Amibroker AFL

      Entferne mal den Mt4 Export Indikator aus dem Mt4 Chart (Ich hoffe, du hast ihn nur auf einem Chart (Paar ist egal) angewendet, denn er benötigt nur einen Chart nicht mehrere! Das könnte auch für deine Hänger verantwortlich sein, falls zutreffend). Dann nimm mal das MQ4 Skript im Anhang, schiebe es in den Ordner "Dein MetaTrader\experts\scripts", füge über den Metaeditor Paare hinzu, die du noch benötigst. Dann jedes Mal, wenn du einen Backfill benötigst, ziehst du im MT4 das Skript auf den Chart (egal welcher) oder einfach nur doppelklicken. Sollte schneller gehen als der Indikator. Nach dem Doppelklicken öffnet sich auch hier ein Fenster und du kannst dort die Startzeit eingeben. Im Gegensatz zum Indikator (den man nach dem Export manuell aus dem Chart entfernen muss) ist das Skript nur einmal aktiv. Das Format der csv Dateien ist das selbe wie das vom Export Indikator.
      Dateien

      Ich bastele gerade an einem neuen ChartTemplet. Das davor ist mir zu düster gewesen. Kannst ja mal rüberschauen. Hab bestimmt einige der Plot-Parameter weggelassen....

      P.S.
      Clue bei dem Templat ist, dass zuerst mit Plot ein CandleChart gezeichnet wird. Darüber wird dann per PlotOHLC der Kerzenbody (erneut) gelegt. Damit kann man den Schatten eine andere Farbe verpassen als der Body-Umrahmung. Wenn man aus dem Chart rauszoomt hat (Kerzen werden komprimiert) mich gestörte, dass alles irgend wann nur noch schwarz aussah. Jetzt sieht es deutlich differenzierter aus. Andere Farbe für PinBars habe ich natürlich übernommen...
      Dateien
      ich raube, also bin ich....

      oldschuren schrieb:

      Kleine Sache die mich stört, bei den FloatingCharts fehlt die Bezeichung über den TimeFrame, den man gerade gewählt hat. Ist aber nicht so tragisch, muß man sich halt was basteln...


      Timeframe steht doch oben links im Chart. Könntest ja das TF zusätzlich farblich hervorheben. Zusätzlich kannst du ja noch die Schriftgröße unter Tools-Preferences-Miscellaneous-Choose einstellen (ist dann natürlich global, nicht nur für die Titelleiste).



      Hier ein alternativer Preiscode. Mit der zusätzlichen GraphXspace-Funktion kann man den Chart noch stauchen und strecken. Geht natürlich auch über die Pfeiltasten in der Sidebar von AB, aber mit der Funktion kann man es genauer machen.

      Quellcode

      1. GraphXSpace = Param("GraphXSpace", 0, -50, 100, 1);
      2. SetChartOptions(0, chartShowArrows|chartShowDates);
      3. Colortitle = ParamColor("Color Title", colorGrey40);
      4. ColorTF = ParamColor("Color Timeframe", colorRed);
      5. _N(Title = StrFormat(EncodeColor(Colortitle) + "{{NAME}} - " + EncodeColor(ColorTF) + Interval(2) + EncodeColor(Colortitle)
      6. + " - " + Date() + " - Open=%g, Hi=%g, Lo=%g, Close=%g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
      7. Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorGrey40 ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );


      trash schrieb:

      Vor dem Import sollten die zu importierenden Ticker unbedingt erst angelegt werden, hatte ich ja im Thread erklärt. Sonst wird nicht aktualisiert.


      Hier war der allererste Import nach Erstellung der Database gemeint. Bei allen weiteren Backfills natürlich nicht notwendig, denn dann sind ja die Ticker schon vorhanden.

      Vikke schrieb:

      Noch mal eine Frage an die AB User: Ist es möglich Systeme/Bedingungen zu testen die gleichzeitig verschiedene Paare mit einbeziehen? Sozusagen Intermarket? Hat das schon jemand getestet?

      Wie zB. wenn EURUSD über Vortageshoch, dann short USDCHF oder so.

      Hallo, wie Oldschuren schrieb, ginge es wohl auch mit Foreign, aber ich würde SetForeign verwenden, u.a. ist es schneller, als mehrfach Foreign zu verwenden.

      Cerberus24 schrieb:

      2. Frage an trash: Ist die Erstellung einer API-Anbindung von AB an Oanda eigentlich sehr aufwändig? Es gibt ja im FX-Labs Einiges an Doku dazu. Meine diesbezüglichen Anfragen im AB-Yahoo-Board waren leider erfolg(antwort)los.

      MFG

      Cerberus24

      Ich habe mich mit dem Herstellen einer Verbindung zwischen AB und O. API noch nicht beschäftigt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für einen Programmierunerfahrenen aufwändiger (oder gar unlösbar) ist als für einen codenden Michelangelo. ;) freelancer.com etc?

      Vikke schrieb:

      Also so wie ich das bisher verstanden habe, muss man jedes Symbol für einen RT Update separat per Import ASCII anklicken oder geht das auch als Basket?

      Ich beziehe mich hiebei auf Trashs Post 74.
      Amibroker AFL

      Wäre jetzt nicht die beste Lösung, vor allem wenn ich mir vorstelle das ich das dann für 20 Währungspaare einzeln jeden morgen machen muss.

      Natürlich kannst du alle Dateien auf einmal importieren, wenn du vom DDE Plugin sprachst (für das IAB Plugin brauchst du das nicht tun. Dazu hat ja cav. erklärt, wie es backgefillt wird). Entweder manuell oder per Skript. Manuell machst du das einfach so, dass du auf Import Ascii klickst (das Anlegen einer Formatdatei hatte ich ja in Posting 74 erklärt), die bspw automatisch exportierten MT4 csv Dateien alle markierst und dann auf "Öffnen" klickst. img821.imageshack.us/img821/7869/importl.png Vor dem Import sollten die zu importierenden Ticker unbedingt erst angelegt werden, hatte ich ja im Thread erklärt. Sonst wird nicht aktualisiert.

      Auf der anderen Seite gibt es ja die Methode des Importes über Skript, bei der man nur über einen "Tools>Import" Klick backfillen braucht -> Amibroker AFL Die Startzeit der Exportdaten im MT4 Export Indikator würde ich, wie schon erwähnt, immer so kurz wie nötig halten, vor allem wenn mehrere Ticker involviert sind.

      Vikke schrieb:

      Trashs Indy nimmt jeden Montag falsche Werte für High/Low an. Ist es irgendwie möglich die Daten vom Sonntag nicht einrechnen zu lassen? Vielleicht mit einer Starttime? Eleganter wäre natürlich die Daten schon vorher mit dem Backfill Script auszusortieren.

      Das Einfachste ist es, das zu verwenden, was bereits im Code vorhanden ist. ;) Da in deinem Beispielfall Samstag- und Sonntagdaten vorhanden sind, müsstest du montags auf 3 stellen. Die Funktion Param in einem Code sagt immer aus, dass es etwas einzugeben/einzustellen gibt.
      Bilder

      • HighLow.png

        15,55 kB, 778×281, 185 mal angesehen

      Also das mit dem Floating Chart ist ja echt der Hammer,

      Mit MultiCore-Unterstützung läuft das auch alles flüssig... Kleine Sache die mich stört, bei den FloatingCharts fehlt die Bezeichung über den TimeFrame, den man gerade gewählt hat. Ist aber nicht so tragisch, muß man sich halt was basteln...
      ich raube, also bin ich....

      Also das mit dem Floating Chart ist ja echt der Hammer, ganz besonders die automatische Größenanpassungen bei mehreren Charts in einem "Fremdmonitor" ist beeindruckend, nie mehr wieder mit dem Lineal die Größen anpassen :D Dazu noch Intervall/Symbollink - wie ich das vermisst habe:)

      Trashs Indy nimmt jeden Montag falsche Werte für High/Low an. Ist es irgendwie möglich die Daten vom Sonntag nicht einrechnen zu lassen? Vielleicht mit einer Starttime? Eleganter wäre natürlich die Daten schon vorher mit dem Backfill Script auszusortieren.

      Quellcode

      1. _SECTION_BEGIN( "daily high low" );
      2. Plot(Close, "", colorDefault, GetPriceStyle());
      3. Daba = Param("Days Back", 1, 1, 10,1);
      4. per = inDaily;
      5. H0 = SelectedValue(TimeFrameGetPrice("H", per, 0));
      6. L0 = SelectedValue(TimeFrameGetPrice("L", per, 0));
      7. H1 = SelectedValue(TimeFrameGetPrice("H", per, -Daba));
      8. L1 = SelectedValue(TimeFrameGetPrice("L", per, -Daba));
      9. Day0 = Day();
      10. H0 = H0 * (Day0 == LastValue(Day0));
      11. H0 = IIf(H0, H0, Null);
      12. L0 = L0 * (Day0 == LastValue(Day0));
      13. L0 = IIf(L0, L0, Null);
      14. H1 = H1 * (Day0 == LastValue(Day0));
      15. H1 = IIf(H1, H1, Null);
      16. L1 = L1 * (Day0 == LastValue(Day0));
      17. L1 = IIf(L1, L1, Null);
      18. if(Interval() >= 86400){ //don't plot in daily
      19. H0 = 0;
      20. L0 = 0;
      21. L1 = 0;
      22. H1 = 0;}
      23. else{
      24. Plot(H0, "High of today", colorGreen, styleDashed|styleNoRescale);
      25. Plot(L0, "Low of today", colorRed, styleDashed|styleNoRescale);
      26. Plot(H1, "High of prev day", colorPaleGreen, styleDashed|styleNoRescale);
      27. Plot(L1, "Low of prev day", colorOrange, styleDashed|styleNoRescale);}
      28. _SECTION_END();

      Hi Vikke,

      Wollte dich mal was über GFT fragen. Die Spreads sehen ja sehr günstig aus. Wie hoch ist denn der durchschnittliche EURUSD Spread?

      Aussagen kann ich nur zu FxFlat treffen. Wird wohl bei allen GFT-Ablegern ähnlich sein:
      Spread ist in der meisten Zeit des Tages fix bei 2 Pips. Selten ist er auch mal bei 1 Pip. Merkwürdiger Weise habe ich das nach Eröffnung der amerikanischen Börsen gesehen, obwohl ich finde, dass die Fluktuationen dann am größten sind. Wie auch immer, FxFlat gibt ein Spreadspanne im Euro von 1 - 3 Pips Spread an. Kann mich jetzt nicht errinnern mal 3 Pip gesehen zu haben. Kannst somit schon von 2 Pips ausgehen. Vorteil ist, man wird nicht von einer Spreadauswertung überrascht. Im schlimmsten Fall kommt man wg. Requotes nicht in den Trade rein. Damit kann ich aber sehr gut leben. Problem könnte die Einführung von Metatrader bei GFT werden. Habe so meine Befürchtungen, dass sich die Qualität der Kurse verändern wird. Da gibt’s einen Haufen sehr gute EAs und wer will sich schon die Wurst von der Stulle nehmen lassen...

      Gehst Du da direkt über AB rein oder machst du das über deren Handelplattform?

      Ich gehe meine Trades über die WebVersion von FxFlat ein. Bietet wenig Komfort, hat aber seine Gründe warum ich sie verwende. Leider gibt’s nur eine BrokerAnbindung von AB zu InteractivBrokers. IB nutze ich für die Kursversorgung, für mehr aber auch nicht. Ist nicht so performant. Sinnvoll währe bei vielen Basiswerten einen externen Kursdatenanbieter zu wählen, was jedoch auch eine Frage des Kosten-Nutzen-Verhältnisses ist. Um eine Handvoll Basiswerte zu beobachten reicht IB aus.

      Du analysierst deine Trades in AB, welchen Vorteil hat AB hierbei? Kannst Du mal ein Beispiel zeigen?

      Mit dem besagten Script kannst Du dir die Trades im Chart anzeigen lassen. Wenn man sich eingefuchst hat, geht das ziemlich schnell von der Hand. Kleines Tool, Script Makro (ect) für die Formatierung der Tradestatistik des jeweiligen Brokers in das verlangte Format sollte man sich schon basteln. Das ständig per Hand zusammen zu stricken währe auf Dauer zu mühselig.

      Du analysierst deine Trades in AB, welchen Vorteil hat AB hierbei? Kannst Du mal ein Beispiel zeigen?

      Da gibt’s ja nicht so viele Lösungen, bei denen man die Trades noch mal im Chart anzeigen lassen kann. Klar Metatrader ist einer. Jedoch kann man sich nur die Trades anzeigen lassen, die man auch über diesen Broker getätigt hat. Mit dem Script steht es einem frei, aus welcher Quelle die Tradedaten stammen und welchen DataFeed man verwendet. Muss ja nur halbwegs passen. Auf den Punkt/Pip kommt es ja selten an, abgesehen von Aktien... :)

      Hoffe das hilft weiter...
      Gruß
      OS
      ich raube, also bin ich....

      Hi Old,

      Handele ja quasi über GFT. Da sind die Trades ja um eine Stunde geshiftet. In PHP hab ich mir noch ein Script gebastelt, dass mir die Tradehistorie formatiert und gleich für AFL aufbereitet. Klappt super... Endlich kann ich meine Trades analysieren. Ging mir vorher ziemlich auf den Sender. Immer rumsuchen und makieren hat ewig gedauert...


      Wollte dich mal was über GFT fragen. Die Spreads sehen ja sehr günstig aus. Wie hoch ist denn der durchschnittliche EURUSD Spread? Gehst Du da direkt über AB rein oder machst du das über deren Handelplattform?

      Du analysierst deine Trades in AB, welchen Vorteil hat AB hierbei? Kannst Du mal ein Beispiel zeigen?

      Gruss
      V i k k e