Daten,in dem Fall Daily, läuft man Gefahr, ein sehr gutes oder sehr schlechtes System zu bekommen wobei keines der beiden korrekt ist! Es kommt zudem darauf an,welche Stopp-Hirachie in der Software programmiert wurde.

Wenn man die Handelsspanne des SL berechnet, könnte man mit 10,20,30 Tick Komprimierungen arbeiten. 3-5 Jahre Tick-Komprimierung zu bearbeiten erfordert sehr viel Rechenkapazität und lange Tickdaten- Historien.


@Tom

Kann deine Software 3 Jahre Tickdaten verarbeiten bzw. hat diese eine Festplatten-Datenbank oder werden die Daten gegachet? Falls sie in den Cash geladen werden ist ein Tickdaten Test über 3-5 Jahre sehr problematisch-wenn nicht sogar unmöglich!

Die Account-Größe kann man in der Demo frei wählen. Im Endeffekt spielt es aber keine Rolle.

Original von goso
Das ist der Code von SledgehammerInvers, oder?

Das funktioniert am Stundenchart sicher nicht, die Inversgeschichte spekuliert auf die kleinen Abpraller auf den Tagesextremen des Vortags.

@goso ist doch egal obich den std chart nehme habe ihm ja den befehl gegeben am vortages tief oder hoch zu handeln

gruß tom

@goso

hab euch das mal in einen code gepackt schaus dir mal an obs richtig ist
so wäre es nicht so überragend



der code

if time=210000 then
UP= DHigh(0)
down=DLow(0)
endif


//EnterLong
if time>210000 then
if low <= down +0.0003 then
buy 250000 shares at down +0.0003 limit
endif
endif
//EnterShort
if time>210000 then
if high >= up-0.0003 then
sellshort 250000 shares at up -0.0003 limit
endif
endif

gruß tom