@wendling

Verwerfen würde ich das System trotzdem nicht. Es müßte ja trotz allem funktionieren. Ich könnte zumindest damit leben, falsch berechnete profitable Trigger zu benutzen :-).

Die Frage ist eigentlich nur, läuft es mit den "korrekten" Hi's und Low's evt. besser? Oder fallen wegen des inkorrekten Open sogar profitable Trades weg, weil eben der tatsächliche Open schon außerhalb der Trigger liegt und der Trade nicht gemacht werden kann.

Das recht schlimme Problem, was ich sehe ist, dass mir das System mit dem FTSE am besten gefällt, dieser aber scheinbar die größten Datenprobleme hat.

Übrigens auch beim Switch Long Short System beeinflußt der "falsche" Open die Trigger, wenn dieser Open gleichzeitig Hi oder Low ist.

Zu CMC kann ich nur sagen, dass es kaum realisierbar ist. Man muß jeden Tag Punkt 17:30 am Rechner oder wenigstens am Handy sein, um genau zu diesem Zeitpunkt den Verkauf durchzuführen. Kurze Zeit später hat man 4 Punkte Spread. Also da ist die Abrechnung bei Fin schon erstklassig. Bei CMC müßte man sich wahrscheinlich auf das ursprüngliche SwitchSystem einlassen. Problematisch ist aber wieder, dass die Trigger nur in der Haupthandelszeit gelten und nicht über den ganzen Zeitraum den CMC im FTSE anbietet.

Tory

@tory @american,

Die Bedenken hatte ich schon vor einigen Wochen angemeldet. Ich bin durch diverse Datenanbieter durchgestiefelt und habe fast überall andere Kurse beim FTSE aufgefunden, SP und DAX scheinen in aller Regel in Ordnung zu sein.

Ein weit schwerwiegenderes Problem ist aber die Umsetzung. Xaron handelt sein System über Finspreads, die Kurse hier unterscheiden sich zu denen von CMC teilweise um Welten. Fast täglich ergeben sich Highs und Lows, die 2-4 Punkte über oder unter den Testdaten liegen.

Für diejenigen, die es über CMC umsetzen wollen, sieht es schlecht aus. Finspreads hat auch 'eigene' Kurse.

Auf den Russell 2000 getestet ergab sich ein gutes Ergebnis. Leider auch hier nicht umsetzbar via CMC.

Diejenigen, die sich beim Traden rein am Chart von CMC ausrichten, oder mittelfristiges Swingtrading machen, wird das kaum stören, bei einem System, dass auf festgelegte Open-basierte Entries setzt, wird es auf Dauer nicht funktionieren.

Das Manko am Open hat Xaron evtl. nicht bedacht, weil er das System zu Beginn des Threads als Switch-Long-Short traden wollte, wobei das Open dann keine Rolle spielt.

Schade ! Denn in sich ist das alles sehr stimmig. Klar definierte Risikobegrenzung etc.

Nebenbei: Kurz vor 22 Uhr eben; CMC machte eine Taxierung des DAX, Finspreads in der selben Zeit 8 (!!)

Gruß wendling

@xaron
aus torys posting entnehme ich, daß Du die Kurse von Yahoo verwendest? Probiere es doch mal mit Visual Chart absolut kostenlos EOD mit intraday Daten unter visualchart.com. Ist hoffentlich nur geringfügig off-topic. Will damit keinesfalls eine Diskussion über kostenlose Datenanbieter und Chartsoftware anstoßen.

Gruß

american

Ich hätte da mal ne kleine Kritik an den Yahoo Kursen:

Es stimmt ausnahmslos der Schlusskurs mit dem Open überein. Das kann nicht sein, bei einem Markt der 17:30 Uhr schließt, so viel sollte klar sein. Da der Close ja stimmt -> siehe Abrechnungen, wird wohl der Open falsch sein.

Da wir nicht mit dem Open rechnen, könnte uns das alles am A... vorbei gehen, aber der Open Kurs beeinflusst Hi und Low bei Yahoo und damit doch die Trigger. Bei einem "falschen" Hi oder Low eben 3 Tage. Auch dient ja der Open im Backtesting dazu abzuschätzen, ob an dem Tag gehandelt wird oder nicht, also ob der Open innerhalb der Trigger liegt oder nicht. Hier kommt es auf jeden Fall zu Verfälschungen im Backtest.

Deshalb hab ich mit Onvista andere Ergebnisse für die Trigger als mit Yahoo, denn bei Onvista weichen Open und Close voneinander ab und erscheinen mir deshalb korrekter. Der Close stimmt mit dem Close der Yahoo Daten überein, nur sind Hi und Low des Folgetages nicht mehr abhängig vom Close des Vortages.

Onvista praktiziert das auch erst seit ca. 1,5 Jahren, aber das sollte schon einen einigermaßen sinnvollen Vergleich der beiden Methoden ergeben.

Auch habe ich die FTSE-Future-Kurse der letzten 3 Monate und werde die mal mit den Onvistakursen vergleichen. Zu den Yahoo-Kursen passen Hi und Low auf jeden Fall nicht und damit auch nicht die Trigger.

Ich halte euch auf dem laufenden, sobald ich entsprechende Ergebnisse habe.

Tory

Da nicht für!!!

Wir hatten schon vor ein paar Wochen die Diskussion gehabt, wie Dein System aussehen würde, wenn man einen TS mit reinnehmen würde.
Leider hatte ich in den vergangenen drei Wochen keine Zeit den Markt wirklich gut zu verfolgen.
Immerhin bist Du mit Deinem Konto wieder leicht im Plus. Lass das System weiterlaufen. Ausser Rammstein steigt mit diesem System ein, dann sollten wir alle ganz schnell die Finger davon lassen

Wenn ich an dieser Stelle noch einmal meinen Senf dazugeben darf:
Dein System macht doch einen sehr robusten Eindruck. Auch wenn wir in den vergangenen Wochen einen leichten Drawdown hatten.

Nochmals Hut ab!

hi tory,

aussagekräftiger ist immer noch der s&p500. dort spielen die big player. hält man sich an diesen indizes kann eigentlich nix schief gehen.

viele grüße stadinski

Original von Stadinski
Hi Xaron,

einen Monat mußt du noch mit Seitwärts, bzw. mit down rechnen. Dann sollte dein System wieder gut laufen. Ich sage nur Oktober bis März.

lg Stadinski

Schaut man sich die FTSE-Equity an, müßte es schon bald wieder hoch gehen. Da hatten wir jetzt einen 300 Punkte Rücklauf. Etwa 400 Punkte ist der historisch höchste DD. Viel sollte nicht mehr kommen. Ich drücke euch (und mir) zumindest die Daumen.

Tory

hi xaron,

schade das du nicht am 1. Mai angefangen hast...dann wären die paar pünktchen im down ziemlich egal...hehehe

viel glück weiterhin.

lg stadinski

Hi Xaron,

einen Monat mußt du noch mit Seitwärts, bzw. mit down rechnen. Dann sollte dein System wieder gut laufen. Ich sage nur Oktober bis März.

lg Stadinski