Konrad schrieb:

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Es scheint als wären einige auf dem falschen Fuss erwischt worden.

Ach was, da wurde nur nochmal günstig nachgekauft.

Tja, FF eben, beim Lesen einiger Threads dort kommen mir Zweifel an der Existenzberechtigung der menschlichen Rasse.

Es scheint als wären einige auf dem falschen Fuss erwischt worden.

Hi Norbert,
musst du immer so verblümt um den heißen Brei herum reden? Sag doch einfach gerade zu heraus, dass es unter deinen Niveau liegt.....

Beste Grüße
Peganuss

Mancher konzentriert sich auf nützliche Anregungen, mancher verdächtigt andere haltlos.

Tut mir aber echt kein bißchen leid, dass ich als täglich über wirklich relevante Dinge urteilender oder sie gestaltender realer Leistungsträger nicht auf das kleinliche Level einer Klippschul-Unterstufe gelangen möchte, wo nach jeder Toiletten-Benutzung das Waschen der Hände kontrolliert werden muss, weil schon vorher beim Rüberbringen der Message, warum das wichtig ist, versagt wurde.

@'Norbert G.
Niemand erwartet von dir "exzellente und tiefgehende Gratis-Lehrstunden" und auch nach welchem Gutdünken du deine Trades eingegangen bist, ob mit homöopathischen Positionsgrößen oder nicht ist völlig irrelevant. Ein System dahiter, welcher Art auch immer, ist für den Nachahmer sowieso wenig bis gar nicht hilfreich. Allerdings gehört es zur Vollständigkeit der Tradedarstellung (wenn sie von Lesern eines Forums eingefordert wird) nicht nur den Chart zu posten sondern auch einen Auschnitt aus der Historie, welcher belegt, dass die gezeigten Trades auch zweifelsfrei eingegangen wurden. Dies sollte eigentlich für denjenigen, der von anderen immer Vollständigkeit einfordert eine Selbstverständlichkeit sein.
Wer 6 oder mehr Gewinntrades nacheinander eingegangen in kurzer Zeitspanne postet, provoziert ob bewusst oder unbewusst die Nachfrager selber und muss sich nicht wundern wenn diese ihr legitimes Recht auf Nachfrage wahrnehmen.
Deshalb verstehe ich nicht ganz, warum man sich da so aufregen muss - ein Screen und dem ganzen Ärgernis wäre abgeholfen. Wer das nicht aushalten kann sollte es besser gleich bleiben lassen solch verlockende Charts zu posten.

Beste Grüße
Peganuss

Da nur eine Anregung bzgl. der Wahl des richtigen Zeitrahmens gegeben werden sollte und das bereits im Post vom 25.08. auf eine wenigstens ausreichend sachliche Anmerkung dargelegt wurde, gehe ich mal davon aus, dass das monatelang spätere Niedermachen durch Leute, die hier ständig mitlesen, nicht aus vorrangig konstruktiven Motiven erfolgt.

Es steht diesen Leuten, die selber bereits mehrere grenzwertige Shows abgeliefert haben, frei, auch weiter öffentlich peinlich ihre Konten zu plätten, indem sie sich mit völlig katastrophalem bzw. nicht existentem RM zur Schau stellen. Ebenso ist zu hinterfragen, wieso angeblich zig Tausende DAX-Punkte liefernde "Systeme" sang- und klanglos eingestellt wurden. Vielleicht sollte man lieber dort mal nach Fakes suchen, statt in allgemeinen Anregungen zu Time-Frames, die alleine, weil sie gerade nicht als konkretes System mit sonstwas für Versprechungen angepriesen wurden, völlig unkritisch bzgl. Manipulations-Verdachtes sind.

Da es Menschen mit einem anständigen Beruf und realer Trading-Erfahrung mit echtem, nicht homöopathischem Geld nicht nötig haben, in einen Wettstreit um die Gunst mehrfach erwiesene Fehlleistungen präsentierender Leute zu buhlen, werde ich auch für weitere Wochen hier nichts inhaltlich Neues schreiben.

Dabei ist es ganz egal, ob die Anfeindungen Oberlehrer-artig pseudo-klug vorgetragen werden, ob von Ämtern in sinnlosen Leergängen (keine Lehrgänge !!) erworbenes Halb-Wissen zu Pseudo-Experten-Qualifikation aufgeschäumt werden soll, sie durch hinterv...iges Anschwärzen beim Board-Betreiber oder einfach nur als dumm-primitive Geifer-Sudelei begangen werden.

Mögen die ewigen Verlierer das Forum als eine Kampf-Arena betrachten, wo es gilt, den Anderen egal mit welchen Mitteln fertig zu machen, so geben die wenigen wirklich Verständigen ihre echte (vom Urteil der Unverständigen völlig unabhängige) Weisheit preis - oder auch nicht. Wie in jedem anderen menschlichen Umgangs-Bereich KÖNNEN die echten Leistungsträger den Unverständigen die Gnade einer Lehrstunde erweisen, die Unverständigen hingegen MÜSSEN lernen, um sich zu verbessern. Bevor die Unverständigen das Maß an Erhabenheit echter Leistungsträger erreichen, werden selbst bei bestem Bemühen Jahre oder gar Jahrzehnte vergehen. Sie sollten diese Zeit besser nutzen, sich selber fort zu entwickeln, statt Geifer zu speien.

Gerne können Alle, die etwas lernen wollen, bei mir Schulungen und Coachings buchen, bei denen sie ihre individuellen Schwächen aufarbeiten können. Der Qualität dieser Leistungen entsprechend, biete ich diese Leistung gerne für 1750 EUR / Tag zzgl. aller Spesen zzgl. USt. ab einer Mindestbuchungs-Dauer von 14 Kalender-Tagen an. Auf Gruppen-Trainings biete ich auf Nachfrage auch Preis-Nachlässe an.

Die Zeiten, in denen ich mich hier für exzellente und tiefgehende Gratis-Lehrstunden auch noch mit Dreck bewerfen lasse, sind endgültig vorbei.

pips schrieb:

Das Zurechtbasteln eines screenshots ist auch nicht wirklich schwierig.
Eventuell kann man notariell beglaubigte Kopien verschicken.
Warum aber jemand, der an anderer Stelle ein über einen gewissen Zeitraum erfolgreiches 2,5%-täglich-Experiment zum Besten gab, nun eine Leistung in ähnlichem Bereich anzweifelt, kann ich mir mit sachlichen Überlegungen nicht erklären.

Wenn die Handelsfrequenz es zulässt wäre ja auch ein halbwegs zeitnahes Journal eine Möglichkeit. Ansonsten stimme ich Peganuss voll zu.

Vorsiccht! Vorsicht! Bitte nicht nachhandeln!
Bei diesem Chart handelt es sich um einen "Fake"!
Keiner der gezeigten Trades wurde so wie im Chart gekennzeichnet eingegangen!

Das Zurechtbasteln eines screenshots ist auch nicht wirklich schwierig.
Eventuell kann man notariell beglaubigte Kopien verschicken.
Warum aber jemand, der an anderer Stelle ein über einen gewissen Zeitraum erfolgreiches 2,5%-täglich-Experiment zum Besten gab, nun eine Leistung in ähnlichem Bereich anzweifelt, kann ich mir mit sachlichen Überlegungen nicht erklären.

So einen Chart mit extrem hoher Trefferquote und entsprechenden Gewinntrades im Metatrader händisch zurecht zu basteln ist überhaupt kein Problem. Solange hier kein Trackrecord eines Echtgelkonto gezeigt wird, sollten Norberts Ausführungen im Reich der Märchenstunde angesiedelt werden.

Beste Grüße
Peganuss

@ng,
ich lese das Posting von Harley eher als Ironiebeitrag.

Dein Posting war deutlich genug und hatte nie die Absicht, wie du sie soeben noch einmal dargestellt hast. Zumindest hatte ich es so verstanden.

So be

@ Harley

Die Frage ist ja wohl schon, was überhaupt Gegenstand der jeweiligen Posts war. Im einen Fall wurde einfach nur absichtlich ohne überhaupt auf irgendwelche Levels oder sonstigen Details einzugehen, gezeigt, dass sehr viele Trades in kurzer Zeit Sinn machen und auf die allgemeingültige Wichtigkeit der Beachtung der Expectunity hingewiesen und (im zweiten Post) verschiedene TF gehandelt werden.

Im anderen Fall wurde im Nachhinein ein explizites Signal behauptet, welches es in der Klarheit weder gab und welches mangels weiterer Parameter auch nicht ohne weiteres handelbar war - und darüber hinaus trotz Hervorhebung im Nachhinein auch noch grob unzutreffend war. Hier wurden also nicht nur früher mal angegebene allgemeine Aussagen in Nachhinein zurecht gebogen, sondern nicht einmal die Im-Nachhinein-Deutung hatte einen brauchbaren Wahrheitsgehalt.

Etwas mehr feingeistig Differenzieren, als nur los zu rumpeln, sollte ein Trader schon, wenn er erfolgreich sein will, es sei denn er erwartet in jedem Post ein sofort auswertbares Trade-Signal.

Ach Norbert, immer das gleich mit dir.
" Wer keine Zeiten und keine SL angibt, liegt auf unendliche Zeit übrigens immer richtig, "
Bei deinem Chart sind auch keine Zeiten und SL angegeben !!!!!

Hast selbst im Thread vom Georg geschrieben - wie ich weiter unten schon mal geschrieben habe, beim kritisieren bist gleich dabei, aber selber nur Luft.
Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE

Harley

... und bezüglich wirklich validierbarer, kausal funktionierender und sauber definierter Machart entgegen viel Gerede simpler Gemüter doch eher "Raketenwissenschaft" als Oma-Erna-like. Anderslautende Sprüche kommen oft von Interessen-geleiteten "Ausrüstern" und "Tradern" nach ihren ersten kurzen High-Trips nach einem (und oft ihrem letzten) zufälligen Winner-Run.

Das ist gar nicht so sehr eine Sache der Verschwiegenheit, sondern vielmehr der unendlich mühseligen didaktisch halbwegs vernünftigen Aufbereitung. Wer sich nur einmal die Ausführungen, einen Trendbruch überhaupt sauber zu definieren, z. B. vom methodisch ziemlich überzeugend arbeitenden Prof. Maier-Paape ansieht, der merkt ganz schnell, dass selbst vermeintlich simpelste Dinge, die "jeder schon immer zu wissen glaubte", gar nicht so einfach sauber zu definieren sind, von einer dann fehlerfreien Implementation in der richtigen Kombination mit den anderen erforderlichen System-Komponenten ganz zu schweigen.

Genau da liegt auch die Ursache, warum die meisten extrem hemdsärmelig zusammen gestrickten, nur vermeintlich als "Handels-Systeme" angenommenen lieblos und unbedarft hervor gerufenen (in Kontrast zu wirklich "entwickelten") Quellcode-Fragment-Aneinander-Reihungen im praktischen Einsatz eher früher als später scheitern. Wenn dann lamentiert wird von den Märkten, die sich geändert hätten und laufenden Nachjustierungen, die eher an einen manuellen diskretionären Handel mit ein wenig dazu gemixtem IT-Colorit, um nicht völlig hilflos da zu stehen, erinnern, so liegt es in Wahrheit an der von Anfang nahezu völlig fehlenden Substanz. Nicht alles, was an einem Schreibtisch mit einem Computer stattfindet, ist auch geistige Arbeit.

Ich habe genügend Finanz-Markt-interessierte WiWi-Studenten verschiedener Fachrichtungen aus nächster Nähe live erlebt, wie sie fast allesamt bis auf ganz wenige Einzelne völlig unfähig waren, sich auch nur minimal ernsthaft mit ihrem ureigensten Metier auf sachgerechte Weise zu beschäftigen. Die wenigen Einzelnen wurden durch schlechte Betreuung seitens ihrer Mentoren häufig alleine gelassen oder ihnen sogar abstruse Pseudo-Methodiken aus dem Aberglauben des Mentors rein gedrückt. Selbst auf Anhieb vernünftig aussehende Arbeiten hatten bei genauer Analyse erhebliche methodische und weitere handwerkliche Mängel, die zwar im akademischen Umfeld, wo es um Titel-Rennen und Publikations-Quoten geht, nicht allzu sehr auffallen, für den praktischen Einsatz aber unbrauchbar sind.

Die Dinge sind weder in der Sache einfach noch in ihrer Erklärung für eine Implementations-Reife. Hemdsärmeliges Zeug sieht zwar vordergründig KISS-mäßig gut aus, hat aber meist keinen wirklich funktionierenden Hintergrund und ist darum nur für den indirekt über die Parameter-Einstellungen überoptimiert auswendig gelernten ausgewählten Backtest-Zeitraum imposant anzusehen.

Ich übernehme das Bier.
Soviel ich mich errinnern kann wohnt er hier bei mir in der Nähe.

Bleibt dann auch im Kreis der Verschwiegenen...

@Nobert

Danke für die Ausführungen!

"Vielleicht, aber nur ganz vielleicht !!, werde ich mal, wenn ich genug Zeit habe, was dieses Jahr eher nicht mehr der Fall sein wird, .."

Du kannst auch gern den Garten freimachen. Ich bringe 2 Pavillons und 2 Bierzeltgarnituren mit. Beamer und Leinwand bringt jemand anderes mit. Ebenfalls das Feierabendbier für danach.

Grüße
Dan

@ Harley

Die Zeitachse habe ich weggelassen, weil die wegen eines Fehlers im MetaTrader5 derzeit auf hochauflösenden Bildschirmen nicht stimmt und mir beim Umschalten der Auflösung die gesamte Desktop-Ordnung und die Verteilung zwischen den Bildschirmen durcheinander kommt. Weil der Fehler mit einem der nächsten Updates behoben werden soll, habe ich keine Umgehungs-Lösung mit einem anderen Rechner oder einer VM vorgehalten.

Der Entry, der Exit und das RM/MM sind bei den sehr kurzfristigen Ansätzen wirklich komplexer als für eine kurze Erklärung und ich kann sie in ihrem Zusammenwirken auch nicht auf die Schnelle erklären, zuweilen auch nicht im Nachhinein. Ich verlasse mich da einfach mal auf das, was ich als Resultat heraus bekomme, wenn ich der Technik vertraue, denn es sollte beim Betrachten von Trades nie vergessen werden, dass dafür auch voll- oder teil-automatische Hilfsmittel hinzu gezogen worden sein können, die sich gerade wenn sie statistische oder Indikator-Grundlagen haben, nicht optisch erschließen müssen.

Eigentlich habe ich auch nur Lust, sie mit Leuten zu teilen, die aktiv und intensiv selber programmieren, denn zu der mittlerweile erreichten Genauigkeit meines Tradings habe ich über zwei Jahrzehnte gebraucht und darunter auch zig Tausende Stunden !! in nicht immer vollauf zufrieden stellend dokumentierten Entwicklungs-Umgebungen mehr als nur eines Anbieters verbracht und mir auch diverses theoretische Zeugs eingezogen, was ich nicht immer so erbaulich finde, wie es Viele von einem Nerd annehmen würden.

Vielleicht, aber nur ganz vielleicht !!, werde ich mal, wenn ich genug Zeit habe, was dieses Jahr eher nicht mehr der Fall sein wird, ein abgerüstetes und damit übersichtlicheres System vorstellen und sogar in Realtime zum Nachtraden verfügbar machen. Völlig unernst ist es damit nicht, zumindest gibt es schon Skripte zum automatischen Up- und Download der Signale ins Forum.

@ Mr. Moon

Es ist nicht Alles vermeintliches "Over-Trading", ich handle gleichzeitig auch andere Systeme. Auch bin ich nicht mehr auf der Suche nach dem richtigen System, um überhaupt Geld zu verdienen, sondern freue mich, immer neue Ideen auszuwerten. Im Gegensatz zu vielen gierigen und naiven Raffkes mache ich das, was ich tue, meist auch ziemlich passioniert, leiste mir den Luxus, auf heran getragene Dinge, die mich nicht interessieren, öfter zu verzichten und erfreue mich an der zunehmenden Durchdringung der bearbeiteten Problem-Komplexe als deutlich stärkerer Motivation als nur dem reinen Geld-Erwerb, was selbigen aber nicht ausschließt.

Leute, die meine kaufmännische Seite kennen, würden mir neben einer gewissen Fairness und Problemlösungs-Kompetenz ganz sicher auch nicht den klar erkennbaren Willen, Geld zu verdienen, absprechen inkl. der dazu erforderlichen Fähigkeit im richtigen Moment den richtigen Dreh aus der Kiste zu zaubern - so wie man es bei einem Berater, der eher am Ende seines Berufslebens ist als am Anfang, auch erwarten können sollte.

Welche einzelnen Trades genau wie abliefen, interessiert mich nicht wirklich sonderlich. Es gibt davon so viele, dass ich sie mir nicht alle einzeln ansehe, ganz zu vergleichen mit einer Autofahrt, wo die einzelnen Lenk-Bewegungen auch kaum einer Erwähnung wert sind.

Ich hänge auch gerne mal einen Chart im längerfristigeren TF ran, der zeigt, dass bei Weitem nicht alles wirklich ausgefeilt klappt, wie

• Rausgehen mit Zeit-Stop bei für diesen TF schlechtem Mikro-Gewinn und zu langer Zeit im Markt dafür,
• Verpassen des unmittelbaren Anschlusses einer wenigstens gerade noch brauchbaren Bewegung,
• die Mitnahme eines zufälligen Windfall-Profits durch ein zu dem Zeitpunkt nicht erwartetes Markt-Event,
• das recht späte Erkennen der schon erfolgten Trend-Umkehr, was zwar Chart-technisch noch ok ist, aber durch bessere Betrachtung der Mikro-Volatilität in diesem System früher erkennbar wäre, wofür ich aber keine statistischen Daten ausgewertet habe, da diese anders verteilt sind als in von mir favorisierten sehr kurzen TF (beim Traden mit linearen Instrumenten),
• das Nicht-Ausreizen der Bewegung durch Vorwegnehmen der Umkehr nach dem Erreichen des Schattens der vorigen Kerze in der laufenden Bewegung,
• einzig der letzte Trade war wirklich gut, da der Einstieg unter dem letzten Ausstieg und unter Beachtung der Dynamik richtig war, und der Ausstieg in einem typischen Blow-Off-Bereich um @ 30 bei einem dynamischen Ausbruch von weit unter @ 0 stattfand (Die dort beginnende Reversal-Tendenz ist im Mittel so stark, dass man sogar so mutig sein kann, an der Stelle zu shorten und selbst eine sich oft anschließende Bewegung auf @ 50 oder deutlich darüber, Unterwasser zu pyramisidisieren [was hier nicht der Fall war].)
• Nur dieser letzte Einstieg beim zweiten Test des Durchbruchs durch die @ 100 und der Ausstieg und die Einstiege um die @ 68 und der Ausstieg um die @ 42 sind von meinen geliebten Statistiken wirklich abgesichert, alle anderen Trades haben zu viele fragwürdige Elemente.

Damit kann ich aber leben, weil ich mein Geld im Trading zuerst mit Optionen (und auch Optionsscheinen) verdiene und mich ansonsten am stärksten auf sehr kurze TF fokussiere und die Systeme der längeren TF nur mit mäßigem Aufwand verbessere.

@ weberm

Die Trefferquote im sehr kurzfristigen Bereich ist wirklich extrem hoch (an anderer Stelle wurde schon mal eine Extrem-Demo mit über 98 % vorgestellt, die aber nur bedingt ernst zu nehmen war und nicht mit größerem Geld versucht werden sollte), leider auch die dadurch verursachten Transaktionskosten und die Auswirkung von Slippage bei Fast-Moves. Das Einzige, was in den gezeigten Sequenzen vielleicht anders war als meist sonst, war, dass das Prinzip der Favorisierung sehr kurzer TF besonders klar gezeigt werden konnte, da keine RM/MM-Adjustment-Trades darin auftauchten, die es sonst auch noch gibt, die das Gesamtbild dann (auch für mich) völlig undurchschaubar und nur schwer mit einfachen Kennziffern nachrechenbar machen.

Ich gestatte mir als jemand, der schon ganze Industrie-Anlagen-Steuerungen verantwortet hat und dabei auf die richtige Verarbeitung Tausender Daten-Telegramme in der Sekunde vertraut hat und selbst bei eigentlich recht einfachen Fragen (Warum geht es Tage-lang immer nach links, wenn wir Gleichverteilung zwischen links und rechts verlangt haben?) das beobachtete Verhalten erst nach mehrtägigen Nachforschungen wider den optischen Eindruck als richtige Aufgaben-Lösung begründen konnte, den genutzten und nach meinem Dafürhalten fachgerecht entwickelten technischen Unterstützungen auch hier zu vertrauen.

Ganzheitliche Design-Entscheidungen kann man weder in kurzen Worten beschreiben noch in wenigen Stunden verstehen. Darum bin ich auch oft ungehalten, wenn Leute das Wissen mehrerer Bücher, der Kombination komplexer Systeme und diverser jahrelang gefällter abwägender Entscheidungen in einer Sache in drei Sätzen auf den Punkt gebracht haben wollen, ohne dass dabei jegliche feingeistig differenzierende Substanz verloren geht.

Das Positionsgrößen-Modell ist der Kern der ganzen Sache und es wird bei Bedarf auch nach der gesamten Markt-Dynamik "verbilligt" oder im Gewinn nachgekauft. Das Entscheidende für das anzuwendende Trade-Management ist die Frage, ob der Markt noch weitere Dynamik mit den Parametern hergibt, wobei volatile Märkte im statistischen Mittel in allen TF dazu tendieren, selbst in starken Trends auch starke Korrekturen zu haben. Als Ausstiege kommen sowohl Time-Stops, Mikro-Volatilitäts-abhängige Stops und von der genauen Dynamik abhängige TP zum Einsatz.

Die Ausnutzung der Opportunities kann durch das Verhältnis von ATR(1) eines Vergleichs-TF und dem real um die Positionsgröße adjustiert mitgenommenen Weg berechnet werden.

Der Richtungs-Bias im sehr kurzfristigen Trading ist bei mir ganz klar stark anti-zyklisch, allerdings mit der Option den TF von wieder Erwarten schnellen Gewinnern in eine teilweise Nutzung des Impulses zu verlängern, wodurch es hin und wieder Einstiege an der Spitze als Quasi-Geschenk gibt. In den höheren TF wird eher auf ein Event gelauert und es mit dem Trend so weit ausgeritten, bis die Mikro-Volatilität eine Erschöpfung der Bewegung anzeigt, die man letztlich auf dem späteren statischen Chart als längere Schatten sieht.

Die Diskussionen um die reale Möglichkeit von Mikro-Trading begannen in diesem Forum schon kurz nach meinem Foren-Beitritt und glitten blitzartig in totalen Schwachsinn ab, als ein "Trader", der auch nach zig Jahren vorgeblicher Erfahrung nur mit kleinen einstelligen Stückzahlen von 1:1-CFD handelt und bei jedem Tick Verlust zu toben anfängt, große Geschichten von Futures erzählte, die er noch nie in der Praxis gesehen hatte, obwohl er ganz stolz darauf war, für über 2 T€ die EUREX-Händler-Prüfung abgelegt zu haben. Da er nur CFD bei einem extrem schlechten Market-Maker kannte, war sehr Vieles, was er zu berichten hatte, für reales Trading unbrauchbar, hat aber eine konstruktive Beschäftigung mit der Sache regelrecht vergiftet.

Ich hatte damals zusammen mit einem befreundeten und sehr erfolgreichen Trader einen Thread zum Mikro-Trading gestartet, den dieser nach einigen Dutzend Posts wegen der sehr unsachlichen Atmosphäre sehr schnell wieder verließ und bis heute hier nicht mehr mitgemacht hat, nicht mal lesend.

Der menschliche Aufwand bei einer bereits existierenden Pumpe, die immer Hin- und Her-Bewegungen macht, beschränkt sich auf deren Anschalten. Die hohe Kunst ist, sie zu entwickeln.

@NG

Klar, muss im Kontext betrachtet werden. Diese Tradefolge wäre bei einem Scalpingansatz in Ordnung. Zieht man seine Beweggründe aus einen weiter entfernten Betrachtungswinkel, dann evt. bedenklich weil man sich wahrscheinlich verzettelt hat. Die Bewegungen, die man erwartet zu sehen, stimmen nicht mit der Strecke überein, die man mit diesen klitzekleinen Trades absteckt.

Sowas was Du gemacht hast, an einem Top nach einer deutlichen Aufwärtsbewegung zu shorten, habe ich auch gerne gemacht. Muss aber gestehen, dass ich das jetzt als eine persönliche Unsitte ansehen. Irgend wann bekommt man seinen Tag, wo man sich gehörig die Finger verbrennt.