Suche zur Essenz des Tradings

      GeorgM schrieb:

      mein Beitrag bezüglich pips

      Mein Beitrag scheint völlig weg zu sein. Nicht dass der Nachwelt dadurch großer Schaden entstünde, aber einen plausiblen Löschungsgrund hätte ich schon gern gewusst.
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „pips“ ()

      Sehe gerade, dass die letzten Beiträge gelöscht wurden und daher mein Beitrag bezüglich pips für
      den Leser keinen Sinn macht.

      Wäre Hintmann dankbar wenn er in meinem thread auch aufräumem würde und zwar viele
      total aus dem Kontext formulierte unqualifizierte Beiträge von NG.

      GeorgM schrieb:

      Guten Tag

      nein, pips ist nicht NG ! Er wohnt (oder wohnte) wie ich in Spanien und hat mich auch hier besucht. Er führt eine Art Robinson Leben. Habe angenehme Erinnerungen an ihn. Das er NG sehr nahe steht und sicherlich auch schon einmal als Transporteur seiner Beiträge fungiert steht für mich außer Zweifel.

      Alles in allem kein Verbrechen !

      Beste Grüße GeorgM


      Klar konnte sein, deswegen hab ich die Möglichkeit ja in Betracht gezogen.
      Wenn dir dein Feind überlegen ist, geh' ihm aus dem Weg! Ist er zornig, reize ihn! Und wenn er ebenbürtig ist, kämpfe! Und falls nicht, teile mit ihm und fang von vorne an! trading-stocks.de
      Auf Wunsch des Threaderstellers wurden einige Postings verschoben.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      Guten Tag

      nein, pips ist nicht NG ! Er wohnt (oder wohnte) wie ich in Spanien und hat mich auch hier besucht. Er führt eine Art Robinson Leben. Habe angenehme Erinnerungen an ihn. Das er NG sehr nahe steht und sicherlich auch schon einmal als Transporteur seiner Beiträge fungiert steht für mich außer Zweifel.

      Alles in allem kein Verbrechen !

      Beste Grüße GeorgM

      Vom tiefen Fach-Verständnis direkt zu nützlichen praktischen Tipps

      Es ist sehr traurig, dass vernünftige fachlich wertvolle Ausarbeitungen mit ganzen Sudel-Orgien voller fachlicher Inkompetenz und Sozial-Neid beantwortet werden. Sicherlich ist das auch eine Folge davon, dass sich in den Foren zu viele Leute tummeln, um die man im realen Leben einen großen Bogen machen würde, wenn sie überhaupt im eigenen Umfeld existieren, die dort die Anerkennung erheischen wollen, die ihnen im realen Leben versagt bleibt. Dort reicht es nämlich nicht, einfach nur im Wechsel Folklore und Sudel abzulassen, sondern unter dem Strich muss auch irgendwann ein positives Ergebnis heraus kommen.

      Bevor ich hier für einige Zeit nichts mehr schreiben werde, weil es eben nicht Alle nötig haben, sich mit Klein-Ungeistern und Foren-Stuss abzugeben, wo die bevorzugte Sicht auf die Dinge die der Ente statt die des Adlers ist (Google: Ente oder Adler sein, darunter insbesondere der [bei mir 2.] Treffer "Sei ein Adler und keine Ente"), die Alles nur aus ihrer völlig unmaßgeblichen kleinen Welt-Sicht deuten können, werde ich hier noch einen Hinweis geben, der wie viele Andere dem aufmerksamen Leser, der sich schon lange genug mit den Dingen beschäftigt hat, einen nützlichen Impuls geben kann.

      Bei der Entwicklung von Handels-Systemen ist die möglichst quantitative Zurechnung der Kausalität der einzelnen Komponenten für das Gesamt-Ergebnis wichtig. Zum theoretischen Hintergrund schrieb Topologicus (bitte Board-Suche nutzen) schon Wichtiges, der übrigens auch durch einengende Klein-Geistigkeit vergrault wurde, was sogar darin gipfelte, dass wir nachweisen sollten, nicht die gleiche Person zu sein - als ob alle vernünftig denkenden Menschen mit klarer Methodologie NG heißen müssten, wie irrsinnig klein-geistig.

      Um das zu erreichen, kann man u. a. die zwei bekannten Prinzipien Saldierungs-Verbot und logarithmische Rendite benutzen.

      Das Saldierungs-Verbot versucht ermittelte positive und negative Größen gesondert aufzuführen, ohne sie durch frühzeitige Summierung in der Aufmerksamkeit untergehen zu lassen. Das wird in fast allen Handels-System-Entwicklungs-Softwares durch gesonderte Betrachtung von Gewinnern und Verlierern wenigstens in der Gesamt-Auswertung auch so gemacht. Für untergeordnete Auswertungen muss der Entwickler die Voraussetzungen schaffen. Jedes Nichtbeachten zu diesem Zweck nutzbarer Daten ist ein unnötiger Informations-Verlust, der bei der Optimierung zügig zu einem Stochern im Nebel mittels Brute-Force-Durchprobieren vieler unnützer Parameter-Kombinationen führt.

      Bei der vielfachen Wiederholung Rendite generierender Teil-Vorgänge (ggf. auch wiederholter Simulation) entstehen ohne Saldierung durch die notwendige multiplikative Verknüpfung (Zinses-Zins-Effekt) numerisch sehr große oder sehr kleine Rendite-Werte, die optisch nicht intuitiv vergleichbar sind. Dabei kann die stetige Rendite helfen, wie sie in den Posts "Logarithmische Renditen, stetige Rendite" und "Logarithmische Rendite und Analogien in anderen Fachgebieten" (wie immer bei wirklich relevanten Dingen mit geringster Resonanz, obwohl diese Dinge ja nicht ohne Grund in jedem elementaren ökonomischen Theorie-Buch stehen und von echten Profis auch selbstverständlich genutzt werden).

      Die im Post "Mutmaßungen fürs Ego - Fakten fürs Traden" gemachten Aussagen lassen sich unter Zugrundelegung des oft genannten IR von 1 % und der daraus folgenden Logarithmen-Basis 100 / 99 = 1.010101... weit übersichtlicher wie folgt darstellen:

      Aufwärts
      kum. Wert
      Abwärts
      kum. Wert
      Gesamt
      kum. Wert
      Gap gemessen vom
      Close zum Open
      (Close Gap)
      374,93
       
       
      -352,31
       
       
      22,62
       
       
      Gap gemessen vom
      High/Low zum Open
      (Full Range Gap)
      144,30

       
      -151,47
       
       
      -7,16
       
       


      Die Interpretation dieser Zahlen ist sehr intuitiv. Ein Wert 375 bedeutet, dass das Ergebnis äquivalent zu 375 Gewinn-Trades mit 1,010101 % Gewinn (dem erforderlichen Gewinn zum Ausgleich von 1 % Verlust) ist, -352 entspricht einem Äquivalent von 352 Verlust-Trades mit 1 % IR und 23 als Gesamt-Resultat bedeutet 23 solche Trades als verbleibenden Überhang.

      Die eigentlich interessante fachliche Diskussion zu den verschiedenen Gap-Semantiken entfällt jetzt, da mir meine Zeit mit diversem Müll gestohlen wurde.

      Christoph123 schrieb:

      Wie können wir kleinen Fische einen Edge am Markt erzielen?


      Ich sehe das so für mich.

      Weil wir kleine Fische sind, müssen wir nur sehen, was das "große Geld" macht. Und wenn wir das sehen, dann versuchen wir eine kleines Stück des Weges mit dem großen Geld zu gehen. Da wir nur Flöhe sind gegenüber den Elefanten, haben wir auch Vorteile. Klein heißt ja auch, kleine Positionen die einfach am Markt platziert werden können und einfach auch wieder aus dem Markt genommen werden können. Das ist auch unser Edge.
      Ansonsten ist natürlich RM, MM und Disziplin und Geduld unsere Pflicht und auch unser Vorteil. Wir müssen ja nicht Millionen oder Milliarden am Markt investieren oder für diverse Summen Dollar oder Euro kaufen. Wir müssen nur unser Geld zusammenhalten und ein wenig im Strom mit schwimmen.

      Gruß Fisch (kleiner Fisch)
      "Erfahrung ist das, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du willst." Randy Pausch

      goso schrieb:

      Ich frage mal so ganz direkt: Wie lange handelst du schon REAL?


      Ich antworte jetzt ganz direkt, noch gar nicht.

      Ich lasse aber schon seit einem halben Jahr meine EA's auf Metatrader laufen. (was natürlich nichts heißt)

      Ich bin leider, oder Gott sei dank der Mensch, welcher erst dann was riskieren möchte wenn er einen guten Plan hat.
      Leider habe ich den bisher noch nicht gefunden, und bin deswegen noch auf der Suche nach der Essenz des Tradings und für jeden Tipp dankbar.

      Ich weiß auch, dass mich wahrscheinlich viele für übervorsichtig halten, bzw. einfach sagen:"Fang an!". Aber wenn ich nichtmal im Papertrading eine gute Performance hinbekomme, dann werde ich das wohl im REAL auch nicht schaffen. Verstehst du was ich damit sagen möchte?
      Mit irgendwelchen Einstiegssignalen wird ohnehin kein Geld verdient, ob ein Trade im Gewinn oder Verlust endet entscheidet der Ausstieg, der entscheidende Punkt ist das Trademanagement


      Hallo goso

      Aus meiner Erfahrung ist der Einstieg, insbesondere im Index-Day-Trading, umso wichtiger je kleiner der Zeitrahmen im dem gehandelt wird. Für das Positionsmanagement , im Sinne von Kontraktanzahl, ist, wiederum für mich, Scale Out am profitabelsten.

      Beste Grüße GeorgM

      goso schrieb:

      Wenn der durchschnittliche Gewinn im M5 2 Pips beträgt, dann kannst du das System gleich in die Rundablage befördern, das wird real nicht profitabel sein. Und wenn man von 2 Pips Gewinn/Trade ausgeht, dann ist das zumindest auf den Ertrag Scalping.

      Im EURUSD auf M5 Basis würde ich nichts handeln wollen wo der TP weniger als 15 Pips beträgt. Ich handle EURSD im M1 diskretionär, aber selbst da ist der Average Trade grösser als 2 Pips.


      Ja das habe ich mir leider auch gedacht. Ich habe es jetzt trotzdem mal in MQL4 programmiert, und schaue mir seine Performance auf Papier an. TP beträgt 15-20 Pips.

      Aber ich glaube auch, dass zwischen dirkretionär und automatisch ein großer Unterschied ist. Mein EURUSD System tätigt bis zu 10 Trades innerhalb eines Tages (das ganze mal 6 Währungen sind 60 Trades). Selbst wenn ich nur 0.5 Pips pro Trade mache sind das 30 Pips pro Tag. Nur für diese Strategie. Ich bin mir nicht sicher ob man das als diskretionärer Trader schafft (also 20 Pips sicher, aber nicht 6 Währungen gleichzeitig zu beobachten und eventuell noch mehrere Strategien gleichzeitig, und das 24 Stunden).

      Ich möchte keinem dirkstionären Trader unterstellen, dass er das nicht könne, nur ich kann es mir nicht vorstellen und lasse mich aber gerne eines besseren belehren.

      EDIT: Mir ist bewusst, dass ein Pip nicht in jedem Währungspaar gleich ist, es dient nur der Veranschaulichung.

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Christoph123“ ()

      Wenn der durchschnittliche Gewinn im M5 2 Pips beträgt, dann kannst du das System gleich in die Rundablage befördern, das wird real nicht profitabel sein. Und wenn man von 2 Pips Gewinn/Trade ausgeht, dann ist das zumindest auf den Ertrag Scalping.

      Im EURUSD auf M5 Basis würde ich nichts handeln wollen wo der TP weniger als 15 Pips beträgt. Ich handle EURSD im M1 diskretionär, aber selbst da ist der Average Trade grösser als 2 Pips.
      Mit Strategie meine ich auch das komplette Paket, nicht nur den Einstieg.

      M5 mit Haltedauern von ca. 15 - 20 Bars ist glaube ich kein Scalping mehr, und doch komme ich beim Backtest im EUR/USD auf nur 2Pips Gewinn pro Trade (vor Kosten und vor Spread). Da macht es für mich dann schon einen Unterschied ob ich 1,5 Pips, 1Pip oder eventuell sogar nur 0.5Pips zahle.

      Ich sage ja auch nicht, dass es den einen Indikator gibt (ich selbst arbeite ohne Indikatoren). Ich bin selbst ein Vertreter von gutem MM/RM und auch Trademanagement.
      Den Einstieg finde ich aber schon wichtig, da hier geklärt wird: befinden wir uns in der richtigen Tageszeit? befinden wir uns eh nicht in einem starken Abwärtstrend? Ist die vola hoch genug?
      Der Einstieg erfolgt dann meist nur noch bei überschreiten des Hochs von vorher. (Beispiel)

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Christoph123“ ()

      Mit irgendwelchen Einstiegssignalen wird ohnehin kein Geld verdient, ob ein Trade im Gewinn oder Verlust endet entscheidet der Ausstieg, der entscheidende Punkt ist das Trademanagement, und ob irgendwelche Propdesks ähnliches machen oder nicht ist für den Erfolg nicht der entscheidende Faktor. Selbstverständlich lässt sich mit gut getimten Einstiegen das Ergebnis verbessern, aber in letzter Konsequenz sind die Einstiege nicht der entscheidende Faktor, selbst mit ziemlich simplen Entrys kann profitabel gehandelt werden.

      Lesenswert: godmode-trader.de/artikel/das-…rklich-wichtig-ist,970047


      Anke Sacharow hat einen ziemlich simplen Indikator aus einem S&C Artikel getestet, und zwar in zwei Varianten, einmal als trendfolgenden Signalgeber und einmal als Countertrendsignal, beides kann profitabel sein. Ist das jetzt der Wunderindikator oder liegt der Erfolg im Trademanagement?

      boerse-und-finanzen.de/news-ar…mill-value-indikator.html
      Ach ja, wenn du nicht im Extremscalpingbereich unterwegs bist sind die Transaktionskosten heute kein entscheidendes Thema mehr.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „goso“ ()

      Ich habe mir diesen gesamte Thread mal durchgelesen, und mir stellt sich eine doch sehr wichtige Frage:

      Wie können wir kleinen Fische einen Edge am Markt erzielen?
      Wenn ich ein System benutze, dann kann ich davon ausgehen, dass in irgendeiner Tradingabteilung genau dieses System schon vor einiger Zeit entwickelt wurde.
      Diese stark kapitalisierten Leute wenden diese Strategie dann an und machen aus dem einst satten Edge einen kleinen, da sie sich ein großes Stück vom Kuchen abschneiden.
      Ich als privater Trader kann da dann nicht mehr mithalten, da bei mir viel andere Tradingkosten entstehen.

      Kurz zusammengefasst:
      Es gibt so viele intelligente starkkapitalisierte Trader (Banken, und andere größere Institute) , welche auch sicher noch im Team arbeiten und das auch schon einige Jahrzehnte, wie kann ich da mithalten?

      Grüße Christoph
      Es gibt da so vieles … an dieser Stelle nur ein Auszug:
      Was hat sich in den letzten 5 Jahren getan? Die Defizit- und Systemkrise ist nach wie vor präsent und entwickelt sich „unsichtbar“ weiter. Welche Ressourcen der Welt können exponentiell mit dem Zins/Zinseszins mitwachsen? Zentralbanken, Banken und Politiker wirtschaften für sich selbst, das Volk nur als Einzahler bzw. Schuldenzahler aller vorangehend Genannten. Banken zocken weiter, als wenn es kein morgen gäbe. Das repressive Intervenieren der Zentralbanken ist eines der Themen.Der Euro in der Krise (wichtige mit ihm verbundene Länder) und ein Blick in die Geschichte zeigt, dass bisher nie eine Währungsunion gehalten hat. Immobilienpreisblase, viele Menschen die Ihren Grundbedarf immer schwieriger zahlen können (auch wenn statistisch die Inflation gesamt niedrig ist), usw. usf. (geopolitische Themen außen vorgelassen). Wir bewegen uns also zügig in Richtung Exit und wir Trader können das nicht aufhalten.

      Gruß
      Dan
      I go for it!