Suche zur Essenz des Tradings

      Perfect Trader schrieb:

      Unter Beachtung dieser Unterschiede wird es verständlich, wenn einige Trader Trends sehen, weil die Dow-Definition erfüllt ist, die Anwender der genaueren quantitativen Maße aber von schwachen, bis gar keinen Trends sprechen, da die Maße sehr nahe am Trend-losen Bereich liegen.


      Entscheidend ist, was dabei rauskommt. Wenn ich Geld verdiene, dann ist die verwendete Definition nicht verkehrt. Über die "genauere" Trenddefinition kann sich streiten wer will.
      Recht haben ist nicht mein Ziel beim Trading.
      "Erfahrung ist das, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du willst." Randy Pausch

      Harley schrieb:

      @trash

      danke für deine Erklärung.
      Habe mir mal das Video reingezogen, da ist der Chart "offline".

      Keine Ahnung was das bedeutet, habe da leider echt keine Ahnung, aber auch wenn ich MT übernacht ausschalte und dann am Morgen starte, sollte dann doch nach kurzer Zeit Rangebars angezeigt werden. ( bei mir Bufu )
      Man muss ja nicht gleich sofort lostraden, bzw. bei Währungen, die ja in der Woche durchgehandelt werden, sollten ja sofort Daten dasein.

      Harley


      Es kommt darauf an, was zur Range Bar Darstellung genutzt wird, komprimierte Daten (M1, ...) oder Ticks.
      Sollten Ticks genutzt werden, dann hast du das Problem der Speicherung(?) und des Nichtstattfindens eines Backiflls von Tickdaten im MT4. Sollten komprimierte Daten (mit)genutzt werden, dann hast du das Problem der korrekten Darstellung.

      @trash

      danke für deine Erklärung.
      Habe mir mal das Video reingezogen, da ist der Chart "offline".

      Keine Ahnung was das bedeutet, habe da leider echt keine Ahnung, aber auch wenn ich MT übernacht ausschalte und dann am Morgen starte, sollte dann doch nach kurzer Zeit Rangebars angezeigt werden. ( bei mir Bufu )
      Man muss ja nicht gleich sofort lostraden, bzw. bei Währungen, die ja in der Woche durchgehandelt werden, sollten ja sofort Daten dasein.

      Harley
      Wer Rechtschreibfehler in meinen Beiträgen findet, darf sie gerne behalten!
      candletrading.de/blog/category/tradingblogs/harley-fgbl/

      In einem andern Thread habe ich geschrieben, dass ich aktuell ein bisschen mit Futures "herumspiele" -diese Bezeichnung deswegen, weil ich einerseits ausser Übung bin und andererseits im FGBL und ES mit sehr engen Stops und wenigen Kontrakten ergo wenig Geldrisiko unterwegs bin-, die letzten Wochen habe ich ein bisschen nach geeigneten Futurebrokern Ausschau gehalten, natürlich ist IAB eine Möglichkeit, grundsätzlich möchte ich aber den IAB Account als Backup Account nutzen, einfach weil ich dort alle Asset Klassen, die ich intraday wo anders handeln will, im Bedarfsfall eben auch bei IAB handeln kann.

      Vor einiger Zeit habe ich mit PT ansatzweise über den Sinn oder Unsinn sehr teurer Handelsoberflächen bzw. Datenfeed diskutiert ( siehe Posting 337 im Amibroker-Thread und Posting 283 in diesem Thread.

      Grundsätzlich stimme ich mit PT überein, die Sinnhaftigkeit von irgendwelchen Features a la Trade Flow von CQG ist diskussionsbedürftig, der Preis von CQG oder auch X-Trader liest sich abenteuerlich, vordergründig erscheinen beide Packages als wesentlich zu teuer. (langsam prägt sich bei mir der Altersgeiz aus 8) )

      So weit, so gut, nur: Stimmt diese Aussage überhaupt?

      In den letzten 8 Handelstagen habe ich durchschnittlich rund 65 RTs am Tag gemacht -wie schon geschrieben, ich teste gerade sehr kurzfristigen Handel- bedingt durch die engen Stops würde ich -wenn ich das mit ernsthafter Erwerbsabsicht betreiben werde- jeweils rund 50 Kontrakte handeln, bei 20 Handelstagen/Monat ergibt das 20*65*50 = 65.000 RTs, bei dieser Anzahl und diesem Handelsstil spielen natürlich die RT Kosten keine untergeordnete Rolle, daher folgender Vergleich (im Beispiel gehe ich von 50% FGBL und 50% ES aus, wegen der besseren Nachvollziehbarkeit gehe ich davon aus, dass zuerst die 32,5k FGBL bezahlt werden müssen, dann die 32,5k ES, das ist zwar real nicht so, aber ich bin zu faul das anders zu berechnen)

      Interactivebrokers, Gebührenmodell Cost-Plus Tiered

      FGBL
      1.000 * EUR 2,20 = EUR 2.200,--
      9.000 * EUR 1,60 = EUR 14.400,--
      10.000 * EUR 1,20 = EUR 12.000,--
      12.500 * EUR 0,90 = EUR 11.250,--

      ES
      32.500 * USD 2,78 = USD 90.350,--

      Summe: EUR 39.850,-- + USD 90.350,-- (Die Yachten der Trader? Keine Ahnung wo die sind, die der Broker belegen den ganzen Yachthafen)

      Velocity Futures (egal ob mit X-Trader oder CQG IC)

      FGBL
      2.499 * EUR 1,28 = EUR 3.198,72
      2.500 * EUR 1,16 = EUR 2.900,--
      5.000 * EUR 1,06 = EUR 5.300,--
      5.000 * EUR 0,96 = EUR 4.800,--
      5.000 * EUR 0,86 = EUR 4.300,--
      12.501 * EUR 0,60 = EUR 7.500,60

      ES
      17.500 * 'USD 2,52 = USD 44.100,--
      15.000 * USD 2,47 = USD 37.050,--

      Summe: EUR 27.999,32 + USD 81.150,--

      CQG IC kostet inklsuvie aller Whistle and Bells rund EUR 2k/p.m., X-Trader Pro inkl. VAT rund EUR 1.500,--/ p.m., wobei man beim X-Trader noch ein zusätzliches Charttool + Datenfeed brauchen würde.

      Weiters könnte man eine CME/IMM Mitlgiedschaft leasen (Kosten rund USD 1,5k/p.m.), dann würden sich die Fees beim ES um mindestens USD 30k vergünstigen.

      Alternativ kann man auch mit Ninjatrader handeln, dann entfallen die monatlichen Kosten, dafür verteuern sich die Fees um EUR 0,30/RT oder USD 0,30/RT, aber dann wird das wesentlich zu teuer.

      Fazit: Ab einer gewissen Grössenordnung des Volumens kostet X-Trader oder CQG IC eigentlich nichts mehr, spart u.U. sogar Geld, da schaut dann die Sinnhaftigkeit der vordergründig teuren Lösung anders aus.

      Servus Harley,

      Ja, ich weiß, dass es solche Sachen für MT gibt. Aber deshalb ja auch mein Einwurf, ob es auch richtig verarbeitet wird, weil Range Bars ja nur mit Tickdaten korrektweise verarbeitet werden und nicht mit komprimierten Daten, wie es M1, M5, H1 oder D1 Daten nun mal sind. Die Sache bei Metatrader ist ja auch, dass selbst wenn dieses oder jenes Plugin die gerade in real-time ankommenden Ticks verarbeiten sollte, müßtest du ja den MT4 die ganze Zeit laufen lassen, denn wenn du ihn schließt (z.B. über Nacht), werden beim nächsten Öffnen keine dadurch verloren gegangenen Ticks nachgeladen. Es wird ja nur M1, M5 usw Historie durch MT4 gespeichert und vom jeweiligen Server wieder nachgeladen.

      trash schrieb:

      Jede halbwegs gute Software hat Einstellungen dafür. Im Metatrader wäre das hingegen, wenn überhaupt, nur über Umwege möglich, da es eine programminterne Auswahl dafür nicht gibt. Ob das dann über einen Indikator gescheit dargestellt wird bzw reibungslos läuft, ist die andere Frage. MT hat nur zeitabhängige Charts zur Verfügung, keine Tickcharts, keine Range-, keine Volumecharts, ....

      Der Chart unten sieht nach einem von NT aus.


      Habe da was gefunden
      the-forex-strategy.com/index.php/mt4-rangebars-plugin
      Werde mich aber noch in den US-Foren umsehen.

      Wer Tradesignal hat, da gibt es auch was.
      tradesignalonline.com/de/lexicon/view.aspx?id=Range+Bars

      Harley
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      candletrading.de/blog/category/tradingblogs/harley-fgbl/

      Jeder ist frei und trägt die Verantwortung für sein eigenes tun es gibt aus allen lagern erfolgreiche und erfolglose Vertreter jeder Gattung Trader es gibt welche die es mit Plumpen Techniken incl RM / MM Schafen und die diejenigen mit Hochkomplexen Algorithmen und anderen Trickreichen Vorgehensweisen, bei den allermeisten gehören auch RM und MM als gesonderter teil der gesamt Strategie dazu, bei einem mehr beim anderen weniger Gewichtet. Es ist nicht nachweisbar das diejenigen bessere Jahresabschlüsse bringen die über ein Hochkomplexes RM/MM verfügen und liegt damit im Bereich der Theorie. Es heißt ich widerhole es noch einmal RM und MM sind wichtige Bestandteile einer gesamt Strategie aber eben nur ein Teil des ganzen, was anderes habe ich nie behauptet und bleibe dabei. Sicher lässt einen ein gutes gesondertes RM wie auch MM länger Leben, wenn aber die dazugehörigen Enter und Exitregeln keinen Positiven Erwartungswert haben helfen das gute RM MM nicht man braucht nur länger bis zum Hungertod Punkt.

      Ja ,Ja die Dehnbarkeit der Begriffe auch wenn sie nicht als solche existentielle Realität ist,gibt es doch sicher einen wissenschaflichen Beitrag, der sie dennoch untermauert.
      So lange man sie nicht in die Realität holt, vieleicht mal in Form einer Ernährungsphilosophie um das Versuchsobjekt zu beobachten, wie es sich pausenlos satt redet um dann zu sehen, wie es trotz dem es ja eigendlich satt ist den elendlichen Hungertot stirbt. :)
      mfg dobi
      Es gibt Berge, über die man hinüber muß ,sonst geht der Weg nicht weiter

      Den größten Erfolg hat nicht der Trader, der am meisten in seine "Analyse"-Technik verliebt ist, sondern der, der sein Risiko-Management in jeder Situation unter Kontrolle hat.

      Das sehe ich aber anders Risiko Management wenn auch der wichtigste Teil im Trading wie auch im Allgemeinen Leben darf man obgleich seiner Wichtigkeit nicht überbewerten. Es ist immer leicht einem gescheiterten Trader mangelndes MM vor zu werfen aber was nutzt einem schon das tollste MM zu haben ohne eine vernünftige Strategie zu fahren, Strategie beinhaltet auch Tugenden wie Beständigkeit Pünktlichkeit Mut in schlechten Zeiten etc alles Punkte, und es fehlen noch viele, die zum gesamt Erfolg beitragen.

      Ich kann das allgemeine MM bla bla nicht mehr hören es ist immer und überall das selbe alles kann scheiße sein nur das MM nicht dann klappt das schon "NEIN DAS REICHT EBEN NICHT"!!!!
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      Über was wird hier denn nun gesprochen, über MM oder RM?
      Systemtrader schreibt oben über das Risiko Management und geht fasst nahtlos über zum Money Management und PT antwortet wieder auf das Risiko Management.
      Eins steht fest: Habe ich von vorn herein ein vernünftiges Money Management, hält mich das sehr viel länger im Markt und das bedeutet nur, wenn man
      weiter macht und keine richtige Stradegie hat, das dass Konto langsamer stirbt.
      Das Risiko Management aber gibt mir Auskunft darüber, wie viele Trades ich verloren habe und die ersten Anzeichen, ob meine Tolleranzgrenze überstrapaziert wird oder nicht.
      Ist dies der Fall, liegt es nicht am Money Management, aber auch nicht am Risiko Management, sondern an der Stradegie, die
      nicht oder nicht mehr funktioniert.Dies schnell zu erkennen und gegen zu steuern ist gar nicht so einfach, denn stimmt das Maß nicht, ist es zu wenig
      oder wird es zu heftig, sind das Verlußte.
      mfg dobi
      Es gibt Berge, über die man hinüber muß ,sonst geht der Weg nicht weiter