FGBL BBD EMA 60min

      RE: FGBL BBD EMA Daily

      @xyxyber

      ;) das smiley wäre wohl noch ein nötiger Zusatz. Natürlich ist es keine gigantische Geldmaschine. Aber ich finde für einen einfachen Ansatz doch ganz gut. Und wie gesagt, 100 Ticks pro Monat langen mir. Zudem muß man die ATR bei der Angabe der Ticks berücksichtigen. 20 Ticks im DAX pro Tag sind keine Utopie! Im FGBL derzeit 36 Ticks daily ATR.

      @amazon
      stimme dir zu

      @all
      TS nun auf 116,99

      Gruß

      american

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „american“ ()

      Performance des Systems

      Mit einem Top-System mit allen Finessen wirst Du in einem kürzeren Zeitrahmen 20 - 30 Ticks am Tag schaffen können. 60-min-Durchschnitte reagieren dafür aber zu langsam und längere Trends benötigen zuviel Zeit, um dieses Gewinnziel im FGBL durchschnittlich zu erreichen. Aber auch durchschnittlich nur einige Ticks am Tag wären für ein 60-min-System im Verhältnis zum Aufwand eine sehr gute Performance.

      @ all

      Ich finde 20 - 30 Ticks pro Tag eine völlig realistische Größenordnung; ein System, ein Ansatz sollte das bringen können. (Ich betrachte das sogar als Minimum.)
      Ich denke aber, daß dieses Ziel in einem kleineren als dem 60min Fenster 'sicherer', dafür mit mehr Arbeitsaufwand, zu erreichen ist, da beim größeren 60min Fenster mit längeren Phasen niedrigerer Volatilität zu rechnen ist. Auch in solchen Phasen ist in kleineren Fenster immer noch genug Bewegung da, um das Ziel zu erreichen. Aber american schwenkt ja wohl des öfteren auch aufs 5min Fenster rüber.

      gruß amazon

      P.S. Es gibt übrigens zur Zeit für mich nur eine nachvollziehbare Begründung für die 60 min, udn die wäre, daß man nicht mehr Zeit hat für kleinere Fenster.

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „amazon95“ ()

      RE: FGBL BBD EMA Daily

      Ich habe das System von Anfang an verfolgt und vor allzu optimistischen Gewinnschätzungen gewarnt:

      Original von xyxyber

      Wenn mit dem vorgestellten Ansatz regelmäßig 30 Ticks am Tag herausgeschnitten werden könnten, wäre er eine extrem simple, aber gigantische Geldmaschine. Das ist auf durchschnittliche Sicht viel zu optimistisch.

      Eine gute Geldmaschine ist erst mal alles, was eine Outperformance gegenüber der risikolosen Anlage ermöglicht. Ob das obige Kriterium für eine gigantische Geldmaschine, daß sich auf erste optimistische Schätzungen von american bezog, zutrifft, sei aber dahingestellt. Das System hat einen brauchbaren Ansatz, aber man soll sich nicht zu früh reich rechnen.

      Der Ansatz auf EOD sollte ähnlich funktionieren, das paßt beides zusammen.

      RE: FGBL BBD EMA Daily

      @boersky
      Ich dachte schon niemand würde das versuchen :D Wollte ursprünglich zwei Threads aufmachen, einen daily, einen 60min. Habe mich aber dann doch nur für die 60min entschieden, weil da mehr los ist. Wenn der exit besser wird...

      eine extrem simple, aber gigantische Geldmaschine


      @all
      TS nun auf 117,07 - EMA und ATR

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      FGBL BBD EMA Daily

      Hi american,

      hab mir gerade mal Dein EMAxSMA System auf den Daily Chart gelegt, sieht auch hier recht erfolgversprechend aus, die BBs filtern auch hier einige Fehlsignale raus und als Anfangsstop den GD20, am besten auf Schlusskursbasis.
      Als ReEntry könnte man eine bullishe Kerzenformation am GD verwenden. Die grösste Herausforderung ist auch hier wieder der Exit, durch die oftmals langen Trends sieht auch hier der GD20 nicht ganz so übel aus, allerdings bleibt halt bei den kürzeren Trends fast nichts hängen. Den Parabolic hab ich mal in veschiedenen Einstellungen probiert, gefällt mir allerdings nicht so gut. Mal schauen ob ich noch ne andere Idee hab.
      Gruss Boersky :)

      capito

      @mindermann
      ja, habe ich kapiert

      @all
      Gestern wäre ein short Signal (EMAxSMA lag bereits vor, äußere BBD aufgebogen) zum close der 16 Uhr Kerze bei 117,17 umzusetzen gewesen. Dies hab ich nicht getan, da ich nicht am Rechner war. Werde den Trade aber dennoch verbuchen.
      Position: short 117,17; IS 117,36
      TS derzeit auf 117,31

      edit: Bin heute morgen short gegangen um das gestrige Signal auch real mitzumachen, Einstiegskurs 117,18.

      @saknip
      im 5min Bereich habe ich einen anderen Handelsansatz, den ich allerdings nicht mehr verfolge. Ist zu zeitaufwendig und mit wesentlich mehr trades verbunden als 60min. Das Nettoergebnis steht in keinem Verhältnis zum Aufwand. Gestern hat es mich aber angesichts des Ausbruchs in den Fingern gejuckt. Daß der Chart genauso aussieht liegt einfach daran, daß ich vom 60min auf den 5min umgeschaltet habe und die 60min Einstellungen erhalten bleiben.

      Gruß

      american
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      RE: Trading

      traden kann man schön mit der Atmung eines Menschen vergleichen. Das Einatmen sind Gewinne das Ausatmen sind Verluste. Das heißt das eine kann ohne dem anderen nicht existieren, wer das nicht akzeptieren will und kann, ist nicht für das Spiel der Spiele bereit. Meine kleine Weisheit fürs traden. :D

      viele Grüße Stadinski

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Stadinski“ ()

      RE: Trading

      @ american, all

      Als erstes schlage ich mal vor, americans Thread nicht mit völlig anderen THemen zuzustopfen.


      @mindermann

      "Wer sich mit diese Lektüre nicht identifizieren kann , ist noch nicht reif fürs Trading." [Zitat mindermann]

      Ansonsten gilt eher, daß wer sich mit irgend einer Lektüre identifizieren kann und noch mehr wer eine solche Sentenz von sich gibt, weit davon entfernt ist, reif fürs Traden zu sein. Das setzt nämlich die völlige Eigenständigkeit und damit Entscheidungsfähigkeit voraus.

      gruß amazon

      RE: Trading

      @mindermann
      Habe den Beitrag nur flüchtig gelesen: Erinnert mich an die derzeit en masse emittierten Alpha Zertifikate: Gewinn = relative Entwicklung zweier underyings. Du streichst die Differenz aus FDAX Entwicklung - DTE ein?

      Wie gesagt, nur oberflächlich gelesen.

      Was steht in diesem Buch, knapp zusammengefaßt, drin?

      Danke

      @all
      Immer noch kein short oder long Signal, könnte aber um 17h soweit sein.

      Bin im 5min short gegangen, hat aber mit dem 60min System nichts zu tun.

      Gruß

      american
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      RE: Trading

      @ Stadinski @ Roti
      Danke für Zustimmung. Hoffe, daß Ihr diesen Nachtrag entdeckt.

      Mein Strategie Ansatz, Day Trading, basiert auf der vergleichenden
      relativen Stärke einer Aktie z.B. DTE ( Telekom ) als Trading Vehikel und
      Benchmark FDAX ( Absicherung).

      Fakt ist :
      1. daß bei hold und buy von gleichen anzupassenden Anteilen DTE / FDAX
      in den letzten 5 Jahren , mit temporären Schwankungen , kein Verlust
      entstehen konnte, für die letzten 52 Wochen jedoch Gewinn von 44%.

      2. solange die Aktie , z.B. DTE , sich nicht stärker als die Benchmark
      entwickelt , zwar mit temporären Schwankungen , bei gleichen anzupassenden Anteilen kein Verlust entstehen kann.

      Finanzierungskosten für FDAX long hier unberücksichtigt.

      Aufgrund dieser Fakten habe ich einen Trading Plan entwickelt, der
      wiederum auf Erkenntnissen des Ratio to Open Approach ( Bewegung / Range einer Aktie Intraday) und die Intermarket Funktion FDAX / DOW basiert.
      Bei fallendem oder konsolidierendem Gesamtmarkt wird DTE Short verkauft
      und mit paritätischen Anteilen FDAX Stop Buy abgesichert oder diskretionär
      gekauft. Das ist eine vereinfachte Darstellung der Gesamtstrategie.

      Meine KonDiv Theorie spielt auch eine große Rolle.

      Wie die oft zitierte Statistik zeigt , verlieren 95% aller Future Trader im ersten Jahr ihr Trading kapital. Die gleichen Personen werden auch mit
      einem perfekten Trading Plan versagen.

      Wichtigste Voraussetzung zm Erfolg sind:
      Erkennung und Änderung der eigenen Persönlichkeit.
      Wettbewerbsvorteil.
      Robuster Trading Plan.
      Gewinnmitnahmen ( Market Maker leben vom Spread)
      Ich empfehle unbedingt Buch " Trading in the Zone" von Mark Douglas zu
      lesen . Wer sich mit diese Lektüre nicht identifizieren kann , ist noch nicht reif für Trading. STOP!
      Weitere qualifizierte Auskunft hatte ich ja bereits angeboten.

      Saludos Georg Mindermann

      RE: Status

      @janson
      Danke für die Analyse und den Hinweis.
      Das System sollte so konstruiert sein, daß diese trendlosen Tage durch die BBD gefiltert werden. Vielleicht sehe ich das jetzt zu technisch - Montag ist tradingfreier Tag ist einfach - aber ich will sehen, ob das System mit diesen einfachen und hoffentlich eindeutigen und nachvollziehbaren Regeln funktioniert.

      @all
      bei einem close >117,45 und entsprechenden Bändern könnte es ein long Signal geben. Short nicht vor close <117,20

      RE: Status

      sieht bisher so aus, als ob das potentielle Shortsignal korrekterweise durch die BBD gefiltert wurde. Derzeit nahezu neutrale Stellung, woraus sich eine Volaausbruch entwickeln könnte. Hierzu müssen sich die BBD aufbiegen und für long noch der Cross EMAxSMA kommen. Vergleiche ähnliche Situation am 04. und 05.09. Dort short Signal, was hier ebenfalls möglich ist.

      Gruß

      american
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      Status

      Morgen,
      für ein short Signal hat es diese Stunde noch nicht gelangt. Kein Schnitt der MAs, kontrahierende, in neutral übergehende BBD. Sollten sich die äußeren BBD weiterhin aufeinander zubewegen oder seitwärts verlaufen werden Schnitte der MAs ignoriert.

      Zu viele Indikatoren schaden mehr als sie nützen. Allerdings bin ich der Meinung, daß sie helfen, das Marktgeschehen besser wahrzunehmen.

      schönen Tag

      american

      Trading

      Original von Mindermann

      die auf den wichtigen Parameter der Börse nämlich Kurs und Volumen beruht.

      Ratio to Open Approach , Value Area und Market Profile. Außer simple
      moving averages kann ich mit den ganzen sexy Indikatoren nichts anfangen. Price Charts sagen mir alles aus.

      Wichtig zum Erfolg als Einzelkämpfer ist die vollkommene Beherrschung
      eines Nischenprodukts und die zusätzliche Entdeckung eines Marktvorteils (edge )

      Jahrelange Beobachtungen der täglichen Kursbewegung einer Aktie innerhalb der Value Area führten zu Erkenntnissen , die ich hochtrabend
      KonDiv Theorie
      ( Konvergenz / Divergenz korrelierender Trading Instumente ) nenne.

      Was den meisten Börsenteilnehmer entgeht , ist die sich laufend ändernde
      Korrelation einer Aktie zum Vergleichsindex ( DAX ) während eines Börsentages. An einem Zufallsmoment ( Random ) kann eine Aktie gegenüber FDAX eine Kursscala von Gewinn , Verlust , unverändert ausweisen.


      Hallo Hr. Mindermann,

      danke für diese Erkenntnisse, schön das ich in Bezug auf Indikatoren mittlerweile das selbe denke, obwohl ich noch auf ein in diesen Tagen neues Buch zum Thema Indikatoren gespannt warte, aber bis auf die Kapitel "Gleitende Durchschnitte" und ggf. Candlestick wahrscheinlich nicht´s neues.

      Sie sprechen auch einen weitern wichtigen Punkt an, "jahrelanges, intensives lernen bzw. beobachten" und letztlich nicht nur einen Tradingplan sondern auch psychologische Eigenschaften (Disziplin, Demut, Wille, Kondition, ....), ja das ist es wohl.

      Wer denkt ein paar Indikatoren in ein Handelssystem "reinzubauen" und dann einfach "auf einen Aktie/Index zu werfen" und damit reich zu werden der irrt, da müssten ja alle Mathematiker/Programmierer schon reich sein :rolleyes:

      Oder einfach einen Börsenbrief bzw. -dienst nachtraden wird auf Dauer auch nicht erfolgreich sein, fertige Handelsysteme wohl ähnlich!

      Wünsche weiterhin viel Erfolg und einen guten Abschlag!

      Beste Grüße

      Roti :)
      Beste Grüße

      Roti :)