Hab was gefunden kinetick.com/purchase#
aber auch nur Daten von Barclays und FXCM.

hallo Timo,



ich danke dir für die Auskunft und wünsche dir einen erfolgreichen Tag



liebe grüße

Hallo Lotte,

"Wo bekommt man Forextickdaten, die wirklich stimmen."

Forex Spot wird OTC gehandelt deswegen wird es mit den Tickdaten schwierig.
Es kann dir ja immer nur dein jeweiliger Broker die Daten liefern dabei wird das Buch der
anderen Broker ja aber nicht berücksichtigt. d.h. du siehst die Daten der anderen Broker nicht.

Kannst dir die Tick Daten zum EUR FX holen, die stimmen dann wirklich.

Gruß Timo

Wer kann mir helfen. Wo bekommt man Forextickdaten, die wirklich stimmen. Bei TSO werden sie zwischendurch verändert und damt kann man nicht gescheit arbeiten



Herzlichen Dank im voraus

LONDON -- New entrants to the currency markets help broaden the supply of firms pumping prices around the system, but they could quickly pull those prices away in times of stress, the Bank of England said Monday.
In its Quarterly Bulletin, the BOE referred to the growing role that high-speed non-bank market participants are playing in the $4-trillion-a-day currency markets. The banks that facilitate this type of trading have seen their volumes rise by 30% since April 2008, the BOE said.
"Some contacts noted [that this] should helpfully reduce the reliance on the banks as pricing providers," the BOE said. But it added that "the entry of new non-bank market-making participants could potentially create a liquidity "mirage,'" as they could quickly pull away from the market "in periods of heightened volatility."
The comments reflect divided views among established banks in foreign exchange on this matter.
Some industry insiders welcome market entrants as a new source of liquidity that bring benefits to the industry as a whole. Others, however, are wary of the liquidity mirage effect, and fear that super-fast funds are snagging traditional banks' market share and making it tough to complete large trades.
Last week, Dow Jones Newswires reported that a group comprising most of the biggest banks in foreign exchange is working on a project to set up a "banks only" currencies dealing system to circumvent these new market participants.

December 13, 2010 01:40 ET (06:40 GMT)
Copyright (c) 2010 Dow Jones & Company, Inc.

Danke für deine ausführliche Antwort

Hatte den Verdacht, dass du all dies mit Excel hinbekommen hast, AB scheint einem da ja etwas entgegen zu kommen, sofern man AFL beherrscht;-)

gruss
r e m o n

remon schrieb:

Tolle Statistik, wie gehst du bei der Erstellung so allgemein vor, aktualisierst du manuell oder mit Makros?

Hatte mich gestern schon ins WE verabschiedet.

Remon, ich mache das nicht über Excel sondern mit der Programmiersprache AFL von Amibroker. Diese Darstellung nennt sich Exploration (Aufruf über "Explore"). Dargestellt wird das in der Backtestumgebung "Auto Analysis" von AB. Das Fenster kann man natürlich für die verschiedensten Scripte anstatt manuell auch automatisch aktualisieren lassen. Dafür bedarf es nur eines simplen Klicks bei der Option "Run every" (sowie Angabe der Aktualisierungsperiode rechts daneben) im dortigen Fenster.

AB ist da schon eine Erleichterung nicht nur für dieses Beispiel, IMO. Das geht einfach und schnell. Bin aber was das Programmieren allg. angeht noch Zauberlehrling, aber auch keiner mit zwei linken Händen. Aber, und um es mit der Welt der Opern zu vergleichen, aus mir würde sicher auch kein (Programmier-) Mozart werden, denn als Mozart wird man einfach geboren. Seine Grenzen sollte man also auch kennen, wenn man gerade dem Club des Understatements nicht beiwohnt.

Die Formeln, die du ansprichst, sind, wie gesagt, an der AFL Sprache ausgerichtet. Das würde aber zu weit führen, das zu erklären, ohne dass man sich mit der Sprache befasst hat. Ich finde sie sehr einfach, ähnlich einfach wie Easy Language von Tradestation.

Aber für einen kurzen Einblick: Die Funktionen, um das Hoch oder Tief einer Periode zu suchen, sind z.B. Hour() > < oder >= <=
Mit IIf suchst du dann das H/L dieser Periode. Um die Range anzugeben, muss man oder habe ich die Periode als Tag definiert. Das machst du mit Timeframecompress /-expand. Für die Angabe/Suche der Zeiten benötigst du Lowestsince/Highestsince sowie auch wieder Timeframecompress/-expand in Verbindung mit Valuewhen(.....). Um nur eine Zeile für den jeweilgen Tag statt 24 ausgegeben zu bekommen, muss man die Standardeinstellung Filter = 1; noch abändern.

Viele bömische Dörfer also (auf den ersten Blick).

Eventuell wird noch die Frage lauten, wieso das Ganze. Es macht für sich allein keinen besseren Trader aus jemandem, aber solche Sachen dienen u.a. recht gut als Infoquelle, um das Underlying, das man handelt, besser kennenzulernen, eventuelle Eigenheiten/Macken zu suchen. Es ist ein Baustein von vielen. Es ist ja wie bei der Suche nach (bzw dem Leben mit) der zukünftigen Lebenspartnerin. Da möchte man ja auch viel über sie wissen, sie genauer kennenlernen. Oder nicht? Die Frage, ob das aus jemandem einen besseren Liebhaber macht, lasse ich mal offen .... :-)))

Mit welcher Formel liest du die Kursextreme aus?

Tolle Statistik, wie gehst du bei der Erstellung so allgemein vor, aktualisierst du manuell oder mit Makros?

Freitagsrange nach 18:00.

RS8 schrieb:

Sagt mal Leute, bin ich der Einzige, der mit dem Markt (Eur/Usd) nicht klar kommt?

Würde ich den Tag Tag sein lassen, bevor man etwas überreizt oder -reißt.

Nach 18:00 dürfte auch nicht mehr viel passieren, schon allein weil heute kein NFP Freitag ist.
Für die Feierabendtrader ein bisschen Statistik geltend für alle Freitage in diesem Jahr, bzw den Resttag dessen:
Nur 8 von 49 Mal wurde, z.B. was die Tageslows betrifft, in diesem Jahr nach 18:00 noch ein neues Tief gemacht, eigentlich nur 7, da in einem Fall das Tief mit dem aus der Periode 08:00-18:00 übereinstimmte. Also 7 von 49 oder ca 15%.

Die Zeiten der Tagestiefs (und -hochs) nach 18:00 sind unten rechts farblich dunkel hervorgehoben. Desweiteren sind die Zeiten im Bild immer die jeweiligen Tagesstunden. Ich kann es auch genau bestimmen lassen. War nur zu faul bisher, es für dieses Script kurz umzuändern.

Auch galt bisher, dass die Richtung der zeitlichen Ausbildung von Hoch und Tief zwischen 08:00 und 18:00 auch für den Gesamttag galt, vergleiche letzte Spalte "D" mit drittletzter Spalte "D" (wie Direction). Bedeutet, nach 18:00 dürfte für den heutigen Tag mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein neues Hoch mehr ausgebildet werden, da die zeitliche Richtung zwischen 08:00 und 18:00 Uhr erst Hoch- dann Tiefausbildung war, also "down"(In Anführungszeichen, da es sich nur auf "Welches Extremum kam zuerst" bezieht). In diesem Jahr galt dies zu 100%, dass nach 18:00 das gegenüberliegende Extremum nicht mehr erreicht bzw überschritten wurde (freitags). Das Maximum an Pips, das als Unterschreitung des 08:00-18:00 Tiefs in diesem Jahr freitags erreicht wurde, waren knapp 50 pips. 3130 nach unten auf den heutigen Tag projeziert. 3282 oben als Grenze. Derzeitiger Kurs 3239.

Die Chinesen...

LONDON -(Dow Jones)- Currency traders reacted calmly to news Friday that the People's Bank of China has acted to curb inflation with a fresh rise in the reserve requirements for banks.
Expectations of some sort of tightening measures from China have been building for some time, and action was widely expected over the coming days. But the 50 basis-point rise in reserve ratios is seen as a softer option than raising core interest rates, leaving the currency markets largely unchanged.
The Australian dollar, which is always sensitive to the risk of a slower growth in China, dipped by 0.26% against the U.S. dollar before rebounding to its original level of $0.9866, according to trading system EBS. The dollar nudged slightly lower against the yen before returning to Y83.60, while the euro rose slightly, but not beyond its range for the session, before settling back at $1.3255.

Dow Jones Newswires
December 10, 2010 05:47 ET (10:47 GMT)

Ja der Euro geht heute gut ab der kleine, muss man halt bissel "adapten".
Im Aussie hab ich die Minuten nach dem Spike gehandelt.

Das Gefühl werde ich nämlich auch nicht los.
Städiger Richtungswechsel, kaum mal nennenswerte Kursbewegung in die vorher eingeschlagene Richtung.
Aber nicht nur im Eur/usd. Ich bin im Moment in 10 Pairs gleichzeitig drinnen und das seid Gestern und da ist der Eur/usd
noch nicht mal dabei. Da hatte ich heute Morgen wenigstens einen kleinen Gewinn von 17 Pips

Sagt mal Leute, bin ich der Einzige, der mit dem Markt (Eur/Usd) nicht klar kommt? Wasn das für 'ne Vola? Ständiges Rumgezeter, keine nachhaltigen Moves und dauernd Querschüsse aus dem Eur/Gbp. Da is doch was im Busch

Im Aussie gabs auch grad n netten Spike von 30 Pips.

Jenseits der Thematik sollten , aus Erfahrung heraus, private Missverständnisse eher per pm besprochen werden, solche Dinge haben schon oft genug das Klima in dem einen oder anderen Forum zerstört.

Anmerkung: Bitte neutral betrachten.

bo1 schrieb:

Ich habe das Zitat von Voigt lediglich eine Nuance schärfer formuliert,

Das ist genau der Punkt bo.
Du kannst nicht anderen Leuten vor werfen, sie würden die Dinge anderst interpretieren, als du sie dargestell hast und gleichzeitig machst du das, was mit dir eigendlich nicht gemacht wurde.
Ich habe geschrieben, ( wenn es um mein rein kopiertes geht )und davon ist nicht die Rede von die ganze Zeit auf laufende Trades zu starren. Ob das jemanden interssiert oder nicht bleibt da hin gestellt, aber auf eine richtige und korrekte Darstellung, sollte schon geachtet werden.

Dobi schrieb:

bo1 sei mir bitte nich böse, aber das hört sich für mich verdammt nach kaum einen bis gar keinem Setup an.

[b]Ich gebe hier mal einen Auszug von Herrn Voigt zu lesen, wenn dich der Rest auch interessiert ein Wort und du hast Ihn.



Q: Wie sieht ein typischer Trading Tag bei Ihnen aus?

Um das zu beantworten, stellt sich kurz die Frage, was es eigentlich heißt, zu spekulieren. Spekulieren entstammt dem lateinischen speculari und bedeutet beobachten. Und genau DAS ist es doch, worum es sich im Trading eigentlich dreht: SUCHEN, nicht etwa INTERPRETIEREN! Das ist mein Job. Nichts anderes. »Suchen« steht bei mir im »Arbeitsvertrag«, nicht etwa »den aktuellen Markt permanent beobachten«.
Dies müsste eigentlich auf jeder ersten Seite einer Kontoeröffnung, jedem Buch und Seminar zu diesem Thema als Kernaussage formuliert werden. Denn keinem Händler der Welt, der wirklich Geld verdient, gelingt dies durch permanentes Betrachten und gleichzeitiges Interpretieren eines Livemarktes. Sobald man anfängt zu interpretieren, hat man auf lange Sicht schon verloren. Interpretieren ist der Griff nach dem jenseits eines super Setups liegenden Trugbildes und dem kindlichen Wunschnach mehr Taschengeld

Falls es überhaupt noch jemanden interessiert, hier Deine Formulierungen bzw. Zitate. Ich habe das Zitat von Voigt lediglich eine Nuance schärfer formuliert, so wie der Autor an anderer Stelle in seinem Buch es selber auch ausdrückt.

bo1 schrieb:

Besonders mußte ich den Kopf drüber schütteln, ich hätte keine richtigen Set-ups.

bo1 ein letztes Wort.
Du wirfst ibelive und mir vor , "interpretiert was rein und stellt Assoziationen her, die mit meinen Darstellungen gar nichts zu tun haben?" Ich habe nicht geschrieben du hast kein Setup, sondern ich habe geschrieben, das hört sich für mich verdammt keinem oder garkeinem Setup an. Ob du welche hast kann ich von hier nicht beantworten, bleibe bitte bei den Tatsachen.

bo1 schrieb:

ich würde aus einer Unsicherheit heraus- so wie Voigt es meint - die ganze Zeit auf einen laufenden Trade stieren).

Genau so falsch ist es, das Voigt geschrieben haben soll, (Wenn es um mein rein kopiertes geht), das aus Unsicherheit heraus die ganze Zeit auf laufende Trades gestiert wird. Von Trades, bo1 war hier überhaupt nicht die Rede , sondern vom ständigen Interpretieren eines laufenden Marktes.
Ich wollte eigendlich nichts mehr dazu schreiben, aber ich lasse nicht zu, das Sachen in einem Licht dar gestellt werden, wie sie nicht dar gelegt wurden.

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