Das Tief mit 20 Punkten besser hättest Du mit sinnvollen Ausstiegssignalen nicht hinkriegen können, sondern nur mit der Kristallkugel im Nachherein.

Das bestmögliche wäre die Erkennung des Überschreitens des Tops der 14:00-Kerze von gestern, die aus markttechnischer Sicht ein Outer Bar für einige Folgekerzen darstellte, selbst mit noch etwas Zugabe wärst Du dann spätestens heute früh 117,04 ausgestoppt worden.

Du mußt also nun untersuchen, ob Du für die wenigen Ticks mehr Deine Stops so aggressiv setzen kannst, daß Du mit einem Indikator die 14:00-Kerze einfängst und der Rest noch Sinn macht.

Ansonsten ist das Ergebnis doch sehr gut und kann ohne hektisches Ändern erstmal so gelassen werden, wenn das System dadurch einfach bleibt. Ich würde es jetzt eine Weile ungeändert weiterlaufen lassen.

@ janson

Bei einem vernünftigen Broker ist die Slippage selbst in schnellen Zeiten nur wenige Punkte und zu ertragen. Bei Versagern kann sie schon mal die Hälfte der Bewegung ausmachen. Gute Erfahrungen habe ich mit PMB (später in REFCO aufgegangen) und IB, eher schlechte mit Fimatex (aber schon einige Jahre zurück). CMC ist ebenso nicht für das Traden großer Moves zu empfehlen und im FGBL auch nicht günstiger, da die Margin-Anforderungen nicht viel besser sind als beim direkten Traden des Future und wegen der kleinen Margin des FGBL auch das Money-Management halbwegs ok geht.

Bei einem vernünftigen Broker sollte man den Move mitnehmen, gegen Katastrophen aber einen Stop haben.

Zum Traden des FGBL wird ausdrücklich ermuntert, er ist zum Erwerb sicherer Tradingfähigkeiten viel besser geeignet als der FDAX.

Eine Kombination von Trigger und Filter ist vollkommen ok. Das sollte üblicherweise so gemacht werden.

@ american

Dein Thread soll nicht mit off-topic überfrachtet werden, aber ich gebe im folgenden die Antwort auf zwei hier gestellte Fragen. Einen eigenen Thread für meine "gesammelten Weisheiten" zu öffnen, habe ich mich nicht getraut, da muß ich hier erstmal noch mehr in allen Threads lesen. Sieh es bitte positiv, daß Du in extrem kurzer Zeit ein so großes Echo hast. Das zeigt, wie interessant Dein Thema ist.

@ Mindermann

Warum sollte eine halbwegs präzise Beschreibung einer komplizierten Angelegenheit viel einfacher sein als die Angelegenheit selber? Vom völlig unverständlichen Juristen-Deutsch bin ich hoffentlich noch weit entfernt. Kurze, einfach in den Raum geworfenene, Bemerkungen erzeugen oft viele Mißverständnisse und Rückfragen, daß dann ganz schnell weitere zehn oder mehr abschweifende Beiträge folgen.

Im Trading habe ich schon vieles versucht. Gute Erfolge habe ich mit Optionsstrategien über mehrere Tage bis Wochen, Pairtrading und Newstrading. Wenn ich Zeit habe, versuche ich es auch mit Scalpen nach Mustern, da habe ich aber mit recht hohem Aufwand eher geringen Erfolg. Forex trade ich nur selten, da sie rein mathematisch die schlechtesten statistischen Eigenschaften für Trendiness besitzt.

@ chatterhand

Man schreibt überall lieber etwas genauer als kürzer, wo es um viel Geld, Verantwortung für andere Menschen, teure Technik, fremdes Vermögen, juristische Auseinandersetzungen oder komplexe Zusammenhänge geht und nicht alles in alle Richtungen offen gelassen werden soll. Ich arbeite als Berater und habe Informatik und BWL studiert. Bis zur Habilitation habe ich es an der Uni aber nicht ausgehalten. Früher war ich übrigens sehr schreibfaul und hatte damit Probleme, weil ich dachte, im persönlichen Gespräch könnte man vieles noch gerade ziehen, was schräg angekommen war. In Wirtschaft und Technik wird aber in der Regel erwartet, daß alles bis ins Kleinste aufgeschrieben wird, selbst, wenn es meistens kaum oder nur oberflächlich gelesen wird. Ich schreibe sehr häufig allerlei Aufgabenstellungen, Pläne, Studien und Bewertungen für Bereiche mit stark vernetztem IT-Einsatz für Entscheidungsunterstützung und Auswertungen auf Grundlage von Realtime-Massendaten.

Im professionellen Trading glaube ich sowohl an gute Einzel-Ideen für singuläre Tradingsituationen aber noch vielmehr an weitgehend computerisierte Abläufe für Routine-Aufgaben. Ich denke, daß ganztägiges Starren auf den Bildschirm in Ermangelung fortgeschrittener Computerunterstützung jedem Trader irgendwann als zu handwerksorientiert und abändernswert auffallen sollte.

Original von chatterhand
Trading im kurzen TF führt zu deutlich mehr Trades. Das TP ist im Vergleich zum größeren TF kleiner.

Wozu führt das? Die Transaktionskosten bringen dich um, im langen TF spielen sie hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Dieses ist ein weiterer Grund, weshalb fast alle in den Ultrakurz-TF´s scheitern!

genau
und durch ausgestopptwerden, nervöses frühzeitiges schlissen von posis... kommen verluste hinzu,
dazu macht man viele trades erst garnicht , springt auf plötzliche sprünge nicht mitdrauf oder zu spät weil man trends für ranges hält, glaubt man es müsse gleich der kurs nochmal zurückkommen zum besseren entry....

.

@all

interessiere mich erst seit kurzer zeit für den bufu. deswegen muss noch eine frage zu den basics einwerfen: wenn im fgbl eine schnelle newsbewegung ansteht, kann man diese dann auch handeln bzw. bekommt man ausführungen ohne allzugroßer slippage oder sollte man versuchen vor den moves glattzustellen?

gruß
janson

@ xyxyber

Kann mich Mindermann nur anschließen, Deine Beiträge muss ich manchmal 2 mal lesen, ist also anstrengend, ich mache das aber trotzdem, daran siehst Du, dass ich sie schätze. Wo lernt man so zu schreiben, oder welchem Beruf gehst Du im wirklichen Leben nach? Aber bitte nur antworten, wenn Du magst, vielleicht braucht und soll das auch nicht jeder wissen.

@xyxyber

Ich lese immer mit Interesse Deine Beiträge zu jedem sich anbietenden Thema.. Habilitationsschriften sind ein Klacks dagegen.
Verrate mir doch bitte, in welcher Trading Nische Du Dich persönlich bewegst .

@ american

OK danke. Hatte schon ein schlechtes Gewissen. Du stellst hier einen Handelsansatz im 60 min. TF vor und ich rede nur über 5 min. und tiefer.

@ itsmie

Schon geschehen!

@ american

Möchte mich bei Dir entschuldigen, bin ziemlich vom Thema abgekommen, wollte Deinen Thread nicht zumüllen.

Original von chatterhand

Genau, daher nimmt das Risiko im Marktrauschen unglücklich ausgestoppt zu werden auch zu, ein weiterer Nachteil.

genau diese annahme verstehe ich eher als ausdruck der angst davor, denn als realistische markteinschätzung.

"unglücklich" ausgestoppt werden kann man mit jeder strategie (so man denn stopps verwendet) und in jedem timeframe.

ich kann aus eigener erfahrung nur sagen, dass meine quote "unglücklich" ausgestopppter trades sehr niedrig ist; i.d.r. werde ich ausgestoppt, weil der markt dabei ist gegen mich zu laufen. wer da andere erfahrungen hat, sollte vielleicht nicht nur das timeframe, sondern auch/vielmehr seine strategie auf den prüfstand stellen.

gruß itsmie

@ xyxyber

Hast völlig Recht, ich habe an die Newstrader gar nicht gedacht, dort geht es nur im kurzen TF und dort gibt es auch sicher viele erfolgreiche Trader.

Sicher gibt es auch gute Scalper, Grundvoraussetzung ist hierfür aber eine extrem niedrige Transaktionsgebühr bzw. Spread. Diese Bedingungen dürften aber nur Institutionelle bzw. Trader mit Riesenkonten geboten bekommen, Otto-Normal-Trader muss da leider draußen bleiben.

Trading in einem 5-min- oder 1-min-Timeframe oder gar nach dem Tickchart heißt nicht eine maximale Haltedauer von 5 min oder 1 min, sondern das Fällen der Entscheidung danach. Sehr häufig treten in sehr kurzen Zeitabständen ausreichende Bewegungen für einen Gewinn auf, bestes Beispiel sind die sehr schnellen Ausgleichsvorgänge bei Veröffentlichung von Daten. Die kann man nicht gut in einem langen Timeframe handeln, da die Bewegung dann oft abgeschlossen ist. Nach der strengen Theorie vom effizienten Markt tritt der Ausgleich annähernd schlagartig ein und in der Tat kann man im FGBL eine zügige Stabilisierung nach Daten sehen, wo der Großteil der Bewegung oft in 15 min oder weniger erfolgt ist. Daß man da überhaupt was gewinnbringend handeln kann, liegt an in der Praxis nicht unendlich schnell möglichen Einschwingvorgängen. Für den verbleibenden Zeitraum bleiben nur die kleineren Anschlußbewegungen aus einem spill-over in ein breiteres Publikum. In stark trendigen Phasen ergänzen sich die Daten häufig, in Range-Phasen widersprechen sie sich oft. So ist Traden auf Daten im kurzen Timeframe durchaus sinnvoll, da es keine starken Annahmen über den übergeordneten Markt-Charakter erfordert.

Der Fehler der Verlierer in kurzen Timeframes ist der Zwang andauernd zu handeln, auch wenn keine signifikanten Signale da sind. Während einer schnellen Bewegung dabei zu sein, geht nicht im Marktrauschen unter. Übrigens ist die Ansicht, was Marktrauschen ist, von dem abhängig, was für den gewählten Timeframe relevante Bewegungen auslösen kann. Tradern längerer Timeframes erscheinen aus ihrer Sicht daher mehr Dinge als Rauschen, als Tradern kürzerer Frames.

Mit IB-unbundled-Konditionen entsprechen 8 Roundturns mal gerade einem FDAX-Punkt.

Zuzüglich den Spread des Marktes von mind. 0.5 Pkt (=12.50€) pro Roundturn,
d.h. man könnte den Spread auch als Bestandteil der Transaktionskosten ansehen.

@ itsmie

Genau, daher nimmt das Risiko im Marktrauschen unglücklich ausgestoppt zu werden auch zu, ein weiterer Nachteil.

Es gehe nicht, hat niemand behauptet. Ausnahmen bestätigen im übrigen die Regel. (siehe Goso, wenn es denn stimmt)