@ Stadinski

Ich weiß. Wenn jemand umfassend Infos über MM/RM haben will, findet er Eure lezten Postings nicht in dem entsprechenden Thread. Das finde ich schade.
Besonders extrem ist es in Trades und Talks. Da tauchen immer wieder mal wertvolle Postings auf, die man sonst nirgendwo findet und für immer in den riesigen Weiten dieses Threads verloren sind.

Gruß
Bo10a

Original von Bo10a
Die letzten vier Postings bitte zu MM verschieben.

Gruß
Bo10a

Aber du kannst dein Positionsgrößenmodell gern mal erläutern. Ich bin gespannt.

hi Boa,

nein, Peganuss hat darum gebeten. Nur zur Info.

lg Stadinski

Die letzten vier Postings bitte zu MM verschieben.

Gruß
Bo10a

@Peganuss

Nur mal eine kleine Hilfestellung aus meinem Tradingplan, wie so etwas aussehen kann. Ich nenne diese Variante Dynamic-Percent-Bet-Size-Modell. Dieser Beitrag kann auch gerne in den MM-Thread verschoben werden, falls er stören sollte.


Dynamic-Percent-Bet-Size-Modell

Die Positionsgröße ist der Schlüssel zum Erfolg. Da man nicht in die Zukunft schauen und sich an der Erfolgswahrscheinlichkeit eines Trades orientieren kann, muss die Positionsgröße anhand des Risikos bestimmt werden. Indem man seine Positionsgröße an das Risiko anpasst, gewichtet man jeden Trade unter Beachtung dieses Risikos gleich. Man riskiert also bei jeder Transaktion immer einen bestimmten Prozentsatz seines Kapitals. Jeder zwischenzeitlich realisierte Gewinn oder Verlust wird dabei bereits bei der Planung des nächsten Trades mit berücksichtigt. Neben diesem Initial-Risiko werden aber auch noch andere Anhaltspunkte benutzt, die dabei helfen sollen, die Positionsgröße festzulegen.

Die einfachste Möglichkeit ist es, die Positionsgröße an den Erfolg oder Misserfolg des Kontos zu koppeln. Das bedeutet: Wenn es gut läuft, wird die Kontraktzahl sukzessive erhöht (Turbo); läuft es schlecht, wird die Kontraktzahl und damit das Risiko frühzeitig, gegenüber den Erhöhungsschritten überproportional, reduziert (Bremse). Dieses Konzept lässt sich einfach umsetzen, wenn immer ein bestimmter Prozentsatz der Equity riskiert wird. Denn je besser die Performance, desto höher der Kontostand, um so mehr Risiko ist möglich. Diese Regel führt im negativen Fall, bei schlechter Performance, zur Reduzierung des Initial-Risikos und somit automatisch zur Verringerung der Kontraktzahl. Es handelt sich bei dieser Vorgehensweise also prinzipiell um eine Anti-Martingale-Strategie, da der „Wetteinsatz“ im Gewinnfall erhöht und im Verlustfall reduziert wird.

Zunächst wird in einem ersten Schritt das mittlere Initial-Risiko definiert, das man bereit ist einzugehen, wenn man ganz normal „performt“. Im nachfolgenden Beispiel wurde es mit 0,40% pro Trade angesetzt. Sobald es gut läuft – wenn man also mit seiner Strategie und dem Markt gut zurecht kommt und ein bestimmter Betrag hinzuverdient werden konnte – wird das Risiko stufenweise, bis zu einem bestimmten Maximalwert, prozentual erhöht (0,50% bis 0,80% pro Trade). Im günstigsten Fall führt dies somit zu einer Risiko-Verdopplung.

Sobald jedoch die Equity durch realisierte Verluste von einem lokalen Höchststand um einen bestimmten Betrag (Prozentsatz) geschrumpft ist, wird sofort wieder nur noch mit dem mittleren Initial-Risiko (0,40% pro Trade) gehandelt.

Im umgekehrten Fall funktioniert der Algorithmus auf der negativen Seite. Sobald ein vorbestimmter Teil der Equity verloren wurde, akzeptiert man nur noch ein prozentual geringeres Verlust-Risiko (0,35% bis 0,20% pro Trade). Im ungünstigsten Fall führt dies zu einer Halbierung des Initial-Risikos.

Der Wert, der einen vom Equity-High oder Equity-Low auf das mittlere Initial-Risiko zurück bringt, fungiert dabei als Trigger-Marke. Wichtig ist, dass dieser Trigger-Betrag im Verhältnis zu den anderen Stufen nicht zu groß gewählt wird. Denn Ziel soll es sein, im Gewinnfall schnell wieder auf das normale Risiko zurück zu kommen, wenn die Performance der vorhergehenden Trades schlechter war.

Anwendungsbeispiel für einen 100.000€-Account anhand der nachfolgenden Matrix:

Ausgehend von einem Startkapital i.H.v. 100.000 € kann ein Zugewinn von 4.000 € (+4,00%) realisiert werden. In der Folge kann das Initial-Risiko von 0,40% auf 0,50% erhöht werden. Sobald aber nun von diesem Equity-High 2,00% verloren gehen, wird ab dem nächsten Trade wieder mit dem mittleren Initial-Risiko von 0,40% gehandelt. Im Verlustfall reduziert sich das Initial-Risiko zunächst auf 0,35%, sobald Verluste i.H.v. 3,00% von diesem Equity-High realisiert werden mussten. Das Initial-Risiko darf dann erst wieder auf den Mittelwert von 0,40% erhöht werden, wenn Gewinne von 2,00%, bezogen auf das zwischenzeitliche Equity-Low, zu verzeichnen waren.

Hallo Peganuss,

dann hast du das mit den Posigrößen noch nicht ganz verstanden, das ersehe ich an deinem Posting, mit dem Risiko. Das Risiko veränderst du überhaupt nicht bei Posigrößen. Dein Risiko bleibt z. b. immer bei 15 , 20, 30, 50 etc. punkten und geht bei höherer Anzahl von CFD's irgendwann gen null. Nur du kannst mit dem posimodell, aus einem 100 pkt Trade, 240 punkte machen.

und so gehts:

1 CFD bei 6000 punkten Stop auf 5980 RISK 20 punkte.
2 CFD bei 6020 Punkten Stop auf 6000 RISK 20 punkte.
3 CFD bei 6040 Punkten Stop auf 6020 RISK 0 punkte.

hier die Erklärung. angenommen du wirst bei beim ersten CFD bei 5980 ausgestoppt, dann hättest du 20 punkte miese. wärst du beim zweiten CFD ausgestoppt hättest 20 punkte miese (1. cfd wäre +- 0, weil du ja bei und 2. CFD mit - 20 pkt, ergibt ein RISK von 20 pkt.) beim 3. CFD wärst du Risk frei, wenn du ausgestoppt werden würdest. (1. CFD wäre +20 pkt, 2. CFD +- 0 und 3. CFD - 20 pkt. ergibt 0 Pkt Risk)

und nun sehen wir uns den Gewinn an:

angenommen du gehst nun bei 6100 Punkten aus dem Markt.

heißt das also: mit dem 1. CFD hättest du 100 punkte gemacht mit dem
2. CFD hättest du 80 Punkte gemacht und mit dem
3. CFD hättest du 60 Punkte gemacht. Du hättest also mit gleichem Risiko aus einem 100 punkte Trade, 240 pkt gemacht und das mit gleich niedrigem Risiko und für deine Psyche, falls es nach dem 3. CFD für dich läuft, kannst du dich locker zurück legen und abwarten wieviel du mit nach hause nimmst. natürlich sind die Angaben ohne Spread...bitte sieh es mir nach. Danke!

ich hoffe ich konnte es dir deutlich machen.

lg Stadinski

Zu den verschiedenen Modellen von RM und MM und welches das wohl beste ist, empfehle ich "Clever traden mit System" von Van K. Tharp. Deinem System mit (bisher) äußerst positiver Gewinnerwartung wird das meiner Meinung nach wirklich Flügel verleihen.

Hallo Peganuss,

ich kann mich den äusserungen von XY nur anschließen. Der Turbo liegt in der Posigröße. Gleiches Risiko mit maximalem Gewinn. Das ist perfektes Positionsgrößenmodell.

denkt mal darüber nach, ich kann es hier, wenn es erwünscht ist gerne mal erklären.

lg Stadinski

@ Peganuss

Danke für den MM-Beitrag. Ich würde Dir raten, nochmal über eine Positionsgrößen-Anpassung nachzudenken, denn die bringt nach Ansicht der MM-Fraktion (zu der ich mit geringen Einschränkungen auch gehöre) einen wichtigen Gewinn-Anteil.

Manche Vertreter der MM-Fraktion sagen sogar, daß Verzicht auf Adjustieren der Positionsgröße ein Spiel für Loser ist. Soweit würde ich nicht gehen, aber MM und RM (und Psyche) sind die einzigen Dinge, auf die der Trader Einfluß hat - auf die Bewegung der Kurse nicht.

Letztere kann er nur deuten, MM und RM aber gestalten.

@ Peganuss

Sehr gute Arbeit, sehr diszipliniert, gute Charts. Vielen Dank.

Trotzdem ist die Ausbeute großer Bewegungen enttäuschend. Ist das eine Beschränkung der Methode oder nur der falsche Zeitrahmen?

@ Peganuss @ Exlibris @ Stadinski

Ich hatte mir das Chart nicht genauer angeguckt. Vor dem Ausbruch gab es tatsächlich ein symetrisches Dreieck, und das hätte man nach Voigt handeln können, S. 177-178.

Es gibt nur eine wichtige Formation, die man nicht nach Voigt handeln kann, nämlich den Ausbruch aus einer M- bzw. W-Formation. Die ist nämlich wirklich trendlos, und deshalb taucht sie in dem Buch auch nicht auf.

@ all

Dow-Theorie und Ross sind nur ein Teil des Buches, die für mich wichtigsten Aussagen und Methoden finde ich nur bei Voigt.
Ross macht sich z.B. über Fibonacci lustig, Voigt beachtet sie.

Gruß
Bo10a

@Peganuss

Also mich würde dein MM welches hier zu deinem markttechnischen Handel passt interessieren.
In welchem Thread auch immer, Hauptsache ich finde es dann.

@All

Schon klar dass Dow-Theorie, Ross und Voigt (und sogar in gewisser Weise Elliot, Gann usw.) ähnlich sind.

Ich finde dass Peganuss hier die Markttechnik a la Voigt aufschlussreich und sehr gut anhand der praktischen Anwendung erläutert.
Daher bitte nicht diesen guten Thread durch Imponiergehabe ruinieren.

MfG
Futschel

@Standinski

Ach mein Lieber es ist müssig mit Dir zu diskutieren und schade für den Peganuss-Thread. Von daher eine letzte Antwort meinerseits.

Im Jahre 1889 gründete Charles H. Dow das Wall Street Journal und schon von diesem Zeitpunkt an publizierte er seine Theorie (sog. Dow-Theorie). Also ist "Dein Joe Ross" ebenfalls einer der ca. ein Jahundert später alten Wein in neuen Schläuchen präsentierte.

Und noch eines: Ich handle nicht nach "Voigt"! Dieser oder ähnliche Handelsansätze ergeben sich einfach zwangsläufig, wenn man sich intensiv mit den Märkten beschäftigt und von dem ganzen modernen Indikatorenkram einmal wegkommt. Was mir an dem Buch von "Voigt" gefallen hat, ist einfach dessen Aufbau - die Teilung in Fachbuch, begleitet von einem Romanteil.

sorry, ich wiederhole mich auch ungern, aber ich schreibe es gerne noch einmal: Wie oft kommt so etwas vor, wenn man im 10 min TF tradet?

Ich kann es gerne noch einmal posten.

In deinem vorigen Posting hattest du nichst von einer verengenden Range geschrieben, nur zur Info.

Schön das dir voigt gefällt und du den doch allzu schwierigen markttechnisch orientierten Ansatz verstanden hast... Den - so muß ich dir gestehen - hatte ich schon von Ross verstanden. der macht nichst anderes nur zur info.

lg stadinski

Original von Exlibris
@peganuss

Eine nett gemeinte Frage:

Warum nimmst Du eigentlich keine 123-Formationen zum Einstieg welche sich verengen? Z.B. heute zwischen ca. 09:00 Uhr (Punkt 2), ca. 10:30 Uhr (Punkt 3), ca. 12:00 Uhr (Punkt 2) und ca. 14:30 Uhr (Punkt 3). Dabei handelt es sich mitunter um die lukrativsten Möglichkeiten (symmetrische Dreiecke). Während der Ausbildung dieser Formationen kommt es fast zum Erliegen der Volatilität (enger Stopp möglich), bevor diese dann Sprunghaft ansteigt.

@Standinski

Sorry - ich wiederhole mich nur ungern, aber da muss man keine besonderen Fähigkeiten an den Tag legen, um genau in dieser sich verengenden Range über- und untergeordnete Punkte 2 zu erkennen!! Sollte das einem verschlossen bleiben, hat man den markttechnischen Handelsansatz und den Sinn der dahinter steht, einfach nicht verstanden.

Original von harley
@Stadinski,

Seite 329 ( Bild 25) zeigt, dass man im Tagesverlauf auf das Tagestief achten soll. Das war gestern vormittag bei ca. 6742 (Dax) und wie man dann am Nachmittag erkennen kann ist ziemlich genau bei dieser Punktzahl es nach unten gegangen.

Harley

Edit: Heute ebenfalls. Tagestief gegen 9.20 Uhr bei 6672 und dann ging es um 11.25 Uhr nach unten. Wenn man jetzt rausgeht sind 40 Punkte drin.

hallo harley,

es ist immer so, dass viele Marktteilnehmer an den highs und lows des Tages handeln. Das ist aber allgemein bekannt. An diesen Punkten, sobald sie angesteuert werden, kommen käufer in den Markt, sobald die highs und lows gebrochen werden. Die Marketmaker versuchen, sobald die highs und lows gebrochen werden immer wieder diesen Punkt anzusteuern, damit noch mehr Teilnehmer kaufen und somit entsteht immer Bewegung im Markt, deshalb weist ja Voigt darauf hin, damit man diese Makrken im Kopf hat. Aber das hat nix mit Voigt zu tun, das ist allgemeingültig. Natürlich soll man mehrere Dinge im hinterkopf haben. Für mich sind es absolute Punkte, die man nicht vernachlässigen sollte. Selbst das Open eines tages ist sehr von Bedeutung. Ich halte es aber dann doch mit alten weisheiten von Tradern: mische niemals deine Time Frames und genau das macht Peganuss auch, wozu ich ihm gratuliere.

dass ein untergeordneter Punkt 2 kurz vor oder in der Nähe eines übergeordneten (großen) Punkt 2 liegt

hallo exilibries,

dem stimme ich zu, doch wie oft kommt so etwas vor? In diesem Thread handelt man aber im 10 min Chart und nicht in übergeordneten TF'es und wie hier ersichtlich, verpaßt man schönere größere Moves - auch ohne übergeordnete punkt 2 Situationen - desöfteren und meine Aussage bezog sich auch nur auf diese moves, von anderen TF war keine Rede.

lg Stadinski