Einfaches Pivot-Trigger-System

Hallo goso,

mir reichen die EOD-Daten (also Open, High, Low, Close).

EDIT: Danke!

Gruß - Xaron

Hi tory,

das kann ich gerne machen. Ich hoffe nur, dass ich auch mal einen Negativ-Trade "verpasse".
Außerdem führe ich auch eine Liste, die die realen Abweichungen vom theoretischen Ergebnis aufzeigen. Die Abweichungen sind teilweise 0, teilweise auch recht groß. Mit den Yahoo-Daten z.B. wurde mir gestern ein Gewinn von 29,35 Euro angezeigt. Real waren es aber 39,00 Euro. Beim Trade davor (S&P 500) war es umgekehrt. Theoretisch waren es 11,36 Euro, real nur 7,50. Das führe ich darauf zurück, dass ich bei Yahoo nur Daten für den S&P 500 habe, real aber den S&P 500 Future handeln muss.

Gruß - Xaron

Hi,

gestern wurde in meinem System 1 Trade ausgeführt, den anderen (FTSE 100) habe ich aus zeitlichen Gründen verpasst, wären rund 70 Euro gewesen *grmpf*...:

S&P 500 Future
Short: 1260.5
Close: 1247.5
Ergebnis: 39,00 Euro


Historie FTSE 100

Konto: 985,40
G/V: -14,60 Euro
G/V: -1,46 %
Trades: 2
Pos. Trades: 1
Neg. Trades: 1
Trefferquote: 50,0 %

Historie S&P 500 Future

Konto: 1021,60
G/V: +21,60 Euro
G/V: +2,16 %
Trades: 5
Pos. Trades: 3
Neg. Trades: 2
Trefferquote: 60,0 %


Historie gesamt

Konto: 1007,00
G/V: +7,00 Euro
G/V: +0,70 %
Trades: 7
Pos. Trades: 4
Neg. Trades: 3
Trefferquote: 57,1 %


Und hier die Trigger für heute:

FTSE 100
Long: 5772,1
Short: 5699,4

S&P 500
Long: 1242,1 (Future ca. 8 Punkte höher!)
Short: 1226,4 (Future ca. 8 Punkte höher!)

Gruß - Xaron

Hi,

gestern wurde in meinem System 1 Trade ausgeführt:

S&P 500 Future
Short: 1270.8
Close: 1268.3
Ergebnis: 7,50 Euro


Historie FTSE 100

Konto: 985,40
G/V: -14,60 Euro
G/V: -1,46 %
Trades: 2
Pos. Trades: 1
Neg. Trades: 1
Trefferquote: 50,0 %

Historie S&P 500 Future

Konto: 982,60
G/V: -17,40 Euro
G/V: -1,74 %
Trades: 4
Pos. Trades: 2
Neg. Trades: 2
Trefferquote: 50,0 %


Historie gesamt

Konto: 968,00
G/V: -32,00 Euro
G/V: -3,20 %
Trades: 6
Pos. Trades: 3
Neg. Trades: 3
Trefferquote: 50,0 %


Und hier die Trigger für heute:

FTSE 100
Long: 5887,3
Short: 5836,0

Diesen Short-Einstieg habe ich heute früh leider verpasst aus zeitlichen Gründen...

S&P 500
Long: 1265,7 (Future ca. 8 Punkte höher!)
Short: 1252,5 (Future ca. 8 Punkte höher!)

Gruß - Xaron

Hi,

gestern wurden in meinem System 2 Trades ausgeführt:

FTSE 100
Short: 5866.4
Close: 5857.3
Ergebnis: 9,10 Euro

S&P 500 Future
Short: 1269.8
Close: 1280.1
Ergebnis: -30,90 Euro


Historie FTSE 100

Konto: 985,40
G/V: -14,60 Euro
G/V: -1,46 %
Trades: 2
Pos. Trades: 1
Neg. Trades: 1
Trefferquote: 50,0 %

Historie S&P 500 Future

Konto: 975,10
G/V: -24,90 Euro
G/V: -2,49 %
Trades: 3
Pos. Trades: 1
Neg. Trades: 2
Trefferquote: 33,3 %


Historie gesamt

Konto: 960,50
G/V: -39,50 Euro
G/V: -3,95 %
Trades: 5
Pos. Trades: 2
Neg. Trades: 3
Trefferquote: 40,0 %


Und hier die Trigger für heute:

FTSE 100
Long: 5879,2
Short: 5830,0

S&P 500
Long: 1274,7 (Future ca. 9 Punkte höher!)
Short: 1262,8 (Future ca. 9 Punkte höher!)

D.h. im FTSE 100 wird es heute wahrscheinlich keinen Trade geben, weil der vorbörsliche Kurs jetzt schon über dem Longtrigger liegt.

Gruß - Xaron

Hi,

gestern wurden in meinem System 2 Trades ausgeführt, leider beide negativ:

FTSE 100
Short: 5873.2
Close: 5896.9
Ergebnis: -23,70 Euro

S&P 500 Future
Long: 1278.1
Close: 1277.0
Ergebnis: -3,30 Euro


Historie FTSE 100

Konto: 976,30
G/V: -23,70 Euro
G/V: -2,37 %
Trades: 1
Pos. Trades: 0
Neg. Trades: 1
Trefferquote: 0,0 %

Historie S&P 500 Future

Konto: 1006,00
G/V: 6,00 Euro
G/V: 0,6 %
Trades: 2
Pos. Trades: 1
Neg. Trades: 1
Trefferquote: 50,0 %


Historie gesamt

Konto: 982,30
G/V: -17,70 Euro
G/V: -1,77 %
Trades: 3
Pos. Trades: 1
Neg. Trades: 2
Trefferquote: 33,0 %


Und hier die Trigger für heute:

FTSE 100
Long: 5922,4
Short: 5867,4

S&P 500
Long: 1271,2 (Future ca. 9 Punkte höher!)
Short: 1261,3 (Future ca. 9 Punkte höher!)

edit: Außerdem habe ich die Excel-Sheets aktualisiert. Man kann nun ein maximales Risiko in Prozent angeben. Danach wird die Positionsgröße berechnet. Setzt man dieses Risiko auf 0, wird weiterhin die feste Positionsgröße verwendet.

Gruß - Xaron

Und hier die Trigger für Montag:

S&P 500 Future
Long: 1278,5
Short: 1267,1

FTSE 100
Long: 5936,9
Short: 5874,2

Gruß - Xaron

Hi,

der erste Trade im S&P 500 wurde gestern ausgeführt:
Short zu 1278.1 mit 3 Euro/Punkt, Close zu 1275.0

Gewinn: 3.1 Punkte, das entspricht 9,30 Euro.

Historie

Konto: 1009,30
G/V: 9,30 Euro
G/V: 0,93 %
Trades: 1
Pos. Trades: 1
Neg. Trades: 0
Trefferquote: 100 %

Ich weiß, ausgehend von einem Startkapital von 1000 Euro mag das Harakiri sein. Aber irgendwie muss man ja am Anfang zu Potte kommen. Entweder konvergiert mein Konto sehr schnell gegen 0, oder es wird einigermaßen schnell anwachsen oder auch rumdümpeln, wir werden sehen...

Gruß - Xaron

Danke! Nochmal eine kleine Korrektur. Den S&P 500 werde ich mit 3 Euro/Punkt handeln, nicht mit 4.

Gruß - Xaron

Excel-Sheet für FTSE 100 Daily

Excel-Sheet für S&P 500 Daily

Danke goso!

Gruß - Xaron

Hmm... verstehe... Das erklärt es natürlich! Danke für die Info!

Gruß - Xaron

Wieso kann man seine eigenen Beiträge eigentlich nur innerhalb von 15 Minuten editieren? Ich hätte die Links gern auch ins erste Posting gestellt, um alles etwas übersichtlicher zu halten.

Die Trigger für den S&P liegen übrigens um genau 9 Punkte höher, weil ich dort den Future handle.

Ich werde den FTSE100 mit 1 Euro/Punkt handeln, den S&P500 mit 4 Euro/Punkt. Kleinsteinsatz also.

Gruß - Xaron

Hi, wie schon gesagt, werde ich jetzt ein modifiziertes System handeln. Und so sehen die Änderungen aus:

Die Trigger werden genauso berechnet wie oben angeführt, die Positionen werden aber zum Tagesende geschlossen! Desweiteren wird keine Long-Position eröffnet, wenn der Eröffnungskurs schon über dem Long-Trigger liegt und umgekehrt keine Short-Position, wenn der Eröffnungskurs unter dem Short-Trigger liegt. Stop Loss ist wie gehabt der jeweils andere Trigger.

Die Wahl fiel deshalb auf den FTSE100 und den S&P500, weil sich die beiden Indizes im Backtest ganz gut ergänzen. Verlustmonate des einen werden also durch den anderen kompensiert.

Interessanterweise bringt ein Take Profit Limit überhaupt nichts...

So sind die Ergebnisse des Backtestings für den Zeitraum vom 1.Januar 2000 - 6.Juli 2006:

FTSE 100 (Spread: 2 Punkte)
Gesamtergebnis (Punkte): 8570,13
Trades: 1109
Positive Trades: 636
Negative Trades: 473
Trefferquote: 57,35%
Größter Einzelgewinn (Punkte): 193,87
Größter Einzelverlust (Punkte): 187,50
Durchschnittlicher Gewinn: 34,22
Durchschnittlicher Verlust: 27,90
Maximaler Drawdown: 400,23
Profit-Faktor: 1,65

S&P 500 (Spread: 0,4 Punkte)
Gesamtergebnis (Punkte): 1332,92
Trades: 1048
Positive Trades: 580
Negative Trades: 468
Trefferquote: 55,34%
Größter Einzelgewinn (Punkte): 53,65
Größter Einzelverlust (Punkte): 37,78
Durchschnittlicher Gewinn: 7,96
Durchschnittlicher Verlust: 7,01
Maximaler Drawdown: 155,28
Profit-Faktor: 1,41

Excel-Sheet für FTSE 100

Excel-Sheet für S&P 500

Trigger für heute:

FTSE 100
Long: 5912,3
Short: 5854,2

S&P500
Long: 1279,8
Short: 1269,1

Gruß - Xaron

Ich bitte um Entschuldigung.

Ich habe jetzt den Entschluß gefasst, mit einer modifizierten Variante nochmal neu zu beginnen.

Der Grund: Ich habe bei Finspreads leider nicht die Möglichkeit eine Buy-Order aufzugeben, wenn ich schon eine Sell-Order am Laufen habe. Diese Buy-Order soll ja einfach die Sell-Order mit schließen können. Deshalb diese Krücke mit einerseits dem Rolling-S&P, andererseits mit dem September-Kontrakt. Zudem gibt es Rollover-Kosten, die ich vorher nicht berücksichtigt habe.

Deshalb werde ich jetzt die Daily-Variante benutzen, die im Prinzip genauso funktioniert, nur das die Positionen am Tagesende (automatisch) geschlossen werden.

Handeln werde ich den S&P-500 Future sowie den FTSE100.

Morgen geht's los.

Getradet wird real, was natürlich mehr oder weniger bitter für mich ausgehen kann. Ein angepasstes Excel-Sheet kommt morgen.