Hallo zusammen,

ich habe da mal was vorbereitet...

Anbei eine Excel-Tabelle samt Manual, die ich zunächst mal für mich selbst entwickelt habe und "von Anfang an" (hust) benutze.
Sie beinhaltet das klassische Trading-Journal "was habe ich wann gehandelt", aber dazu integriertes Risk- und Money-Management und automatische Statistik-Funktionen.

Das habe ich jetzt mal etwas aufgehübscht und einfacher bedienbar gemacht und möchte es dem Forum zur Verfügung stellen.
Es würde mich freuen, wenn der eine oder andere daran Gefallen findet und ich helfen kann, den Trader-Alltag zu erleichtern.

Fragen, Anregungen und Kritik sind jederzeit willkommen, auch Hinweise auf evtl. Bugs.
Einzige Bitte bei Fragen zur Bedienung: Erst Handbuch lesen, dann fragen

LG und gute Nacht für heute
Casi

karl76 schrieb:

Deine Überlegungen zu Inditex sind sehr umfangreich und klingen durchaus plausibel.
Allerdings halten einen diese ganzen Fakten (bzw. Interpretationen von Fakten) doch nur davon ab, das FS-System zu traden (oder jedes andere Trading-System, welches nicht auf umfangreichem Research basiert).

Wenn ich mir den Chart angucke, dann ist Inditex ein klarer Long-Kandidat nach "FS". Was alles links und rechts auf der Welt passiert ist und passieren wird, ist dann total egal.

Hallo Karl, hallo alle,

vorweg noch mal wieder: Ich reiße hier zwar die ganze Zeit die Klappe auf, trade aber erst seit einem Monat live. Mir ist bei jedem Post bewusst, dass ich vielleicht in 3 Monaten was völlig anderes erzähle

Die zitierte Auffassung von dir teile ich eindeutig nicht.
Mein Verständnis des Systems ist eher, über das Regelwerk die "diskussionsfähigen" Signale zu ermitteln und dann genauer hinzugucken.
Fragen wir mal so: Wenn du an einem Tag 10 Signale findest, die alle kleine Kerzen, netten Rücksetzer bei ungebrochenem Trend usw. haben, kaufst du dann alle 10?
Oder, wenn der DAX/CAC/SMI in einem stabilen (es soll ja solche Phasen geben *g*) Aufwärtstrend ist, tendierst du dann nicht mehr zu Longs als zu Shorts?

Ich für meinen Teil schaue mir alles an, was "halbwegs in Frage kommt" und beurteile dann nach bestem Wissen und Können Marktumfeld, allgemeine Charttechnik (besonders Widerstände/Untestützungen) usw.
Dabei kann durchaus auch mal eine Situation rauskommen wie "Bei Wert A ist das Signal etwas schöner, aber ein fieser Widerstand vor dem Kursziel, bei Wert B ist zwar eigentlich die Kerze schon wieder zu weit vom Swingextrem weggelaufen, aber trotzdem liegt das Ziel noch vor dem letzten Swinghoch" - da hilft dann für Normalsterbliche nur Münze werfen.

LG
Casi

RealCasi schrieb:

Hallo an alle, die gerade über Programmierung diskutieren,

hier ist ein - glaube ich - prima Beispiel, warum ich eine komplette Programmierung des Hintman-Systems für nicht machbar halte.

Schaut euch bitte den Screenshot des Wertes Inditex (Spanien) an. Sieht doch auf den ersten Blick nett aus. -> Ich würde von einem Vorauswahl-Algorithmus jedenfalls wollen, dass er dieses Papier heute hochspült.

Aber - ich würde es trotz formal korrektem Signal nicht kaufen. Grund: Der ganze IBEX-35 ist heute heftigst nach oben gegangen, Inditex lag auf Platz 4 der Flop-Liste.
Das interpretiere ich so, dass der Wert "schwach" ist und hier kein Rücksetzer im Aufwärtstrend gebrochen wurde, sondern der Abwärtstrend bleibt -"Wenn es heute nicht richtig aufwärts geht, dann geht es gar nicht aufwärts".

Und das sind Gedanken, die man einer Software nicht vernünftig beigebracht bekommt. Dieses eine Fallbeispiel ließe sich natürlich abbilden, aber solche Überlegungen gibt es quasi undendlich viele.

Zusätzlich noch den Aspekt, dass nichts gehandelt werden soll, wenn Quartalszahlen anstehen - über einen Crawler den Terminplan auf finanzen.net auslesen lassen? Hmmmmm.....
Dann noch: Der eine wertet Widerstandslinien, Dreiecke, Doppel-Tops stark, der andere ignoriert die Charttechnik eher.

LG
Casi

Hallo Casi,

Deine Überlegungen zu Inditex sind sehr umfangreich und klingen durchaus plausibel.
Allerdings halten einen diese ganzen Fakten (bzw. Interpretationen von Fakten) doch nur davon ab, das FS-System zu traden (oder jedes andere Trading-System, welches nicht auf umfangreichem Research basiert).

Wenn ich mir den Chart angucke, dann ist Inditex ein klarer Long-Kandidat nach "FS". Was alles links und rechts auf der Welt passiert ist und passieren wird, ist dann total egal.
Denn:
- wenn die Stop Buy-Order morgen (hm, ist schon heute) getriggert wird, dann wird der Wert wohl wieder in Richtung des übergeordneten Trends, also aufwärts, weitermarschieren; egal wie schlecht im Vergleich zu anderen Werten er gestern war
- wenn aber der Trade heute nicht eröffnet wird, dann ist es ja umso besser, daß Deine Überlegungen wohl zutreffend sind

Was ich eigentlich sagen will:
wenn man sich beim Traden zu viele Gedanken macht und die Situation (sprich das nackte Chartbild) nicht vorurteilsfrei bewertet, dann werden einem schöne Gewinnertrades entgehen. Und obendrein hat man ja Zeit verschwendet beim Herausfinden von Fakten, die primär erstmal nichts mit dem Chart zu tun haben. Diese Zeit hätte man stattdessen sinnvoller in das Finden von weiteren Werten/Signalen investieren können, und obendrein mehr Freizeit.

Das Angenehme am FS-System ist ja, daß es
a) simple Regeln hat (meiner Meinung nach ein sehr gutes Kriterium für eine profitable Strategie), und
b) "Fire and Forget" ein Motto ist

"Fire": gefeuert wird nur im sportlichen Wettkampf erst nach langem Zielen; im Gefecht, also im Livetrading, bleibt nicht groß Zeit für das Zielen, dann wird sofort geschossen Also nicht noch das Umfeld sondieren, sondern sich auf das Ziel, die Tageskerze, konzentrieren.
"Forget": es zählt nur der nackte Chart, sprich: ich muß nur am Tagesende einmal schauen, ob nicht ein Gegensignal aufgrund der FS-Regeln auftrat, so wie beispielsweise vorgestern im Wert von Saint Gobain.
Nachrichtenticker, Indizes, die Sterne, etc. sorgen eigentlich nur dafür, daß man seinen laufenden Trade hinterfragt, was dann meist schlecht für die Performance ist.

Ich versuche dann auch mal long zu gehen in Inditex, danke für den Tip!


Lieben Gtruß
karl76

Hintman schrieb:

Die Longs starten schön weg heute, spezielle Gratulation an alle Dt. Bank-Käufer.

Essilor weiter schwer angeschlagen, und Vinci versucht sich (hoffentlich) an einem Angriff auf die Abwärtstrendlinie. Hochtief ist aber auch einfach zu schön.

Thyssen leider zwar sehr knapp, aber teurerer Trigger als gestern, daher nada.

Hallo Hintman,

danke für die (indirekte) Gratulation
Dein FS-System finde ich richtig gut, besonders weil man es mit Markttechnik kombinieren kann, sprich: Signale die auch aus Markttechniksicht sinnvoll zu handeln sind.

Und das Backtestingergebnis spricht ja auch für sich

Deine Tradevorschläge finde ich auch prima heute. Wobei mir Vinci sehr uneindeutig ist, geht eher Richtung "nada".
Bleiben aber Essilor und Hochtief. Besonders Hochtief ist eigentlich ein traumhaftes Setup, wenn der nicht in den Gewinn läuft, dann weiß ich auch nicht...

Frage nochmal: welchen ATR sollte man nehmen, bzw. woher?
Ich habe jetzt 3 verschiedene Quellen zu Hochtief "befragt", und 3 recht verschiedene ATR(10) erhalten:
1) Interactive Brokers = 0,9499
2) Tradesignal Online (kostenlose Version): 0,906
3) ETXCapital: 0,935

Dein Backtesting basiert auf den Tradesignal-Daten, richtig?

Lieben Gruß
karl76

Bei mir war einiges los heute:
ArcelorMittal mit einem akzaptablen Plus im Zeitstop.
SaintGobain im SL - drehen wäre schlauer gewesen, egal.
Bouygues ist nach der 80/20 Regel rausgeflogen, stand am Mittag des vierten Tages bei -2,05 €.

STMicroelectronics wollte ich - da ja kein Signal wegen Softwarefehler - wieder rausnehmen, als mich meine Süße abgelenkt hat. Jetzt steht der Wert gut im Plus. Soviel zum Thema strukturiertes Traden

Indra Sistemas ist - tadaaaaaa - am ersten Tag ins Kursziel gelaufen. Darauf gleich einen spanischen Rotwein

Für morgen schließe ich mich Hintman mit Hochtief, Vinci und Essilor komplett an.

LG
Casi

Marde schrieb:

Die 80/20 finde ich auch nicht schlecht.
Müsste man mal testen aber ich denke wenn die Aktie nicht gleich in Fahrt kommt wird das wohl nichts mehr.

Also ich setze das einfach mal um und halte es streng nach. Sobald es genug Trades gibt, werde ich Bericht erstatten. Generell bin ich ein Freund von Statistik-Spielereien (die ich auch gerne teile), aber mein junges Trader-Leben gibt erst 36 aufgegebene Orders und davon 27 aktivierte Trades her, das ist noch nicht die kritische Masse um fundierte Aussagen zu errechnen.

LG
Casi

dani-biker schrieb:

FS für 17.08.

...endlich hat der Markt wieder eine Richtung gefunden, Aalberts Industries ist heute ins Ziel gelaufen.

Für morgen habe ich folgendes gefunden:

Continental
Daimler
Hoch Tief
Salzgitter

ASM International

Gute Trades!

Guten abend dani-biker,

Deinen unterstrichenen Werten ist nichts mehr hinzuzufügen,
die blieben bei mir nach dem Scannen auch als Favoriten übrig

Nachbörslich hat es der DAX über die 7000 geschafft.... endlich,
hoffentlich ist dies keine Bullenfalle
Der Wochenschlusskurs müsste schon deutlich über der 7000
schliessen, damit es weiter aufwärts gehen kann, allerdings müsste
dies auf jeden Fall nächste Woche noch erst auf Tagesschlusskurs bestätigt
werden

Diese Phase zieht sich wie Kaugummi....

madison

Was sagt ihr zu Thyssen ? Aufwärtstrend allerdings nur kurzfristig, Kerze ok, Korr. ok, KZ möglich.

Salzgitter?

LG

Yannick

FS für 17.08.

...endlich hat der Markt wieder eine Richtung gefunden, Aalberts Industries ist heute ins Ziel gelaufen.

Für morgen habe ich folgendes gefunden:

Continental
Daimler
Hoch Tief
Salzgitter

ASM International

Gute Trades!

Die 80/20 finde ich auch nicht schlecht.
Müsste man mal testen aber ich denke wenn die Aktie nicht gleich in Fahrt kommt wird das wohl nichts mehr.

Ist aber nur ein Bauchgefühl.....

für all die hilfreichen Beiträge zur Ausstiegsdebatte. Für einen Einsteiger wie mich ist dies von unschätzbarem Wert! Klingt für mich vernünftig nicht jeden Ausstieg neu zu überdenken, da kommt man ja bei jedem 2 Wert in die Grübelei. Also raus mit der Post und auf zu neuen Ufern. Die 80/20 Lösung finde ich allerdings schon nicht schlecht, das wäre dann ja auch ohne Grübelei systematisch umsetzbar.

Allen erfolgreiche Trades und weiter so gute Diskussionen!

Gigamat

RealCasi schrieb:

[...]
Nur:
Nach deiner Theorie hätte das alles schon vorher passieren müssen. Der Vortagesschlusskurs lag deutlich über dem Eröffnungskurs des 13.08. Also hätten alle dort wartenden Orders eigentlich schon am Vortag aktiviert werden müssen.
Es sei denn, diese Orders sind alle in der Nacht vom 12.08. auf den 13.08 eingestellt worden? Hm. Ist das plausibel? Das läuft darauf hinaus "Warum an diesem einen Tag, wenn an keinem anderen Tag auch nur ansatzweise?"

Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden, wie viele Aktien denn zu diesem Kurs über den Tisch gegangen sind?
Kann es sein, dass ein Verkäufer mit einer "viel zu billigen" Short-Order genau einen Käufer glücklich gemacht hat, so Richtung Fat-Finger-Fehler?

LG
Casi

Generell wird der Eröffnungskurs anders festgestellt (durch eine sog. Auktion), als die Kurse während der normalen Handelszeit.
Und viele Händler positionieren sich deswegen wohl gerne direkt zur Börseneröffnung, sieht man auch schön am großen Volumen direkt zur Eröffnung.

Erdal Cene erklärt übrigens in einem Video sehr anschaulich, wie Kurse eigentlich zustande kommen. Das hilft sicher dem einen oder anderen zu verstehen, wie solche Lunten entstehen.
Siehe hier:
erdal-cene.de/de/webinare/2


Grob gesagt kann man hier vielleicht vermuten, daß diverse Stop-Orders ausgeführt wurden (die ja eigentlich Market-Orders sind), weil jemand mehr Stücke market verkaufen wollte, als Käufer kaufen wollten. Und die Tiefstkurse sind dann direkt wieder gekauft worden, weil plötzlich Käufer von den niedrigen Kursen angelockt wurden. Das waren dann wahrscheinlich keine echten Menschen, sondern programmierte Tradingmaschinen, manuell kann man ja kaum so schnell reagieren.

Lieben Gruß
karl76

RealCasi schrieb:

Heute nur Longs entdeckt…

Aussortiert nach Prüfung:
Deutsche Bank: Kerze ok, Rücksetzer gegenüber letztem Swinghoch angenehm, aber ist das wirklich ein Aufwärtstrend?? Formal haben wir ein tieferes Hoch am 09.08. und heute ein tieferes Tief.
Siemens: [...]
LG
Casi

Hallo Casi,

interessanterweise gefällt mir von Deinen Funden die Deutsche Bank richtig gut:
1) schön korrigiert
2) schöne kleine grüne Kerze
3) ATR sehr stark zurückgegangen ==> die Marktteilnehmer können sich noch für keine Richtung entscheiden, "Explosion" steht bevor
4) wenn dann noch die 26,- Euro fallen, kommt richtig Schwung in die Bude

In meinen Augen fast schon eine Bank, dieser Trade
Stop Buy bei 25,24 steht jedenfalls bei meinem Broker im Auftragsbuch

Lieben Gruß
karl76

RealCasi schrieb:

[...]
Es scheint ja _regelmäßig_entscheidende_ Änderungen im nachbörslichen Handel zu geben, und wenn meine Software die nicht kann, dann muss was anderes her.
( Bzw. wenn die Unterschiede nicht durch Änderungen zwischen 17:30 - 20:00 sondern durch doch nicht so börsenechte Kurse oder Softwarefehler entstehen, komme ich zum gleichen Ergebnis.)

Bei St. Gobain bin ich noch short engagiert und glaube jetzt mal ganz fest daran, dass die tieferen Tiefstkurse der letzten Tage sich fortsetzen

LG
Casi

Hallo Casi,

bei St. Gobain schließe ich mich an, bin auch noch short.
Auf jeden Fall werde ich die Position drehen, wenn der Kurs die 26,48 anläuft. Die heutige Tageskerze verheißt nichts Gutes für uns Shorties
Schau'n mer mal...

Was die Kurse angeht und die Charts:
hat denn WHSelfInvest die echten Trades von der Referenzbörse, oder sind das nur Spreadkurse? Ich sehe z.B. bei Consors und der NYSE Paris ab dem 13.8. nur drei rote(!) Kerzen.

Oder anders gesagt:
auch ich wäre daran interessiert zu erfahren, welchem Datenanbieter man vertrauen kann!

Lieben Gruß
karl76

bidi1983 schrieb:

In dem Fall von Publicis Groupe ist es so, dass nach einer dynamischen Aufwärtsphase der letzte längerfristige Hochpunkt in greifbarer Nähe war. Jeder, der etwas von AKtien- oder CFD-Handel versteht, wird an diesem Punkt nicht mehr Long einsteigen, solange zumindest nicht der Hochpunkt überschritten wird. Das Kaufinteresse nimmt also ab, was auch das sinkende Volumen belegt. Auf der anderen Seite ist es nun auch so, dass sich um die Kurse um den vergangenen Hochpunkt herum vermehrt offene Shortorders liegen, die zum einen bestehende Longorders glattstellen sollen (Gewinnmitnahmen), zum anderen könnten dort vermehrt Shortorders liegen, die auf einen Abprall an der Hochmarke ausgerichtet sind. Kurzum, es sammeln sich Shortsorders und es sind gleichzeitig in diesem Preisbereich höchst wahrscheinlich aber nur vergleichbar wenige auf Ausführung wartende Longorders vorhanden (es will ja hier keiner mehr teuer kaufen).

@Bidi1983:

Erst mal danke für die ausführliche Erklärung. So weit alles klar und Zustimmung.
Diese Themen sind unter dem eher Thema "Spread-Explosionen bei weniger liquiden Werten" ja auch schon behandelt worden (wobei ich da letztens noch ziemlich auf der Leitung gestanden habe ).

Nur:
Nach deiner Theorie hätte das alles schon vorher passieren müssen. Der Vortagesschlusskurs lag deutlich über dem Eröffnungskurs des 13.08. Also hätten alle dort wartenden Orders eigentlich schon am Vortag aktiviert werden müssen.
Es sei denn, diese Orders sind alle in der Nacht vom 12.08. auf den 13.08 eingestellt worden? Hm. Ist das plausibel? Das läuft darauf hinaus "Warum an diesem einen Tag, wenn an keinem anderen Tag auch nur ansatzweise?"

Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden, wie viele Aktien denn zu diesem Kurs über den Tisch gegangen sind?
Kann es sein, dass ein Verkäufer mit einer "viel zu billigen" Short-Order genau einen Käufer glücklich gemacht hat, so Richtung Fat-Finger-Fehler?

LG
Casi

Hintman schrieb:

@RealCasi

Publicis Groupe hat eine alles andere als mustergültige Tageskerze, Dojis lasse ich in der Regel links liegen.
Credit Agricole und Siemens hängen mir zu knapp an klaren Widerständen rum, bzw. nicht genug korrigiert. Und im Falle von Siemens keine bullische Tageskerze.
ST Microelectronis klar bearische Tageskerze bei mir an der Euronext.

Sieht bei mir komplett anders aus. Ich kotz gleich
Ich mag ja noch nicht so erfahren sein, aber farbenblind bin ich nicht!!!
Publicis Groupe hat bei der vers******enen FutureStation bzw. WHS keinen Doji (siehe Screenshot unten), ST Micro definitiv eine bullishe Kerze. (Screenshot hier zur Ehrenrettung....)

Wie heißt noch mal der Datenfeed, mit dem du die Tradesignal-Software fütterst?

Es scheint ja _regelmäßig_entscheidende_ Änderungen im nachbörslichen Handel zu geben, und wenn meine Software die nicht kann, dann muss was anderes her.
( Bzw. wenn die Unterschiede nicht durch Änderungen zwischen 17:30 - 20:00 sondern durch doch nicht so börsenechte Kurse oder Softwarefehler entstehen, komme ich zum gleichen Ergebnis.)

Bei St. Gobain bin ich noch short engagiert und glaube jetzt mal ganz fest daran, dass die tieferen Tiefstkurse der letzten Tage sich fortsetzen

LG
Casi

@RealCasi:

Um die Ursache für solchen kurzfristigen und volatilen Bewegungen zu deuten, muss man sich die Preisbildung an der Börse vor Augen halten. Die Börse versucht zwischen Angebot und Nachfrage zu vermitteln, so dass zu jeweiligen Kurs möglichst viele Transaktionen (gleichzeitiger Kauf durch Longorder und Verkauf durch Shortorder) ausgeführt werden können.
In dem Fall von Publicis Groupe ist es so, dass nach einer dynamischen Aufwärtsphase der letzte längerfristige Hochpunkt in greifbarer Nähe war. Jeder, der etwas von AKtien- oder CFD-Handel versteht, wird an diesem Punkt nicht mehr Long einsteigen, solange zumindest nicht der Hochpunkt überschritten wird. Das Kaufinteresse nimmt also ab, was auch das sinkende Volumen belegt. Auf der anderen Seite ist es nun auch so, dass sich um die Kurse um den vergangenen Hochpunkt herum vermehrt offene Shortorders liegen, die zum einen bestehende Longorders glattstellen sollen (Gewinnmitnahmen), zum anderen könnten dort vermehrt Shortorders liegen, die auf einen Abprall an der Hochmarke ausgerichtet sind. Kurzum, es sammeln sich Shortsorders und es sind gleichzeitig in diesem Preisbereich höchst wahrscheinlich aber nur vergleichbar wenige auf Ausführung wartende Longorders vorhanden (es will ja hier keiner mehr teuer kaufen).

Was passiert nun weiter?

Angenommen es werden in einer Art Kettenreaktion schlagartig diese vielen Shortorders in den Markt gestellt, es sind aber gleichzeitig nicht ausreichend Longorders zur Ausführung vorhanden. Die Börse versucht nun dieses Missverhältnis auszugleichen und ermittelt einen entsprechenden Kurs, bei dem das größtmögliche Volumen umgesetzt werden kann.

Wo liegt dieser Kurs?

Aufgrund der mehrfach bestätigten Unterstützung/Widerstandszone (siehe Chart) ist davon auszugehen, dass dieser Kurs im Bereich der Unterstützung/Widerstandszone zu finden sein wird.

Warum genau dort?

Nun, an der Unterstützung/Widerstandszone liegen vermehrt Longorders, um bei einem Rücksetzer günstig in den Aufwärtstrend
einzusteigen. Diese wartenden Longorders könnten z.B. von Swingtradern wie uns stammen. Zusätzlich werden Trader dort lauern, die gezielt Widerstände und Unterstützungen handeln ... Dazu kommen die Longorders, die die zuvor
ausgelösten Shortorders wieder glattstellen (Gewinnmitnahme ...).

Es kommt also zu einem rapiden Kursabfall, weil für einen kurzen Moment (wenige Minuten z.B.) ein starkes Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage besteht und oftmals die entsprechenden Handelsvolumina geringer als gewöhnlich sind. Nachdem das Missverhältnis beseitigt ist (Kurs ist gefallen), stellt sich aber meist ein neues Missverhältnis zur anderen Seite ein. Denn warum sollte ich nach so einen starken Kursrutsch Short einsteigen? Kurz darauf dreht der Markt vielleicht wieder und ich bin raus? Es gibt also eventuell nicht genug Shortorders, um die ausgelösten Longorders abzuwickeln. Es muss also erneut ein neuer Kurs gebildet werden, bei dem das Verhältnis Angebot und Nachfrage wieder ausgeglichen ist ...

Das könnte eine mögliche Erklärung sein, denn fundamentelle Ergeignisse, News usw. konnte ich zur Zeit des Kursrutsches nicht ausmachen.

ergänzend vielleicht noch diese Titel...
Signale für den 16.08.:
Aixtron
MTU
CS Group (wobei gestern besser)
PostNL (schwache Korrektur)


Gruß,
Sammy