Swingtrading für Berufstätige
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Christoph123 schrieb:
Kannst du mir das erklären: Volumen + Preis ?? (Preis pro Aktie, Preis für die Position?)
Hi Christoph,
Sorry. Preis mal Volumen. Addieren hilft natürlich wenig.
Ich will einfach nur Aktien haben, die auch eine gewisse Liquidität ausweisen. 7.000.000 ist aber willkürlich und könnte wohl auch höher sein.
Gute Trades
M$B -
Hallo Jan,
stimmt. Der Indikator swing_trend ist von mir selbst geschrieben.
Diesen musst Du durch den Indikator Supertrend ersetzen.
So etwa:
// Supertrend muss short sein
indicator1 = SUPERTREND(3,10)
--> hier weiß ich die Syntax nicht aus dem Kopf und kann gerade nicht auf das System
Die Funktion "Mein_Fibunacci" kannst Du weglassen. Sie ist auch von mir selbst geschrieben.
Du musst dann auch die Variable c80 im Aufruf des screeners unten entfernen.
So etwa
// 618er Fibo darf nicht überschritten sein
//fibo = CALL "Mein_Fibunacci"
//c80 = DClose(0) < fibo
SCREENER[c10 AND c20 and c21 AND c3e and c4e AND c50 and c60 and c70 ] ((close/DClose(1)-1)*100 AS "% Gestern")
Gruss
fleibaka -
fleibaka schrieb:
Hallo zusammen,
anbei sende ich mal meinen aktuellen Code für den Shortscanner. In ihm sind sowohl Kommentare von Euch
eingeflossen, als auch so der ein oder andere Gedanke von mir, wie wohl ein guter Wert aussehen sollte,
ohne sich in Indikatoren zu verlieren.
Es sind hier zwei eigene Indikatoren vorhanden. Den swing_trend könnt ihr durch den Supertrend ersetzen und
mein_fibonacci gerne weglassen. Dieser ermittelt nur das 61,8er Retracement des letzten hight zum letzten low
der vergangenen 10 Perioden.
Der longscanner ist gleich aufgebaut, nur die Berechnungen jeweils in die anderen Richtung.
Allen gute Trades
fleibaka
Hi fleibaka,
bei mir funktioniert das nicht ganz, weil ProRT nicht auf die Funktion "SwingTrend" zugreifen kann!? (siehe Screenshot)
viele Grüße, Jan -
Hallo zusammen,
anbei sende ich mal meinen aktuellen Code für den Shortscanner. In ihm sind sowohl Kommentare von Euch
eingeflossen, als auch so der ein oder andere Gedanke von mir, wie wohl ein guter Wert aussehen sollte,
ohne sich in Indikatoren zu verlieren.
Es sind hier zwei eigene Indikatoren vorhanden. Den swing_trend könnt ihr durch den Supertrend ersetzen und
mein_fibonacci gerne weglassen. Dieser ermittelt nur das 61,8er Retracement des letzten hight zum letzten low
der vergangenen 10 Perioden.
Der longscanner ist gleich aufgebaut, nur die Berechnungen jeweils in die anderen Richtung.
Allen gute Trades
fleibaka
// Boolsche Variable simulieren
bt = 1
bf = 0
// Supertrend muss short sein
indicator1 = CALL "Swing_Trend"
c10 = (indicator1 > DHigh(0))
// Schlusskurs heute short
c20 = (DClose(0) < DOpen(0))
// heutiges Tagestief nur 0,6% vom Schlusskurs entfernt
varDiffEndtoLow = ( 1 - (DLow(0)/DClose(0))) * 100
if varDiffEndtoLow <= 0.6 then
c21 = (bt = bt)
else
c21 = (bt = bf)
endif
// Schlusskurse der letzten n Tage long
c30 = (DClose(1) > DOpen(1))
c31 = (DClose(2) > DOpen(2))
if c30 and c31 then
c3e = (bt = bt)
else
c3e = (bt = bf)
endif
// Highs der letzten n Tage immer höher
c40 = (DHigh(1) > DHigh(2))
c41 = (DHigh(2) > DHigh(3))
if c40 and c41 then
c4e = (bt = bt)
else
c4e = (bt = bf)
endif
// Aktuelles Tagestief nicht tiefer als das vorherige
c50 = (DLow(0) > DLow(1))
// Volumen muss grösser 250000 sein
c60 = Volume > 250000
// Swing Tief maximal 1xATR(10) vom aktuellen Tagestief
c71 = DLow(0)
c72 = lowest[10](low)
c73 = AverageTrueRange[10](low)
c74 = c71 - c73
if (c74 <= c72 ) then
c70 = (bt = bt)
else
c70 = (bt = bf)
endif
// 618er Fibo darf nicht überschritten sein
fibo = CALL "Mein_Fibunacci"
c80 = DClose(0) < fibo
SCREENER[c10 AND c20 and c21 AND c3e and c4e AND c50 and c60 and c70 and c80] ((close/DClose(1)-1)*100 AS "% Gestern") -
Die Doji's werden bei den Shorts mitgezählt (y=-1). Aber da Doji's ja ohnehin nicht zählen, werden sie per Handarbeit aussortiert.Million$Baby schrieb:
Hallo zusammen,
zum Thema Scanner und Indikatoren hab ich mir in der Vergangenheit auch einige Gedanken gemacht.
@Christoph: Mit Prozent kann man auch rechnen. In deinem Quellcode wird aber y=0 (Doji) nicht eintreten, wenn ich mir deine ersten Zeilen ansehe - aber das nur nebenbei.
Ich habe es mir mit Spread und Slippage etwas anders gemacht. Zunächst nehme ich für beide den gleichen Wert an, nämlich Schlusskurs/15 ergibt den Wert in Cent. Damit bin ich immer ganz gut gefahren und komme den Werten von Hintman sehr nahe. Ich habe zwei Indikatoren, weil ich nicht so schlau war gleich eine Fallunterscheidung wie Christoph (mit seinem "y") zu machen. Den Quelltext für ProRealTime unten stehend:
Für Longs:
offset = round(close/15)/100
spread = offset
EN = High+offset+spread
TP = EN + t*AverageTrueRange[p](close)+spread
SL = EN - s*AverageTrueRange[p](close)-spread
Return TP as "Long Target", SL as "Long Stop", EN as "Long Entry"
Für Shorts:
offset = round(close/15)/100
spread = offset
EN = Low - offset
TP = EN -t*AverageTrueRange[p](close)-spread
SL = EN + s*AverageTrueRange[p](close)+spread
Return TP as "Short Target", SL as "Short Stop", EN as "Short Entry"
p, t und s sind als Variablen definiert, falls ich mal spielen will. p=10 für die ATR-Periode, s=0,6 für Stop und t=1,8 für Target.
Viele Grüße
M$B
Um eventuell deinen Scanner zu verfeinern: den Abstand von StopBuy zum Swinglow (bei Long), gemessen in ATR
Kannst du mir das erklären: Volumen + Preis ?? (Preis pro Aktie, Preis für die Position?)
Grüße Christoph -
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...zweite Runde: der Scanner.
Ich habe mir echt einen abgebrochen, um einen brauchbaren Scanner zu programmieren und habe auch verschiedene Kriterien wie z.B. SMA, Bollinger, ADX, etc. ausprobiert. Letzlich habe ich aber alles wieder verworfen, denn bei der Markttechnik zählt die Erfahrung und ein Gefühl für den Markt. Am Ende ist mein Scanner recht primitiv und behandelt nur folgende Bedingungen (für Long, Short entsprechend umkehren):
Kerze kleiner als 1ATR
Close in der oberen Kerzenhälfte
kein Nachlaufen (heutiges Hoch niedriger als gestriges)
Grüne Kerzenfarbe
Volumen+Preis>7.000.000
Das filtert mir ausreichend Kandidaten, aber immer noch genügend schlechte. Im ersten Durchlauf gehe ich durch das Scanergebnis und schätze geeignete Kandidaten ab. Im zweiten Durchlauf gehe ich aber nochmal durch jeden Wert des Index. Manchmal finde ich da auch noch einen Wert, der attraktiv ist, obwohl er gegen meine Scanner-Regeln verstößt. Ich habe noch keinen Weg gefunden, einen guten Scanner in ein paar Programmzeilen zu fassen. Letztlich bleibt alles Handarbeit.
Gute Trades M$B -
Hallo zusammen,
zum Thema Scanner und Indikatoren hab ich mir in der Vergangenheit auch einige Gedanken gemacht.
@Christoph: Mit Prozent kann man auch rechnen. In deinem Quellcode wird aber y=0 (Doji) nicht eintreten, wenn ich mir deine ersten Zeilen ansehe - aber das nur nebenbei.
Ich habe es mir mit Spread und Slippage etwas anders gemacht. Zunächst nehme ich für beide den gleichen Wert an, nämlich Schlusskurs/15 ergibt den Wert in Cent. Damit bin ich immer ganz gut gefahren und komme den Werten von Hintman sehr nahe. Ich habe zwei Indikatoren, weil ich nicht so schlau war gleich eine Fallunterscheidung wie Christoph (mit seinem "y") zu machen. Den Quelltext für ProRealTime unten stehend:
Für Longs:
offset = round(close/15)/100
spread = offset
EN = High+offset+spread
TP = EN + t*AverageTrueRange[p](close)+spread
SL = EN - s*AverageTrueRange[p](close)-spread
Return TP as "Long Target", SL as "Long Stop", EN as "Long Entry"
Für Shorts:
offset = round(close/15)/100
spread = offset
EN = Low - offset
TP = EN -t*AverageTrueRange[p](close)-spread
SL = EN + s*AverageTrueRange[p](close)+spread
Return TP as "Short Target", SL as "Short Stop", EN as "Short Entry"
p, t und s sind als Variablen definiert, falls ich mal spielen will. p=10 für die ATR-Periode, s=0,6 für Stop und t=1,8 für Target.
Viele Grüße
M$B -
fleibaka schrieb:
Hallo Jan,
wenn Du den Indicator programmiert hast, dann nimm einen beliebigen Chart und gehe oben links über den "Schraubenschlüssel"
in das Popup Einstellungen Kurs. Auf der linken Seite unter hinzufügen kannst Du dann die einzelnen Werte auswählen und
auf der rechten Seite mit entsprechenden Farben versehen.
Die Chartdarstellung muss auf Punkte gestellt sein.
Gruss
fleibaka
Hallo fleibaka,
vielen Dank! Jetzt hab' ich's verstanden!
beste Grüße, Jan -
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Hallo Jan,
wenn Du den Indicator programmiert hast, dann nimm einen beliebigen Chart und gehe oben links über den "Schraubenschlüssel"
in das Popup Einstellungen Kurs. Auf der linken Seite unter hinzufügen kannst Du dann die einzelnen Werte auswählen und
auf der rechten Seite mit entsprechenden Farben versehen.
Die Chartdarstellung muss auf Punkte gestellt sein.
Gruss
fleibaka -
Christoph123 schrieb:
Hey,
ja sicher kann ich machen. Ich berechne mir aber diese Werte nicht genauso wie Hintman. Ich setze auf %-Werte.
Spread: 0,3%
Slippage: 0,05%
...
Grüße
Christoph
Darf ich dazu noch mal eine kleine Frage stellen? Wir kann ich die Indikatorlinien direkt im Chart anzeigen lassen? Bei mir wird der Indikator in einem separaten Fenster angezeigt.
Für mich wäre es übersichtlicher, wenn ich die einzelne Punkte wie bei flebaka direkt im Chart hätte.
viele Grüße, Jan -
Hallo,
dem Indikator von Christoph habe ich ähnlich programmiert, allerdings lasse ich slippage und spread weg.
In meinem scanner habe allerdings noch ein paar Regel eingebaut, z.B. dass ich für einen short vorher
zwei Long Kerzen brauche, der Schlusskurs nur 1% vom Tagestief entfernt sein darf usw.
Diese Einstellungen vergleiche ich dann auch mit Euren Vorschlägen und, sofern ich die Zeit finde, dann
auch mit den Ergebnissen, um den Scanner zu verfeinern.
Daraus entstehen natürlich niemals 100% Gewinntrade-Vorschläge, das ist klar. Das Ziel soll sein, aus der
Vielzahl der Aktien die möglichen Kandidaten schnell zu ermitteln. Vor dem Trade ist aber immer noch
der menschliche Blick notwendig, obwohl man die Verbindung vom Scanner mit Berechnung der
Tradeziele auch für automatische Trades nutzen könnte.
Aber da würde mir dann der Spass fehlen
Indikatoren habe ich wie ojikutu früher auch intensiv verwenden, aber ein Indikator zeigt immer nur in
die Vergangenheit - man weiß niemals - und auch kein Indikator- was rechts vom Chart ist und daher ist
ein Indikator für mich immer nur eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, aber nicht mehr.
Gute Nacht und allen gute Trades.
fleibaka -
@ christoph123:
der Handelsansatz von FS beruht auf Markttechnik, d. h.
wir handlen nach dem Chartbild (ist ein neuer Swing möglich);
der Rest (SL-, TP- und Stop-Order - Buy oder Sell) wird mit der
ATR berechnet; es gibt also keine Indikatoren, um den Einstieg
in eine Posiotion zu beurteilen (Kauf- oder Verkaufsignale durch
Indikatoren);
wenn Du z. B. noch GDs benutzen willst, um Deine Entscheidung
zu untermauern, dann steht Dir dies natürlich offen;
ich habe durch FS und den diskretionären Ansatz gelernt, dass
man den Chart lesen und sich nicht in einer Flut von
Indikatoren verstricken sollte (hintman hat in einem seiner
Webinare erwähnt, dass er mit Indikatoren auch recht wenig
anfangen kann); in meiner Anfangszeit habe ich auch versucht,
Einstiegssignale mit immer noch mehr Indikatoren zu bestimmen,
bis der Bildschirm zu 80% voller Indikatoren und zu 20% aus dem
eigentlichen Chart bestand und fast nicht mehr zu erkennen war;
vor einigen Tagen nahm ich an einem Webinar von ETX-Capital teil,
welches echt interessant war;
dort wurde anfangs unterschieden zwischen den technischen und den
diskretionären Tradern; diskretionäres Handeln wurde als die
"Königsklasse" des Tradens bezeichnet, weil bei diesem Tradingstil
keine oder nur sehr wenige Indikatoren für die Signalgebung eine Rolle spielen;
Vielleicht eröffnest Du ja einen Indikatoren-Thread ?
madison
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@ Ojikutu
Ich würde sogar so weit gehen, und behaupten, dass man mit zufälligen Einstiegen, einem Zeitausstieg von 5 Tagen und einem perfekten RM & MM (inklusive Diversifikation auf die verschiedensten Aktienmärkte) langfristig einen Gewinn erwirtschaften kann.
Wenn man dann noch eine kleine Bedingung für den Einstieg definiert (nur Long wenn SMA20 über SMA50, und vice versa), und das ganze mit einem SL garniert, dann hat man meiner Meinung nach ein kleines aber feines Handelssystem.
Gibts es hier auch Anhänger der Theorie, dass man 20 Indikatoren berücksichten müsse, und wenn 13 "kaufen" anzeigen würden, Longgehen solle?
(Falls es nicht in diesen Thread passt, dann bitte verschieben oder mich drauf aufmerksam machen)
Grüße
Christoph -
@ christoph123:Christoph123 schrieb:
Also wäre für dich dieser Adidas-Chart, von heute, dann ein mustergültiges Beispiel für einen Shorteinstig (abgesehen von dem einen oder anderen langen Schatten?)
Korrektur von 3 Kerzen und zwischen R50 und R38, sehr knackig, sehr dynamisch, noch nicht allzuweit gelaufen (<1*ATR), im Verhältnis kleine Triggerkerze, Volumen normal, dann haben die letzten zwei Kerzen noch ein bearisch Counterattack gebildet, leider mit längerem unteren Schatten, Doppeltop bei 93,13
Man könnte also sagen, dass diese Konstellation langfristig gesehen einen "Vorteil" hat?
Damit meine ich, dass dieser Trade gut und gerne in die Hose gehen kann, aber wenn man in den nächsten 10 Jahren ca. noch 200 solcher Konstellationen tradet, einen Gewinn nach Hause bringt!
Im Trading, hat man es ja nie mit 100%igen Sachen zu tun, man muss ja immer einen Weg finden, sich einen Vorteil zu schaffen, sei es beim Einstieg, beim Ausstieg oder beim MM & RM (bei allen 3 wäre natürlich bevorzugt!).
Adidas ist übrigens mein einziges Signal für Montag, werde also draußen bleiben.
Gute Trades
Christoph
Adidas hat nach mehrwöchigem Uptrend und ca. 3-wöchigen
Doppeltop in den Downtrend gewechselt;
die aktuelle Kerze wäre meiner Meinung nach in Ordnung,
nur der untere lange Schatten gefällt mit nicht für einen
Short, ansonsten sagt mir der Kursverlauf zu;
bei Dt. Bank ist mir der Kerzenkörper schon zu weit Richtung
Süden gelaufen, also der Schlusskurs schon zu weit vom letzten
Swinghoch entfernt;
Beim Traden handeln wir "Wahrscheinlichkeiten", die auf Kursmustern
der beteiligten Trader beruhen; es gibt keine 100%ig sicheren Trades;
wenn dies jemand behauptet, sollte man stutzig werden !
Die Kursmuster wiederum beruhen auf dem Verhalten (Psychologie)
der beteiligten Trader: es gibt Verhaltensmuster in bestimmten
Situationen, die sich wiederholen; daraus kann man dann ableiten,
welche Richtung ein Wert einschlagen wird, allerdings nicht absolut;
daher ist auch das RM und MM sehr wichtig; eigentlich so wichtig,
dass dies jeder, der traden möchte, dies als erstes lernen muss, noch vor
irgendwelchen Indikatoren, Kursmustern etc., ansonsten zahlt man
Lehrgeld (evtl. bis zum endgültigen Depotcrash)
so, hab jetzt endlich mal Zeit zum Scannen...
madison
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