Guten Tag!

ich habe eine kurze Frage: Welchen Kurs nehme ich als Referenzkurs um 17:30 Uhr?

Den Dax Xetra Kurs, F-Dax Kurs oder den Kurs meines Brokers(abn)?

Vielen Dank



Griller

Swing Trading versus Day Trading
Bin Core ( Monate/Jahre ) , Swing ( Tage/Wochen ) und passionierter Day Trader ( wenn auch nicht jeden oder den ganzen Tag ). Core Trading basiert auf einem Aktien Portefeuille mit möglichst hoher Dividendenzahlung. Core und Swing Trading haben ,zusammen mit den Dividenden, das ambitionierte Langfristziel der gleichzeitigen Aktien - und Kapitalmehrung. Begleitet wird die Strategie mit korrelierenden CFD´s und seltener mit Optionen. Day Trading mit CFD`s DAX / Dow.
Swing Trading in der simpelsten ( oft erfolgreichsten ) Form ist die Auswahl eines Basisproduktes (z.B. Aktien ) nach 2-3 charttechnischen Setups. ( z.B. Ausbruch unter/über einer Trendlinie). . Das Positionsmamagement läuft nach einem einfachen Schema ab . Einstieg, Gewinnziel , Verluststopp und Gewinnsicherungsstopp. Einfach ? Halt ! Schon die Bestimmung des Gewinnziels verlangt beste Kenntnis der Charttechnik. Für das nachhaltige Gelingen nach obigem "einfach" gestrickten Vorgehen gehört der MARKTZUFALL. Jawohl, eine Portion Glück! Timing mit den Mayor Averages ( Hauptindezes ) ist gefragt , denn 90 % + aller Aktien bewegen sich mit diesen Indezes. Wer könnte schon behaupten zu wissen wo in 2-3 Wochen der DAX notiert. So ist es auch mit dem Gewinnziel einer Aktie. Dies trifft insbesonere für Zeiten mit historisch höchster Vola zu.
Eine schon " gehobenere " Kunst des Swing Tradings ist Sector Rotation , basierend auf der Tatsache , dass gewisse Sektoren ( z.B. in letzter Zeit Banken ) an bestimmten Zeitpunkten innerhalb eines ökonomischen Zyklus schwächer/ stärker performieren.
Pairtrading und Asset Allocation in nicht korrelierende Märkte sollen hier nur erwähnt werden .
All diese Anlageformen haben gemeinsam , dass sie ohne größeren Zeitaufwand von Vollzeitbeschäftigten, auch ohne besonderen Faible für die Börse , ausgeübt werden können. Erfolgreiche Day Trader sind in der Regel immer gute Swing Trader. Umgekehrt höchst selten. Gründe für diese Feststellung sind in erster Linie fehlende Passion für den Markt , hoher Zeitaufwand und wichtiger noch das Persönlichkeitsprofil. Von den oben erwähnten Parameter für das Positionsmanagement sind Gewinnziel und Gewinnsicherungsstopps für Day Trading überwiegend kontraproduktiv. Schema 08/15 klappt nicht. Da ich mit dieser Auffassung nicht alleine auf weiter Flur stehe sei Herr Andrea Unger , Gewinner des Robbins World Cup Trading Chamionship 2008 , zitiert: Traders: "Arbeiten Sie mit Trailing Stopps und Kurszielen ?" Unger : "Normalerweise nicht, aber beim Backtesting kann man das."
Hai ragione , Andrea !

Feinabstimmung der Einstiege und Gewinnmaximierung / Verlustbegrenzung mit der 82% Regel.

Wer die Beiträge mit Interesse und Aufmerksamkeit verfolgt , wird immer wieder mit
" Einstieg in Abstimmung mit 15M Chart DOW " konfrontiert. Zum besseren Verständnis bitte zunächst letzten Beitrag lesen.

Es ist unser Bestreben mit Geduld Entries abzuwarten die mit höchster Wahrscheinlichkeit und geringstem Risiko zum Erfolg führen. Dazu nutzen wir den 15M Chart DOW ( US30 ) und nehmen zur Veranschaulichung den gestrigen Chart . Es wurde statistisch nachgewiesen , dass gewisse Kerzenformationen , insbesondere nach 3-5 Folgekerzen einer Couleur , Ausbruch aus einer Seitwärtskonsolidierung oder nach den mächtigen Reversals an wichtigen Unterstützungen / Widerständen , zu 82% einer Fortsetzung unterliegen . Dies gilt immer nur für die Folgekerze. Seltener während den D und US Mittagszeiten oder für DOW Futures über Nacht. Diese Erkenntnis nutzen wir , wenn sich der Kurs unseren etablierten Einstiegen nähert. Auf dem eingefügten DOW Chart sind Rechtecke eingezeichnet die diese Bewegungsdynamik darstellt. In den eingefügten Detail Charts DOW / German30 wird dokumentiert wie nach dieser Vorgehensweise gestern ein besserer Einstieg von immerhin 13 Punkten erzielt wurde.

Als Byprodukt kann die 82% Regel auch für Gewinnmaximierung und Verlustbegrenzung vorzüglich dienen . Es ist ein Pendent zum Micro Trading und verlangt Übersicht und Geschick. Für Gap- und Pivotstrategie wird zunächst der Referenzkurs festgestellt und zusammen mit den Ersteinstiegen Long / Short im Chart German 30 eingezeichnet.
Gute Trader haben schon einen gewissen Bias in welche Richtung sich der Kurs bewegen wird z.B.Gap Schließung ,können aber nie sicher sein. Für die Strategie spielt es auch erst nach dem Ersteinstieg eine Rolle. Der Kursverlauf hin zu diesem Einstieg ( 35 oder bei hoher Vola 70 Punkte ) ist jedoch eine tote Zeit , die nach obiger Regel mit zumindest einer Kerzenlänge profitabel genutzt werden kann. Weiterhin ergeben sich neben dem Micro Trading zwischen den Zonen 1 und 2 oder seltener bis 3 Möglichkeiten nach gleichem Vorgehen aktiv zu werden . Nur muß dann der DOW / US30 mit inverser Position gehandelt werden d.h. German 30 Long und US 30 Short oder invers. Werde in nächster Zeit Beispiele mit Chart dokumentieren.

Visualisierung ( siehe Beiträge 215, 209, 188 )

Handelstag 30 Januar 09 Pivot Strategie
Um 17:30h wurde der Referenzkurs festgestellt und zusammen mit den ersten Aktionszonen Short / Long im 15M Chart German 30 eingezeichnet. Der nächste Schritt war die Betrachtung zwei weiterer Charts und zwar Tag und 15M DOW. Der Tageschart DOW signalisierte, dass das achtfache Jahrestief von ca 7960 nach 20 h erneut angehandelt werden könnte. Das Idealszenario für den Einstieg Short war daher die erste Einstiegsstufe = 35 Punkte über dem Referenzkurs. Der Intraday Chart DOW mit dem 20 SMA vermittelte berechtigte Hoffnung. Warum ?
Um 17:30h dockte der Kurs DOW exakt an der schon wohlbekannten 200 Punkte Zone an und nach 8 Folgetiefs war der DOW weit von dem fallenden 20 SMA entfernt. Der Lauf bis an die Verkaufzone an den 20 SMA war die logische Folge und der Einstieg Short konnte erfüllt werden . Die 200 Punkte Linie wurde erst beginnend um 21:20h mit dem oft zitierten Late Breakdown gerissen und die Unterstüzungzone erneut getestet. Noch hielt sie aber Ungemach droht.

Heute war ein erfolgreicher Tag.

Gruß Peganuss

Heute hätte man gut die Strategie um ene Minute verlängern können.

Gruß Peganuss

Im Vornhinein !

Handelstag 30 Januar 09 Gap Strategie
Einstiegsparameter liegen im Vornhinein fest. Günstigere Einstiegskurse werden in Abstimmung mit DOW Futures erzielt.
Gratulation an Peganuss,der die Long Position - resultierend aus gestriger Pivot Strategie - über Nacht mit einem Gewinnziel 4420 gehalten hat. Siehe Chart im letzten Beitrag.

Zitat aus Beitrag 209 vom 25 Januar 09

Mit Beitrag 106 vom 21 Dez.08 wurde schon auf die Intraday Kursbewegung DOW von 200 Punkten Bezug genommen. Diese Zone spielt als Value Area für den weiteren Kursverlauf eine prominente Rolle. Eingefügt Chart vom 23 Januar 09. Hoch oder Tief der über Nacht Bewegung ( ab 22:15 MEZ ) werden im Chart markiert und während des Handelstages angepasst . Oft genügt es bei Erreichung der 200 Marke mit einem Reversal zu rechnen.

Handelstag 29 Januar 09 Pivot Strategie

Eingefügte Charts sind selbsterklärend. Jedoch geringe Ausbeute, daher Schluß für heute.

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

PT

Obwohl ich deine Beiträge zu meinen Strategien durchaus begrüße ist festzustellen , dass aufgrund der Vielfalt deiner Artikel zu jedem Forum Thema zuweilen nicht die gebotene Sorgfalt der Recherche beachtet wird. Insbesondere dann, wenn nur auf den letzten Beitrag Bezug genommen wird ohne vorherige Aussagen zu würdigen.

Aus meiner Erfahrung gibt es wichtige Katalysatoren die zu einer mehrtägigen / wöchentlichen expansion führen und short lived rumours mit short squeeze Charakter. Zur letzteren gehörte auch die gestrige " Bad Bank" Euphorie. Spätestens bei der Senat Abstimmung zu Obamas Rescue Package mit allen Gegenstimmen der Republikaner gewannen kurzfristige Zweifel wieder die Oberhand.

Konkret ist zu den Strategien festzuhalten , dass es sich um Day Trading handelt und durchaus stop losses für gewisse Positionen über 14:30h hinaus gesetzt werden.

Der Xetra DAX schloß gestern mit einem hohem Gewinn und der Einstieg Short fand 35 Punkte über diesem Schlußkurs statt. Da mit zusätzlichem Micro Trading bereits Gewinn angefallen ist , war die Positionshaltung über Nacht aufgrund obiger Kenntnisse und der schon vielzitierten Wahrscheinlichkeiten eine sehr gute Entscheidung. Gebe natürlich zu, dass GRÖSSERE Verluste zu jeder Zeit anfallen können. Seltener jedoch mit Short Positionen. Die Essenz der Strategien ist keineswegs to fade Breakouts sondern die geschickte Nutzung der Tagesrange mit normaler expansion und contraction. Diese verleihen den Strategien eine Gewinn Expectancy von besonderer Güte.

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Endloskontrakt
Gap und Pivot Strategie bilden , zusammen mit der Intermarket Abhängigkeit von der US Börse , eine Einheit die von Part-Time-Trader kaum zu erfassen ist. Es handelt sich um einen Endloskontrakt der, je nach Strategie , morgens oder abends durchaus ein Verlust zu läßt jedoch in der Regel mit der nächsten wieder ausgeglichen wird.

Handelstag 28 Januar Pivot Strategie

Durch Nachrichten getriebene Trendtage wie gestern haben ganz selten ein Follow Through bzw.geben am Folgetag zunächst kräftig ab. Dazu gehört ja die Tatsache , dass Schlußkurse vom FDAX am Folgetag um 90% unterschritten werden. Die Short Position von gestern abend konnte daher ziemlich bedenkenlos über Nacht gehalten werden.

TRENDTAG

Die erfolgreiche Umsetzung der Gap Strategie basiert auf der vorbörslichen Vorbereitung. Dazu gehört die frühzeitige Erkennung von Trendtagen an denen die Gap Strategie keine Anwendung findet. Im letzten Beitrag heißt es:

Notieren die DOW Futures bei Eröffnung über 80 +/- kommt es meistens bis 14:30h zu einer Fortsetzung (Continuation Gap )

Heute eröffnete der FDAX / German 30 bei cmc mit einer Up Gap und der DOW Future notierte um 8h +132. Ein sehr seltenes Chartbild. Der Grund war schnell ausgemacht und heißt " Bad Bank ". Bis 14:30h legten die DOW Futures bis + 200 weiter zu . Der FDAX konsolidierte über 3 h seitwärts ( Zeitkonsolidierung ) und brach am steigenden 20 SMA aus.

It is literally true that you can succeed best and quickest by helping others to succeed.

Visualisierung , bezogen auf Day Trading, ist eine Übung um Kursbewegungsabläufe zu antizipieren. Die vorgestellten DAX Strategien sind ein Nischenprodukt und manifesterweise von der Intraday Bewegung des DOW / Futures abhängig. Darauf ist dieser Aufsatz abgestellt. Es ist eine Zusammenfassung bereits veröffentlichter Beiträge mit ergänzenden neuen Elementen. Die Strategien können in einem Zeitrahmen von 8h - 22h MEZ gehandelt werden. Gap Strategie in der Regel von 8h-14.30h und Pivot Strategie von 17.30h-22h. In der Zeit von 14:30h bis 16:30h, mit US Börseneröffnung um 15:30h, werden von Dienstag bis Freitag die meisten US Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Diese sind oft ein Katalysator für erratische Kusbewegungen. Daher lassen wir in dieser Zeit nur eine im Gewinn befindliche Teilposition weiterlaufen und zwar mit Stop Loss zum Einstandspreis. Die aktivste Tageszeit mit den höchsten Umsätzen ist für den XETRA DAX von 8h-9h ; 10:45h -12:00h und 15:30h - 17:30h. Für den DOW von 15:30h -17:30h und von 20h - 22h. Erweiterte Mittagszeit in D von 12.30 - 14:00h und in den USA von 18h - 20h. Alles MEZ.Der XETRA DAX eröffnet um 9h in der Regel mit einer Kurslücke. Diese Kurslücke + oder - hängt von der Entwicklung der US Börse von 17:30 bis 22h und dem Futurehandel über Nacht ab. Täglich zu beobachtende Beispiele:
DAX eröffnet mit einer - Kurslücke mit gleichzeitigen - DOW Futures Vorgaben. Drehen die DOW Futures im Laufe des morgens ins + schließt sich die Kurslücke. DAX eröffnet mit einer + Kurslücke mit gleichzeitigen + Dow Futures Vorgaben. Drehen die DOW Futures im Laufe des morgens ins - schließt sich die Kurslücke.Diese Schließung nennt
man Exhaustion Gaps. Notieren die DOW Futures bei Eröffnung über 80 +/- kommt es meistens bis 14:30h zu einer Fortsetzung ( Continuation Gap ) . Es kann hier trefflich darüber spekuliert werden wer die DOW Futures ab 8 h bewegt. Ohne Kauf und Verkauf keine Kursbewegung !
Mit Beitrag 106 vom 21 Dez.08 wurde schon auf die Intraday Kursbewegung DOW von 200 Punkten Bezug genommen. Diese Zone spielt als Value Area für den weiteren Kursverlauf eine prominente Rolle. Eingefügt Chart vom 23 Januar 09. Hoch oder Tief der über Nacht Bewegung ( ab 22:15 MEZ ) werden im Chart markiert und während des Handelstages angepasst . Oft genügt es bei Erreichung der 200 Marke mit einem Reversal zu rechnen. Während der hohen Vola Tage im November 08 verlief die Value Area um 300 Punkte an 9 Folgetagen . Die wirklich großen Intraday Bewegungen ( Big
points ) werden mit allen 3 US Mayor Averages ( S&P, Nasdaq und DOW) gleichzeitig eingeleitet und zwar vom Verlust in die Gewinnzone oder umgekehrt. Am Freitagabend schloß die US Börse uneinheitlich : DOW im Minus und S&P, Nasdaq im Plus. An solchen Tagen kann man gut ausmachen , dass der FDAX sklavisch Tick für Tick dem DOW folgt.
Mit dem Beginn der Pivot Strategie ab 17.30h ist die Standortbestimmung DOW mit einer horizontalen Linie im Chart festzuhalten. Jede weitere Kursbewegung bestimmt den Einstieg in die Aktionszonen Long / Short. Im Laufe der Zeit wurden 5 DOW Kursbewegungen festgestellt. Diese sind für steigende Kurse:
1. DOW bewegt sich bis zu 70 Punkte um die eigene Pivot Linie und es kommt zu keinem Einstieg. Bei dieser Konstellation spielt es keine Rolle ob DOW um 17:30h im Verlust , Gewinn oder Break Even ist.
2. DOW ist bereits im Gewinn , konsolidiert bis 20h seitwärts und es kommt zu einem Late Breakout mit Close in Nähe Tageshoch = Trendtag.
3. DOW ist bereits im Gewinn , steigt weiter bis zu einem Gewinn von bis 150 - 200+ Punkten für den Tag . Es kommt zu einem Retracement bis 100 Punkten mit anschließender Korrektur in Richtung Tageshoch. Diese Kursbewegung heißt: Initial Breakout, First Retracement , Secondary Breakout.
4. DOW ist bereits im Gewinn ,legt weiter bis 200 Punkte zu und es kommt zu einem Retracement bis zu 100 Punkten.
5. DOW ist bereits im Gewinn ,legt weiter bis 200 Punkte zu und es kommt zu einem kompletten Reversal bis zum Break Even oder Verlust.
Invers treffen diese Chartmuster für fallende DOW Kurse zu. Diese Kursbewegungen sind mit dem 15M DOW Chart einfach nachzuvollziehen.
Hiermit sehe ich meine Aufgabe zur Erklärung der Strategie beendet. Eine Fülle von
Informationen die der interessierte Trader zu einem Arbeitsbuch selbst zusammenstellen kann. Auch ist die tägliche Chartdokumentation zu empfehlen. An besonders wichtigen Handelstagen oder mit neuen zusätzlichen Erkenntnissen meldeich mich wieder.

Endloskontrakt
Gap und Pivot Strategie bilden , zusammen mit der Intermarket Abhängigkeit von der US Börse , eine Einheit die von Part-Time-Trader kaum zu erfassen ist. Es handelt sich um einen Endloskontrakt der, je nach Strategie , morgens oder abends durchaus ein Verlust zu läßt jedoch in der Regel mit der nächsten wieder ausgeglichen wird. Seit der Wiederaufnahme der Beiträge am 21 Dez.08 wurden alle Handelstage ab dem 16 Dez. erklärt und dokumentiert. Kein Verlusttag sondern teilweise sehr hohe Gewinne! Eingefügt FDAX Chart ( EUREX ) mit seitwärts,steigenden und fallenden Kursen. Die Strategien haben sich in einem sich ändernden Umfeld nachhaltig bewährt. Intraday wäre mit der gestrigen Gap Strategie bei Einstieg an der ersten Aktionszone , ohne Micro Trading und Außerachtlassung des Einstiegs in Abstimmung mit dem 15M Chart DOW ein vorübergehend hoher Verlust angefallen. Dieser ergibt sich insbesondere mit der Aufstockung der Positionen in den verschiedenen Zonen. Die Positions Aufstockungen sind jedoch essentieller Bestandteil und für den Erfolg verantwortlich. Die Strategie konnte bis zum Schlußkurs ein substantieller Gewinnn erwirtschaften. ( siehe eingefügter Chart ). Wohlgemerkt , vorübergehende höhere Verluste sind Ausnahmeerscheinungen und nur bei Nachlässigkeit möglich. Ausgenommen Long Positionen die irgendwelchen urplötzlichen Katastrophenmeldungen unterliegen. Neueinsteiger werden bei Disziplinlosigkeit und geringer Kapitaldecke durch ausgelöste Margin Calls , Panikstopps etc. Verluste machen. Jeder Versuch die Strategie zu fahren sollte daher längere Zeit mit DEMO geübt werden.

Richtigstellung

Auszug aus Update vom 21 Dezember 08: "Der Referenzkurs / Pivotlinie mit den sich anschließenden Aktionszonen ist also schlicht und einfach der Eröffnungskurs um 8h für die Gap Strategie und der Schlußkurs um 17:30h für die Pivot Strategie. Beide MEZ. Die Aktionszonen mit Einstieg Long / Short sind weiterhin 35 , 70 und 105 Punkte unter oder über dem Referenzkurs." Die ursprüngliche Orientierung am Schlußkurs XETRA DAX um 17:35h ist also hinfällig . Grund: Bei Auktion um 17:35h ergaben sich zuweilen zu große Differenzen zum real gehandelten Kurs um 17:30h . Kunden bei cmc nehmen den Kurs vom German 30 als Grundlage.

Auch heute war ein Shorteinstieg in der ersten Verkaufszone erfolgreich.

Gruß Peganuss

Hundsbua schrieb:

Peganuss schrieb:

Pivotstrategie mit Einstieg in der Zweiten Verkaufszone war heute ebenfalls erfolgreich.

Gruß Peganuss

candletalk.de/attachment/14286/

Hallo Peganuss

wie berechnest du die Pivotlinie zw Kauf und Verkaufzonen?

Gruß

@Hundsbua
Pivotlinie = XETRA-Kurs von 17.30 Uhr

Gruß Peganuss

Peganuss schrieb:

Pivotstrategie mit Einstieg in der Zweiten Verkaufszone war heute ebenfalls erfolgreich.

Gruß Peganuss

candletalk.de/attachment/14286/

Hallo Peganuss

wie berechnest du die Pivotlinie zw Kauf und Verkaufzonen?

Gruß

Handelstag 23 Januar 09 Gap Strategie

Man möge mir die kurzfristige Rückkehr verzeihen . In den letzten Tagen erfreut sich der Thread einem Zugriff von über 500 / Tag und es erreichen mich E-Mails von Nichtmitgliedern. Empfinde ein Verantwortungsbewußtsein und möchte noch einmal dringendst auf die Einstiegssignale hinweisen. Wir befinden uns in einem Bear Market und daher sind insbesondere Long Positionen gefährdet. Long Einstiege sind daher nur in strikter Abstimmung mit dem 15M Chart DOW / US 30 und den beiden SMA 8 und 20 vorzunehmen . Wir befinden uns beim DOW an einer sehr sensiblen Unterstützungszone ,wird diese gerissen , blüht unheil .Siehe dazu auch die vielen Beiträge zu diesem Thema! Die beiden eingefügten Charts von heute sind selbsterklärend.