@ Exlibris
> Iceberg-Orders [... im ] Orderbuch erkennen
Das kann man mit einiger Mühe oder einem Skript. Die großen Spieler modifizieren aber die Größen zur schwierigeren Erkennung und nutzen keine statischen Iceberg-Orders. Außerdem können Orders in jedem Moment neu eingestellt werden oder wieder aus dem Orderbuch rausgenommen werden. Ich verlasse mich daher kaum aufs Orderbuch. Das Market-Profile liefert einige Anhaltspunkte, aber auch die sind nicht so gut, wie versprochen wird. Es reicht die Kenntnis der Existenz der Splittung großer Volumina als Begründung für das Ranhängen an solche typischen Moves wie heute 14:30 aus. Du brauchst nur aus den T&S-Daten der letzen Zeit typische zeitliche Verteilungen der Move-Größen betrachten, so wie Du das schon machst, damit eine einigermaßen vernünftige Basis für Stop, TP und Pyramiding da ist.
> Von dieser Bewegung habe ich keinen Tick mitgenommen
Trost, um 14:30 war ich auch schon nach dem ersten kleineren Teil der Bewegung draußen und habe das Beste verpaßt, weil ich beim zweiten Move grundsätzlich nicht mehr so mutig bin und die folgenden Ausgleich-Schwankungen sowieso nur selten trade.
Dein Tick-Sammeln im FGBL ist bemerkenswert. Genau diesen großen Aufwand der kleinen Einzel-Gewinne habe ich gemeint, aber dafür sind dann Aktienindizes doch etwas dynamischer, damit es nicht ganz so quälend wird. Die Ergebnisse beim Sammeln sind recht stabil, während man bei Jagen auf News auch bei Super-Moves draußen bleiben kann, wenn das Setup nicht genau dem System-Szenario entspricht.
@ Hintman
> welche Daten nun relevant für den FGBL sein könnten?
Wie Du selber sagst: alle makroökonomischen Daten, insbesondere die 14:30-Zahlen fast alle. Das "außen vor bleiben" der Swing-Trader geht meines Erachtens schlecht, wenn man die Position in der Zeit durchgehend hält. Wenn der Move nicht innerhalb 3 Minuten erkennbar wird, dann war's meist ein Non-Event. Man muß nicht nach jeder Möglichkeit suchen, sondern nach zeitlich vorhersehbaren, um nicht die Zeit zu vertrödeln.
@ Xenia
Bei mehr als homöopatischen Positionen fehlt mir das gute Gefühl bei FGBL-Overnight-Positionen. Es hat auch schon sehr starke 08:00-Moves gegeben, die vom relativen P/L zu Aktienindizes sogar deutlich größer waren.
> Iceberg-Orders [... im ] Orderbuch erkennen
Das kann man mit einiger Mühe oder einem Skript. Die großen Spieler modifizieren aber die Größen zur schwierigeren Erkennung und nutzen keine statischen Iceberg-Orders. Außerdem können Orders in jedem Moment neu eingestellt werden oder wieder aus dem Orderbuch rausgenommen werden. Ich verlasse mich daher kaum aufs Orderbuch. Das Market-Profile liefert einige Anhaltspunkte, aber auch die sind nicht so gut, wie versprochen wird. Es reicht die Kenntnis der Existenz der Splittung großer Volumina als Begründung für das Ranhängen an solche typischen Moves wie heute 14:30 aus. Du brauchst nur aus den T&S-Daten der letzen Zeit typische zeitliche Verteilungen der Move-Größen betrachten, so wie Du das schon machst, damit eine einigermaßen vernünftige Basis für Stop, TP und Pyramiding da ist.
> Von dieser Bewegung habe ich keinen Tick mitgenommen
Trost, um 14:30 war ich auch schon nach dem ersten kleineren Teil der Bewegung draußen und habe das Beste verpaßt, weil ich beim zweiten Move grundsätzlich nicht mehr so mutig bin und die folgenden Ausgleich-Schwankungen sowieso nur selten trade.
Dein Tick-Sammeln im FGBL ist bemerkenswert. Genau diesen großen Aufwand der kleinen Einzel-Gewinne habe ich gemeint, aber dafür sind dann Aktienindizes doch etwas dynamischer, damit es nicht ganz so quälend wird. Die Ergebnisse beim Sammeln sind recht stabil, während man bei Jagen auf News auch bei Super-Moves draußen bleiben kann, wenn das Setup nicht genau dem System-Szenario entspricht.
@ Hintman
> welche Daten nun relevant für den FGBL sein könnten?
Wie Du selber sagst: alle makroökonomischen Daten, insbesondere die 14:30-Zahlen fast alle. Das "außen vor bleiben" der Swing-Trader geht meines Erachtens schlecht, wenn man die Position in der Zeit durchgehend hält. Wenn der Move nicht innerhalb 3 Minuten erkennbar wird, dann war's meist ein Non-Event. Man muß nicht nach jeder Möglichkeit suchen, sondern nach zeitlich vorhersehbaren, um nicht die Zeit zu vertrödeln.
@ Xenia
Bei mehr als homöopatischen Positionen fehlt mir das gute Gefühl bei FGBL-Overnight-Positionen. Es hat auch schon sehr starke 08:00-Moves gegeben, die vom relativen P/L zu Aktienindizes sogar deutlich größer waren.
