Swingtrading für Berufstätige

      Willkommen SP-Trader,

      SP-Trader schrieb:

      Wie geht ihr mit Take-Profit (TP) und Stop-Loss (SL) Order um, wenn Kurse mit einem großen Gap starten?
      [...]
      Sollte man in solchen Fällen (Start mit großem Gap) seine TPs und SLs nachträglich anpassen?

      genau, ich schau morgens kurz nach 9:00 Uhr immer nach, ob die StopEntry Order durch ein Gap übersprungen wurde und dann wird TP und SL entsprechend angepasst (also 0,6 und 1,8 ATR vom tatsächlichen Einstieg entfernt), sodass das CRV wieder bei 3 liegt.

      Und Hintman sagt auch immer, dass solch ein Gap, das den Einstieg gleich überspringt auch gar nichts Negatives ist, da dann der Kurs auch meist in die richtige Richtung abgeht.


      Signale für morgen:
      Tja, es geht Ende Oktober entgegen, bei machen Aktien stehen demnächst Zahlen an, andere schlafen beinahe ein...
      Dt. Telekom ginge vielleicht noch?


      edit: da war wohl jemand schneller ;)

      Hallo, ich lese seit einigen Monaten täglich in diesem Thread mit und verfolgende die Swingtrading-Strategie sehr interessiert.
      Nun habe ich es endlich mal geschafft mich zu registrieren und habe auch gleich eine Frage die mir etwas Kopfzerbrechen bereitet:

      Wie geht ihr mit Take-Profit (TP) und Stop-Loss (SL) Order um, wenn Kurse mit einem großen Gap starten? Da sich ja TP und SL von der Höhe her am Stop-Buy bzw. Kurs des Vortages orientieren, sind sie ja bereits vordefiniert. Angenommen für einen Long-Einstieg startet der Kurs am nächsten Tag mit einem großen Gap, in dieser Situation wäre ja das SL viel weiter weg und der TP viel enger als ursprünglich angenommen.

      Sollte man in solchen Fällen (Start mit großem Gap) seine TPs und SLs nachträglich anpassen? Danke für das Feedback :thumbsup:

      21.10.

      RWE und EDF nicht zu vergessen, Orange rühre ich nicht an. Dafür Alcatel-Lucent eine Alternative, Vivendi ebenso. Solvay sehe ich da gerade auch noch, bunt gemischt heute alles.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Hm, was den alternativen Backtest angeht habe ich leider ein Problem: die von mir verwendeten Stop-Module sind nicht Open Source. Ich muss daher erst beim Autor nachfragen...

      @Kering

      ach komm ey, schon wieder Zahlen übersehen...
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      fx2 schrieb:

      Ich denke, das könnte interessant werden. Einerseits könnte es einen Unteschied machen, wenn sich dadurch entscheided, ob Target (bzw. SL) erreicht wird oder nicht. Andererseits bleibt das CRV ja dennoch bei 3.


      Wie Michael schon schrieb, sollte sich das ausgleichen und es sollten keine großen Unterschiede in den Ergebnissen zu erkennen sein.

      Ob nun ein Trade mit der einen ATR ins TP läuft und der gleiche Trade mit der anderen ATR in den SL ist eigentlich vollkommen egal, da es, sofern die gewählten Parameter eine statistische Aussagekraft besitzen, sich über die Zeit ausgleichen wird.

      Wenn doch große Unterschiede zu erkennen wären, dann würde dies ein Hinweis auf eine Überoptimierung sein.

      Hintman schrieb:

      Uh, das ATR-Problem erneut

      ähm, sorry fürs ausgraben ...
      Die Wurzel des Übels ist vermutlich der Name, nämlich dass der Average TR nicht der einfache Average vom TR ist.

      Hintman schrieb:

      Die Vola ist mal hier, mal dort höher bzw. niedriger, sollte sich also im Idealfall ausgleichen. Das muss ich jetzt aber mit einem Backtest verifizieren

      Ich denke, das könnte interessant werden. Einerseits könnte es einen Unteschied machen, wenn sich dadurch entscheided, ob Target (bzw. SL) erreicht wird oder nicht. Andererseits bleibt das CRV ja dennoch bei 3.


      Zu Kering:
      Ich weiß, jetzt ist es eh zu spät. Aber Kering hat am 22. Q3 revenue. Hätte also eigentlich draußen bleiben sollen.

      ATR

      Uh, das ATR-Problem erneut X/

      Es gibt anscheinend tatsächlich zwei Berechnungsmethoden. Ich habe mich damals für die Version des absoluten Programmier-Profis bei TradeSignal entschieden, die tatsächlich andere Werte ergibt als der integrierte Indikator. Im Chart oben meine verwendete Version, unten die Standardversion.

      Die Vola ist mal hier, mal dort höher bzw. niedriger, sollte sich also im Idealfall ausgleichen. Das muss ich jetzt aber mit einem Backtest verifizieren, denn: im MetaTrader finde ich die Standardvariante, die nicht exakt mit "meiner" ATR übereinstimmt. Ich könnte natürlich dort auch diese leicht anders berechnete Vola einführen und im EA berücksichtigen. Aber warum das Pferd von hinten aufzäumen...

      Nachtrag: eben im Quellcode den Unterschied betrachtet. Im Original ist die ATR einfach ein simpler gleitender Durchschnitt auf die Vola der letzten X Perioden. In meiner Version ist es ein exponentieller GD.
      Bilder

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      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      naturalm schrieb:

      Mögliche Signale für Heute?:
      @Hintman: kannst du verifizieren?

      CBK
      CON
      DAI
      FR-AC
      FR-KER

      DPW
      RWE
      VLE
      AF


      CBK mit bullischer Kerze bei mir!
      CON ist doch nicht mehr maximal günstig, viel zu weit gelaufen vom Tief bereits
      DAI genau unter massivem Widerstand, und auch nicht günstig zu haben
      Accor ganz knapp mit höherem Hoch als am Freitag
      Kering topp
      Dt. Post ganz knapp mit tieferem Tief als am Freitag
      RWE alles andere als günstig, man würde ja neues Tief verkaufen
      Air France geht gerade mal so, auch nicht topp
      VLE??
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      20.10.

      Wie gestern im Webinar gezeigt wäre Thyssenkrupp ein Kandidat für heute. Ich versuche es auch erneut bei Kering, während Engie ein Kandidat für ein Doppeltopp ist. Holcim und LVMH als Alternativen.

      Der Long Beiersdorf und die beiden Shorts Technip und Arcelormittal sind super unterwegs.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Purri schrieb:

      Könnte man ja leicht händisch in Excel nachrechnen..


      was ich jetzt auch mal gemacht habe.

      Ergebnis: In Excel komme ich auf den gleichen ATR10 wie in ProRealTime.

      Ich habe auch noch etwas herumprobiert um festzustellen, wie das guidants Ergebnis zustandekommt. Offenbar bildet guidants einfach nur den Durchschnitt der True Range der letzten 10 Tage, was aber nicht dem Average True Range entspricht (dort fließt nämlich der ATR10 des Vortages mit ein).

      Wie ich aber auch rechne, das Shortsignal vom 6.10. von FSE erreicht bei mir nicht das Target.

      @felix58
      1) Bei beiden sind 10 Tage eingestellt und
      2) Bei beiden ist Xetra eingestellt, und open, low, high, close sind auch identisch
      Bei Prorealtime war statt Schlusskurs "typisch" eingestellt, das habe ich jetzt geändert und als ATR10 kommt nun 1,73 raus. Hat sich also nicht wirklich viel geändert und es erklärt die Diskrepanz immer noch nicht.

      Vielleicht ist noch ein Problem, dass die Programme für die Berechnung unterschiedlich weit in die Vergangenheit blicken (die 10 Tage definieren ja nur die "smoothing" Periode, aber die ganze Historie trägt bei)?

      Hallo allerseits,

      ich schau mir seit kurzem auch diese Swingtradingstrategie an.

      Hier mal meine Meinung zu einigen vorgeschlagenen Signalen:

      FSE vom 6.10.:
      schönes Signal, nach meiner Rechnung aber weit vom Target entfernt im Zeitstopp gelandet:
      guidants: ATR10=1,95 -> Target=55,88 -> Zeitstopp bei etwa Hälfte vom Target
      ProRealTime: ATR10=1,71 -> Target=56,31
      Low von FSE war aber noch darüber. Hast du einen noch kleineren ATR?
      Wenn die von Software zu Software so stark abweichen, ist das ja ein ganz schöner Mist. Dann hätte ich ja bei guidants nur 1.5ATR als Target nehmen dürfen

      SAP vom 8.10.:
      nur eine kleine Korrektur, und es sah mir so nach Widerstand knapp über der 60 aus.
      Danone hat mir am 8.10. besser gefallen. Im Nachhinein wäre SAP wohl besser, Danone lief ins SL.

      Commerzbank vom 9.10.:
      mit meinem ATR10 auch nur im Zeitstopp gelandet.
      ich hatte aber Bouygues genommen, hat sich leider am dritten Tag Richtung minus gewandt.

      RWE vom 12.10.:
      hatte am ja am 12.10. ein recht großes gap. Da weiß ich immer nicht, was man nun davon halten soll. Schneider fand ich schöner.

      Dt. Bank vom 15.10.:
      ich habe ich mich lieber für Kering entschieden, wurde aber nicht ausgelöst.

      Daraus lässt sich zwar keine allgemeine Aussage machen, aber dass der CAC40 dem DAX30 Signale weggenommen hat, stimmt zumindest in diesen Fällen.

      Viele Grüße,
      fx