Black-Box-Signale-Diskussionsthread

      @BlackBoxSignale

      Hast Du eine Regel wann Du Dein System stopst? Ich sehe dass der aktuelle DD schon weit über dem Max. DD im Backtest ist, v.a. wenn man den 1. Verlusttrade, der im Board nicht mitgewertet wurde berücksichtigt wurde...

      Soll keine Provokation sein, sondern ernste Frage, die sich früher oder später jedem Systemhändler mal stellen wird. Wann dreht man ein System ab?

      ok.


      Bewegung geht in die richtige Richtung und Du setzt ein BE-Stop zum Beispiel nach 10 Pips. ??

      => ja, aber nur wenns "schnell" geht. will mich vor der "Bullentäuschung" schützen. schnell rauf runter... außer Spesen nichts gewesen.


      Zum Beispiel ein HH bei LongTrade

      => ich nehme ein stinknormales ATR Target


      Mache ich manchmal auch. Frage ist immer wann! Habe mal gelesen nach Anzahl der Candle die die Bewegung hatte und es passiert dann nicht smehr, dan nach der gleichen Anzahl raus. Wie machst Du es?

      => 2 Jahre zurück Backtest, 100 Trades. Was da am besten ist. Natürlich re-entry möglich. also wenn ich sage: steige aus, wenn nach 15 stäben keine Bewegung stattfand und dann wird in den nächsten x (10) stäben das letzten High doch überschritten, wird wieder eingestiegen! (wie gesagt, Leitplanke! der Kurs kann machen was er will!)

      Das ist der springende Punkt. Du ziehst aber einen TS nach? Welchen und wie? Abhängig von was? Charttechnisch, Vola (ATR), INdi oder, oder....

      => habe 2 Möglichkeiten:

      1. Trend nach Voigt. Stopp ist immer das Tief der letzten Korrektur.
      2. Von der letzten Bewegung (x Bars) ziehe ich 50 % ab. Das ist der Stopp!

      Schicke dir heute am Nachmittag 2 Bilder zu Trend 1 und Trend 2. Funzt genial!

      Indis, Vola (ATR) sind hier nicht passend! man fällt gleich raus aus der Bewegung. Die Reihenfolge ist ja: Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrekutr! mit ATR, Indi oder anderen Dingen fällt man bei der Korrektur in den meisten Fällen, wenn nicht immer raus!

      @Cranberies18

      Trend interessiert mich am meisten.

      Wie ich es sehe:

      1. Phase => kommt eine schnelle Bewegung (gemessen an den vorigen Stäben) sichere ich mir diese ab.


      Bewegung geht in die richtige Richtung und Du setzt ein BE-Stop zum Beispiel nach 10 Pips. ??

      2. Phase => wird ein gewisses Target erreicht, hat für mich der Trend gestartet.


      Zum Beispiel ein HH bei LongTrade

      3. Phase => ist der Trend schon lange in Takt, nehme ich auch Gegensignale zum Exit an


      Auch klar für mich.

      4. Phase => Hat ein Trade die Trendphase nicht "erklimmt", befindet er sich meiner Meinung nach im "Niemandsland" und es erfolgt ein Timed Exit


      Mache ich manchmal auch. Frage ist immer wann! Habe mal gelesen nach Anzahl der Candle die die Bewegung hatte und es passiert dann nicht smehr, dan nach der gleichen Anzahl raus. Wie machst Du es?

      5. Phase => Ist der Trend aktiviert, lasse ich mich lange nicht ausstoppen.


      Das ist der springende Punkt. Du ziehst aber einen TS nach? Welchen und wie? Abhängig von was? Charttechnisch, Vola (ATR), INdi oder, oder....


      Der Rest ist mir klar, mache ich aber selber nicht. Bin innerlich nicht überzeugt davon Teilpositionen zu covern.

      Schön wäre also mal ein Trendtrade von Anfang bis Ende.
      Ich sag schon mal DANKE
      "Erfahrung ist das, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du willst." Randy Pausch

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Fisch“ ()

      @Cranberies18

      Ich selbst arbeite mit einem "Phasenstop":

      1. Phase => kommt eine schnelle Bewegung (gemessen an den vorigen Stäben) sichere ich mir diese ab.
      2. Phase => wird ein gewisses Target erreicht, hat für mich der Trend gestartet.
      3. Phase => ist der Trend schon lange in Takt, nehme ich auch Gegensignale zum Exit an
      4. Phase => Hat ein Trade die Trendphase nicht "erklimmt", befindet er sich meiner Meinung nach im "Niemandsland" und es erfolgt ein Timed Exit
      5. Phase => Ist der Trend aktiviert, lasse ich mich lange nicht ausstoppen.

      Da die erste Ausbruchsbewegungn statistisch über 75 % gleich 30 Pips (Forex) ins Plus gehen, erhöhe ich mein gewähltes Anfangsrisiko von 1,5 % auf 2 % oder 2,5 % und schliesse 0,5 % oder 1 % der Position nach eben den 30 Pips (oder mehr. An der ATR gemessen)

      Klingt kompliziert, ist es aber nicht! Es gibt leider keinen Stopp, der überall gut ist. Jeder hat seine Stärken u. Schwächen in gewissen Phasen und natürlich möchte ich einen "gesunden" Kompromiss um in JEDER Phase "the middle" zu erwischen. Das KISS Prinzip also hier nicht ganz umgesetzt


      Könntest Du das mal an ein oder 2 Beispielen darstellen. Ich finde es sehr interessant, aber ein Chart sagt ja oft mehr als 1000 Worte. Vielleicht auch in einem anderen Thread. Denn ich halte das Exit auch für äußerst wichtig und keinesfalls off topic. :)
      Gruß
      "Erfahrung ist das, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du willst." Randy Pausch

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Fisch“ ()

      @ U 2

      In TS nicht nur ansatzweise. vollends! Da das Exit/Trademangement schon sehr "flexibel" ist (ich vergleiche gerne mit einer Leitplanke: der Kurs kann machen was er will, er kommt nicht aus. eben die Phasengeschichte) kann/wird sich das System nicht mehr großartig verbessern, aber wenn ich mit kleinerem Target auf TQ über 50 % komme, zahlt es sich schon aus! man will ja nix herschenken...

      Verstehe schon was MFE ist. Aber wie oben gesagt, arbeite ich ja nicht mit einem einfachen Target/Trail. Mein MFE ist der Phasenstop, der schon äusserst flexibel ist und auf vieles vorbereitet, was dem Kurs so einfällt.

      @cranberries 18

      Target hat grundsätzlich nichts mit MFE zu tun! Target kann mit einem MFE/MAE Test verbessert werden. Der zweite Teil Deiner Strategie ist,wenn ich es richtig verstehe, Teilverkauf und kann in einigen Software mittels Backtest verbessert werden. Ich glaube mit TS kann man das auch ansatzweise testen? Teilverkäufe können Systeme komplett umdrehen und aus einem verlustreichen HS Gewinner machen-genauso wie Pyramiden! Voraussetzung ist,das man den Trade mit gewisser Size eröffnet und ein ausreichend dickes Money-Polster hat!
      MfG

      MFE=Maximum Favorable Excursion

      Sagt aus, wie hoch ein Trade im Gewinn lag bevor es ein Verlustrate wurde. Meist wird MFE in einem Graphen dargestellt und ermöglicht die Anpassung fixer und beweglicher Stopps. Zudem kann festgestellt werden, ob man bei der gewählten Strategie ein besseres Entry wählen sollte oder ob die Performance mit intelligenter Stopp-Strategie oder pyramidisieren verbessert werden kann! Die "Messung" sollte pro Trade erfolgen,wird aber in einigen Graphen Kumulativ dargestellt, um eine breite Übersicht zu gewinnen!
      MfG

      @BBS

      Aus Erfahrungswerten werden Strategien mit CRV 1:1 früher oder später einbrechen. Das 8 Punkte Target wird durch Hinzunahme der Kosten um einen Tick geschmälert so dass das "netto-CRV" letztendlich negativ ist!

      Lt. Kennzahlen ist das System zunächst positiv und gewinnbringend,wenngleich das Risk zu hoch ist. Es wäre wichtig zu wissen, über welchen Zeitraum der Test erfolgte und an welchen Fakts getestet wurde. Papertrades haben den Nachteil, das man nicht weiß ob der Fill tatsächlich erfolgt,wie man das im Paper vorsieht. Man müsste daher einen fixen Risikobetrag berücksichtigen für den Fall, das Trades nicht gefillt werden! Ich handle nicht an der Globex und kann nicht sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit des Fills ist!Müsste mir erst einmal das Tick-Level Volume betrachten!

      So wie es aussieht testest du mit Visual Chart? Ich kenne diese Software leider zu wenig um sagen zu können welchen Stopp man zu Verfügung hat!
      Allerdings ist die Auswahl und die Möglichkeit im Vergleich zu speziellen Backtest-Softwares viel zu gering,so mein Eindruck! VC ist wohl eher ein Datenlieferant.Trailer die von High-Low aus berechnet werden haben den Nachteil zu viel vom Gewinn abzugeben oder ungünstig ausgestoppt zu werden. Break Even+ Trailer und kein Target wären das mittel der Wahl. Verbesserungen kann man erzielen ,wenn man MFE testen kann. Ich kenne deine Strategie zu wenig und daher sind meine Aussagen fix.
      MfG

      Es sind nur die Brokergebühren mit 5 $/RT berechnet (real 4,8 $).
      Slippage habe ich nicht berücksichtigt. Kannst du aber machen, da die Tradeanzahl bekannt ist.
      Im ER2 kann man sie bei diesem Ansatz, so glaube ich, vernachlässigen.
      Und wenn nicht, dann verschlechtert sich die Performence um ca. 2000 $.
      Meine Probleme liegen mehr im Bereich der Stabilität und der Art der Anpassung der Parameter.
      Als Nächstes muß in irgend einer Art ein Trailingstop her, aber das gibt erst wieder Testerei.

      Edit: Die Angaben im Bild sind in $.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Black-Box-Signale“ ()

      @TT

      Dachte ich mir schon das dies nicht Thema war! :D

      >>>Und: Paasche betreibt den ganzen Aufwand sicher nicht, um ein einziges System am Laufen zu haben.<<<

      Vielleicht nicht im Kompakt-Angebot aber es gibt dennoch Systeme, auf ein einziges Underlying. Blätter auf seiner Website ein bisschen hin und her,dann findest du das ein oder andere...

      Ich frage mich, was dagegen spricht ein System für ein Underlying zu entwickeln und vollautomatisch zu handeln? Hast Du einmal im niedrigen Tickbereich manuelles Sizing (Pyramiden) gehandelt? Wenn nicht,schau dir bei Gelegenheit an, wie schnell man sein müsste damit Profit rausspringt. Ich denke das viele unter "Handelssystem" einen hochoptimierten Backtest erwarten ,und ich glaube du siehst das,gemessen an deinen Äußerungen ebenfalls so! Es gibt gewisse Strategien die überoptimierte Backtests handeln aber das ganz bewusst und kontrolliert! Dumm wäre, Curve Fitting zu erzwingen und nicht gegen zu steuern. Auch der Doktor neigt zum überoptimieren oder kann er in die Zukunft blicken? ;) Wohl eher nicht aber er kann kontrollieren...


      @BBS

      Ist in dem Systemtest, aus dem die Kennzahlen stammen,Kosten und Slippage vorgesehen oder müssen diese noch hinzugezogen werden? Wie sehen die Kennzahlen aus,wenn alle Kosten und die Slippage
      hinzugezogen wurde (falls dies noch nicht vorgesehen ist)?
      MfG

      @TT

      Zitat:
      Es ist doch vollkommen blödsinnig, sich auf einen oder wenige Märkte zu beschränken und dazu den Aufwand der Systementwicklung zu betreiben. Traden lernt man auch nicht durch backtesting, sondern durch lange Zeit der realtime Marktbeobachtung und durch Probieren


      Hast du das auch Dr. Paasche gesagt?


      Das Thema hatten wir nicht ;) Trotzdem ist da kein Widerspruch zu Paasche. Er arbeitet mit Neuronalen Netzen und lässt quasi seinen Rechner lernen ;) Künstliche Intelligenz enzieht sich meinem Verständnis, weshalb ich mein eigenes Neuronales Netz stimulieren und trainieren muss.

      Und: Paasche betreibt den ganzen Aufwand sicher nicht, um ein einziges System am Laufen zu haben.


      Termin-Trader

      Original von Tex Holdem
      Original von Black-Box-Signale
      Oder was sagen da die Systemfreaks???


      Oh, das ist mein Stichwort 8)

      Der Exit. Wohl das heikelste Thema für viele u. mich auch. Wie man es macht, so macht man es falsch. Zu früh raus, man ärgert sicht, zu spät raus, man ärgert sich. Unbedingt beherzigen: "a trade is like a fish... you cut both ends and eat the middle" ... dann kommt man einigermaßen klar damit.

      Break Even oder nicht?

      Gibt natürlich kein klares ja, oder nein, aber es hängt (mM) davon ab, auf was man abzielt.

      A: will man des Ausbruch handeln (kurzfristig)
      B: will man den Trend handeln (langfristig)

      Handelt man A ist ein Break - Even sehr sinnvoll. Man zielt auf die erste Bewegung aus und schliesst die Position schnellst möglich. wird das Target/gegensignal oder was sonst nicht erreicht, sichere ich mir den Gewinn ab und suche die nächste Chance. Trefferquote in dem Fall sicher sehr hoch, viele kleinere Gewinner.

      Handelt man B ist ein Break - Even wohl hinderlich, bzw. mit re-entrys verbunden. Der Kurs steigt nach dem Einstieg (A wäre jetzt schon raus) Trader B will aber länger drinnenbleiben und den Trend handeln. Ihm ist es jetzt egal, ob der Kurs jetzt kurz raufgeht, dann wieder runter. Er wartet ja sowieso auf den Trend und ist geduldig. Warum ist hier ein Break-Even hinderlich? Einstieg, dann gehts rauf:

      a: es geht schnell soweit rauf, dass der BE schon egal ist und der Kurs niemals mehr in die Nähe kommt.
      b: es geht schnell rauf und wieder runter. Man wird mit BE ausgestoppt. Ist ja nichts schlechtes. Jedoch unser Trader B will ja den Trend handeln und diese Korrektur haut ihn jetzt raus. Jetzt braucht er einen (riskanten?) re-entry um wieder in den Trend aufzuspringen
      c: es geht schnell rauf und wieder runter (Bullentäuschung) => BE wahr erfolgreich, kein Trend startet.
      d: es geht nur einwenig rauf, BE wird (knapp) nicht aktiviert. D.h. im BE ist auch ein Target enthalten, dass knapp verfehlt wird/werden kann
      e: es geht langsam rauf. also kein schneller Ausbruch. => ein kleiner Trend, schleppend. Hier ist der Break-Even auch wieder hinderlich, da Rücksetzer auf Entry sehr wahrscheinlich sind. Re-Entrys riskant sind.

      Nun, BE oder nicht hängt vom System ab u. kann also nicht allgemein bejat werden - denke ich.

      Ich selbst arbeite mit einem "Phasenstop":

      1. Phase => kommt eine schnelle Bewegung (gemessen an den vorigen Stäben) sichere ich mir diese ab.
      2. Phase => wird ein gewisses Target erreicht, hat für mich der Trend gestartet.
      3. Phase => ist der Trend schon lange in Takt, nehme ich auch Gegensignale zum Exit an
      4. Phase => Hat ein Trade die Trendphase nicht "erklimmt", befindet er sich meiner Meinung nach im "Niemandsland" und es erfolgt ein Timed Exit
      5. Phase => Ist der Trend aktiviert, lasse ich mich lange nicht ausstoppen.

      Da die erste Ausbruchsbewegungn statistisch über 75 % gleich 30 Pips (Forex) ins Plus gehen, erhöhe ich mein gewähltes Anfangsrisiko von 1,5 % auf 2 % oder 2,5 % und schliesse 0,5 % oder 1 % der Position nach eben den 30 Pips (oder mehr. An der ATR gemessen)

      Klingt kompliziert, ist es aber nicht! Es gibt leider keinen Stopp, der überall gut ist. Jeder hat seine Stärken u. Schwächen in gewissen Phasen und natürlich möchte ich einen "gesunden" Kompromiss um in JEDER Phase "the middle" zu erwischen. Das KISS Prinzip also hier nicht ganz umgesetzt 8)

      @TT

      Es ist doch vollkommen blödsinnig, sich auf einen oder wenige Märkte zu beschränken und dazu den Aufwand der Systementwicklung zu betreiben. Traden lernt man auch nicht durch backtesting, sondern durch lange Zeit der realtime Marktbeobachtung und durch Probieren


      Hast du das auch Dr. Paasche gesagt? :D
      MfG

      Original von Black-Box-Signale
      Bla bla bla.......

      Konstruktiv wäre gewesen, wenn jemand genau geschaut hätte, warum jetzt schon der zweite Fehltrade (eigentlich sogar der dritte, denn den hatte ich ja abgewartet) entstanden ist.
      Man sollte vielleicht eine Art Nachziehen des Stopps auf Break Even vornehmen, wenn der Trade schon fast im Gewinn war.
      Stattdessen Miesmache und bla bla bla......

      Mir macht das aber nichts! :D



      Ich habe in meiner Plattform das heutige Tageshoch bei 825,60 - demnach fehlten gerade mal 1Tick = 0,10P zum Profit!? Das ist natürlich hammerhart!! ;(

      Aber Gott sei Dank handelst du das System ja noch nicht real, sonst würde es dir wohl schon etwas ausmachen - oder?

      Trailing-Stopp oder zumindest Breakeven-Stopp ab einem bestimmten Level ist unabdingbar. Oder was sagen da die Systemfreaks???

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Tex Holdem“ ()