Zahlenkerzen lassen sich beim FGBL sehr gut traden. Es gibt 3 Fälle, in etwa so:
- Es passiert nichts, was nach spätestens 5 min erkennbar ist.
- Es gibt eine große Bewegung, die auch nach 30 min stabil bleibt.
- Es gibt eine große Bewegung, die nach etwa 15 .. 20 min korrigiert.
Vorher sollten keine Vermutungen über die Bewegung angestellt werden, da der Markt oft schon Erwartungen eingepreist hat und dann die Reaktion andersherum ausfällt, sondern nur die Orders für alle Richtungen in der richtigen Größe bereit gehalten werden. Wenn die Bewegung klar erkennbar ist, draufspringen. Nicht um den letzten Punkt trauern, große schnelle Kerzen zu handeln hat immer auch ein Glückselement, aber die Grundrichtung kriegt man fast immer hin. Bei der initialen Bewegung liegt man kaum schief, nur beim Reversal muß man sehr enge Stops setzen, weil die Bewegung nach kurzen Rücksetzern auch weiter gehen kann. Das wird dann wieder durch die normalen 60-min-Kerzen gut erfaßt.

Genaue Timing-Parameter und Wahrscheinlichkeiten für ein automatisches System müßten noch aus historischen Daten bestimmt werden.

Original von chatterhand
Trading im kurzen TF führt zu deutlich mehr Trades. Das TP ist im Vergleich zum größeren TF kleiner.

Wozu führt das? Die Transaktionskosten bringen dich um, im langen TF spielen sie hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Dieses ist ein weiterer Grund, weshalb fast alle in den Ultrakurz-TF´s scheitern!

nicht nur der TP ist kleiner, sondern auch der IS, dies sollte man dann auch schon mal erwähnen.

zudem sehe ich nicht, wieso einen z.b. im fdax die transaktionskosten auffressen sollten. mit IB-unbundled-konditionen entsprechen 8 roundturns mal gerade einem fdax-punkt; das kann man sich auch in kleinen TF's durchaus leisten.

nur weil man es nicht kann, vollmundig zu behaupten es gehe nicht, halte ich für arg vermessen.

gruß itsme

Mit Ergänzungsszenario meinte ich eine Zusatz-Handlungsanweisung für die paar großen Nachrichtenevents pro Woche, die in der Regel in weniger als 30 min abgehakt sind. Da ist der 60-min-Timeframe zu lang.

Die zweite Ergänzung wäre die Möglichkeit zum Traden von Ranges mit anderen Regeln, aber das wurde durch die präzisierte Systemzielstellung ausgeschlossen, was ok ist. Wer nicht immer nur mit Big points Geld verdienen will/kann, sollte auch Ranges traden und was noch entscheidender ist, den Unterschied zwischen Trend- und Range-Phasen erkennen können.

Trading im kurzen TF führt zu deutlich mehr Trades. Das TP ist im Vergleich zum größeren TF kleiner.

Wozu führt das? Die Transaktionskosten bringen dich um, im langen TF spielen sie hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Dieses ist ein weiterer Grund, weshalb fast alle in den Ultrakurz-TF´s scheitern!

@ eddie 2, @ chatterhand

Der FGBL erfordert außer vielleicht bei Nachrichten bestimmt kein Handeln in besonders Kurzen Zeitabschnitten. Außerdem will ich nicht über das Ultrakurzfrist-Traden tolle Geschichten erzählen, denn so richtig überzeugende Erfolge habe ich persönlich, ehrlich gesagt, damit nicht. Es können aber eigentlich in allen Zeitfenstern Gewinne erwirtschaftet werden. In einem Posting zum 60 min FDax habe ich dazu schon mal was geschrieben. Trotzdem wirft das Posting von eddie 2 eine grundsätzliche Frage zu Timeframes auf.

Zeitfensterunabhängig backtesten hört sich interessant an, aber die Signale, werden wegen der fraktalen Struktur der Kursbewegungen, immer für ein Timeframe ermittelt und die Vergröberung ist auch informationstheoretisch ausreichend, die Kompression von Samplings und jeweils noch ziehbare Schlußfolgerungen sind gut bekannt. Da werden mit den allgemein üblichen Indikatoren keine prinzipbedingten Fehler gemacht, da diese mit geeigneten Parametern großteils ausreichend über Zeithorizonte skalieren. Eine Verbesserung durch Untersetzung von Entscheidungen in einem Timeframe durch ein Mehr an Daten aus einem kleineren Bereich wird dabei natürlich nicht ausgeschlossen.

Im Tageschart zu traden, ist vollkommen ok, bloß hat man dann auch nur maximal eine Opportunity pro Tag, selbst wenn diese ein größeres absolutes Potential hat. Für alle Anfänger und Trader mit wenig Zeit, ist das Traden nach dem Tageschart besser als irgendwelche Intraday-Aktionen. Wer es dort nicht kann, kann es in kürzeren Timeframes erst recht nicht.

Eine ganz gefährliche Psychofalle ist die Kontroll-Illusion, die einen glauben macht, wenn man vor dem Bildschirm mit Kursen im kleinstmöglichen Timeframe sitzt, eine bessere Kontrolle über das Geschehen zu haben. Bei korrekter Festlegung des initialen Risikos und der Stop-Strategien, ist das Risiko in allen Timeframes marktinhärent und kann durch andauernde, spontane, vermeintlich besonders raffinierte, Modifikationen einer vorher vernünftig ausgedachten System-Strategie im Durchschnitt meist nur verschlechtert werden. Im EOD-Handel wird eine fehlerhafte Strategie meist richtig erkannt und verbessert, im Ultrakurzfrist-Handel erkennen die meisten Trader ihre Fehler wegen zu geringer Nacharbeit nicht und glauben, im nächsten Trade mit mehr Konzentration alles besser zu machen. Wenn sie dabei noch Fehler im Money-Management machen, ist die Katastrophe absehbar und tritt wegen der höheren Handelsfrequenz auch schneller ein. Das ist aber nicht durch gegebene Eigenschaften der Kursreihen auf Kurzfrist-Basis verursacht. Der Fehler ist vielmehr das Zocken (als mehr oder weniger spontaner Entgleisung von Fingern und Geist), nicht aber zwingend die Benutzung kurzer Timeframes.

Wenn für dass zu erwartende größere absolute initiale Risiko beim EOD-Handel nicht genügend Kapital oder Risiko-Bereitschaft vorhanden ist, müssen ganz einfach nur die Positionsgrößen in den Bereich des kapitalmäßig möglichen bzw. der psychologischen Komfortzone verschoben werden.

Daß Anfänger-like gestricktes Daddeln mit Turbolader in die Hose geht, liegt daran, daß seriöse Geschäftsleute (Sicher ist geordnetes Trading ein Geschäft und kein Spiel.) immer zuerst über das Handling des Risikos nachdenken, sich nicht von vermeintlichen Super-Gewinnen blenden lassen, das Risiko nicht als abstrakt ansehen, sondern als real - aber sollte das, wenigstens hier, nicht jeder schon lange wissen?

Hi american,

schön mal wieder was von Dir zu lesen, Dein erster Trade läuft ja gleich super an :).

Als Trailingstop könntest Du ja immer das lezte Hoch / Tief verwenden, dies hat halt den Nachteil das der STOP ab und zu weiter weg ist als einem lieb ist, bei kleinen Bewegungen bleibt da oft nicht mehr so viel über. Bei deinem aktuellen Trade wären es schon über 25Punkte. Der Vorteil dabei ist der Zeitaufwand.

Oder Du nimmst den ATR welchen Du jede Stunde anpasst, ist halt etwas aufwendiger.

Noch eine Möglichkeit wäre ein TrailingStop, welcher jedoch nicht starr ist sondern sich prozentual vom Gewinn berechnet.

Hier mal ein Beispiel:
Entry DAX long 6000 / STOP 10 Punkte bei 5990 (R=10 Punkte)

2R (50%) --> 6020 --> STOP 6010
3R (40%) --> 6030 --> STOP 6018
4R (30%) --> 6040 --> STOP 6028
5R (25%) --> 6050 --> STOP 6037,50
ab 10 R --> 20%

Das nächste Level wird immer erst bei erreichen aktiviert z.B. Kurs notiert bei 6035 STOP liegt immer noch bei 6018 dadurch hat der Kurs noch genug Raum sich zu bewegen. Der Nachteil hierbei liegt allerdings daran, das man vor dem Schirm sitzen sollte.

@ eddie

Schließe mich Deiner Meinung bezüglich der 5 min. (oder gar noch kürzerer TF`s) an.

Diese Zeitfenster werden überwiegend durch Marktrauschen und Zufallsbewegungen bestimmt. Klar, dass dem kein mechanisches System und auch kein Mensch gewachsen ist.

Wesentlich realistischer und nervenschonender ist es in den größeren TF´s dauerhaft erfolgreich zu sein.

Grundsätzlich muss man es natürlich jedem selbst überlassen, womit er sich beschäftigt und womit er versucht profitabel zu werden. Jedoch wird es für nahezu alle 5er Trader vergebene Liebesmühe sein, für diese Annahme muss man kein Prophet sein.

Ich wünsche trotzdem allen Kurzfristtradern viel Glück.

Der FGBL ist mit seinen makroökonomischen Bezügen und den geringen Manipulationsmöglichkeiten ein exzellentes Trading-Instrument sowohl für Profis als auch für Einsteiger und man kann jedem Trader nur raten, sich damit zu versuchen.

@ american

An Zahlenkerzen kann man mit initialer und reverser Bewegung relativ determiniert eine zweistellige Punktezahl mitnehmen. Die angegebenen 40 Punkte sind sicherlich schon recht optimistisch. Aber auch eine kleinere relativ sichere Bewegung zu vorher bestimmbaren Zeiten hat einen großen Charme. Selbst, wenn die unmittelbaren Bewegungen bei Zahlen vom vorgestellten System nicht eingefangen werden, sollte geprüft werden, ob, wenn man ohnehin auf diesem Markt aktiv ist, als Ergänzung auch ein Szenario dafür gefunden werden kann.

Wenn mit dem vorgestellten Ansatz regelmäßig 30 Ticks am Tag herausgeschnitten werden könnten, wäre er eine extrem simple, aber gigantische Geldmaschine. Das ist auf durchschnittliche Sicht viel zu optimistisch. Da hätte ein Backtest eine realistische Gewinnerwartung ergeben, warum man selbst, wenn man nicht sehr an Backtests glaubt, darauf nicht verzichten sollte.

Minimaler Zeitaufwand kann durch Automatisierung oder wenigstens manuell sofort durchführbare Regeln sichergestellt werden.

Richtig ist, daß man mit PT ausgeprägte Trend-Märkte nicht ordentlich handeln kann, das Handeln von Trading-Ranges sie aber erforderlich macht. Echte Big-points können nur mit Trendfolgesystemen mitgenommen werden, Range-Systeme haben aber mehr Opportunities und meist kleinere Drawdowns. Optimal ist ein kombiniertes System, daß die aktuelle Trendiness zur Auswahl von Sub-Strategien nutzt.

Die Einstiegssignale des bisher Vorgestellten sehen mehr nach einem Trendfolger aus, da sind dann PT weniger angeraten, scharfe TS und gute Reentries sollten passen.

Man muß zuerst immer klar festlegen, was man traden will, den ganzen Trend, die Impulsbewegungen, die Korrekturen oder den unmittelbaren Ausbruch. Danach richten sich dann Signale, Stops, Instrument und Positionsgröße.

Folgendes trägt zwar nichts zum aktuellen System bei, aber ich habe bei meiner allerdings bisher einfachen, und noch nicht langen Backtestphase die Erfahrung gemacht, dass man in fast allen kleinen Zeitfenstern sehr schlecht aussieht.

Man sollte vielleicht zeitfensterunabhängig backtesten, also entweder vom 1 Min.-Chart oder Tick-Chart aus, aber nur wegen der Genauigkeit!

Meiner Meinung nach hat es eigentlich nur Sinn im Tageschart zu traden.
Und dann mit Stopps, die im Bereich von 0,5 - 1.5 ATR liegen. Evtl. auch Trailing-Stopps.
Die PT's natürlich mit CRV von 1 an aufwärts.

Ich glaube nicht mehr, dass die Zockerei in den kleinen TF's überhaupt auf lange Sicht funktioniert (außer vielleicht bei goso, sofern es denn auch stimmt)?
Dieses erratische Hin- und Hergedaddel bekommt eigentlich kein System und auch kein normaler Trader in den Griff.
EOD sieht das schon wesentlich besser aus!

Nur dafür braucht man halt viel mehr Kapital, welches die meisten Trader entweder nicht haben, oder nicht bereit sind zu investieren.

Dafür wird dann versucht, im 5 Min.-Bereich "mit Turbolader" zu traden, was dann auch meistens voll in die Hose geht.

Selbst wenn ein Ertrag heraus kommt, dann doch sicher mit viel Stress und eigentlich zu großem Aufwand.

Wer von euch kann denn ehrlich behaupten, dass er z.B. im 5 er erfolgreich ist, wobei ich keine Peanuts meine?

[





egal welches system , keins ist immer gut,
systeme sind für mich nur noch mutmacher, dass ich endlich trade, ne posi mache
jeder trader hat sein eigenes system, wie soll da denn dein eigenes system immer gute ergebnisse liefern,
am besten versucht man rauszufinden welche art system die mehrzahl der leute , die den kurs bewegen benutzen, und dann versucht man schnell zu sein und scheibchen aus dem kuchen zu schneiden.









quote]Original von xyxyber
FGBL reagiert bei Nachrichten sehr schnell, da gibt es die besten und größten Bewegungen, sowohl initial als auch beim oft folgenden partiellen Reversal. Wie wird das berücksichtigt? Da liegen die Zeiten nicht auf glatten 60-min-Kerzenenden. Die Durchschnitte reagieren bei diesen schnellen Abläufen wahrscheinlich zu langsam.
Ich befürchte, daß man bei diesem System immer in den Zwischenphasen zwischen zwei nachrichten-induzierten Bewegungen im Markt ist.[/quote]

hallo american,

schön mal wieder was von dir zu lesen

was mich auch interessiert: hast du für diesen ansatz ein wenig backtesting betrieben? habe mich vom fgbl in den letzten monaten etwas abgewendet, er erscheint mir aber nach wie vor auch im 60er-timeframe nicht uninteressant zu handeln.

gerade für die exits würde ich dir ein ausgiebiges backtesting sehr empfehlen: ich bin im fdax von der ATR als exit mittlerweile komplett abgerückt und arbeite mit PT's und gestaffelten stoppanpassungen. mein hauptaugenmerk liegt dabei darauf, die exitregelungen so zu gestalten, dass ich damit gute durchschnittewerte (gemessen an dem maximal möglichen) erziele. man holt nicht aus jedem trade das optimum heraus, das sollte man unbedingt akzeptieren und dann ans backtesten gehen.

gruß itsmie

Der Einstiegstrigger 1. erscheint sehr einfach und ist zeitlich grob. Haben die Kennzahlen beim Backtest dabei gute Werte ergeben?

FGBL reagiert bei Nachrichten sehr schnell, da gibt es die besten und größten Bewegungen, sowohl initial als auch beim oft folgenden partiellen Reversal. Wie wird das berücksichtigt? Da liegen die Zeiten nicht auf glatten 60-min-Kerzenenden. Die Durchschnitte reagieren bei diesen schnellen Abläufen wahrscheinlich zu langsam.

Ich befürchte, daß man bei diesem System immer in den Zwischenphasen zwischen zwei nachrichten-induzierten Bewegungen im Markt ist.