Einfaches Pivot-Trigger-System
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Original von chatterhand
Wenn das so weiter geht, handel ich auch noch danach, dann ist es aber wirklich zappenduster um das System bestellt.
hast du die gleiche erfahrung wie ich gemacht?
jedesmal wenn ich anfange ein bis dato erfolgreiches system zu handeln bricht es total ein.
dein neuer avatar ist doch einer von den zz top wenn mich nicht alles täuscht ? -
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Guten morgen!
Vielen Dank, chatterhand und wendling!
Moneymanagement gehört dazu, klar. Das möchte ich auch einführen, sobald es möglich ist. Sofern es noch dazu kommt. 
Ich habe jetzt in der Gesamtauswertung noch weitere Kennzahlen mit angegeben...
Gestern wurden 3 Trades ausgeführt:
DAX
Short: 5619.9
Close: 5640.0
Ergebnis: -20,10 Euro
FTSE 100
Short: 5875.0
Close: 5838.4
Ergebnis: +36,60 Euro
S&P 500 Future
Short: 1278.9
Close: 1287.2
Ergebnis: -24,90 Euro
Historie DAX
Konto: 449,50
G/V: +116,17 Euro
G/V: +34,85 %
Trades: 7
Pos. Trades: 5
Neg. Trades: 2
Trefferquote: 71,4 %
Historie FTSE 100
Konto: 541,33
G/V: +208,00 Euro
G/V: +62,40 %
Trades: 10
Pos. Trades: 7
Neg. Trades: 3
Trefferquote: 70.0 %
Historie S&P 500 Future
Konto: 481,83
G/V: +148,50 Euro
G/V: +44,55 %
Trades: 14
Pos. Trades: 9
Neg. Trades: 5
Trefferquote: 64,3 %
Historie gesamt
Konto: 1.472,67
G/V: +472,67 Euro
G/V: +47,27 %
Trades: 31
Pos. Trades: 21
Neg. Trades: 10
Trefferquote: 67,7 %
Max. Einzelgewinn: +85,70 Euro
Max. Einzelverlust: -57,10 Euro
Durchschn. Gewinn: +31,34 Euro
Durchschn. Verlust: -18,54 Euro
Max. Drawdown: -57,10 Euro
Profitfaktor: 3,55
Und hier die Trigger für heute:
DAX
Long: 5687,6
Short: 5594,7
FTSE 100
Long: 5879,0
Short: 5796,6
S&P 500
Long: 1287,8 (Future ca. 5 Punkte höher!)
Short: 1275,0 (Future ca. 5 Punkte höher!)
Gruß - Xaron -
Auf Futureskurse (FDAX u.a.) läuft das System überhaupt nicht. Einfach mal mit dem Script probieren.
Finspreads taxiert FTSE und SP500 wesentlich genauer am Kassakurs, stellt viel öfter Kurse. Im Dax ist es ähnlich, die Unterschiede aber nicht so groß. Das macht es etwas schwieriger, die Sache mit CMC umzusetzen, aber es ist nicht unmöglich.
Den Währungskurs bezieht Finspreads nicht mit ein. Dadurch verzerrt sich natürlich das Ergebnis.
Ohne ein zusätzliches MM und RM würde ich das System so nicht handeln, wobei sich die drei Indizes sehr gut zu hedgen scheinen.
>> Xaron 'brought the house down'....
gruß wendling -
@ Xaron
Wer weiß, ob es dann so gut laufen würde. Ein Signaldienstanbieter steht unter riesigem Druck, jedenfalls ein seriöser, den schwarzen Schafen ist sowieso alles egal.
Wenn das so weiter geht, handel ich auch noch danach, dann ist es aber wirklich zappenduster um das System bestellt. -
Mach keinen Scheiß!
Natürlich weiß niemand, ob es so weiter läuft. Immerhin bin ich mir bei Indizes wie dem Dax oder gerade auch dem S&P recht sicher, dass da Manipulationen sehr schwer sind.
Es gibt ja sicher Millionen unterschiedlicher funktionierender Systeme, da macht es sicher nix aus, wenn wir ein paar Euro "abzweigen".
Letztlich sag ich mir ja auch: Ein System ist nur so lange gut, wie es nur wenige handeln.
Hmm... vielleicht hätte ich einfach Geld für die Signale nehmen sollen anstatt sie hier zu veröffentlichen - ich Depp.
Gruß - Xaron -
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@rammstein: Bei Finspreads wird alles in Euro abgerechnet, egal welches Underlying man nimmt.
@tory: Im Backtesting verwerfe ich solche Tage, in denen der Eröffnungskurs schon außerhalb der Range liegt, völlig. Die Stopbuy-Order einfach in eine Limitorder umzuwandeln hab ich mir auch schon überlegt. Allerdings gibt es ja die Chance, dass es doch weiter in Richtung Süden geht, wie heute z.B...
Letztlich zählt einiges an Glück dazu, das stimmt. Mal gucken wie das langfristig läuft. Wegen Deinem verpassten Longeinstieg: Das kann ich gut nachvollziehen, so ist das halt...
Gruß - Xaron -
Und ich dachte du wandelst die Stopbuy Order in eine Limitorder um und kaufst sobald dein Triggerkurs erreicht ist. Aber nun hab ich es verstanden. Es ist nur schade, dass man sowas natürlich nicht backtesten kann. Zumindest nicht mit EOD Kursen.
Naja ein bischen Dusel gehört halt dazu. Ich hab z.B. bei meiner Strategie auf den GBL herausgefunden, dass donnerstags die Longs über 2 Jahre überhaupt nicht laufen, währenddessen alle anderen Tage long und short gut laufen. Nun lasse ich seit heute den Longtrigger Donnerstags raus und verpasse 120 pips. Soviel zu Backtest kontra Dusel
Tory -
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Nein, bin short. Ich schrieb weiter unten schon:
Der Eröffnungskurs des Dax lag heute bei Finspreads über dem Longtrigger (bei 5695.0). Deshalb habe ich, getreu meiner (erweiterten) Regeln erst gewartet, bis der Dax wieder innerhalb der Range war und dann die Orders eingegeben.
Gruß - Xaron -
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Nach dem ersten größeren Minus gestern (und dem größten Einzelverlust überhaupt bisher), scheint es heute wieder besser zu laufen:
@tory: Das ist in der Tat ein Problem. So gab es beim S&P z.B. eine Verlustserie von 6 Monaten(!) hintereinander 1999. Sowas muss man psychisch erstmal durchstehen. Auch deshalb handle ich 3 Underlyings parallel, weil dieser Verlust damals ausgeglichen worden wäre.
Gruß - Xaron -
Original von zimmhu
Sie können zwischen 8 und 22 Uhr bei CMC die hier so beliebten CFD auf den Dax handeln, ab 1€ pro Punkt, getaxt auf den FDax.
Das ist zwar richtig, aber ich bin nicht besonders zuverlässig bei der Eingabe der Trigger. Das heißt im wesentlichen, ich würde nach 3 schlechten Tagen am 4. keine Trigger eingeben wollen und damit den guten Tag verpassen. Es müßte also schon was automatisches her. Und CMC hat leider keine API.
Tory -
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Original von tory
@zimmhu
Ich würde das auch am liebsten mit dem FDAX traden. Die langfristigen Kurven von Stadinski sehen zu "verführerisch" aus. Aber man bräuchte ja mindestens den 25fachen Einsatz von Xaron also 25000 Euro und das Risiko per Trade wäre trotzdem noch viel zu hoch. Also scheidet die Gebühren und Spread sparende Variante doch aus...
Tory
Sie können zwischen 8 und 22 Uhr bei CMC die hier so beliebten CFD auf den Dax handeln, ab 1€ pro Punkt, getaxt auf den FDax.Eine geistreiche Redensart besagt gar nichts! -
Der FTSE100 wird ab 9:00 Uhr deutscher Zeit gehandelt (bis 17:30).
Die Grafiken sind in den Excel-Sheets als Charts mit enthalten.
Der Eröffnungskurs des Dax lag heute bei Finspreads über dem Longtrigger (bei 5695.0). Deshalb habe ich, getreu meiner (erweiterten) Regeln erst gewartet, bis der Dax wieder innerhalb der Range war und dann die Orders eingegeben.
Allerdings gebe ich zu, dass diese Verfahrensweise etwas wackelig ist. Wie und ob das real Vorteile oder auch Nachteile bringt, wird sich dann noch zeigen. So ganz ist die Theorie eben leider nicht mit der Praxis vereinbar.
Gruß - Xaron -
In diesem Fall verbiete ich Dir, dieses System zu handeln. -
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