250 Pkt. weg., wenns kracht, helfen stopps eh nicht. da kann man nur froh sein, wenn man nur mit 5 % investiert ist.

Vor 7694 wäre ich mit Long noch vorsichtig.

Lehmann

wo setzt du Stopp auf Tag?

Heute megageiler Longeinstieg auf Tagesbasis.

Original von franz777

Original von U_2
@Franz

Schön gezeichnet aber real sind die Signallinien in Bezug auf Regeln und Entry Zeitpunkt 1:1 nicht handelbar! Mit welcher Methode wurde der RSI geglättet und wann erfolgt der Ausstieg?

Nicht meine Regeln, und ich handle auch nicht danach, denn ich habe meine Positionen selten länger offen, als 1 Stunde.

Das System kommt von einem Japaner, der inzwischen angeblich wegen Reichtums geschlossen ist und wurde mit großem Erfolg auf den NDX100 angewandt. Wer sich dafür interessiert kann die Regeln hier nachlesen und sich selbst ein entsprechendes System für den Dax bauen:

Signal:
Buy the Nasdaq 100 Trust (QQQ) when the 5-day Relative Strength Index (RSI) closes below 30.0.
Sell the Nasdaq 100 Trust (QQQ) when the 5-day Relative Strength Index (RSI) closes above 50.0.

Assumptions:
The Nasdaq 100 Trust is purchased during after-hours trading on the day the RSI buy signal is generated.
The Nasdaq 100 Trust is sold during after-hours trading on the day the RSI sell signal is generated.
The purchase price of the Nasdaq 100 Trust is equivalent to 2.5% of the closing value of the Nasdaq 100 Index (NDX).
Total proceeds from one trade are reinvested into the following trade.


The 5-day RSI strategy has a tendency to underperform the buy-and-hold strategy when the market is strong and outperform when the market is weak, and it's best used as a way to supplement/hedge existing investment income. Commissions and SEC fees were not included in the calculations. Past performance is not necessarily an indication of future performance. This page is intended for informational purposes only.

Richtigstellung:
Falls den QQQ jemand unter diesem Namen sucht wird er nicht fündig. Er heißt nun QQQQ aus 3 mach 4 "Q's".

Lehmann

@Franz

Das habe ich dann falsch verstanden-sorry! RSI Zonentrading bringt auf Dauer nur was wenn man es overfittet und dann nur im Backtest..;)

Original von U_2
@Franz

Schön gezeichnet aber real sind die Signallinien in Bezug auf Regeln und Entry Zeitpunkt 1:1 nicht handelbar! Mit welcher Methode wurde der RSI geglättet und wann erfolgt der Ausstieg?

Nicht meine Regeln, und ich handle auch nicht danach, denn ich habe meine Positionen selten länger offen, als 1 Stunde.

Das System kommt von einem Japaner, der inzwischen angeblich wegen Reichtums geschlossen ist und wurde mit großem Erfolg auf den NDX100 angewandt. Wer sich dafür interessiert kann die Regeln hier nachlesen und sich selbst ein entsprechendes System für den Dax bauen:

Signal:
Buy the Nasdaq 100 Trust (QQQ) when the 5-day Relative Strength Index (RSI) closes below 30.0.
Sell the Nasdaq 100 Trust (QQQ) when the 5-day Relative Strength Index (RSI) closes above 50.0.

Assumptions:
The Nasdaq 100 Trust is purchased during after-hours trading on the day the RSI buy signal is generated.
The Nasdaq 100 Trust is sold during after-hours trading on the day the RSI sell signal is generated.
The purchase price of the Nasdaq 100 Trust is equivalent to 2.5% of the closing value of the Nasdaq 100 Index (NDX).
Total proceeds from one trade are reinvested into the following trade.


The 5-day RSI strategy has a tendency to underperform the buy-and-hold strategy when the market is strong and outperform when the market is weak, and it's best used as a way to supplement/hedge existing investment income. Commissions and SEC fees were not included in the calculations. Past performance is not necessarily an indication of future performance. This page is intended for informational purposes only.

Original von RS8
Horizontale Linien verlieren somit genau genommen ihre Gültigkeit.
Kann man das Problem nachvollziehen? Gibt es dafür eine Lösung.

Klar, eine techn. Methode zu haben, die die Mehrheit nicht besitzt oder probiers mal damit?!

tradeology.com/lessons/channels/channels.html

@Franz

Schön gezeichnet aber real sind die Signallinien in Bezug auf Regeln und Entry Zeitpunkt 1:1 nicht handelbar! Mit welcher Methode wurde der RSI geglättet und wann erfolgt der Ausstieg?

Original von franz777

Oder ist alles nur Firlefanz?

Original von Firlefanz
Franzlein kannste den 25 als Kauflinie einzeichnen (RSI 5 / 25 HORIZONTAL)

Alt wie mancher Forenhut

Firlefanz

Als 52-jähriger Franzlein kann ich bestätigen, dass die alten Forenhüte meistens besser als die jungen sind. Ich kenne das System erst seit 2 Jahren, aber wenn es für Dich schon so alt ist, dann bist Du wohl ja schon steinreich durchs Handeln? Oder ist alles nur Firlefanz?

Franzlein kannste den 25 als Kauflinie einzeichnen (RSI 5 / 25 HORIZONTAL)

Alt wie mancher Forenhut

Firlefanz

Die Macht der 85er Horizontalen im RSI 5 des FDAX Daily

Geht doch schön hoch mit dem Daxi und nächste Woche startet er doch glatt durch

Das geht auf das gleiche Problem zurück wie die Diskussion um die beste Art, Endloskontrakte zu adjustieren. Für langfristige Aussagen ist das CFD German30 bestimmt kein schlechter Anhaltspunkt. Kurzfristig schauen die meisten marktbestimmenden Future-Trader sicher auf den Future-Chart.

Der rechnerische Basisabbau in den 3 Monaten der Handelszeit als liquidester Future ist mit rechnerisch um die 70 Punkte nicht so klein, um theoretisch sauber ignoriert zu werden. Die meisten werden es trotzdem machen und darum wird es funktionieren. Im Bereich der Rückschau auf die letzten Tage handelt es sich aber nur noch um einzelne Punkte und ist damit auch theoretisch unbedeutend.

Genauso könnte man ja bei Aktien auch eine genaue Adjustierung um Dividenden verlangen, was man aber aus Bequemlichkeitsgründen ebenso meist nicht macht, was bei Langfristchart durchaus fragwürdig ist.

Wenn Du es ganz genau wissen willst, kannst Du ja im Backtest einmal die originale Future-Kurve und einmal die basis-bereinigte Kurve probieren und sehen, was besser geht. Ich vermute, daß in vielen Handelssystemen bei Beibehaltung der grundsätzlichen Logik beide Varianten funktionieren, weil die disziplinierte Einhaltung der RM-Regeln im Kurzfrist-Trading einen größeren Beitrag leistet als die höchste Akribie bei der Linien-Festlegung.

Danke für die Antwort, Franz.

Ich dachte mir bereits, dass der Fdax tonangebend ist. Schade ist nur, dass man horizontale Linien im Ger30 außer intraday kaum gebrauchen kann. Es sei denn, man passt sie täglich der Kursdifferenz zum Fdax an.

Meiner Meinung nach ist die Lösung, das Problem zu ignorieren. Ich verwende sehr viele horizontale U/W Linien im FDAX und habe noch nie den German30 angesehen. Es ist trotzdem immer wieder erstaunlich, wie genau der FDAX bei horizontalen dreht....letzten Endes kommt es ja nur darauf an, was der Großteil der FDAX Händler auf dem Schirm hat - und das scheint nur ein Chart zu sein...

Ich handle gern U/W anhand horizontaler Linien. Das Problem ist aber, dass der Kurs von German30 und Fdax tagtäglich um die Fikos bereinigt differiert. Sodass eine Unterstützungszone aus dem Fdax einige Tage später im German30 höher notieren muss/müsste (oder die aus dem Fdax tiefer). Horizontale Linien verlieren somit genau genommen ihre Gültigkeit.
Kann man das Problem nachvollziehen? Gibt es dafür eine Lösung.

Original von Hintman

Man beachte die Größe der beiden letzten Monatskerzen und das ansteigende Volumen.

Schon die Exhaustion-Bewegung ? Ich frag heute Nachmittag mal meine Frisöse.

Anscheinend war DAX doch schon ein bisserl erschöpft:

@U2

Interessante Einblicke!!

An aufschlussreichsten, ob kurzfristig eine Korrektur möglich ist, wäre da noch ein letztes Exhausing-Gap im Future morgen früh. Bin mal gespannt ob die Ami-Futures über Nacht, bei wenig Umsatz, wieder "hochgezogen" werden. Wenn dem so wäre, war das heute noch nicht der finale Sell-off.

Ansonsten ergäbe sich im Future ein Kursmuster ähnlich des 05.03.2007 bzw. 14.03.2007.

Bevor der Optimismus überschwappt sollte man sich im Dax-Future betrachten, was heute für Material abgestoßen wurde!Die Zahlen sind Bid-Ask Differenzbeträge auf den Levels. Die Kumulation auf den Levels findet nur statt, wenn Last-Price eine Bewegung vollzieht so das die tatsächlichen Differenzen besser gefiltert werden! Das vorläufiger Kursziel ist zunächst die rote Linien,der Point of Control des absoluten Volume Histogramms!