@cosmopolit

danke für deine ausführung. du hast recht.
ich habe das DBO nicht manuell getestet, sondern das wiedergegeben was igor vor zwei wochen im chat gesagt hat. damals gab es soweit ich weiss noch keine beschränkung nur ein reversal/tag zu traden. man wird viele tage haben, an denen man kleine verluste und kleine gewinne hat. das salz in der suppe aber sind die tage, an denen der kurs von früh bis spät nur eine richtung kennt...

wegen nfp. da das DBO gerade in den drei majors gleichzeitig getestet wird, sehe ich da echt keine möglichkeit das real zu traden. du weisst doch wie hektisch der kurs hin- und herspringen kann. bei oanda jedenfalls muss ich manuell trailen und umdrehen. zumal einem der broker mittels spreadweitung oder verzögerung der orderbestätigung auch einen strich durch die rechnung macht.

aber ich glaube diese extremen newstage sind auch gar nicht so wichtig. es sind eher die o.g. tage die das system tragen.

das ist das erste system das mir untergekommen ist, welches man komplett automatisieren könnte und trotzdem profitabel bleibt.

@ janson

Das System macht immer Geld, solange es höchsten ein Reversal gibt. Stellen wir uns eine Range von 10 Punkten vor, wie sie zum Beispiel der S&P500 hat. Wir trailen ja immer mit der Hälfte von der Daily Range, also 5 Punkte. Was kann passieren? Der Kurse steigt oder fällt 10 Punkte von der Eröffnung. Einstieg bei 5 Punkten, Gewinn 5 Punkte. Oder erst 1,2,3,4 Punkte rauf oder runter und dann ein Reversal von 10 Punkten. Der Kurs wird natürlich kaum genau um 10 Punkte kehrt machen, ABER im Schnitt macht er genau das. Bei all diesen Szenarien gehen wir als Gewinner von 5 Punkten aus dem Trade. Wenn der Kurs 5 Punkte vom High oder Low fällt oder steigt werden wir eingestoppt, im Worst Case kommt jetzt das Reversal. Dieses Reversal wird im SCHNITT 10 Punkte( da ja die Daily Range 10 Punkte ist) betragen wenn es nur 1 Reversal gibt, also kommen wir mit einem Break Even aus dem Trade. Oder im Worst Case genau bei 5 Punkten kommt das nächste Reversal. Und beim zweiten Reversal gehen die Chancen gegen uns. Beispiel: S&P500 steht bei 1200 Punkten. Der Kurs fällt um 8 Punkte. Wir sind Short bei 1995. Der Kurs dreht bei 1992 Punkten und wir werden mit dem Trailing Stop von 5 Punkten bei 1997 Punkten ausgestoppt und gehen long. Also Minus 2 Punkte. Um die 10 Punkte im Schnitt zu erreichen muss der S&P auf 1202 steigen , dh . +5 Punkte und - 2 Punkte= 3 Punkte. Umgekehrt kann der Kurs natürlich auch wieder fallen. Dann müsste der Kurs im Schnitt auf 1990 fallen für die Daily Range. Wir werden bei 1992 ausgestoppt, also –7 Punkte insgesamt ( -2 und -5 Punkte) , mit einem 2. Reversal. Für den S&P500 hat das System z.B. 33 Punkte Gewinn gemacht im September. Wichtig ist nicht eine High Vola, sondern das es wenig Reversals gibt.
News an sich ist nicht das Problem, da man ja seine Marken im Vorhinein kennt, ob die Oders dann ausgeführt werden ist eine andere Frage. Beim Backtest habe ich mich im 1 H bewegt. Bei News waren manche Körper von Kerzen natürlich größer als 60 Pips, also ob es da 2 Reversals von 60 oder mehr Pips gab, konnte ich nicht sehen, ist aber eher unwahrscheinlich.

Was mir noch einfällt:

- Das DBO könnte in erster Linie eine gute Ergänzung zu TSR sein, da man so die Pips mitnehmen kann, die einem wegen der Daily-Range Berücksichtigung im TSR verwehrt bleiben

- Das System verdient hauptsächlich an High Vola Tagen Geld, wenn also die Daily Range wesentlich überschritten wird. Somit machen nur wenige Tage im Jahr die Performance aus. Deshalb muss man auch mit größeren Drawdowns rechnen.

- Unklar bis jetzt ist auch, wie man sich an wichtigen Newstagen, beispielsweise den NFP verhält. Denn bei schnellen Bewegungen kann man unmöglich manuell die Stop and Reverse Order errechnen und aufgeben, womöglich noch in mehreren Pairs.

Ich stell die bisher erschienen Indikatoren mal zusammen. Da wären also:

- Average Day Range1.0
- Daily Range Display
- EA (nicht auf Tauglichkeit überprüft)

Igor verwendet im Gegensatz zum TSR den Average Day Range 1.0. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der gestrige Tag stärker in die Average Berechnung miteinbezogen wird.

@harley
danke für die mühe auf die systeme von igor hinzuweisen und sie zu erklären. schaut zumindest mal ganz interessant aus. mich erstaunt auf welche systeme man kommen kann wenn man ein bisschen logik und den gesunden menschenverstand benutzt. bin mal gespannt, cosmos backtest macht zuversichtlich, dass es funktionieren könnte. allerdings sind die sl doch ordentlich, d.h. in r-multiplen gerechnet sind die ergebnisse dann nicht ganz so beeindruckend wie auf den ersten blick, wenn man nur die pips sieht.
ich habe gerade mal ein bisschen rumprobiert und festgestellt, das dieses tool ("tsr daily range display") im nachhinein keine richtigen werte liefert.
probier es mal im aud aus: zeigt eine long posi an, die eigentlich gar nicht hätte eröffnet werden dürfen. aber das sind kleinigkeiten.