Original von xyxyber
Ich halte die richtige Anpassung der Einsätze sogar für einen viel wichtigeren Schlüssel zum erfolgreichen Trading als die nackten Entry-Signale, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Die "Super-Trader" sind vielleicht gerade darum solche geworden und haben nicht etwa, nachdem sie auf dem Trade-Olymp standen, angefangen, mit Größen-Variation zu experimentieren.

Hallo xyxyber,

wobei aber das richtige Positionsgrößenmodell zwingend verwendet werden muss, ganz wichtig. Pyramide "überwasser" oder "unterwasser" als Stichwort, vgl. auch hier (Pyramidierungsstrategien - Money Management-Technik für Futures-Trader); auch wenn es nicht der beste Aufsatz ist zeigt es schon wo die Richtung hingeht.

Des weitern sei gesagt das z.B. Stoppkurse allein nicht reichen, um das Risiko effektiv zu begrenzen. Der/die Trader/in muss sich vorher klar darüber werden, wie viel Stück einer Aktie, Futures, Option, CFDs, Optionsscheins, etc. etc. er/sie kauft. Dazu sollte er/sie sein Risiko pro Position immer in Bezug zum gesamten Tradingkapital definieren. Van Tharp bspw. schlägt eine Begrenzung auf ein Prozent vor. Pro Position wird also ein Prozent riskiert. Je nach Abstand des Stoppkurses vom Einstandspreis wird der Kapitaleinsatz berechnet. Berechnung der Stückzahl gemäß der Formel.

Stückzahl = Risiko pro Position / (Aktien- oder Futureskurs – Stoppkurs)

Ein Beispiel: Bei einem Tradingkapital auf dem Konto von 100 000 Euro darf das Risiko pro Position nicht mehr als ein Prozent betragen, also 1000 Euro. Nehmen wir einmal einen Aktienkurs von 100 EUR und einen Stoppkurs von 90 EUR. Dann ergibt sich nach der Formel eine Stückzahl von 100. Der Kapitaleinsatz beträgt also 10 000 Euro. Verliert die Aktie zehn Prozent, wird der Stoppkurs bei 90 ausgelöst. Dann hat unser/e Trader(in) 1000 Euro oder ein Prozent seines vorher definierten Tradingkapitals verloren. Dies ist in der Praxis wieder aufzuholen, bei einem Verlust von 50% des eingesetzten Kapitals werden 100% Gewinn wieder benötigt nur um auf 0 zu sein!!

Beste Grüße

Roti

Original von xyxyber
Den Einsatz zu variieren, sollte zur guten Praxis eines jeden Traders gehören. Das als Spielerei abzutun ist ganz klar falsch. Der Einsatz ist sowohl für unterschiedliche Trade-Setups zu variieren als auch für laufende Trades im Rahmen des Trade-Managements.

Letzteres ist natürlich keine Spielerei und das meinten weder Schwager noch Voigt.
Unterschiedliche Trade-Setups zu variieren halte ich zumindest für Anfänger sehr riskant. Entweder ist noch nicht genügend Erfahrung vorhanden, um unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten richtig einschätzen zu können, oder die Emotionen führen zu Fehleinschätzungen, worauf Voigt ausgiebig hinweist.

Gruß
Bo10a

Den Einsatz zu variieren, sollte zur guten Praxis eines jeden Traders gehören. Das als Spielerei abzutun ist ganz klar falsch. Der Einsatz ist sowohl für unterschiedliche Trade-Setups zu variieren als auch für laufende Trades im Rahmen des Trade-Managements.

Die Einsatzhöhe und das gewählte Risiko sind die einzigen Parameter, die der Trader vollständig selber bestimmen kann. Wieso man die einzig vollständig unter der eigenen Kontrolle stehenden Einflußmöglichkeiten aufgeben sollte, erschließt sich nicht ohne weiteres.

Ich halte die richtige Anpassung der Einsätze sogar für einen viel wichtigeren Schlüssel zum erfolgreichen Trading als die nackten Entry-Signale, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Die "Super-Trader" sind vielleicht gerade darum solche geworden und haben nicht etwa, nachdem sie auf dem Trade-Olymp standen, angefangen, mit Größen-Variation zu experimentieren.

Original von daywalker

en Einsaz zu variieren, ist meiner Meinung nach mehr oder weniger Spielerei.

Aber es ist gerade das was Schwager als Grund anführt warum Supertrader nicht nur gute Gewinne machen sondern außergewöhnlich hohe.

Das dürfte nur für Supertrader sinnvoll sein, den Einsatz zu variieren, und davon gibt es nur sehr wenige. Nicht umsonst warnt auch Voigt ausdrücklich davor, zu variieren.

Gruß
Bo10a

Den Einsaz zu variieren, ist meiner Meinung nach mehr oder weniger Spielerei.
Entscheident ist es nachhaltig Gewinne zu machen.
Mit wachsendem Kontostand steigen dann auch die Einsätze und das bei einem gesunden Moneymanagement.

Statististik, Arbitrage, Insiderinfos, Erfahrung ...was auch immer.

Mir ist klar, dass wenn ich eine sehr gutes CRV habe, besser als normalerweise mehr riskieren sollte,

Mir übrigens nicht. Es sei denn, du meinst damit die besagten Wahrscheinlichkeiten

Also erstmal sollte man den Begriff CRV klären. Das ist imo nicht ganz einheitlich. Für manche bedeutet Chance-Risiko-Verhältnis die Relation von Gewinnziel zu Stopploss. Man erreicht ein gutes CRV, indem man sich Einstiege sucht, die einen engen Stopp zulassen. Dementsprechend hoch kann bei fixem %Risiko die Positionsgröße ausfallen.
Eine andere Interpretation für CRV beschreibt das Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten, dass die gewünschte Richtung eintrifft oder halt nicht. Das meinen dann die "Magier", wenn sie von totsicheren Trades sprechen und all-in gehen. Wie du gesagt hast, kann das aber auch voll in die Hose gehen. Und auf mein Glück würde ich mich langfristig nicht verlassen wollen.