Einfaches Pivot-Trigger-System

      Wie schätzt du denn ein, ob der open innerhalb der Trigger oder außerhalb liegt. Also ob du Limits eingibst oder nicht? Hatte damit heute morgen geringfügig Probleme. Eigentlich war alles klar gemäß der Vorbörse, aber 9 Uhr ging es rapide abwärz und bei CMC kann man keine Stpbuy Order eingeben, wenn der Kurs näher als 8 Punkte dran ist. Und eh ich auf Market gewechselt bin lief mir der Kurs schon fast davon.

      Eigentlich ist es nicht so schlimm, wenn der Kurs noch ziemlich in der Nähe ist, dann ist die Slippage nicht so riesig und man kommt halt zum Open rein. Woran orientierst du dich da? Gibst du die Order erst nach der Eröffnung ein?

      Tory

      @tory: Genau, ich handle die beiden Trigger als OCO-Orders. Darauf ist auch das Backtesting ausgelegt! Anders geht das ja bei Daily-Kursen auch nicht, weil ich ja nicht weiß, welcher Trigger zuerst erreicht wurde. Deshalb sind solche Tage im Backtesting grundsätzlich negativ, weil es keine Rolle gespielt hätte, ob man nun zuerst Long oder zuerst Short gegangen wäre. Ausgestoppt wäre man in jedem Fall geworden.

      Gegenorders funktionieren bei Fin ja leider nicht, weswegen ich auch das längerfristige System nicht handle. Es ist also wirklich ein Set-and-forget. :)

      Mit dem S&P hast Du recht. Er gleicht die anderen Indizes oft wunderbar aus. ;) Im übrigen werde ich auf euch hören und ihn doch mit 3 Euro/Punkt weitertraden, bis mal was zusammen ist. ;)

      Heute läuft's ja ganz gut bis jetzt. :)

      Gruß - Xaron

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Xaron“ ()

      Ich glaube ich stell mich etwas dusselig an. Hab immer gedacht, dass beide Trigger immer auch neue Positionen eröffnen. Hab schon überlegt, wie du das bei Fin hinbekommst, denn wenn eine Order raus ist muß man ja ne doppelte GegenOrder einstellen. Ich war dann gestern Nachmittag im Fotsie long ab 5844 und bin bei CMC zu 5860 genau um 17:29 rausgegangen. Ab 17:30 gabs dann den 4er Spread.

      Also so wie du die Orders eingibst ist es wirklich set-and-forget und ich hab mir wieder zu viel Arbeit gemacht. Aber es gab gestern zumindest 15 Punkte dafür. Ich halte aber das Risiko auf einen Rangetag hereinzufallen für größer und gestern war es ja auch so, nur eben erst nach 17:30. Deshalb vermute ich, dass deine Variante besser laufen sollte. Ich hoffe nur dass das Backtesting entsprechend programmiert ist (konnte ich mir noch nicht ansehen).

      Und übrigens so schlecht läuft der S&P nicht. Man darf nicht vergessen, dass der geringere Margin hat und man die erzielten Punkte ggü dem DAX oder Fotsie mit Faktor 4 multiplizieren müßte. Und das ist dann schon ein ordentliches Sümmchen, nur eben nicht so megakonstant und deshalb zur Diversifikation und ehr nicht zum alleinigen Handel geeignet.

      Tory

      Guten morgen!

      @wendling: Nein, das geht bei Finspreads unerklärlicherweise wirklich nicht!

      Gestern ist praktisch der Worst Case aufgetreten, beide Trigger wurden im Dax und FTSE 100 erreicht. Im S&P 500 übrigens auch, aber da blieb mir der Verlusttrade erspart, weil der Eröffnungskurs über dem Longtrigger lag und in der ersten Handelsstunde auch nicht in die Range zurückkehrte.

      2 Trades wurden ausgeführt:

      DAX
      Short: 5632.5
      Close: 5703.4
      Ergebnis: -70,90 Euro

      FTSE 100
      Short: 5784.4
      Close: 5844.4
      Ergebnis: -60,00 Euro



      Historie DAX

      Konto: 418,30
      G/V: +84,97 Euro
      G/V: +25,49 %
      Trades: 10
      Pos. Trades: 7
      Neg. Trades: 3
      Trefferquote: 70,0 %

      Historie FTSE 100

      Konto: 437,53
      G/V: +104,20 Euro
      G/V: +31,26 %
      Trades: 14
      Pos. Trades: 8
      Neg. Trades: 6
      Trefferquote: 57.1 %

      Historie S&P 500 Future

      Konto: 419,13
      G/V: +85,80 Euro
      G/V: +25,74 %
      Trades: 17
      Pos. Trades: 9
      Neg. Trades: 8
      Trefferquote: 52,9 %


      Historie gesamt

      Konto: 1.274,97
      G/V: +274,97 Euro
      G/V: +27,5 %
      Trades: 41
      Pos. Trades: 24
      Neg. Trades: 17
      Trefferquote: 58,5 %
      Max. Einzelgewinn: +85,70 Euro
      Max. Einzelverlust: -70,90 Euro
      Durchschn. Gewinn: +29,47 Euro
      Durchschn. Verlust: -25,42 Euro
      Max. Drawdown: -241,50 Euro
      Profitfaktor: 1,64


      Und hier die Trigger für heute:

      DAX
      Long: 5695,2
      Short: 5622,4

      FTSE 100
      Long: 5864,0
      Short: 5795,8

      S&P 500
      Long: 1274,3 (Future ca. 4 Punkte höher!)
      Short: 1261,0 (Future ca. 4 Punkte höher!)

      Gruß - Xaron

      @xaron

      Bzgl. Positionen halten:

      Wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du beim Halten der Position über Nacht bei einem Gegensignal drehen wollen.

      Sagen wir, du bist SHORT mit STAKE 3 im SP500 und bekommst bei 1285 ein LONG Signal. Dann könntest du doch theoretisch zur Eröffnung eine Stop Buy Order LONG bei 1285 mit STAKE 6 eingeben. Der SHORT wird dadurch glattgestellt und du bist mit STAKE 3 LONG bei 1285.

      Oder habe ich das falsch verstanden?

      Gruß wendling

      @xaron,

      ist die variante von der hier täglich die rede ist

      trigger habe ich vom ftse verwendet und den spread von 2 auf 0,5 punkte angepaßt

      vielleicht kannst du ja mal deine grafik über diesen zeitraum einstellen ?

      gruß rammstein

      spx kapitalkurve

      @xaron,

      die kapitalkurve vom spx sieht bei mir sehr holprig aus, ist das mit deinem test identisch grob betrachtet ?

      falls ja sollte man sich überlegen den einfach nicht zu handeln.
      Bilder

      • S&P 500 INDEX.png

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      RE: hi

      Original von tory
      Übrigens will ich vielleicht mal den Future vom FTSE traden. Dafür würde sich aber das System overnight besser anbieten glaube ich. Es war doch etwas profitabler, oder? Und die Ordereingabe wäre für mich auch einfacher. Deshalb warte ich noch auf deine Betrachtungen dazu. Eilt aber nicht.


      Das ist in der Tat noch etwas profitabler. Leider ist das für mich bei Finspreads so nicht handelbar, weil ich keine Gegenorders aufgeben kann, wenn ich schon in einer Richtung im Markt bin. :rolleyes:

      Die Trefferquote ist etwas geringer, der Profitfaktor etwas größer. Du kannst ja gern dieses Excel-Sheet hier nehmen und die Daten des FTSE dort reinkopieren.

      Gruß - Xaron

      RE: hi

      Die Ergebnisse seit deinem Start sind wirklich sensationell. Mehr Risiko würde ich dir auch keinesfalls raten. Es kommt wirklich darauf an den DD durchhalten zu können, denn das System ist wirklich Spitze. Hab noch nichts gesehen was durch alle Marktphasen hindurch über 10 Jahre so gut funktioniert.

      Nicht zu gierig werden. Denk an rammstein, chatterhand und mich. Wir sind dabei den DD einzuleiten :)

      Tory

      Übrigens will ich vielleicht mal den Future vom FTSE traden. Dafür würde sich aber das System overnight besser anbieten glaube ich. Es war doch etwas profitabler, oder? Und die Ordereingabe wäre für mich auch einfacher. Deshalb warte ich noch auf deine Betrachtungen dazu. Eilt aber nicht.

      RE: hi

      Da hast Du sicher recht. Das Problem ist ja, beim Dax und FTSE liegt das Risiko jetzt schon (noch) bei >= 5%. Ich dachte mir, wenn schon dort das Risiko so hoch liegt, und alle 3 Indizies einigermaßen gleich gut performen, kann ich auch bei allen das gleiche Risiko eingehen. Hmm...

      Gruß - Xaron