Amibroker AFL

      Goso, es gibt auch eine MT4 Bridge eines Ab Users, in der Amibroker Yahoo Groups Files Sektion zu finden. Das hat auch einen Auto Backfill. Würde aber lieber das Plug-in verwenden. Sicher ist sicher. Außerdem kann man mit der Bridge die GetRTData Funktionen nicht nutzen bzw diese funktionieren damit nicht.

      Wer Lust hat und den 3D Viewer noch nie verwendet hat... ich habe mal Peganuss' Strong Bar Strategie als Bsp. genommen und davon 17 Bsp. CSV Dateien hochgeladen (erstellt durch Optimierung-Prozess), mit denen man 3D Graphen betrachten kann.

      Bsp.


      Das Aufrufen geht entweder über AB (im AA Fenster nach einer selbst durchgeführten Optimierung) oder man geht in den Ordner von AB und ruft dort die Datei O3G.exe (3D Graph Viewer) auf (auch mehrere Instanzen gleichzeitig möglich). Danach klickt man oben links auf öffnen und ruft die jeweilige csv Datei auf. Die Graphen lassen sich nach allen Richtungen drehen als auch zoomen und Sonstiges. Drehen läßt es sich entweder im Fenster über die Buttons der Toolbar als auch wenn man der Box mit der Maus einen Schubs gibt. Tasten auf der Tastatur u.a. mit Pfeiltasten, +, -, 2, 3, 4, 6, 8, 9, Bild auf, Bild ab.

      Noch was Allg., wenn man nach der Optimierung eines eigenen Systems den 3D Graphen eines anderen Kriteriums als den des Standards CAR/MDD betrachten will, dann einfach im AA Fenster eine andere Spalte anklicken und dann den 3D Viewer erneut aufrufen. Die jeweilige optmize.csv befindet sich immer im AB Ordner (wenn man sie kopieren und abspeichern möchte). Im Custom Backtester kann man noch eigene Kriterien hinzufügen (die Csv Dateien, bei denen trash dahinter steht, sind z.B. von mir hinzugefügte). Wie man das macht steht hier CBT

      PS: Den 3D Viewer kann man sich auch als Button mit auf die AB Toolbar holen (über Customize). Wie das geht, habe ich ja im Thread auch schon gezeigt.
      Dateien

      • Peganuss 3D.zip

        (140,27 kB, 169 mal heruntergeladen, zuletzt: )

      archie schrieb:

      Wie wäre es mit Efficiency Ratio?
      ER = (C -Cn) / [ABS (C-C1) + ABS (C1-C2) + ABS (C2-C3)….]

      C= Close heute, C1 = Close gestern, …… Cn = Close vor n Perioden


      Quellcode

      1. Periods = Param ("Periods", 10, 1, 300, 1);
      2. C0 = C;
      3. ER = (abs(C0 - Ref(C0, -Periods)))/(Sum(abs(C0 - Ref(C0, -1)), Periods));
      5. Plot(ER, _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color ER", colorCycle ), ParamStyle("Style ER"));
      6. Plot(0.5,"", colorLightGrey , styleLine | styleThick | styleNoLabel);

      Jungs, das ist ja alles durchaus interessant, aber kurze Frage... hat das noch etwas mit dem Thema des Threads zu tun (ohne dabei als Forenspießer zu klingen)? Willst du das für Amibroker programmieren oder für Mt4 oder allg.?

      Ansonsten wie wäre es bspw mit der LL, LH bzw HL, HH Methode? Je mehr Wechsel von LL-LH zu HL-HH und umgekehrt, um so choppiger. In deinem ersten Chart hält ja LL-LH mehrere Monate an bis es zum ersten Wechsel und nach diesem durch erneuten Wechsel zum Fortführen des ursprüngl Trendes kommt, während es im zweiten Chart häufigere Wechsel gibt.

      Hallo cav

      Optisch nicht schlecht aber hilft mir nicht weiter da man daraus keine Systematisch Mathematische Regel ableiten kann mir geht es darum einen Filter (Algo) zu haben der Praktisch die Trendgüte also Beständigkeit greifbar bzw messbar macht. Dennoch danke ich dir für deine mühe.

      LG ST

      @ systemtrader,
      eine ,einfache, Idee wäre MA's zu verwenden, könntest du dann beispielsweise mit der Dow Theorie verbinden.

      Bsp.
      200er = Primärtrend
      50er = Sekundärtrend
      20er = Tertiärtrend

      Falls in der gewünschten Betrachtungsperiode alle MA's in die selbe Richtung zeigen und "offen" sind und je seltener der Primär bzw. Sekundärtrend tangiert wird desto stärker ist der Trend.

      Hi archie

      Sicher nicht unrecht aber bedenke das Seitwärtsbewegung auch ein Trend ist wenn ich nun z.b den USD/CAD dazu nehme haben wir einen Sauberren deutlichen Short Trend der aber ähnlich Sauber geht wie der erste chart von unten. Denn hab ich in den Letzten Monaten fast ausschließlich gehandelt ;)


      LG ST

      systemtrader schrieb:

      ...in dem einen sieht man einen schönen Sauberen und glatten Trend bei dem anderen Bild sieht man das der Trend nicht stabil und unruhig verlauft.

      Im ersten Bild sieht es zwar glatter und "einfacher" aus, über ziemlich lange Zeit liegt aber eher eine Seitwärtsphase vor.

      Das zweite Bild zeigt die typischen Impuls- und Korrekturwellen, die den Trend immer wieder aufs neue bestätigen.

      Hallo

      Danke Fish für deinen Einwand hier mal 2 Bilder in dem einen sieht man einen schönen Sauberen und glatten Trend bei dem anderen Bild sieht man das der Trend nicht stabil und unruhig verlauft.



      Mir geht es darum Märkte wie im ersten Bild Mathematisch von den unsauberen wie im 2 Bild zu unterscheiden.

      LG ST

      goso schrieb:

      Da bin ich auf die Antwort gespannt,


      Ich auch.
      Insbesondere müsste man ja auch klären, was ist ein "sauberer Trend" was ein "unsauberer Trend" was ist ein Trend überhaubt. Was ist ein "glatter Trendverlauf" etc..

      Man geht ständig mit diesen Begriffen um und jeder hat auch eine Vorstellung davon. Aber eine genaue Definition im mathematischen Sinne wäre schon hilfreich und würde viele Widersprüche bereinigen.
      "Erfahrung ist das, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du willst." Randy Pausch

      Hallo PT


      Da du ja nun scheinbar ein Wandelndes Lexikon der TA und Algos bist würde ich mich freuen zu wissen ob du vielleicht eine Formel oder Idee hast wie man einen Sauberen Trend von unsauberen Trend Mathematisch unterscheiden kann in meinem fall suche ich nach Papieren die in einem möglickst glatten Trendverlauf haben. Uber deinen Rat wäre ich dankbar.

      LG ST