Hallo eddie,

ich glaube Du sitzt heut a bisserl auf der Leitung (nicht böse gemeint).


Wie ermittelt sich denn der Average-Trade? Doch so oder ?

Punkte Gewinn-Trades - Punkte Verlust-Trades
Anzahl der Gewinn-Trades + Anzahl der Verlust-Trades


Somit komme ich auf einen Average-Trade-Profit von +12,0P um statistisch Break-Even zu erreichen.

Was Du in Deiner Berechnung mit +20,0P ansetzt ist doch der durchschnittliche Gewinn-Trade und nicht der Average-Trade. Da gibt es einen kleinen aber feinen Unterschied.

hallo klaa1,
hast du mal einen link zu deinem
musterdepot thread?

danke

Hi,

knackt der Dax morgen die 4200?

Das wird spannend, wird aber von der weiteren heutigen Performance der Amis abhängen, wenn ich mich net irre, was denkt ihr?

@exlibris

Hallo Wolfgang, was mir jetzt immer noch nicht klar ist: Was sind denn in Deinem Beispiel die 12P? Der Average-Trade müsste doch bei 20P liegen, wie Jan ja auch schon schrieb >> für Break-even!

Wenn ich 100 Trades mache, dann sind das 100 %

Wenn Du jetzt davon ausgehst, dass 40 % Verlusttrades sind, dann hast du doch 40*30P (SL) =1200P minus!

Um Break-even zu erreichen, brauchst Du bei 60 % Gewinntrades 60*20P um die 1200 wieder zu bekommen.

Und ich kann doch nicht die Gewinntrades als 100 % annehmen, sondern die Gewinntrades sind in diesem Fall 60% der Gesamttrades. Wie kommst Du auf 12P?
Das habe ich leider immer noch nicht verstanden.

Gruß, Eddie

Nochmals anders dargestellt eddie,

Ich wollte mit meinem Rechenbeispiel aufzeigen, welche "Verhältniszahlen" man erreichen muss, um zumindest sein eingesetztes Kapital auf Dauer vor dem Totalverlust (worst case) zu schützen. Ein Gewinn wird dabei dann rein statistisch gesehen noch nicht erzielt.

Übrigens mußt Du den Average-Trade zu 100% ansetzen, wie Jan bereits erwähnte, da sich dieser ja aus allen Trades (somit 100%) ableitet.

Hallo Jan,

das mit den 20P ist klar. Dann muss das aber auch der Average-Trade sein und nicht die 12 P.

Man kann ja nicht den Gewinn mit 100 % annehmen und den Verlust mit 60 %, sondern 60% Gewinn und 40% Verlust. Aber so war es hoffentlich gemeint.

Ansonsten weiß man ja heute nicht, ob man den Dax handeln soll, bei der Marktsituation!? Der soll endlich mal hoch oder runter gehen, aber nicht dieses "Rumgetemmel".

Tschau, Eddie

Original von Exlibris

@eddie

Ich würde das Ganze umdrehen. Um zumindest auf ein ausgeglichenes CRV zu kommen muss Dein Average-Trade mit Deinen Vorgaben (incl. Spread + Gebühren) und einer Verlustquote von 40% mindestens +12P betragen (-30P x 40%), damit sich das eingegangene Risiko auf Dauer und ich betone nochmals "auf Dauer", durchhalten lässt. Mit Deinem Money-Management durchaus machbar. Und nur dazu sollte mein Beitrag anregen.

@exlibris

Diese Rechnung verstehe ich nicht. Wenn Du von 40 % Verlustquote ausgehst, dann bedeutet das doch, dass ich z.B. von100 Trades 40 im Verlust beende? >> ergibt 40* -30P= -1200P

Dann muß ich doch auch mit 60*12P noch mit 480P noch im Verlust sein???

Oder habe ich da einen Denkfehler?

Eddie

Freut mich dass du das zum Glück genauso siehst, musste das hervor heben weil mich 2 Leser gefragt haben warum ich im 60min dann nicht so ein 15P SL verwende

ad Verluste:
in der Tat sollte man vor dem aktiven Handeln eines Systems immer vom maximalen DD ausgehen, und nie der Verblendung verfallen "wird mich schon nicht gleich am Anfang treffen"!

Wer aber auf keinen historischen Drawdown zurück greifen kann (einfach weil man sein System nicht programmieren konnte und eben nur mal ein paar Wochen die Signale in der Realität beobachtet hat), der sollte hergehen und den durchschnittlichen Stopp nehmen und den als 1 R definieren.

Nun kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der durchschnittliche Verlust um die 0,5-0,8R beträgt, aufgrund der Tatsache dass nicht jeder Trade am Maximalstopp verkauft wird.

WENN man das aber tut, sollte man schon eine übertriebene Verlustserie hernehmen und damit kalkulieren, welche Positionsgröße man eingehen kann. Ansosten geht man her und nimmt das 1R, schaut was die längste Verlustserie war und schlägt da noch ein paar Trades drauf. Damit hat man dann ein grobes Werkzeug um sein Posigröße berechnen zu können.

Hallo Michael,

mein "Einwurf" sollte lediglich mal zum Nachdenken anregen, einfache Mathematik anzuwenden und nicht nur immer das Gewinnpotential eines Handelssystems zu betrachten, sondern auch mal die andere Seite, nämlich das Verlustrisiko zu hinterfragen und das bevor ich einen Trade eingehe.

Ferner spielte ich in der Tat auf ein 15min-Zeitfenster an. In einem höheren Zeitfenster (wie candle60) wäre es nicht die Mühe wert darüber nachzudenken, da ich dem Trade zu wenig Entfaltungsspielraum einräumen würde. Wie Du ja schon treffend angemerkt hast.

Na denn AUFJAWOLLE !!!


VOLLAUTOMATISCH warum nicht.

Gruß


bascha

@itsmie

in der Tat erforderte die aktuelle geringe Vola ein verstärktes Eingreifen meiner persönlichen Einschätzung der Situation. Und das war auch gut so, die reinen Indikatorparameter hätten in den letzten Monaten nämlich für meine Verhältnisse scheusslich performt.

Aber zu diesem Zweck arbeite ich ja nun schon seit dem Sommer an neuen Ideen für die Festlegung von Regeln. Leider ist es aktuell noch so, dass ich trotzdem jedes Signal des Systems händisch kontrollieren muss, weil eben die Erkennung der Candlesticks so wie ich sie sehe fehlt. D.h. vollautomatisch wie Cerberus ist noch nicht absehbar, aber vielleicht gelingt mir da bald der Durchbruch, dann steht auch das nächste Musterdepot ins Haus

Nun zum Problem der "kleinen Depots"

Mit 5.000€ und Zertifikaten lässt sich in der Tat schlecht ein sauberes Moneymanagement betreiben. Die Lösung: man handelt nur 1-2 Underlyings und kann so seine Stückzahlen hoch und das Risiko im Rahmen halten, oder man handelt CFD´s. Hier ist 1 Stück genauso effektiv zu handeln wie 1000, da nur Spread und keine Gebühren (bei manchen).

Hi Traderz,

bin soeben dabei, mich durch die letzten 15 Seiten zu lesen, da ich noch nicht dazugekommen bin mich hier um euch zu kümmern seit letzter Woche.
Ich kann nicht auf jede einzelne Idee oder Einwurf eingehen, ich versuche mich auf das Wichtigste zu konzentrieren:

Es gab die Diskussion, welches System man bevorzugen würde, eines mit je 30 Punkten Verlust- und Gewinnpotential, oder das mit 15 Punkten. Dies vorausgesetzt, dass letzteres doppelt soviele Trades generiert. Hier wähle ich natürlich das 15er System, außer man stört sich an der Tradeanzahl.

Auf was wurde hier aber vergessen? Es wurde von den falschen Ausgangssituationen ausgegangen.

Man darf nicht den Fehler machen, ein 60min-System, welches Platz braucht zum Atmen, um das Signal in Schwung kommen zu lassen, mit einem 15min-System zu vergleichen. Selbstverständlich sind hier 15 Punkte bis zum Stopp viel realistischer und ein 15P Gewinn sehr ansehnlich. Wenn ich aber nun hergehe, und im 60min-Sys den Stopp auf 15 Punkte anziehe, wird die Trefferquote um mindestens 10% in den Keller gehen. Das kurz zum Ansatz der verschiedenen Zeiträume, die vermehrsten Kosten durch die doppelte Tradeanzahl und das dadurch verschlechterte CRV wollen wir hier ignorieren.

Nun nehme ich mal den Fall an, Wolfgang hat 2 identische Zeitfenster für das System angenommen.
Dann habe ich ganz einfach das schon beschriebene Problem, dass der enge Stopp in einer niedrigeren Trefferquote resultiert. Dies hat nun zur Folge, dass die durchschnittlichen Gewinne höher ausfallen müssen als die Verluste. Beschneide ich den Gewinn aber bei 15 Punkten, nehme ich mir diese Möglichkeit.

Fazit dieses kurzen Beitrages (bin saumüde): ich würde mich auch für die 15P entscheiden, wenn meine Trefferquote dann tatsächlich bei 70% liegen würde. Das kann sie aber fast nur bei kleineren Zeitfenstern, wo 15 Punkte schon eine schöne Bewegung ausmachen.

ok

@ herkunft

Mutig, mutig.

Ich muß jetzt gleich zum Sport. Ein Glück. Morgen Telefon?! Hab ich ganz viel Luft. Bin heute vier Stunden durch Berlin gegurkt.

@ all
Entschuldigt die kurze private Notiz.


gruß amazon95

ich bin jedenfalls long bei 4125
SL 4104

bis auf das mom hält mich nix davon ab


@amazon
wie sieht aus Telefon?