Plauder-Thread rund ums Trading

      Hi Nicc,

      die Situation ist wie folgt:
      Nasdaq ist schon einige Monate backgetestet, mit den selben Einstellungen wie auch die anderen.

      Nun programmiere ich aber verschiedene Codes in TSE, mit denen ich diese Parameter optimieren kann.

      Diese Programmierungen verschlingen erstmal ne Menge Zeit. Steht der Code aber, ist schnell ein CCI optimiert usw.

      Was dann folgt ist wieder die händische Überprüfung nach Candles, welche ja im Code leider nicht erfasst werden können.

      Fazit: Ich habe noch einige Ideen auf dem Lager, die ich unbedingt noch umsetzen möchte, bevor ich mich offiziell auf etwas festlege.

      Denn dann würde ich zweifellos in die unangenehme Situation kommen, alle 2 Wochen neue Verfahrensweisen bekannt geben zu müssen. :)

      Ich würde mri auch wünschen, dass alles schneller klappt, aber ich setze danke meiner Ruhe mittlerweile nur noch auf Qualität

      PS: Fitnessraum war nicht so schlimm, nur brachten die Diskussionen über die Geräte einige Verzögerung in meinen Tagesablauf ;)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      RE: Sks

      ja mach ich eigentlich eigentlich immer und regelmässig

      hab den chart DAX 60min sogar gepostet mit der Nackelinie drin und die SKS ist an mir vorübergegangen - shit.

      war unnötig und hat was gekostet- abe was gelernt - danke

      Sks

      @herkunft

      Wie wärs denn, wenn man sich auch mal andere Threads genauer ansieht, dann wäre es Dir bereits kurz vor 16:00 aufgefallen.


      @sponti

      Zukünftig solltest Du solche Postings vielleicht zeitnah einstellen und nicht erst wenn der Schuss schon gefallen ist.

      @all

      ...entliehen von tradesignal.com

      TABELLE-Chicagoer Einkaufsmanagerindex unerwartet stark gesunken
      [31 Aug 2004 - 16:10]


      Chicago, 31. Aug (Reuters) - Der an den Finanzmärkten viel
      beachtete Konjunkturindex der Einkaufsmanager aus dem Großraum
      Chicago ist im August überraschend stark gesunken. Die
      Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager gab am Dienstag
      folgende Zahlen für den Index und seine Teilkomponenten bekannt:

      AUG 2004 JUL 2004

      Gesamtindex 57,3 64,7
      Beschäftigung 51,1 45,6
      Preise 86,6 77,6
      Neuaufträge 58,0 68,7

      ANMERKUNG: Von Reuters befragte Analysten hatten für den
      Berichtsmonat einen Gesamtindex von 60,8 Punkten vorausgesagt.
      Ein Indexstand über 50 Punkten signalisiert ein Wachstum des
      Verarbeitenden Gewerbes im Großraum Chicago, während Werte
      darunter ein Schrumpfen anzeigen.
      sfi/phi


      US-Verbrauchervertrauen im August überraschend stark gesunken
      [31 Aug 2004 - 16:10]

      New York, 31. Aug (Reuters) - Das Vertrauen der US-Verbraucher in die Wirtschaft ihres Landes ist im August überraschend stark gesunken.

      Der vom privaten Forschungsinstitut Conference Board ermittelte Index fiel auf 98,2 von revidiert 105,7 Punkten im Juli, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Analysten hatten den Index im Durchschnitt bei 103,5 Punkten erwartet.

      Der Verbrauchervertrauensindex gilt als wichtiger Indikator für die künftige Entwicklung der Konsumausgaben, die rund zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung ausmachen.

      Der Erwartungsindex fiel im August den Angaben zufolge auf 96,6 Zähler von 105,3 Punkten im Juli. Der Index der gegenwärtigen Bedingungen fiel auf 100,7 von revidiert 106,4 Zählern. Die US-Börsen und der Dollar reagierten mit Einbußen auf die deutlich schwächer als erwartet ausgefallenen Daten.

      fgc/rbo

      RE: Anpassen seines HS

      Hallo Roti,
      darf ich fragen wie das gemeint ist mit dem Anpassen des Handelssystems, man sollte nicht jeden Tag einen Optimierungslauf machen oder meinst Du eher das Risk- und Moneymanagement?

      Jeden Tag eine Testlauf zu machen; so war das natürlich nicht gemeint.
      Allerdings sollte man z.Bsp. bei Stundensignalen, je nach Backtestingzeitraum, den Optimierungslauf nach 4 - 8 Wochen wiederholen. (daily-Signale etwa 1x im Quartal). Vorrangig sollten geringe mögliche Abweichungen (Verbesserungen) der Parameter und vor allen das Stoppsystem (Risikomanagment) geprüft werden.
      Das Moneymanagment sollte ich spätestens dann anpassen, wenn der im Backtest ausgewiesene Drawdown überschritten wird.

      Obwohl du in der Nähe der High/Low gekauft hast müsste man noch die Spezifikationen in den jeweiligen Derivaten untersuchen, kann es sein das bei den OS an der Vola 'über Nacht' seitens Emi gedreht wurde und beim Hebelzerti findest doch immer die Anpassung des Finanzierungszins beim Pricing statt!? Ist das evtl. die Ursache?

      Nein, das ist nicht die Ursache. Aber was will man dagegen machen, wenn der Downmove in den US-Indizes im Dax nicht oder nur "1 : 2 " weitergegeben wird, aber die UP-Bewegungen "2 : 1 " vollzogen werden.
      Ich hoffe Du weißt, was ich meine. Aufgrund der geringen Umsätze im FDAX war/ist dies eben möglich. Das Wochenergebnis, die zwei Gaps im Dax diese Woche und 5 grüne Kerzen in Folge belegen dies klar.
      Wäre ich heute (Freitag) so etwa gegen 16:10 Uhr Short, so liege ich aktuell (ca. 18:45 Uhr) wieder ca. 1 Cent im Minus (bei Long ca. 3 Cent im Plus) die US-indizes liegen aber aktuell ca. 50% unter ihren Tageshighs. :]

      Ich will nicht lamentieren; aber am Donnerstag war es eben besonders schlimm, besonders auf der Short-Seite. Dazu das Pricing der Banken (Zeitwerteffekt). Am Freitag sieht es aktuell nicht viel anders aus.

      Ergänzung: Um 22:00 Uhr liegen die US-Indizes etwa auf den "16:10 Uhr-Level", der Nadaq liegt sogar darunter. Der Dax wird aber etwa 10 Punkte höher gepreist. (ohne Worte so ging es eigentlich die ganze Woche)
      sm
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      • INDEX-Vergleich.gif

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      Anpassen seines HS

      Original von sm
      Man muß sein Handelssystem aber regelmäßig anpassen. Man tritt schließlich gegen die Bankensysteme an (egal ob OS oder Turbo).
      Die letzten drei Handeltage belegen dies wieder sher eindeutig, zumal das Volumen sehr, sehr dürftig ist. Das Setup der Marktteilnehmer und Banken ist ziemlich wichtig - aktuell, also heute, habe ich einen Buchverlust von 4 Cent, obwohl ich nahe der High´s und Low´s der US Indizes eingekauft habe.
      sm


      Hallo sm,

      darf ich fragen wie das gemeint ist mit dem Anpassen des Handelssystems, man sollte nicht jeden Tag einen Optimierungslauf machen oder meinst Du eher das Risk- und Moneymanagement?

      Obwohl du in der Nähe der High/Low gekauft hast müsste man noch die Spezifikationen in den jeweiligen Derivaten untersuchen, kann es sein das bei den OS an der Vola 'über Nacht' seitens Emi gedreht wurde und beim Hebelzerti findest doch immer die Anpassung des Finanzierungszins beim Pricing statt!? Ist das evtl. die Ursache? :rolleyes:

      Klar, man tritt egal ob 1 oder 1000 Kontrakte gegen die Banken und Profis an, dies sollte jedem Trader immer und jederzeit bewußt sein.

      Beste Grüße

      Roti :)
      Beste Grüße

      Roti :)

      heute

      Der Grund für den Kursrückgang ab 10:00 Uhr liegt klar in dieser Wirtschaftskennzahl aus Deutschland.
      Konsumstimmung

      Aber wer kann hierzu näheres sagen?
      Russen bestätigen Terror als Absturzursache
      27. August 2004, 11:53

      Die russischen Behörden haben erstmals offiziell einen terroristischen Hintergrund bei einem der Abstürze bestätigt. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf zwei Frauen mit tschetschenischen Namen an Bord der beiden zeitgleich abgestürzten Tupolews. Am Freitag tauchte im Internet ein Bekennerschreiben auf.


      sm

      Man muß sein Handelssystem aber regelmäßig anpassen. Man tritt schließlich gegen die Bankensysteme an (egal ob OS oder Turbo).
      Die letzten drei Handeltage belegen dies wieder sher eindeutig, zumal das Volumen sehr, sehr dürftig ist. Das Setup der Marktteilnehmer und Banken ist ziemlich wichtig - aktuell, also heute, habe ich einen Buchverlust von 4 Cent, obwohl ich nahe der High´s und Low´s der US Indizes eingekauft habe.
      sm

      @funsystem ;)

      Diskretionär d.h.

      Entscheidungen gehen vom Entscheidenden aus. Wichtig für die Entscheidung ist der subjektive Nutzen(Ertrags-)erwartungswert des beschränkt rational handelnden Entscheidungsträgers. Bei der Entscheidungsfindung für sein Handeln kann er alle möglichen Instrumente verwenden. Die Entscheidung muss nicht und wird i.d.R. nicht nur von rationalen Faktoren bestimmt. Immer aber gilt, dass die Entscheidungen von Fall zu Fall getroffen werden - sie liegen in der Diskretion des Handelnden. Der Vorteil ist hohe Flexibilität, die aber zu fehlerhaftem "Hin-und-her" mit tendenziell steigender Entscheidungshäufigkeit und kürzerem Zeithorizont führt. Das Gegenteil wäre streng regelgebundenes Verhalten. Ein starres Set von Regeln, die das Handeln im vorneherein festlegen und ex ante logisch nachvollziehbar sind (rational) (z.B. programmiertes, mechanisches System am Computer). Abhängig von weiteren Nebenbedingungen führt ein gleicher Impuls zur gleichen Aktion (bzw. Aktionsbündel). Die Entscheidung ist unabhängig vom Handelnden. Vorteil: gute Antizipierbarkeit durch andere und Stabilität. Die Übergänge sind fließend: Wenn ein Trader ein mechanisches Handelssystem einsetzt, kann er dennoch diskretionär handeln. Er entscheidet sich immer neu, bei seinem System zu bleiben oder es zu ändern. Problem: Kann man ein statisches Regelsystem auf eine dynamische Situation anwenden, die durch diskretionäres Verhalten geprägt ist? Eigentlich nicht. Man kann es aber regelmäßig anpassen (adaptiv).